Сравнение PLFMX с VIGRX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Principal LargeCap S&P 500 Index Fund (PLFMX) и Vanguard Growth Index Fund (VIGRX).
PLFMX - это пассивный фонд от Principal, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 6 дек. 2000 г.. VIGRX управляется Vanguard. Фонд был запущен 2 нояб. 1992 г..
Доходность
Сравнение доходности PLFMX и VIGRX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам PLFMX и VIGRX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PLFMX Principal LargeCap S&P 500 Index Fund | -4.50% | 17.10% | 26.06% | 25.27% | -18.67% | 27.57% | 17.46% | 30.58% | -5.14% | 20.96% |
VIGRX Vanguard Growth Index Fund | -10.42% | 19.18% | 32.51% | 46.59% | -33.22% | 27.10% | 40.01% | 37.08% | -3.47% | 27.64% |
Доходность по периодам
С начала года, PLFMX показывает доходность -4.50%, что значительно выше, чем у VIGRX с доходностью -10.42%. За последние 10 лет акции PLFMX уступали акциям VIGRX по среднегодовой доходности: 13.41% против 15.87% соответственно.
PLFMX
- 1 день
- 2.92%
- 1 месяц
- -5.08%
- С начала года
- -4.50%
- 6 месяцев
- -2.43%
- 1 год
- 16.59%
- 3 года*
- 18.07%
- 5 лет*
- 11.31%
- 10 лет*
- 13.41%
VIGRX
- 1 день
- 3.99%
- 1 месяц
- -5.48%
- С начала года
- -10.42%
- 6 месяцев
- -9.25%
- 1 год
- 17.04%
- 3 года*
- 20.94%
- 5 лет*
- 11.26%
- 10 лет*
- 15.87%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий PLFMX и VIGRX
PLFMX берет комиссию в 0.72%, что несколько больше комиссии VIGRX в 0.17%.
Доходность на риск
PLFMX vs. VIGRX — Ранг доходности на риск
PLFMX
VIGRX
Сравнение PLFMX c VIGRX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Principal LargeCap S&P 500 Index Fund (PLFMX) и Vanguard Growth Index Fund (VIGRX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| PLFMX | VIGRX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.95 | 0.79 | +0.16 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.48 | 1.30 | +0.18 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.22 | 1.18 | +0.04 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.46 | 1.10 | +0.35 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 6.97 | 3.92 | +3.05 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| PLFMX | VIGRX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.95 | 0.79 | +0.16 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.67 | 0.51 | +0.17 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.77 | 0.74 | +0.03 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.40 | 0.55 | -0.15 |
Корреляция
Корреляция между PLFMX и VIGRX составляет 0.95 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PLFMX и VIGRX
Дивидендная доходность PLFMX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.52%, что больше доходности VIGRX в 0.32%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PLFMX Principal LargeCap S&P 500 Index Fund | 2.52% | 2.41% | 3.77% | 3.62% | 2.28% | 13.02% | 7.02% | 3.28% | 6.80% | 6.44% | 2.66% | 2.07% |
VIGRX Vanguard Growth Index Fund | 0.32% | 0.22% | 0.35% | 0.47% | 0.54% | 0.36% | 0.56% | 0.83% | 1.18% | 1.03% | 1.27% | 1.16% |
Просадки
Сравнение просадок PLFMX и VIGRX
Максимальная просадка PLFMX за все время составила -55.62%, примерно равная максимальной просадке VIGRX в -57.47%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PLFMX и VIGRX.
Загрузка...
Показатели просадок
| PLFMX | VIGRX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -55.62% | -57.47% | +1.85% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -12.14% | -16.55% | +4.41% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -24.91% | -35.70% | +10.79% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -33.80% | -35.70% | +1.90% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -6.34% | -13.22% | +6.88% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -10.06% | -14.26% | +4.20% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.53% | 4.66% | -2.13% |
Волатильность
Сравнение волатильности PLFMX и VIGRX
Текущая волатильность для Principal LargeCap S&P 500 Index Fund (PLFMX) составляет 5.35%, в то время как у Vanguard Growth Index Fund (VIGRX) волатильность равна 7.01%. Это указывает на то, что PLFMX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VIGRX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| PLFMX | VIGRX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.35% | 7.01% | -1.66% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.55% | 12.73% | -3.18% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 18.07% | 22.99% | -4.92% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 16.93% | 22.36% | -5.43% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 17.47% | 21.53% | -4.06% |