Сравнение PLAB с COST
PLAB (Photronics, Inc.) and COST (Costco Wholesale Corporation) are both stocks. PLAB operates in Semiconductor Equipment & Materials (Technology), while COST operates in Discount Stores (Consumer Defensive). Over the past 10 years, PLAB returned 13.41%/yr vs 21.98%/yr for COST. At a 0.25 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности PLAB и COST
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, PLAB показывает доходность -1.41%, что значительно ниже, чем у COST с доходностью 11.37%. За последние 10 лет акции PLAB уступали акциям COST по среднегодовой доходности: 13.41% против 21.98% соответственно.
PLAB
- 1 день
- -7.37%
- 1 месяц
- -38.69%
- С начала года
- -1.41%
- 6 месяцев
- -7.75%
- 1 год
- 72.22%
- 3 года*
- 11.05%
- 5 лет*
- 18.43%
- 10 лет*
- 13.41%
COST
- 1 день
- 0.67%
- 1 месяц
- -6.86%
- С начала года
- 11.37%
- 6 месяцев
- 12.35%
- 1 год
- -4.12%
- 3 года*
- 23.87%
- 5 лет*
- 20.85%
- 10 лет*
- 21.98%
Сравнение доходности по годам PLAB и COST
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PLAB Photronics, Inc. | -1.41% | 35.82% | -24.90% | 86.39% | -10.72% | 68.91% | -29.19% | 62.81% | 13.55% | -24.56% |
COST Costco Wholesale Corporation | 11.37% | -5.39% | 39.62% | 49.00% | -19.05% | 51.82% | 32.67% | 45.70% | 10.60% | 22.37% |
Correlation
The correlation between PLAB and COST is -0.08, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.08 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.14 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.22 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.25 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 22 сент. 1993 г. | 0.25 |
The correlation between PLAB and COST shifts across timeframes, from -0.08 (1 year) to 0.25 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
PLAB:
$2.70
COST:
$26.51
PLAB:
11.68
COST:
36.13
PLAB:
0.35
COST:
2.82
PLAB:
2.16
COST:
1.09
PLAB:
$861.17M
COST:
$293.59B
PLAB:
$290.85M
COST:
$11.12B
PLAB:
$268.43M
COST:
$12.48B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
PLAB vs. COST — Ранг доходности на риск
PLAB
COST
Сравнение PLAB c COST - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Photronics, Inc. (PLAB) и Costco Wholesale Corporation (COST). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| PLAB | COST | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.10 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.86 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.26 | 0.98 | +0.28 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.52 | -0.28 | +1.79 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.95 | -0.61 | +5.56 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок PLAB и COST
Максимальная просадка PLAB за все время составила -99.22%, что больше максимальной просадки COST в -53.39%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PLAB и COST.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| PLAB | COST | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -99.22% | -53.39% | -45.83% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -47.91% | -14.93% | -32.98% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -50.62% | -20.74% | -29.88% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -50.62% | -31.40% | -19.22% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -50.62% | -31.40% | -19.22% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -42.59% | -12.49% | -30.10% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -56.35% | -13.36% | -42.99% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 14.64% | 6.90% | +7.74% |
Волатильность
Сравнение волатильности PLAB и COST
Photronics, Inc. (PLAB) имеет более высокую волатильность в 49.85% по сравнению с Costco Wholesale Corporation (COST) с волатильностью 6.38%. Это указывает на то, что PLAB испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с COST. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| PLAB | COST | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 49.85% | 6.38% | +43.47% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 66.19% | 14.49% | +51.70% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 82.92% | 18.93% | +63.99% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 58.04% | 22.73% | +35.31% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 51.11% | 21.97% | +29.14% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов PLAB и COST
PLAB не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность COST за последние двенадцать месяцев составляет около 0.56%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
COST Costco Wholesale Corporation | 0.56% | 0.59% | 0.49% | 2.87% | 0.76% | 0.54% | 3.38% | 0.86% | 1.08% | 4.81% | 1.09% | 4.06% |
PLAB Photronics, Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей PLAB и COST
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Photronics, Inc. и Costco Wholesale Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности PLAB и COST
PLAB - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Photronics, Inc. сообщила о валовой прибыли в 65.76M при выручке в 209.94M, что соответствует валовой рентабельности в 31.3%.
COST - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Costco Wholesale Corporation сообщила о валовой прибыли в -17.68B при выручке в 70.53B, что соответствует валовой рентабельности в -25.1%.
PLAB - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Photronics, Inc. сообщила об операционной прибыли в -54.80M при выручке в 209.94M, что соответствует операционной рентабельности -26.1%.
COST - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Costco Wholesale Corporation сообщила об операционной прибыли в 2.82B при выручке в 70.53B, что соответствует операционной рентабельности 4.0%.
PLAB - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Photronics, Inc. сообщила о чистой прибыли в 31.43M при выручке в 209.94M, что соответствует чистой рентабельности 15.0%.
COST - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Costco Wholesale Corporation сообщила о чистой прибыли в 2.19B при выручке в 70.53B, что соответствует чистой рентабельности 3.1%.
Часто задаваемые вопросы
PLAB and COST have a correlation of -0.08, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
PLAB has higher volatility (49.85%) compared to COST (6.38%). In terms of maximum drawdown, PLAB dropped -99.22% vs COST's -53.39%.
PLAB currently has the higher Sharpe Ratio (0.88 vs -0.22), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для PLAB и COST
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор