PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение PLFMX с KNGLX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение PLFMX с KNGLX

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

PLFMX (Principal LargeCap S&P 500 Index Fund) and KNGLX (CBOE Vest S&P 500 Dividend Aristocrats Target Income Fund) are both mutual funds - PLFMX is a S&P 500 fund tracking the S&P 500 Index, while KNGLX is a Derivative Income fund tracking the Cboe S&P 500 Dividend Aristocrats Target Income Index Monthly Series. Both are passively managed. Over the past 5 years, PLFMX returned 13.43%/yr vs 3.35%/yr for KNGLX. A 0.76 correlation means they provide meaningful diversification when combined. PLFMX charges 0.72%/yr vs 1.20%/yr for KNGLX.

Доходность

Сравнение доходности PLFMX и KNGLX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Principal LargeCap S&P 500 Index Fund (PLFMX) и CBOE Vest S&P 500 Dividend Aristocrats Target Income Fund (KNGLX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, PLFMX показывает доходность 10.57%, что значительно выше, чем у KNGLX с доходностью 2.57%.

PLFMX

1 день
-0.75%
1 месяц
4.09%
С начала года
10.57%
6 месяцев
10.45%
1 год
27.18%
3 года*
22.22%
5 лет*
13.43%
10 лет*
14.90%

KNGLX

1 день
-0.09%
1 месяц
0.00%
С начала года
2.57%
6 месяцев
2.90%
1 год
7.72%
3 года*
5.86%
5 лет*
3.35%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам PLFMX и KNGLX

2026 (YTD)20252024202320222021202020192018
PLFMX
Principal LargeCap S&P 500 Index Fund		10.57%17.10%26.06%25.27%-18.67%27.57%17.46%30.58%-5.89%
KNGLX
CBOE Vest S&P 500 Dividend Aristocrats Target Income Fund		2.57%6.43%2.91%6.46%-7.29%23.23%7.08%26.58%-4.64%

Correlation

The correlation between PLFMX and KNGLX is 0.44, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.44

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.55

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.70

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 янв. 2018 г.

0.76

Over the past year, the correlation between PLFMX and KNGLX has dropped to 0.44 - well below their long-term average of 0.76, suggesting their price drivers have been diverging.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Principal LargeCap S&P 500 Index Fund

CBOE Vest S&P 500 Dividend Aristocrats Target Income Fund

Часто сравнивают с PLFMX:
PLFMX с TWCUXPLFMX с VIGRXPLFMX с VTIPLFMX с VFIAXPLFMX с SPYGPLFMX с PLSAXPLFMX с VOO
Часто сравнивают с KNGLX:
KNGLX с KNGKNGLX с NOBLKNGLX с DIVOKNGLX с HTGCKNGLX с SCHDKNGLX с DGROKNGLX с FDFIX

Доходность на риск

PLFMX vs. KNGLX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
PLFMX
Ранг доходности на риск PLFMX: 6464
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PLFMX: 6262
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PLFMX: 5858
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PLFMX: 5858
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PLFMX: 6464
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PLFMX: 7777
Ранг коэф-та Мартина
KNGLX
Ранг доходности на риск KNGLX: 99
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа KNGLX: 99
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино KNGLX: 99
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега KNGLX: 88
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара KNGLX: 99
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина KNGLX: 88
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PLFMX c KNGLX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Principal LargeCap S&P 500 Index Fund (PLFMX) и CBOE Vest S&P 500 Dividend Aristocrats Target Income Fund (KNGLX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

PLFMXKNGLXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.30
0.71

+1.59

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.15
1.12

+2.03

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.42

1.13

+0.29

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.03

0.85

+2.18

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

14.10

2.30

+11.80

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

PLFMX vs. KNGLX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа PLFMX на текущий момент составляет 2.30, что выше коэффициента Шарпа KNGLX равного 0.71. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PLFMX и KNGLX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

PLFMXKNGLXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.30

0.71

+1.59

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.80

0.24

+0.56

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.85

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.43

0.41

+0.03

Просадки

Сравнение просадок PLFMX и KNGLX

Максимальная просадка PLFMX за все время составила -55.62%, что больше максимальной просадки KNGLX в -31.48%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PLFMX и KNGLX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

PLFMXKNGLXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-55.62%

-31.48%

-24.14%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.00%

-8.90%

-0.10%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-18.83%

-14.79%

-4.04%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-24.91%

-18.25%

-6.66%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-33.80%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.75%

-5.66%

+4.91%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-10.00%

-4.63%

-5.37%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.93%

3.29%

-1.36%

Волатильность

Сравнение волатильности PLFMX и KNGLX

Principal LargeCap S&P 500 Index Fund (PLFMX) имеет более высокую волатильность в 2.92% по сравнению с CBOE Vest S&P 500 Dividend Aristocrats Target Income Fund (KNGLX) с волатильностью 2.40%. Это указывает на то, что PLFMX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с KNGLX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

PLFMXKNGLXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.92%

2.40%

+0.52%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.01%

7.69%

+1.32%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

11.88%

10.62%

+1.26%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.92%

14.02%

+2.90%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.49%

17.14%

+0.35%

Сравнение комиссий PLFMX и KNGLX

PLFMX берет комиссию в 0.72%, что меньше комиссии KNGLX в 1.20%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов PLFMX и KNGLX

Дивидендная доходность PLFMX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.18%, что меньше доходности KNGLX в 12.77%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
KNGLX
CBOE Vest S&P 500 Dividend Aristocrats Target Income Fund		12.77%8.02%9.60%7.99%4.54%4.41%3.53%4.53%4.74%0.00%0.00%0.00%
PLFMX
Principal LargeCap S&P 500 Index Fund		2.18%2.41%3.77%3.62%2.28%13.02%7.02%3.28%6.80%6.44%2.66%2.07%

Часто задаваемые вопросы

PLFMX and KNGLX have a correlation of 0.44, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

PLFMX has higher volatility (2.92%) compared to KNGLX (2.40%). In terms of maximum drawdown, PLFMX dropped -55.62% vs KNGLX's -31.48%.

PLFMX currently has the higher Sharpe Ratio (2.30 vs 0.71), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для PLFMX и KNGLX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор