PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение PLFMX с VIGRX
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение PLFMX с VIGRX

Последнее обновление 13 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Principal LargeCap S&P 500 Index Fund (PLFMX) и Vanguard Growth Index Fund (VIGRX).

PLFMX управляется Principal. Фонд был запущен 6 дек. 2000 г.. VIGRX управляется Vanguard. Фонд был запущен 2 нояб. 1992 г..

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: PLFMX или VIGRX.

Корреляция

Корреляция между PLFMX и VIGRX составляет 0.96 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Доходность

Сравнение доходности PLFMX и VIGRX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Principal LargeCap S&P 500 Index Fund (PLFMX) и Vanguard Growth Index Fund (VIGRX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

PLFMX:

0.56

VIGRX:

0.71

Коэф-т Сортино

PLFMX:

0.96

VIGRX:

1.15

Коэф-т Омега

PLFMX:

1.14

VIGRX:

1.16

Коэф-т Кальмара

PLFMX:

0.61

VIGRX:

0.79

Коэф-т Мартина

PLFMX:

2.27

VIGRX:

2.70

Индекс Язвы

PLFMX:

5.18%

VIGRX:

6.75%

Дневная вол-ть

PLFMX:

19.73%

VIGRX:

25.47%

Макс. просадка

PLFMX:

-56.11%

VIGRX:

-57.48%

Текущая просадка

PLFMX:

-5.24%

VIGRX:

-5.47%

Доходность по периодам

С начала года, PLFMX показывает доходность -0.42%, что значительно выше, чем у VIGRX с доходностью -1.51%. За последние 10 лет акции PLFMX уступали акциям VIGRX по среднегодовой доходности: 7.73% против 14.87% соответственно.

PLFMX

С начала года

-0.42%

1 месяц

8.98%

6 месяцев

-3.74%

1 год

10.96%

5 лет

11.31%

10 лет

7.73%

VIGRX

С начала года

-1.51%

1 месяц

12.05%

6 месяцев

-0.91%

1 год

17.88%

5 лет

18.19%

10 лет

14.87%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Сравнение комиссий PLFMX и VIGRX

PLFMX берет комиссию в 0.72%, что несколько больше комиссии VIGRX в 0.17%.

PLFMX
Principal LargeCap S&P 500 Index Fund
VIGRX
Vanguard Growth Index Fund

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности PLFMX и VIGRX

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
PLFMX
Ранг риск-скорректированной доходности PLFMX, с текущим значением в 6161
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа PLFMX, с текущим значением в 5757
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PLFMX, с текущим значением в 5858
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PLFMX, с текущим значением в 6161
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PLFMX, с текущим значением в 6868
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PLFMX, с текущим значением в 6161
Ранг коэф-та Мартина
VIGRX
Ранг риск-скорректированной доходности VIGRX, с текущим значением в 7070
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа VIGRX, с текущим значением в 6767
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VIGRX, с текущим значением в 6868
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VIGRX, с текущим значением в 7171
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VIGRX, с текущим значением в 7777
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VIGRX, с текущим значением в 6868
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение PLFMX c VIGRX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Principal LargeCap S&P 500 Index Fund (PLFMX) и Vanguard Growth Index Fund (VIGRX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа PLFMX на текущий момент составляет 0.56, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа VIGRX равному 0.71. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PLFMX и VIGRX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Дивиденды

Сравнение дивидендов PLFMX и VIGRX

Дивидендная доходность PLFMX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.72%, что больше доходности VIGRX в 0.35%

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
PLFMX
Principal LargeCap S&P 500 Index Fund		0.72%0.72%0.88%0.88%0.48%1.22%1.33%1.43%1.17%1.39%1.25%1.22%
VIGRX
Vanguard Growth Index Fund		0.35%0.35%0.47%0.54%0.36%0.56%0.83%1.18%1.03%1.27%1.16%1.07%

Просадки

Сравнение просадок PLFMX и VIGRX

Максимальная просадка PLFMX за все время составила -56.11%, примерно равная максимальной просадке VIGRX в -57.48%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PLFMX и VIGRX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Загрузка...

Волатильность

Сравнение волатильности PLFMX и VIGRX

Текущая волатильность для Principal LargeCap S&P 500 Index Fund (PLFMX) составляет 6.34%, в то время как у Vanguard Growth Index Fund (VIGRX) волатильность равна 7.95%. Это указывает на то, что PLFMX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VIGRX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...