PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение PLFMX с TWCUX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение PLFMX с TWCUX

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

PLFMX (Principal LargeCap S&P 500 Index Fund) and TWCUX (American Century Ultra Fund) are both mutual funds - PLFMX is a S&P 500 fund tracking the S&P 500 Index, while TWCUX is a Large Cap Growth Equities fund managed by American Century. Over the past 10 years, PLFMX returned 14.99%/yr vs 18.29%/yr for TWCUX. Their correlation of 0.93 suggests significant overlap in exposure. PLFMX charges 0.72%/yr vs 0.93%/yr for TWCUX.

Доходность

Сравнение доходности PLFMX и TWCUX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Principal LargeCap S&P 500 Index Fund (PLFMX) и American Century Ultra Fund (TWCUX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, PLFMX показывает доходность 11.40%, что значительно выше, чем у TWCUX с доходностью 9.68%. За последние 10 лет акции PLFMX уступали акциям TWCUX по среднегодовой доходности: 14.99% против 18.29% соответственно.

PLFMX

1 день
0.14%
1 месяц
5.73%
С начала года
11.40%
6 месяцев
11.42%
1 год
28.14%
3 года*
22.52%
5 лет*
13.80%
10 лет*
14.99%

TWCUX

1 день
-0.39%
1 месяц
6.24%
С начала года
9.68%
6 месяцев
8.02%
1 год
25.64%
3 года*
21.95%
5 лет*
13.04%
10 лет*
18.29%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам PLFMX и TWCUX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
PLFMX
Principal LargeCap S&P 500 Index Fund		11.40%17.10%26.06%25.27%-18.67%27.57%17.46%30.58%-5.14%20.96%
TWCUX
American Century Ultra Fund		9.68%12.66%29.54%43.36%-32.38%23.47%49.79%34.60%0.70%31.65%

Correlation

The correlation between PLFMX and TWCUX is 0.92, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.92

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.91

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.93

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.91

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 7 дек. 2000 г.

0.93

The correlation between PLFMX and TWCUX has been stable across timeframes, ranging from 0.91 to 0.93 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Principal LargeCap S&P 500 Index Fund

American Century Ultra Fund

Часто сравнивают с PLFMX:
PLFMX с VIGRXPLFMX с VTIPLFMX с VFIAXPLFMX с SPYGPLFMX с PLSAXPLFMX с VOOPLFMX с VADDX
Часто сравнивают с TWCUX:
TWCUX с VOOTWCUX с TWCIXTWCUX с FDGRXTWCUX с VTITWCUX с VTTWCUX с VTSAXTWCUX с BIGRX

Доходность на риск

PLFMX vs. TWCUX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
PLFMX
Ранг доходности на риск PLFMX: 6969
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PLFMX: 7070
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PLFMX: 6464
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PLFMX: 6464
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PLFMX: 6969
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PLFMX: 8080
Ранг коэф-та Мартина
TWCUX
Ранг доходности на риск TWCUX: 2727
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TWCUX: 3232
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TWCUX: 2929
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TWCUX: 2929
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TWCUX: 2121
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TWCUX: 2323
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PLFMX c TWCUX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Principal LargeCap S&P 500 Index Fund (PLFMX) и American Century Ultra Fund (TWCUX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

PLFMXTWCUXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.45
1.62

+0.83

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.33
2.23

+1.11

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.45

1.28

+0.17

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.22

1.68

+1.54

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

14.99

5.89

+9.10

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

PLFMX vs. TWCUX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа PLFMX на текущий момент составляет 2.45, что выше коэффициента Шарпа TWCUX равного 1.62. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PLFMX и TWCUX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

PLFMXTWCUXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.45

1.62

+0.83

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.82

0.58

+0.24

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.86

0.83

+0.03

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.44

0.53

-0.10

Просадки

Сравнение просадок PLFMX и TWCUX

Максимальная просадка PLFMX за все время составила -55.62%, что меньше максимальной просадки TWCUX в -62.11%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PLFMX и TWCUX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

PLFMXTWCUXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-55.62%

-62.11%

+6.49%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.00%

-15.72%

+6.72%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-18.83%

-24.86%

+6.03%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-24.91%

-35.23%

+10.32%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-33.80%

-35.23%

+1.43%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

-0.39%

+0.39%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-10.00%

-16.81%

+6.81%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.93%

4.48%

-2.55%

Волатильность

Сравнение волатильности PLFMX и TWCUX

Текущая волатильность для Principal LargeCap S&P 500 Index Fund (PLFMX) составляет 2.82%, в то время как у American Century Ultra Fund (TWCUX) волатильность равна 3.78%. Это указывает на то, что PLFMX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с TWCUX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

PLFMXTWCUXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.82%

3.78%

-0.96%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.99%

12.33%

-3.34%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

11.86%

16.31%

-4.45%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.91%

22.56%

-5.65%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.49%

22.08%

-4.59%

Сравнение комиссий PLFMX и TWCUX

PLFMX берет комиссию в 0.72%, что меньше комиссии TWCUX в 0.93%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов PLFMX и TWCUX

Дивидендная доходность PLFMX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.16%, что меньше доходности TWCUX в 10.55%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
PLFMX
Principal LargeCap S&P 500 Index Fund		2.16%2.41%3.77%3.62%2.28%13.02%7.02%3.28%6.80%6.44%2.66%2.07%
TWCUX
American Century Ultra Fund		10.55%11.57%3.58%6.09%7.42%6.78%2.80%4.27%8.24%5.85%4.58%5.21%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.92, PLFMX and TWCUX move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

TWCUX has higher volatility (3.78%) compared to PLFMX (2.82%). In terms of maximum drawdown, PLFMX dropped -55.62% vs TWCUX's -62.11%.

PLFMX currently has the higher Sharpe Ratio (2.45 vs 1.62), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для PLFMX и TWCUX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор