PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение PLAB с SMH
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение PLAB с SMH

Последнее обновление 11 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Photronics, Inc. (PLAB) и VanEck Vectors Semiconductor ETF (SMH).

SMH - это пассивный фонд от VanEck, который отслеживает доходность MVIS US Listed Semiconductor 25 Index. Фонд был запущен 20 дек. 2011 г..

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: PLAB или SMH.

Корреляция

Корреляция между PLAB и SMH составляет 0.55 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Доходность

Сравнение доходности PLAB и SMH

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Photronics, Inc. (PLAB) и VanEck Vectors Semiconductor ETF (SMH). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

PLAB:

-0.78

SMH:

0.05

Коэф-т Сортино

PLAB:

-0.97

SMH:

0.35

Коэф-т Омега

PLAB:

0.88

SMH:

1.05

Коэф-т Кальмара

PLAB:

-0.53

SMH:

0.05

Коэф-т Мартина

PLAB:

-1.51

SMH:

0.11

Индекс Язвы

PLAB:

21.81%

SMH:

15.21%

Дневная вол-ть

PLAB:

43.43%

SMH:

42.82%

Макс. просадка

PLAB:

-99.22%

SMH:

-83.29%

Текущая просадка

PLAB:

-56.90%

SMH:

-20.22%

Доходность по периодам

С начала года, PLAB показывает доходность -17.44%, что значительно ниже, чем у SMH с доходностью -7.75%. За последние 10 лет акции PLAB уступали акциям SMH по среднегодовой доходности: 7.77% против 24.45% соответственно.

PLAB

С начала года

-17.44%

1 месяц

9.64%

6 месяцев

-23.70%

1 год

-32.75%

5 лет

10.10%

10 лет

7.77%

SMH

С начала года

-7.75%

1 месяц

13.86%

6 месяцев

-13.48%

1 год

0.49%

5 лет

27.69%

10 лет

24.45%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности PLAB и SMH

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
PLAB
Ранг риск-скорректированной доходности PLAB, с текущим значением в 1313
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа PLAB, с текущим значением в 1111
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PLAB, с текущим значением в 1414
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PLAB, с текущим значением в 1515
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PLAB, с текущим значением в 1818
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PLAB, с текущим значением в 77
Ранг коэф-та Мартина
SMH
Ранг риск-скорректированной доходности SMH, с текущим значением в 2424
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа SMH, с текущим значением в 2121
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SMH, с текущим значением в 2929
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SMH, с текущим значением в 2828
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SMH, с текущим значением в 2222
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SMH, с текущим значением в 2121
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение PLAB c SMH - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Photronics, Inc. (PLAB) и VanEck Vectors Semiconductor ETF (SMH). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа PLAB на текущий момент составляет -0.78, что ниже коэффициента Шарпа SMH равного 0.05. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PLAB и SMH, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Дивиденды

Сравнение дивидендов PLAB и SMH

PLAB не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность SMH за последние двенадцать месяцев составляет около 0.48%.

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
PLAB
Photronics, Inc.		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
SMH
VanEck Vectors Semiconductor ETF		0.48%0.44%0.60%1.18%0.51%0.69%1.50%1.88%1.43%0.80%2.14%1.16%

Просадки

Сравнение просадок PLAB и SMH

Максимальная просадка PLAB за все время составила -99.22%, что больше максимальной просадки SMH в -83.29%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PLAB и SMH. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Загрузка...

Волатильность

Сравнение волатильности PLAB и SMH

Photronics, Inc. (PLAB) и VanEck Vectors Semiconductor ETF (SMH) имеют волатильность 11.81% и 12.29% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...