PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение PLFMX с SPYG
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение PLFMX с SPYG

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Principal LargeCap S&P 500 Index Fund (PLFMX) и State Street SPDR Portfolio S&P 500 Growth ETF (SPYG).

PLFMX - это пассивный фонд от Principal, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 6 дек. 2000 г.. SPYG - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность S&P 500 Growth Index. Фонд был запущен 25 сент. 2000 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности PLFMX и SPYG

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Principal LargeCap S&P 500 Index Fund (PLFMX) и State Street SPDR Portfolio S&P 500 Growth ETF (SPYG). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам PLFMX и SPYG

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
PLFMX
Principal LargeCap S&P 500 Index Fund		-4.50%17.10%26.06%25.27%-18.67%27.57%17.46%30.58%-5.14%20.96%
SPYG
State Street SPDR Portfolio S&P 500 Growth ETF		-6.91%22.09%35.99%30.02%-29.41%32.01%33.46%30.84%-0.12%27.24%

Доходность по периодам

С начала года, PLFMX показывает доходность -4.50%, что значительно выше, чем у SPYG с доходностью -6.91%. За последние 10 лет акции PLFMX уступали акциям SPYG по среднегодовой доходности: 13.41% против 15.90% соответственно.

PLFMX

1 день
2.92%
1 месяц
-5.08%
С начала года
-4.50%
6 месяцев
-2.43%
1 год
16.59%
3 года*
18.07%
5 лет*
11.31%
10 лет*
13.41%

SPYG

1 день
1.32%
1 месяц
-4.24%
С начала года
-6.91%
6 месяцев
-5.21%
1 год
23.24%
3 года*
22.39%
5 лет*
12.53%
10 лет*
15.90%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Principal LargeCap S&P 500 Index Fund

State Street SPDR Portfolio S&P 500 Growth ETF

Часто сравнивают с PLFMX:
PLFMX с TWCUXPLFMX с VIGRXPLFMX с VTIPLFMX с VFIAXPLFMX с PLSAXPLFMX с VOOPLFMX с VADDX
Часто сравнивают с SPYG:
SPYG с SPYSPYG с SCHGSPYG с VOOSPYG с VUGSPYG с VOOGSPYG с SPYVSPYG с XLK

Сравнение комиссий PLFMX и SPYG

PLFMX берет комиссию в 0.72%, что несколько больше комиссии SPYG в 0.04%.

PLFMX
Principal LargeCap S&P 500 Index Fund
SPYG
State Street SPDR Portfolio S&P 500 Growth ETF

Доходность на риск

PLFMX vs. SPYG — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
PLFMX
Ранг доходности на риск PLFMX: 5353
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PLFMX: 4242
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PLFMX: 4848
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PLFMX: 4949
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PLFMX: 5454
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PLFMX: 6868
Ранг коэф-та Мартина
SPYG
Ранг доходности на риск SPYG: 6262
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SPYG: 5656
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SPYG: 6161
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SPYG: 6060
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SPYG: 6767
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SPYG: 6565
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PLFMX c SPYG - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Principal LargeCap S&P 500 Index Fund (PLFMX) и State Street SPDR Portfolio S&P 500 Growth ETF (SPYG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

PLFMXSPYGDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.95

1.04

-0.10

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.48

1.62

-0.14

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.22

1.23

-0.01

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.46

1.75

-0.30

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

6.97

6.81

+0.17

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

PLFMX vs. SPYG - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа PLFMX на текущий момент составляет 0.95, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа SPYG равному 1.04. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PLFMX и SPYG, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

PLFMXSPYGРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.95

1.04

-0.10

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.67

0.60

+0.08

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.77

0.78

-0.01

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.40

0.32

+0.09

Корреляция

Корреляция между PLFMX и SPYG составляет 0.90 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов PLFMX и SPYG

Дивидендная доходность PLFMX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.52%, что больше доходности SPYG в 0.57%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
PLFMX
Principal LargeCap S&P 500 Index Fund		2.52%2.41%3.77%3.62%2.28%13.02%7.02%3.28%6.80%6.44%2.66%2.07%
SPYG
State Street SPDR Portfolio S&P 500 Growth ETF		0.57%0.52%0.60%1.15%1.03%0.62%0.90%1.37%1.51%1.41%1.55%1.57%

Просадки

Сравнение просадок PLFMX и SPYG

Максимальная просадка PLFMX за все время составила -55.62%, что меньше максимальной просадки SPYG в -67.63%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PLFMX и SPYG.

Загрузка...

Показатели просадок

PLFMXSPYGРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-55.62%

-67.63%

+12.01%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.14%

-13.76%

+1.62%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-24.91%

-32.67%

+7.76%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-33.80%

-32.67%

-1.13%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-6.34%

-9.06%

+2.72%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-10.06%

-24.48%

+14.42%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.53%

3.55%

-1.02%

Волатильность

Сравнение волатильности PLFMX и SPYG

Текущая волатильность для Principal LargeCap S&P 500 Index Fund (PLFMX) составляет 5.35%, в то время как у State Street SPDR Portfolio S&P 500 Growth ETF (SPYG) волатильность равна 7.32%. Это указывает на то, что PLFMX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SPYG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

PLFMXSPYGРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.35%

7.32%

-1.97%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.55%

12.90%

-3.35%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

18.07%

22.42%

-4.35%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.93%

21.13%

-4.20%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.47%

20.57%

-3.10%