Сравнение PLFMX с VTI
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Principal LargeCap S&P 500 Index Fund (PLFMX) и Vanguard Total Stock Market ETF (VTI).
PLFMX управляется Principal. Фонд был запущен 6 дек. 2000 г.. VTI - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность CRSP US Total Market Index. Фонд был запущен 24 мая 2001 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: PLFMX или VTI.
Доходность
Сравнение доходности PLFMX и VTI
Доходность по периодам
Доходность обеих инвестиций с начала года близка: PLFMX показывает доходность 25.91%, а VTI немного выше – 26.27%. За последние 10 лет акции PLFMX уступали акциям VTI по среднегодовой доходности: 8.43% против 12.73% соответственно.
PLFMX
25.91%
3.01%
12.88%
28.36%
9.57%
8.43%
VTI
26.27%
4.02%
13.98%
33.61%
15.21%
12.73%
Основные характеристики
| PLFMX | VTI | |
|---|---|---|
| Коэф-т Шарпа | 2.20 | 2.69 |
| Коэф-т Сортино | 2.85 | 3.58 |
| Коэф-т Омега | 1.42 | 1.49 |
| Коэф-т Кальмара | 1.99 | 3.92 |
| Коэф-т Мартина | 13.70 | 17.17 |
| Индекс Язвы | 2.07% | 1.96% |
| Дневная вол-ть | 12.86% | 12.51% |
| Макс. просадка | -56.11% | -55.45% |
| Текущая просадка | -0.47% | -0.35% |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий PLFMX и VTI
PLFMX берет комиссию в 0.72%, что несколько больше комиссии VTI в 0.03%.
Корреляция
Корреляция между PLFMX и VTI составляет 0.98 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение PLFMX c VTI - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Principal LargeCap S&P 500 Index Fund (PLFMX) и Vanguard Total Stock Market ETF (VTI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PLFMX и VTI
Дивидендная доходность PLFMX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.70%, что меньше доходности VTI в 1.26%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PLFMX Principal LargeCap S&P 500 Index Fund | 0.70% | 0.88% | 0.88% | 0.48% | 1.22% | 1.33% | 1.43% | 1.17% | 1.39% | 1.25% | 1.22% | 1.14% |
VTI Vanguard Total Stock Market ETF | 1.26% | 1.44% | 1.67% | 1.21% | 1.42% | 1.78% | 2.04% | 1.71% | 1.92% | 1.98% | 1.76% | 1.74% |
Просадки
Сравнение просадок PLFMX и VTI
Максимальная просадка PLFMX за все время составила -56.11%, примерно равная максимальной просадке VTI в -55.45%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PLFMX и VTI. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности PLFMX и VTI
Текущая волатильность для Principal LargeCap S&P 500 Index Fund (PLFMX) составляет 3.95%, в то время как у Vanguard Total Stock Market ETF (VTI) волатильность равна 4.20%. Это указывает на то, что PLFMX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VTI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.