Сравнение PLAB с COST
PLAB (Photronics, Inc.) and COST (Costco Wholesale Corporation) are both stocks. PLAB operates in Semiconductor Equipment & Materials (Technology), while COST operates in Discount Stores (Consumer Defensive). Over the past 10 years, PLAB returned 12.78%/yr vs 22.34%/yr for COST. At a 0.25 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности PLAB и COST
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, PLAB показывает доходность 0.34%, что значительно ниже, чем у COST с доходностью 11.85%. За последние 10 лет акции PLAB уступали акциям COST по среднегодовой доходности: 12.78% против 22.34% соответственно.
PLAB
- 1 день
- -3.11%
- 1 месяц
- -35.11%
- С начала года
- 0.34%
- 6 месяцев
- 32.47%
- 1 год
- 80.29%
- 3 года*
- 13.81%
- 5 лет*
- 19.40%
- 10 лет*
- 12.78%
COST
- 1 день
- 0.79%
- 1 месяц
- -5.03%
- С начала года
- 11.85%
- 6 месяцев
- 4.58%
- 1 год
- -8.37%
- 3 года*
- 25.00%
- 5 лет*
- 21.24%
- 10 лет*
- 22.34%
Сравнение доходности по годам PLAB и COST
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PLAB Photronics, Inc. | 0.34% | 35.82% | -24.90% | 86.39% | -10.72% | 68.91% | -29.19% | 62.81% | 13.55% | -24.56% |
COST Costco Wholesale Corporation | 11.85% | -5.39% | 39.62% | 49.00% | -19.05% | 51.82% | 32.67% | 45.70% | 10.60% | 22.37% |
Correlation
The correlation between PLAB and COST is -0.03, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.03 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.15 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.23 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.25 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 23 сент. 1993 г. | 0.25 |
The correlation between PLAB and COST shifts across timeframes, from -0.03 (1 year) to 0.25 (10 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
PLAB:
$2.70
COST:
$26.51
PLAB:
11.89
COST:
36.29
PLAB:
0.36
COST:
2.84
PLAB:
2.20
COST:
1.09
PLAB:
$861.17M
COST:
$293.59B
PLAB:
$290.85M
COST:
$11.12B
PLAB:
$268.43M
COST:
$12.48B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
PLAB vs. COST — Ранг доходности на риск
PLAB
COST
Сравнение PLAB c COST - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Photronics, Inc. (PLAB) и Costco Wholesale Corporation (COST). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| PLAB | COST | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.43 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +2.28 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.29 | 0.94 | +0.34 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.92 | -0.44 | +2.36 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 7.44 | -0.88 | +8.31 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| PLAB | COST | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.00 | -0.44 | +1.43 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.34 | 0.94 | -0.60 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.25 | 1.02 | -0.77 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.11 | 0.59 | -0.48 |
Просадки
Сравнение просадок PLAB и COST
Максимальная просадка PLAB за все время составила -99.22%, что больше максимальной просадки COST в -53.39%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PLAB и COST.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| PLAB | COST | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -99.22% | -53.39% | -45.83% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -42.01% | -18.95% | -23.06% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -50.62% | -20.74% | -29.88% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -50.62% | -31.40% | -19.22% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -50.62% | -31.40% | -19.22% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -41.58% | -12.11% | -29.47% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -56.38% | -13.36% | -43.02% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 10.83% | 9.86% | +0.97% |
Волатильность
Сравнение волатильности PLAB и COST
Photronics, Inc. (PLAB) имеет более высокую волатильность в 48.99% по сравнению с Costco Wholesale Corporation (COST) с волатильностью 8.05%. Это указывает на то, что PLAB испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с COST. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| PLAB | COST | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 48.99% | 8.05% | +40.94% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 75.35% | 14.83% | +60.52% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 81.18% | 19.12% | +62.06% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 57.59% | 22.73% | +34.86% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 50.78% | 21.95% | +28.83% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов PLAB и COST
PLAB не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность COST за последние двенадцать месяцев составляет около 0.56%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
COST Costco Wholesale Corporation | 0.56% | 0.59% | 0.49% | 2.87% | 0.76% | 0.54% | 3.38% | 0.86% | 1.08% | 4.81% | 1.09% | 4.06% |
PLAB Photronics, Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей PLAB и COST
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Photronics, Inc. и Costco Wholesale Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности PLAB и COST
PLAB - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Photronics, Inc. сообщила о валовой прибыли в 65.76M при выручке в 209.94M, что соответствует валовой рентабельности в 31.3%.
COST - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Costco Wholesale Corporation сообщила о валовой прибыли в -17.68B при выручке в 70.53B, что соответствует валовой рентабельности в -25.1%.
PLAB - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Photronics, Inc. сообщила об операционной прибыли в -54.80M при выручке в 209.94M, что соответствует операционной рентабельности -26.1%.
COST - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Costco Wholesale Corporation сообщила об операционной прибыли в 2.82B при выручке в 70.53B, что соответствует операционной рентабельности 4.0%.
PLAB - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Photronics, Inc. сообщила о чистой прибыли в 31.43M при выручке в 209.94M, что соответствует чистой рентабельности 15.0%.
COST - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Costco Wholesale Corporation сообщила о чистой прибыли в 2.19B при выручке в 70.53B, что соответствует чистой рентабельности 3.1%.
Часто задаваемые вопросы
PLAB and COST have a correlation of -0.03, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
PLAB has higher volatility (48.99%) compared to COST (8.05%). In terms of maximum drawdown, PLAB dropped -99.22% vs COST's -53.39%.
PLAB currently has the higher Sharpe Ratio (1.00 vs -0.44), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для PLAB и COST
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор