PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение PLFMX с VIGRX
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности PLFMX и VIGRX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Principal LargeCap S&P 500 Index Fund (PLFMX) и Vanguard Growth Index Fund (VIGRX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

0.00%5.00%10.00%15.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
11.54%
14.37%
PLFMX
VIGRX

Доходность по периодам

С начала года, PLFMX показывает доходность 24.80%, что значительно ниже, чем у VIGRX с доходностью 30.24%. За последние 10 лет акции PLFMX уступали акциям VIGRX по среднегодовой доходности: 8.36% против 15.41% соответственно.


PLFMX

С начала года

24.80%

1 месяц

0.93%

6 месяцев

11.54%

1 год

27.50%

5 лет (среднегодовая)

9.43%

10 лет (среднегодовая)

8.36%

VIGRX

С начала года

30.24%

1 месяц

2.95%

6 месяцев

14.37%

1 год

35.90%

5 лет (среднегодовая)

18.97%

10 лет (среднегодовая)

15.41%

Основные характеристики


PLFMXVIGRX
Коэф-т Шарпа2.212.21
Коэф-т Сортино2.862.88
Коэф-т Омега1.421.40
Коэф-т Кальмара1.972.89
Коэф-т Мартина13.7611.34
Индекс Язвы2.07%3.30%
Дневная вол-ть12.88%16.92%
Макс. просадка-56.11%-57.48%
Текущая просадка-1.35%-1.23%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий PLFMX и VIGRX

PLFMX берет комиссию в 0.72%, что несколько больше комиссии VIGRX в 0.17%.


PLFMX
Principal LargeCap S&P 500 Index Fund
График комиссии PLFMX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.72%
График комиссии VIGRX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.17%

Корреляция

-0.50.00.51.00.9

Корреляция между PLFMX и VIGRX составляет 0.95 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение PLFMX c VIGRX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Principal LargeCap S&P 500 Index Fund (PLFMX) и Vanguard Growth Index Fund (VIGRX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа PLFMX, с текущим значением в 2.21, в сравнении с широким рынком0.002.004.002.212.21
Коэффициент Сортино PLFMX, с текущим значением в 2.86, в сравнении с широким рынком0.005.0010.002.862.88
Коэффициент Омега PLFMX, с текущим значением в 1.42, в сравнении с широким рынком1.002.003.004.001.421.40
Коэффициент Кальмара PLFMX, с текущим значением в 1.97, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.0020.0025.001.972.89
Коэффициент Мартина PLFMX, с текущим значением в 13.76, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.0013.7611.34
PLFMX
VIGRX

Показатель коэффициента Шарпа PLFMX на текущий момент составляет 2.21, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа VIGRX равному 2.21. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PLFMX и VIGRX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа1.001.502.002.503.00JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
2.21
2.21
PLFMX
VIGRX

Дивиденды

Сравнение дивидендов PLFMX и VIGRX

Дивидендная доходность PLFMX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.71%, что больше доходности VIGRX в 0.38%


TTM20232022202120202019201820172016201520142013
PLFMX
Principal LargeCap S&P 500 Index Fund
0.71%0.88%0.88%0.48%1.22%1.33%1.43%1.17%1.39%1.25%1.22%1.14%
VIGRX
Vanguard Growth Index Fund
0.38%0.47%0.54%0.36%0.56%0.83%1.18%1.03%1.27%1.16%1.07%1.06%

Просадки

Сравнение просадок PLFMX и VIGRX

Максимальная просадка PLFMX за все время составила -56.11%, примерно равная максимальной просадке VIGRX в -57.48%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PLFMX и VIGRX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-12.00%-10.00%-8.00%-6.00%-4.00%-2.00%0.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
-1.35%
-1.23%
PLFMX
VIGRX

Волатильность

Сравнение волатильности PLFMX и VIGRX

Текущая волатильность для Principal LargeCap S&P 500 Index Fund (PLFMX) составляет 4.05%, в то время как у Vanguard Growth Index Fund (VIGRX) волатильность равна 5.50%. Это указывает на то, что PLFMX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VIGRX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


2.00%4.00%6.00%8.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
4.05%
5.50%
PLFMX
VIGRX