PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение PLFMX с TWCUX
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение PLFMX с TWCUX

Последнее обновление 17 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Principal LargeCap S&P 500 Index Fund (PLFMX) и American Century Ultra Fund (TWCUX).

PLFMX управляется Principal. Фонд был запущен 6 дек. 2000 г.. TWCUX управляется American Century Investments. Фонд был запущен 2 нояб. 1981 г..

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: PLFMX или TWCUX.

Корреляция

Корреляция между PLFMX и TWCUX составляет 0.93 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Доходность

Сравнение доходности PLFMX и TWCUX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Principal LargeCap S&P 500 Index Fund (PLFMX) и American Century Ultra Fund (TWCUX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

PLFMX:

0.68

TWCUX:

0.45

Коэф-т Сортино

PLFMX:

1.14

TWCUX:

0.92

Коэф-т Омега

PLFMX:

1.17

TWCUX:

1.13

Коэф-т Кальмара

PLFMX:

0.76

TWCUX:

0.56

Коэф-т Мартина

PLFMX:

2.91

TWCUX:

1.75

Индекс Язвы

PLFMX:

4.92%

TWCUX:

7.91%

Дневная вол-ть

PLFMX:

19.62%

TWCUX:

25.94%

Макс. просадка

PLFMX:

-55.61%

TWCUX:

-61.31%

Текущая просадка

PLFMX:

-2.86%

TWCUX:

-6.30%

Доходность по периодам

С начала года, PLFMX показывает доходность 1.55%, что значительно выше, чем у TWCUX с доходностью -1.98%. За последние 10 лет акции PLFMX уступали акциям TWCUX по среднегодовой доходности: 12.03% против 15.45% соответственно.

PLFMX

С начала года

1.55%

1 месяц

13.01%

6 месяцев

1.82%

1 год

13.20%

5 лет

16.71%

10 лет

12.03%

TWCUX

С начала года

-1.98%

1 месяц

16.88%

6 месяцев

0.74%

1 год

11.83%

5 лет

17.15%

10 лет

15.45%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Сравнение комиссий PLFMX и TWCUX

PLFMX берет комиссию в 0.72%, что меньше комиссии TWCUX в 0.93%.

TWCUX
American Century Ultra Fund
PLFMX
Principal LargeCap S&P 500 Index Fund

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности PLFMX и TWCUX

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
PLFMX
Ранг риск-скорректированной доходности PLFMX, с текущим значением в 7070
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа PLFMX, с текущим значением в 6868
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PLFMX, с текущим значением в 6767
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PLFMX, с текущим значением в 7272
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PLFMX, с текущим значением в 7474
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PLFMX, с текущим значением в 7070
Ранг коэф-та Мартина
TWCUX
Ранг риск-скорректированной доходности TWCUX, с текущим значением в 5454
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа TWCUX, с текущим значением в 5050
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TWCUX, с текущим значением в 5454
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TWCUX, с текущим значением в 5454
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TWCUX, с текущим значением в 6262
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TWCUX, с текущим значением в 5050
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение PLFMX c TWCUX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Principal LargeCap S&P 500 Index Fund (PLFMX) и American Century Ultra Fund (TWCUX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа PLFMX на текущий момент составляет 0.68, что выше коэффициента Шарпа TWCUX равного 0.45. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PLFMX и TWCUX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Дивиденды

Сравнение дивидендов PLFMX и TWCUX

Дивидендная доходность PLFMX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.21%, что меньше доходности TWCUX в 3.66%

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
PLFMX
Principal LargeCap S&P 500 Index Fund		2.21%2.24%3.61%2.28%13.02%7.02%3.28%6.80%6.44%2.66%2.07%1.28%
TWCUX
American Century Ultra Fund		3.66%3.58%6.09%7.42%6.78%2.80%4.27%8.24%6.01%4.87%5.44%7.63%

Просадки

Сравнение просадок PLFMX и TWCUX

Максимальная просадка PLFMX за все время составила -55.61%, что меньше максимальной просадки TWCUX в -61.31%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PLFMX и TWCUX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Загрузка...

Волатильность

Сравнение волатильности PLFMX и TWCUX

Текущая волатильность для Principal LargeCap S&P 500 Index Fund (PLFMX) составляет 5.51%, в то время как у American Century Ultra Fund (TWCUX) волатильность равна 7.95%. Это указывает на то, что PLFMX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с TWCUX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...