Сравнение PLFMX с VFIAX
PLFMX (Principal LargeCap S&P 500 Index Fund) and VFIAX (Vanguard 500 Index Fund Admiral Shares) are both S&P 500 funds tracking the S&P 500 Index, from Principal and Vanguard respectively. Both are passively managed. Over the past 10 years, PLFMX returned 14.90%/yr vs 15.54%/yr for VFIAX. With a 0.99 correlation, they move nearly in lockstep. PLFMX charges 0.72%/yr vs 0.04%/yr for VFIAX.
Доходность
Сравнение доходности PLFMX и VFIAX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
Доходность обеих инвестиций с начала года близка: PLFMX показывает доходность 10.57%, а VFIAX немного выше – 10.87%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции PLFMX имеют среднегодовую доходность 14.90%, а акции VFIAX немного впереди с 15.54%.
PLFMX
- 1 день
- -0.75%
- 1 месяц
- 4.09%
- С начала года
- 10.57%
- 6 месяцев
- 10.45%
- 1 год
- 27.18%
- 3 года*
- 22.22%
- 5 лет*
- 13.43%
- 10 лет*
- 14.90%
VFIAX
- 1 день
- -0.73%
- 1 месяц
- 4.17%
- С начала года
- 10.87%
- 6 месяцев
- 10.78%
- 1 год
- 27.99%
- 3 года*
- 22.42%
- 5 лет*
- 13.87%
- 10 лет*
- 15.54%
Сравнение доходности по годам PLFMX и VFIAX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PLFMX Principal LargeCap S&P 500 Index Fund | 10.57% | 17.10% | 26.06% | 25.27% | -18.67% | 27.57% | 17.46% | 30.58% | -5.14% | 20.96% |
VFIAX Vanguard 500 Index Fund Admiral Shares | 10.87% | 17.83% | 24.97% | 26.24% | -18.16% | 28.65% | 18.32% | 31.46% | -4.45% | 21.78% |
Correlation
The correlation between PLFMX and VFIAX is 1.00 - these two move nearly in lockstep. At this level, holding both provides almost no diversification benefit. If you already own one, adding the other does little to reduce portfolio risk.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.00 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.99 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.99 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.99 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 7 дек. 2000 г. | 0.99 |
The correlation between PLFMX and VFIAX has been stable across timeframes, ranging from 0.99 to 1.00 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
PLFMX vs. VFIAX — Ранг доходности на риск
PLFMX
VFIAX
Сравнение PLFMX c VFIAX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Principal LargeCap S&P 500 Index Fund (PLFMX) и Vanguard 500 Index Fund Admiral Shares (VFIAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| PLFMX | VFIAX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.07 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.09 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.42 | 1.43 | -0.01 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.03 | 3.16 | -0.13 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 14.10 | 14.76 | -0.67 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| PLFMX | VFIAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.30 | 2.37 | -0.07 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.80 | 0.83 | -0.03 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.85 | 0.86 | -0.01 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.43 | 0.47 | -0.03 |
Просадки
Сравнение просадок PLFMX и VFIAX
Максимальная просадка PLFMX за все время составила -55.62%, примерно равная максимальной просадке VFIAX в -55.20%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PLFMX и VFIAX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| PLFMX | VFIAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -55.62% | -55.20% | -0.42% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -9.00% | -8.90% | -0.10% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -18.83% | -18.75% | -0.08% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -24.91% | -24.53% | -0.38% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -33.80% | -33.83% | +0.03% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.75% | -0.73% | -0.02% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -10.00% | -9.40% | -0.60% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.93% | 1.90% | +0.03% |
Волатильность
Сравнение волатильности PLFMX и VFIAX
Principal LargeCap S&P 500 Index Fund (PLFMX) и Vanguard 500 Index Fund Admiral Shares (VFIAX) имеют волатильность 2.92% и 2.92% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| PLFMX | VFIAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.92% | 2.92% | 0.00% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.01% | 8.99% | +0.02% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 11.88% | 11.88% | 0.00% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 16.92% | 16.90% | +0.02% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 17.49% | 18.07% | -0.58% |
Сравнение комиссий PLFMX и VFIAX
PLFMX берет комиссию в 0.72%, что несколько больше комиссии VFIAX в 0.04%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PLFMX и VFIAX
Дивидендная доходность PLFMX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.18%, что больше доходности VFIAX в 1.02%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PLFMX Principal LargeCap S&P 500 Index Fund | 2.18% | 2.41% | 3.77% | 3.62% | 2.28% | 13.02% | 7.02% | 3.28% | 6.80% | 6.44% | 2.66% | 2.07% |
VFIAX Vanguard 500 Index Fund Admiral Shares | 1.02% | 1.12% | 1.24% | 1.45% | 1.68% | 1.24% | 1.53% | 1.87% | 2.05% | 1.78% | 2.02% | 2.10% |
Часто задаваемые вопросы
With a correlation of 1.00, PLFMX and VFIAX move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.
VFIAX has higher volatility (2.92%) compared to PLFMX (2.92%). In terms of maximum drawdown, PLFMX dropped -55.62% vs VFIAX's -55.20%.
VFIAX currently has the higher Sharpe Ratio (2.37 vs 2.30), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для PLFMX и VFIAX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор