PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение PLFMX с VIGRX
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Основные характеристики


PLFMXVIGRX
Дох-ть с нач. г.22.53%27.09%
Дох-ть за 1 год39.57%47.94%
Дох-ть за 3 года8.94%8.37%
Дох-ть за 5 лет14.64%18.73%
Дох-ть за 10 лет12.38%15.38%
Коэф-т Шарпа3.342.93
Коэф-т Сортино4.413.73
Коэф-т Омега1.631.53
Коэф-т Кальмара3.642.86
Коэф-т Мартина21.6714.87
Индекс Язвы1.87%3.28%
Дневная вол-ть12.14%16.63%
Макс. просадка-55.61%-57.48%
Текущая просадка-0.90%-0.54%

Корреляция

-0.50.00.51.00.9

Корреляция между PLFMX и VIGRX составляет 0.95 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Доходность

Сравнение доходности PLFMX и VIGRX

С начала года, PLFMX показывает доходность 22.53%, что значительно ниже, чем у VIGRX с доходностью 27.09%. За последние 10 лет акции PLFMX уступали акциям VIGRX по среднегодовой доходности: 12.38% против 15.38% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.


0.00%5.00%10.00%15.00%20.00%JuneJulyAugustSeptemberOctober
15.15%
18.51%
PLFMX
VIGRX

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий PLFMX и VIGRX

PLFMX берет комиссию в 0.72%, что несколько больше комиссии VIGRX в 0.17%.


PLFMX
Principal LargeCap S&P 500 Index Fund
График комиссии PLFMX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.72%
График комиссии VIGRX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.17%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение PLFMX c VIGRX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Principal LargeCap S&P 500 Index Fund (PLFMX) и Vanguard Growth Index Fund (VIGRX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


PLFMX
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа PLFMX, с текущим значением в 3.34, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.003.34
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино PLFMX, с текущим значением в 4.41, в сравнении с широким рынком0.005.0010.004.41
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега PLFMX, с текущим значением в 1.63, в сравнении с широким рынком1.002.003.004.001.63
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара PLFMX, с текущим значением в 3.64, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.0020.003.64
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина PLFMX, с текущим значением в 21.67, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.0021.67
VIGRX
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа VIGRX, с текущим значением в 2.93, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.002.93
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино VIGRX, с текущим значением в 3.73, в сравнении с широким рынком0.005.0010.003.73
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега VIGRX, с текущим значением в 1.53, в сравнении с широким рынком1.002.003.004.001.53
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара VIGRX, с текущим значением в 2.86, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.0020.002.86
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина VIGRX, с текущим значением в 14.87, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.0014.87

Сравнение коэффициента Шарпа PLFMX и VIGRX

Показатель коэффициента Шарпа PLFMX на текущий момент составляет 3.34, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа VIGRX равному 2.93. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PLFMX и VIGRX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа1.502.002.503.003.50JuneJulyAugustSeptemberOctober
3.34
2.93
PLFMX
VIGRX

Дивиденды

Сравнение дивидендов PLFMX и VIGRX

Дивидендная доходность PLFMX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.95%, что больше доходности VIGRX в 0.39%


TTM20232022202120202019201820172016201520142013
PLFMX
Principal LargeCap S&P 500 Index Fund
2.95%3.61%2.28%13.02%7.02%3.28%6.80%6.44%2.66%2.07%1.28%1.14%
VIGRX
Vanguard Growth Index Fund
0.39%0.47%0.54%0.36%0.56%0.83%1.18%1.03%1.27%1.16%1.07%1.06%

Просадки

Сравнение просадок PLFMX и VIGRX

Максимальная просадка PLFMX за все время составила -55.61%, примерно равная максимальной просадке VIGRX в -57.48%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PLFMX и VIGRX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-12.00%-10.00%-8.00%-6.00%-4.00%-2.00%0.00%JuneJulyAugustSeptemberOctober
-0.90%
-0.54%
PLFMX
VIGRX

Волатильность

Сравнение волатильности PLFMX и VIGRX

Текущая волатильность для Principal LargeCap S&P 500 Index Fund (PLFMX) составляет 2.52%, в то время как у Vanguard Growth Index Fund (VIGRX) волатильность равна 3.39%. Это указывает на то, что PLFMX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VIGRX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


2.00%4.00%6.00%8.00%JuneJulyAugustSeptemberOctober
2.52%
3.39%
PLFMX
VIGRX