PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение PL=F с EURUSD=X
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности PL=F и EURUSD=X

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Platinum (PL=F) и EUR/USD (EURUSD=X). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, PL=F показывает доходность -6.68%, что значительно ниже, чем у EURUSD=X с доходностью -1.90%. За последние 10 лет акции PL=F превзошли акции EURUSD=X по среднегодовой доходности: 6.66% против 0.15% соответственно.


PL=F

1 день
1.27%
1 месяц
-7.33%
С начала года
-6.68%
6 месяцев
14.71%
1 год
67.46%
3 года*
22.36%
5 лет*
10.27%
10 лет*
6.66%

EURUSD=X

1 день
-0.76%
1 месяц
-1.92%
С начала года
-1.90%
6 месяцев
-1.04%
1 год
0.68%
3 года*
2.52%
5 лет*
-1.08%
10 лет*
0.15%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам PL=F и EURUSD=X


2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
PL=F
Platinum
-6.68%123.45%-9.78%-6.81%12.08%-10.47%10.37%22.13%-14.68%3.60%
EURUSD=X
EUR/USD
-1.90%13.43%-6.18%3.16%-6.01%-6.81%8.85%-1.94%-4.66%14.14%

Correlation

The correlation between PL=F and EURUSD=X is 0.27, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.


Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.27

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.27

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.31

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.31

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 27 апр. 2009 г.

0.30

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Platinum

EUR/USD

Доходность на риск

PL=F vs. EURUSD=X — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

PL=F
Ранг доходности на риск PL=F: 5858
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PL=F: 6060
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PL=F: 6060
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PL=F: 5757
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PL=F: 6363
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PL=F: 5252
Ранг коэф-та Мартина

EURUSD=X
Ранг доходности на риск EURUSD=X: 5252
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EURUSD=X: 5151
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EURUSD=X: 5252
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EURUSD=X: 5151
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EURUSD=X: 5252
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EURUSD=X: 5252
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PL=F c EURUSD=X - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Platinum (PL=F) и EUR/USD (EURUSD=X). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


PL=FEURUSD=XDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности

+1.23

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска

+1.53

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.26

1.02

+0.24

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.01

0.11

+1.90

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

4.03

0.25

+3.79

PL=F vs. EURUSD=X - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа PL=F на текущий момент составляет 1.32, что выше коэффициента Шарпа EURUSD=X равного 0.09. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PL=F и EURUSD=X, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам


PL=FEURUSD=XРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.32

0.09

+1.23

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.29

-0.13

+0.42

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.21

0.02

+0.19

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.10

-0.09

+0.19

Просадки

Сравнение просадок PL=F и EURUSD=X

Максимальная просадка PL=F за все время составила -68.68%, что больше максимальной просадки EURUSD=X в -40.01%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PL=F и EURUSD=X.


Загрузка графика...

Показатели просадок


PL=FEURUSD=XРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-68.68%

-40.01%

-28.67%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-35.55%

-5.19%

-30.36%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-35.55%

-8.83%

-26.72%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-35.55%

-21.30%

-14.25%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-49.56%

-23.31%

-26.25%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-33.44%

-27.94%

-5.50%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-36.40%

-23.42%

-12.98%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

17.98%

2.41%

+15.57%

Волатильность

Сравнение волатильности PL=F и EURUSD=X

Platinum (PL=F) имеет более высокую волатильность в 10.31% по сравнению с EUR/USD (EURUSD=X) с волатильностью 1.19%. Это указывает на то, что PL=F испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с EURUSD=X. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка графика...

Волатильность по периодам


PL=FEURUSD=XРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

10.31%

1.19%

+9.12%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

48.96%

4.50%

+44.46%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

54.15%

5.92%

+48.23%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

35.63%

7.42%

+28.21%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

31.75%

7.16%

+24.59%

Часто задаваемые вопросы


PL=F and EURUSD=X have a correlation of 0.27, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

PL=F has higher volatility (10.31%) compared to EURUSD=X (1.19%). In terms of maximum drawdown, PL=F dropped -68.68% vs EURUSD=X's -40.01%.

PL=F currently has the higher Sharpe Ratio (1.32 vs 0.09), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для PL=F и EURUSD=X

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор