PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Анализ портфеля
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение PLAB с KLAC
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Корреляция

Корреляция между PLAB и KLAC составляет 0.43 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.


-0.50.00.51.00.4

Доходность

Сравнение доходности PLAB и KLAC

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Photronics, Inc. (PLAB) и KLA Corporation (KLAC). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

0.00%5,000.00%10,000.00%15,000.00%20,000.00%25,000.00%30,000.00%35,000.00%JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
679.68%
22,500.19%
PLAB
KLAC

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

PLAB:

-0.42

KLAC:

0.30

Коэф-т Сортино

PLAB:

-0.32

KLAC:

0.67

Коэф-т Омега

PLAB:

0.96

KLAC:

1.09

Коэф-т Кальмара

PLAB:

-0.35

KLAC:

0.41

Коэф-т Мартина

PLAB:

-0.81

KLAC:

0.92

Индекс Язвы

PLAB:

22.92%

KLAC:

13.81%

Дневная вол-ть

PLAB:

44.82%

KLAC:

43.09%

Макс. просадка

PLAB:

-99.22%

KLAC:

-83.74%

Текущая просадка

PLAB:

-46.73%

KLAC:

-29.15%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

PLAB:

$1.66B

KLAC:

$87.60B

EPS

PLAB:

$2.09

KLAC:

$21.85

Цена/прибыль

PLAB:

12.55

KLAC:

29.97

PEG коэффициент

PLAB:

4.27

KLAC:

1.53

Общая выручка (12 мес.)

PLAB:

$866.95M

KLAC:

$10.25B

Валовая прибыль (12 мес.)

PLAB:

$315.95M

KLAC:

$6.19B

EBITDA (12 мес.)

PLAB:

$310.32M

KLAC:

$4.33B

Доходность по периодам

С начала года, PLAB показывает доходность -23.37%, что значительно ниже, чем у KLAC с доходностью 9.23%. За последние 10 лет акции PLAB уступали акциям KLAC по среднегодовой доходности: 11.12% против 26.71% соответственно.


PLAB

С начала года

-23.37%

1 месяц

-0.25%

6 месяцев

-3.61%

1 год

-21.64%

5 лет

8.77%

10 лет

11.12%

KLAC

С начала года

9.23%

1 месяц

2.03%

6 месяцев

-22.57%

1 год

9.39%

5 лет

30.51%

10 лет

26.71%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Риск-скорректированная доходность

Сравнение PLAB c KLAC - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Photronics, Inc. (PLAB) и KLA Corporation (KLAC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа PLAB, с текущим значением в -0.42, в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.00-0.420.30
Коэффициент Сортино PLAB, с текущим значением в -0.32, в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.004.00-0.320.67
Коэффициент Омега PLAB, с текущим значением в 0.96, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.000.961.09
Коэффициент Кальмара PLAB, с текущим значением в -0.35, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.00-0.350.41
Коэффициент Мартина PLAB, с текущим значением в -0.81, в сравнении с широким рынком-5.000.005.0010.0015.0020.0025.00-0.810.92
PLAB
KLAC

Показатель коэффициента Шарпа PLAB на текущий момент составляет -0.42, что ниже коэффициента Шарпа KLAC равного 0.30. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PLAB и KLAC, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-0.500.000.501.001.502.002.503.00JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
-0.42
0.30
PLAB
KLAC

Дивиденды

Сравнение дивидендов PLAB и KLAC

PLAB не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность KLAC за последние двенадцать месяцев составляет около 0.96%.


TTM20232022202120202019201820172016201520142013
PLAB
Photronics, Inc.
0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
KLAC
KLA Corporation
0.96%0.92%1.25%0.91%1.35%1.74%3.17%2.15%2.67%2.94%26.17%2.64%

Просадки

Сравнение просадок PLAB и KLAC

Максимальная просадка PLAB за все время составила -99.22%, что больше максимальной просадки KLAC в -83.74%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PLAB и KLAC. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-50.00%-40.00%-30.00%-20.00%-10.00%0.00%JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
-46.73%
-29.15%
PLAB
KLAC

Волатильность

Сравнение волатильности PLAB и KLAC

Photronics, Inc. (PLAB) имеет более высокую волатильность в 16.66% по сравнению с KLA Corporation (KLAC) с волатильностью 8.14%. Это указывает на то, что PLAB испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с KLAC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


10.00%15.00%20.00%JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
16.66%
8.14%
PLAB
KLAC

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей PLAB и KLAC

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Photronics, Inc. и KLA Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.


Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности


Значения в USD за исключением показателей на акцию
PortfoliosLab logo
Анализ доходности
Анализ портфеляДоходность портфеляСравнение акцийКоэффициент ШарпаКоэффициент МартинаКоэффициент ТрейнораКоэффициент СортиноКоэффициент ОмегаКоэффициент КальмараКоэффициент Саммерса
Сообщество
Обсуждения


Дисклеймер

Информация представленная на данном сайте не является инвестиционным советом или рекомендацией и выкладывается исключительно в образовательных целях. Все расчеты производятся без учета комиссий, налогов и иных издержек связанных с держанием, покупкой или продажей ценных бумаг.

Copyright © 2024 PortfoliosLab