Сравнение PL=F с EURUSD=X
PL=F (Platinum) is an asset, while EURUSD=X (EUR/USD) is a currency. Over the past 10 years, PL=F returned 6.66%/yr vs 0.15%/yr for EURUSD=X. At a 0.30 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности PL=F и EURUSD=X
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, PL=F показывает доходность -6.68%, что значительно ниже, чем у EURUSD=X с доходностью -1.90%. За последние 10 лет акции PL=F превзошли акции EURUSD=X по среднегодовой доходности: 6.66% против 0.15% соответственно.
PL=F
- 1 день
- 1.27%
- 1 месяц
- -7.33%
- С начала года
- -6.68%
- 6 месяцев
- 14.71%
- 1 год
- 67.46%
- 3 года*
- 22.36%
- 5 лет*
- 10.27%
- 10 лет*
- 6.66%
EURUSD=X
- 1 день
- -0.76%
- 1 месяц
- -1.92%
- С начала года
- -1.90%
- 6 месяцев
- -1.04%
- 1 год
- 0.68%
- 3 года*
- 2.52%
- 5 лет*
- -1.08%
- 10 лет*
- 0.15%
Сравнение доходности по годам PL=F и EURUSD=X
Correlation
The correlation between PL=F and EURUSD=X is 0.27, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.27 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.27 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.31 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.31 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 27 апр. 2009 г. | 0.30 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
PL=F vs. EURUSD=X — Ранг доходности на риск
PL=F
EURUSD=X
Сравнение PL=F c EURUSD=X - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Platinum (PL=F) и EUR/USD (EURUSD=X). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| PL=F | EURUSD=X | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.23 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.53 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.26 | 1.02 | +0.24 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.01 | 0.11 | +1.90 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.03 | 0.25 | +3.79 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| PL=F | EURUSD=X | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.32 | 0.09 | +1.23 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.29 | -0.13 | +0.42 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.21 | 0.02 | +0.19 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.10 | -0.09 | +0.19 |
Просадки
Сравнение просадок PL=F и EURUSD=X
Максимальная просадка PL=F за все время составила -68.68%, что больше максимальной просадки EURUSD=X в -40.01%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PL=F и EURUSD=X.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| PL=F | EURUSD=X | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -68.68% | -40.01% | -28.67% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -35.55% | -5.19% | -30.36% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -35.55% | -8.83% | -26.72% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -35.55% | -21.30% | -14.25% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -49.56% | -23.31% | -26.25% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -33.44% | -27.94% | -5.50% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -36.40% | -23.42% | -12.98% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 17.98% | 2.41% | +15.57% |
Волатильность
Сравнение волатильности PL=F и EURUSD=X
Platinum (PL=F) имеет более высокую волатильность в 10.31% по сравнению с EUR/USD (EURUSD=X) с волатильностью 1.19%. Это указывает на то, что PL=F испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с EURUSD=X. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| PL=F | EURUSD=X | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 10.31% | 1.19% | +9.12% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 48.96% | 4.50% | +44.46% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 54.15% | 5.92% | +48.23% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 35.63% | 7.42% | +28.21% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 31.75% | 7.16% | +24.59% |
Часто задаваемые вопросы
PL=F and EURUSD=X have a correlation of 0.27, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
PL=F has higher volatility (10.31%) compared to EURUSD=X (1.19%). In terms of maximum drawdown, PL=F dropped -68.68% vs EURUSD=X's -40.01%.
PL=F currently has the higher Sharpe Ratio (1.32 vs 0.09), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для PL=F и EURUSD=X
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор