PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Principal LargeCap S&P 500 Index Fund (PLFMX)
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Principal LargeCap S&P 500 Index Fund (PLFMX)

Взаимный фонд · Валюта в USD · Последнее обновление 14 мая 2025 г.

Информация о фонде

ISIN

US74251T3133

Эмитент

Principal

Дата выпуска

6 дек. 2000 г.

Категория

Large Cap Blend Equities

Минимальные инвестиции

$0

Класс актива

Акции

Размер класса активов

Высокая

Стиль класса активов

Смешанный

Комиссия

Комиссия PLFMX составляет 0.72%, что примерно соответствует среднему уровню по рынку.

График цены за акцию

Загрузка...

Сравнение с другими инструментами

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Популярные сравнения:
PLFMX с TWCUX PLFMX с VTI PLFMX с VIGRX
Популярные сравнения:
PLFMX с TWCUX PLFMX с VTI PLFMX с VIGRX

Доходность

График доходности

Загрузка...

Доходность по периодам

Principal LargeCap S&P 500 Index Fund (PLFMX) показал доход в 0.28% с начала года и 11.75% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность PLFMX составила 7.80%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 в 10.77%.

PLFMX

С начала года

0.28%

1 месяц

9.75%

6 месяцев

-2.80%

1 год

11.75%

5 лет

11.21%

10 лет

7.80%

^GSPC (Бенчмарк)

С начала года

0.08%

1 месяц

9.75%

6 месяцев

-1.63%

1 год

12.74%

5 лет

15.66%

10 лет

10.77%

*Среднегодовая

Доходность по месяцам

Ниже представлена таблица с месячной доходностью PLFMX, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.

янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
20252.71%-1.34%-5.70%-0.74%5.72%0.28%
20241.62%5.26%3.20%-4.14%4.89%3.54%1.15%2.35%2.05%-0.95%5.83%-3.91%22.29%
20236.20%-2.48%3.59%1.49%0.38%6.53%3.15%-1.68%-4.81%-2.16%9.07%1.68%21.97%
2022-5.26%-3.04%3.67%-8.80%0.14%-8.31%9.17%-4.15%-9.26%8.03%5.52%-7.09%-19.80%
2021-1.06%2.71%4.27%5.28%0.62%2.26%2.34%2.95%-4.70%6.94%-0.75%-7.58%13.05%
2020-0.10%-8.27%-12.39%12.69%4.71%1.93%5.56%7.11%-3.85%-2.70%10.87%-1.94%11.04%
20197.94%3.15%1.90%3.95%-6.41%7.02%1.36%-1.61%1.79%2.08%3.56%1.03%28.09%
20185.64%-3.72%-2.63%0.34%2.35%0.56%3.67%3.17%0.52%-6.89%1.95%-13.62%-9.83%
20171.88%3.88%0.06%0.98%1.33%0.54%2.02%0.23%2.03%2.22%3.01%-3.92%14.99%
2016-4.98%-0.22%6.73%0.35%1.73%0.20%3.59%0.07%-0.00%-1.89%3.60%0.66%9.76%
2015-3.04%5.70%-1.62%0.89%1.22%-2.01%1.99%-6.04%-2.57%8.44%0.20%-2.42%-0.13%
2014-3.46%4.47%0.76%0.68%2.26%2.06%-1.44%3.88%-1.48%2.43%2.58%-0.37%12.75%

Риск-скорректированная доходность

Ранг риск-скорректированной доходности

Текущий рейтинг PLFMX составляет 62, что указывает на средний уровень результатов по сравнению с другими mutual funds на нашем сайте. Ниже представлена разбивка по ключевым показателям эффективности.

Ранг риск-скорректированной доходности PLFMX, с текущим значением в 6262
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа PLFMX, с текущим значением в 5858
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PLFMX, с текущим значением в 5959
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PLFMX, с текущим значением в 6262
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PLFMX, с текущим значением в 6868
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PLFMX, с текущим значением в 6161
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Показатели риск-скорректированной доходности

Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Principal LargeCap S&P 500 Index Fund (PLFMX) и их сравнение с выбранным индексом (^GSPC). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.

Коэффициент Шарпа помогает понять, насколько хорошо инвестиция приносит доход с учетом принятого риска. Более высокое значение указывает на лучшую доходность с поправкой на риск, то есть больше прибыли на каждую единицу риска.

Principal LargeCap S&P 500 Index Fund имеет следующие коэффициенты Шарпа на 14 мая 2025 г. (данные пересчитываются ежедневно):

  • За 1 год: 0.60
  • За 5 лет: 0.59
  • За 10 лет: 0.42
  • За всё время: 0.40

Эти значения показывают, насколько эффективно инвестиция обеспечивала доходность относительно своей волатильности за разные периоды. Все значения в годовом выражении и рассчитаны на основе данных о ежедневной доходности с учётом дивидендов.

Ниже представлен график исторического коэффициента Шарпа в сравнении с выбранным бенчмарком. Для более детального анализа или настройки параметров воспользуйтесь инструментом коэффициента Шарпа.

Загрузка...

Дивиденды

История дивидендов

Дивидендная доходность Principal LargeCap S&P 500 Index Fund за предыдущие двенадцать месяцев составила 0.72%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $0.20 на акцию.

0.40%0.60%0.80%1.00%1.20%1.40%$0.00$0.05$0.10$0.15$0.20$0.2520142015201620172018201920202021202220232024
Dividends
Dividend Yield
ПериодTTM20242023202220212020201920182017201620152014
Дивиденд$0.20$0.20$0.21$0.17$0.12$0.26$0.26$0.22$0.21$0.22$0.18$0.18

Дивидендный доход

0.72%0.72%0.88%0.88%0.48%1.22%1.33%1.43%1.17%1.39%1.25%1.22%

Дивиденды по месяцам

В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Principal LargeCap S&P 500 Index Fund. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.

янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
2025$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00
2024$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.20$0.20
2023$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.21$0.21
2022$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.17$0.17
2021$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.12$0.12
2020$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.26$0.26
2019$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.26$0.26
2018$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.22$0.22
2017$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.21$0.21
2016$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.22$0.22
2015$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.18$0.18
2014$0.18$0.18

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.

Загрузка...

Максимальные просадки

Principal LargeCap S&P 500 Index Fund показал максимальную просадку в 56.11%, зарегистрированную 9 мар. 2009 г.. Полное восстановление заняло 888 торговых сессий.

Текущая просадка Principal LargeCap S&P 500 Index Fund составляет 4.57%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.

Глубина

Начало

Падение

Дно

Восстановление

Окончание

Всего

-56.11%10 окт. 2007 г.3549 мар. 2009 г.88814 сент. 2012 г.1242
-33.8%20 февр. 2020 г.2323 мар. 2020 г.9912 авг. 2020 г.122
-32.35%13 дек. 2021 г.21012 окт. 2022 г.41913 июн. 2024 г.629
-23.58%21 сент. 2018 г.6524 дек. 2018 г.21430 окт. 2019 г.279
-19.25%9 дек. 2024 г.828 апр. 2025 г.———

Волатильность

График волатильности

Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.

Загрузка...