Сравнение PLFMX с TWCUX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Principal LargeCap S&P 500 Index Fund (PLFMX) и American Century Ultra Fund (TWCUX).
PLFMX управляется Principal. Фонд был запущен 6 дек. 2000 г.. TWCUX управляется American Century Investments. Фонд был запущен 2 нояб. 1981 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: PLFMX или TWCUX.
Доходность
Сравнение доходности PLFMX и TWCUX
Доходность по периодам
С начала года, PLFMX показывает доходность 25.91%, что значительно ниже, чем у TWCUX с доходностью 28.25%. За последние 10 лет акции PLFMX уступали акциям TWCUX по среднегодовой доходности: 8.43% против 9.79% соответственно.
PLFMX
25.91%
3.01%
12.88%
28.36%
9.57%
8.43%
TWCUX
28.25%
3.87%
11.58%
26.92%
13.00%
9.79%
Основные характеристики
| PLFMX | TWCUX | |
|---|---|---|
| Коэф-т Шарпа | 2.20 | 1.48 |
| Коэф-т Сортино | 2.85 | 1.96 |
| Коэф-т Омега | 1.42 | 1.28 |
| Коэф-т Кальмара | 1.99 | 1.10 |
| Коэф-т Мартина | 13.70 | 6.62 |
| Индекс Язвы | 2.07% | 4.07% |
| Дневная вол-ть | 12.86% | 18.16% |
| Макс. просадка | -56.11% | -72.83% |
| Текущая просадка | -0.47% | -1.38% |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий PLFMX и TWCUX
PLFMX берет комиссию в 0.72%, что меньше комиссии TWCUX в 0.93%.
Корреляция
Корреляция между PLFMX и TWCUX составляет 0.92 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение PLFMX c TWCUX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Principal LargeCap S&P 500 Index Fund (PLFMX) и American Century Ultra Fund (TWCUX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PLFMX и TWCUX
Дивидендная доходность PLFMX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.70%, тогда как TWCUX не выплачивал дивиденды акционерам.
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PLFMX Principal LargeCap S&P 500 Index Fund | 0.70% | 0.88% | 0.88% | 0.48% | 1.22% | 1.33% | 1.43% | 1.17% | 1.39% | 1.25% | 1.22% | 1.14% |
TWCUX American Century Ultra Fund | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.17% | 0.29% | 0.24% | 0.34% | 0.30% |
Просадки
Сравнение просадок PLFMX и TWCUX
Максимальная просадка PLFMX за все время составила -56.11%, что меньше максимальной просадки TWCUX в -72.83%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PLFMX и TWCUX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности PLFMX и TWCUX
Текущая волатильность для Principal LargeCap S&P 500 Index Fund (PLFMX) составляет 3.95%, в то время как у American Century Ultra Fund (TWCUX) волатильность равна 5.38%. Это указывает на то, что PLFMX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с TWCUX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.