PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение PLAB с XLK
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между PLAB и XLK составляет 0.53 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Сравнение PLAB с XLK

Последнее обновление 3 июн. 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Photronics, Inc. (PLAB) и Technology Select Sector SPDR Fund (XLK).

XLK - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность Technology Select Sector Index. Фонд был запущен 16 дек. 1998 г..

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: PLAB или XLK.

Доходность

Сравнение доходности PLAB и XLK

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Photronics, Inc. (PLAB) и Technology Select Sector SPDR Fund (XLK). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

PLAB:

-0.82

XLK:

0.38

Коэф-т Сортино

PLAB:

-0.98

XLK:

0.64

Коэф-т Омега

PLAB:

0.87

XLK:

1.09

Коэф-т Кальмара

PLAB:

-0.57

XLK:

0.36

Коэф-т Мартина

PLAB:

-1.81

XLK:

1.12

Индекс Язвы

PLAB:

19.91%

XLK:

8.22%

Дневная вол-ть

PLAB:

46.20%

XLK:

30.48%

Макс. просадка

PLAB:

-99.22%

XLK:

-82.05%

Текущая просадка

PLAB:

-62.08%

XLK:

-3.64%

Доходность по периодам

С начала года, PLAB показывает доходность -27.38%, что значительно ниже, чем у XLK с доходностью 0.36%. За последние 10 лет акции PLAB уступали акциям XLK по среднегодовой доходности: 5.33% против 19.88% соответственно.

PLAB

С начала года

-27.38%

1 месяц

-10.98%

6 месяцев

-32.48%

1 год

-37.44%

3 года

-8.19%

5 лет

7.35%

10 лет

5.33%

XLK

С начала года

0.36%

1 месяц

7.54%

6 месяцев

-0.94%

1 год

11.62%

3 года

19.50%

5 лет

19.51%

10 лет

19.88%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Photronics, Inc.

Technology Select Sector SPDR Fund

Более глубокая аналитика с помощью инструмента анализа портфеля - протестируйте доходность, оцените риски, сравните с бенчмарками и многое другое

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности PLAB и XLK

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
PLAB
Ранг риск-скорректированной доходности PLAB, с текущим значением в 1010
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа PLAB, с текущим значением в 99
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PLAB, с текущим значением в 1212
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PLAB, с текущим значением в 1313
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PLAB, с текущим значением в 1414
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PLAB, с текущим значением в 11
Ранг коэф-та Мартина
XLK
Ранг риск-скорректированной доходности XLK, с текущим значением в 3535
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа XLK, с текущим значением в 3535
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XLK, с текущим значением в 3434
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XLK, с текущим значением в 3434
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XLK, с текущим значением в 4040
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XLK, с текущим значением в 3535
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение PLAB c XLK - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Photronics, Inc. (PLAB) и Technology Select Sector SPDR Fund (XLK). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа PLAB на текущий момент составляет -0.82, что ниже коэффициента Шарпа XLK равного 0.38. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PLAB и XLK, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Переходите к калькулятору коэффициента Шарпа, чтобы проанализировать любую акцию или портфель

Дивиденды

Сравнение дивидендов PLAB и XLK

PLAB не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность XLK за последние двенадцать месяцев составляет около 0.67%.

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
PLAB
Photronics, Inc.		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
XLK
Technology Select Sector SPDR Fund		0.67%0.66%0.76%1.04%0.65%0.92%1.16%1.60%1.37%1.74%1.79%1.75%

Просадки

Сравнение просадок PLAB и XLK

Максимальная просадка PLAB за все время составила -99.22%, что больше максимальной просадки XLK в -82.05%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PLAB и XLK.

Загрузка...

Переходите к калькулятору просадок, чтобы получить больше вариантов анализа, включая расчет просадок с учетом инфляции и многое другое

Волатильность

Сравнение волатильности PLAB и XLK

Photronics, Inc. (PLAB) имеет более высокую волатильность в 20.53% по сравнению с Technology Select Sector SPDR Fund (XLK) с волатильностью 6.40%. Это указывает на то, что PLAB испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с XLK. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...