Сравнение PLFMX с VFIAX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Principal LargeCap S&P 500 Index Fund (PLFMX) и Vanguard 500 Index Fund Admiral Shares (VFIAX).
PLFMX - это пассивный фонд от Principal, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 6 дек. 2000 г.. VFIAX управляется Vanguard. Фонд был запущен 13 нояб. 2000 г..
Доходность
Сравнение доходности PLFMX и VFIAX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам PLFMX и VFIAX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PLFMX Principal LargeCap S&P 500 Index Fund | -4.50% | 17.10% | 26.06% | 25.27% | -18.67% | 27.57% | 17.46% | 30.58% | -5.14% | 20.96% |
VFIAX Vanguard 500 Index Fund Admiral Shares | -4.35% | 17.83% | 24.97% | 26.24% | -18.16% | 28.65% | 18.32% | 31.46% | -4.45% | 21.78% |
Доходность по периодам
Доходность обеих инвестиций с начала года близка: PLFMX показывает доходность -4.50%, а VFIAX немного выше – -4.35%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции PLFMX имеют среднегодовую доходность 13.41%, а акции VFIAX немного впереди с 14.04%.
PLFMX
- 1 день
- 2.92%
- 1 месяц
- -5.08%
- С начала года
- -4.50%
- 6 месяцев
- -2.43%
- 1 год
- 16.59%
- 3 года*
- 18.07%
- 5 лет*
- 11.31%
- 10 лет*
- 13.41%
VFIAX
- 1 день
- 2.92%
- 1 месяц
- -5.03%
- С начала года
- -4.35%
- 6 месяцев
- -2.16%
- 1 год
- 17.30%
- 3 года*
- 18.27%
- 5 лет*
- 11.75%
- 10 лет*
- 14.04%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий PLFMX и VFIAX
PLFMX берет комиссию в 0.72%, что несколько больше комиссии VFIAX в 0.04%.
Доходность на риск
PLFMX vs. VFIAX — Ранг доходности на риск
PLFMX
VFIAX
Сравнение PLFMX c VFIAX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Principal LargeCap S&P 500 Index Fund (PLFMX) и Vanguard 500 Index Fund Admiral Shares (VFIAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| PLFMX | VFIAX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.95 | 0.97 | -0.03 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.48 | 1.49 | -0.01 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.22 | 1.23 | -0.01 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.46 | 1.52 | -0.06 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 6.97 | 7.29 | -0.32 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| PLFMX | VFIAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.95 | 0.97 | -0.03 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.67 | 0.70 | -0.03 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.77 | 0.78 | -0.01 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.40 | 0.44 | -0.03 |
Корреляция
Корреляция между PLFMX и VFIAX составляет 0.99 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PLFMX и VFIAX
Дивидендная доходность PLFMX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.52%, что больше доходности VFIAX в 1.18%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PLFMX Principal LargeCap S&P 500 Index Fund | 2.52% | 2.41% | 3.77% | 3.62% | 2.28% | 13.02% | 7.02% | 3.28% | 6.80% | 6.44% | 2.66% | 2.07% |
VFIAX Vanguard 500 Index Fund Admiral Shares | 1.18% | 1.12% | 1.24% | 1.45% | 1.68% | 1.24% | 1.53% | 1.87% | 2.05% | 1.78% | 2.02% | 2.10% |
Просадки
Сравнение просадок PLFMX и VFIAX
Максимальная просадка PLFMX за все время составила -55.62%, примерно равная максимальной просадке VFIAX в -55.20%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PLFMX и VFIAX.
Загрузка...
Показатели просадок
| PLFMX | VFIAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -55.62% | -55.20% | -0.42% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -12.14% | -12.12% | -0.02% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -24.91% | -24.53% | -0.38% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -33.80% | -33.83% | +0.03% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -6.34% | -6.24% | -0.10% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -10.06% | -9.46% | -0.60% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.53% | 2.52% | +0.01% |
Волатильность
Сравнение волатильности PLFMX и VFIAX
Principal LargeCap S&P 500 Index Fund (PLFMX) и Vanguard 500 Index Fund Admiral Shares (VFIAX) имеют волатильность 5.35% и 5.35% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| PLFMX | VFIAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.35% | 5.35% | 0.00% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.55% | 9.53% | +0.02% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 18.07% | 18.32% | -0.25% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 16.93% | 16.91% | +0.02% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 17.47% | 18.05% | -0.58% |