PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение PL=F с EURUSD=X
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность

Сравнение PL=F с EURUSD=X

Последнее обновление 3 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Platinum (PL=F) и EUR/USD (EURUSD=X).

Доходность

Сравнение доходности PL=F и EURUSD=X

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Platinum (PL=F) и EUR/USD (EURUSD=X). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам PL=F и EURUSD=X

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
PL=F
Platinum		-1.72%123.45%-9.78%-6.81%12.08%-10.47%10.37%22.13%-14.68%3.60%
EURUSD=X
EUR/USD		-1.77%13.43%-6.18%3.16%-6.01%-6.81%8.85%-1.94%-4.66%14.14%

Доходность по периодам

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: PL=F показывает доходность -1.72%, а EURUSD=X немного ниже – -1.77%. За последние 10 лет акции PL=F превзошли акции EURUSD=X по среднегодовой доходности: 7.80% против 0.13% соответственно.

PL=F

1 день
0.49%
1 месяц
-3.63%
С начала года
-1.72%
6 месяцев
27.86%
1 год
100.91%
3 года*
26.13%
5 лет*
10.59%
10 лет*
7.80%

EURUSD=X

1 день
-0.45%
1 месяц
-0.64%
С начала года
-1.77%
6 месяцев
-1.52%
1 год
6.35%
3 года*
1.93%
5 лет*
-0.38%
10 лет*
0.13%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Platinum

EUR/USD

Часто сравнивают с PL=F:
PL=F с PPLTPL=F с SI=FPL=F с AUD=XPL=F с GLDPL=F с CL=FPL=F с GC=FPL=F с GOLD.TO
Часто сравнивают с EURUSD=X:
EURUSD=X с BTC-USDEURUSD=X с GBPUSD=XEURUSD=X с FXEEURUSD=X с NZDUSD=XEURUSD=X с USDEURUSD=X с ^GDAXIEURUSD=X с AUDUSD=X

Доходность на риск

PL=F vs. EURUSD=X — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
PL=F
Ранг доходности на риск PL=F: 9494
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PL=F: 100100
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PL=F: 8989
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PL=F: 100100
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PL=F: 100100
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PL=F: 7979
Ранг коэф-та Мартина
EURUSD=X
Ранг доходности на риск EURUSD=X: 6161
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EURUSD=X: 7272
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EURUSD=X: 7474
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EURUSD=X: 7171
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EURUSD=X: 4545
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EURUSD=X: 4242
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PL=F c EURUSD=X - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Platinum (PL=F) и EUR/USD (EURUSD=X). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

PL=FEURUSD=XDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.83

0.71

+1.11

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.08

1.17

+0.91

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.32

1.14

+0.19

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

3.14

-0.07

+3.21

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

8.75

-0.18

+8.93

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

PL=F vs. EURUSD=X - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа PL=F на текущий момент составляет 1.83, что выше коэффициента Шарпа EURUSD=X равного 0.71. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PL=F и EURUSD=X, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

PL=FEURUSD=XРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.83

0.71

+1.11

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.30

-0.05

+0.35

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.25

0.02

+0.23

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.11

-0.07

+0.19

Корреляция

Корреляция между PL=F и EURUSD=X составляет 0.30 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Просадки

Сравнение просадок PL=F и EURUSD=X

Максимальная просадка PL=F за все время составила -68.68%, что больше максимальной просадки EURUSD=X в -40.01%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PL=F и EURUSD=X.

Загрузка...

Показатели просадок

PL=FEURUSD=XРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-68.68%

-40.01%

-28.67%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-35.53%

-5.19%

-30.34%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-36.35%

-21.68%

-14.67%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-49.56%

-23.31%

-26.25%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-29.90%

-27.85%

-2.05%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-36.47%

-23.13%

-13.34%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

12.77%

2.04%

+10.73%

Волатильность

Сравнение волатильности PL=F и EURUSD=X

Platinum (PL=F) имеет более высокую волатильность в 14.12% по сравнению с EUR/USD (EURUSD=X) с волатильностью 2.29%. Это указывает на то, что PL=F испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с EURUSD=X. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

PL=FEURUSD=XРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

14.12%

2.29%

+11.83%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

49.49%

4.20%

+45.29%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

53.14%

7.18%

+45.96%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

35.23%

7.46%

+27.77%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

31.52%

7.21%

+24.31%