PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение PL=F с VXX
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Просадки
Волатильность

Сравнение PL=F с VXX

Последнее обновление 11 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Platinum (PL=F) и iPath Series B S&P 500 VIX Short-Term Futures ETN (VXX).

VXX - это пассивный фонд от Barclays Capital, который отслеживает доходность S&P 500 VIX Short-Term Futures Index Total Return. Фонд был запущен 19 янв. 2018 г..

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: PL=F или VXX.

Корреляция

Корреляция между PL=F и VXX составляет 0.22 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Доходность

Сравнение доходности PL=F и VXX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Platinum (PL=F) и iPath Series B S&P 500 VIX Short-Term Futures ETN (VXX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

PL=F:

0.05

VXX:

0.24

Коэф-т Сортино

PL=F:

-0.03

VXX:

1.16

Коэф-т Омега

PL=F:

1.00

VXX:

1.14

Коэф-т Кальмара

PL=F:

-0.07

VXX:

0.21

Коэф-т Мартина

PL=F:

-0.48

VXX:

0.55

Индекс Язвы

PL=F:

7.83%

VXX:

37.64%

Дневная вол-ть

PL=F:

25.76%

VXX:

94.23%

Макс. просадка

PL=F:

-68.68%

VXX:

-99.08%

Текущая просадка

PL=F:

-47.60%

VXX:

-98.64%

Доходность по периодам

С начала года, PL=F показывает доходность 9.67%, что значительно ниже, чем у VXX с доходностью 30.90%.

PL=F

С начала года

9.67%

1 месяц

8.25%

6 месяцев

2.56%

1 год

-0.26%

5 лет

4.92%

10 лет

-1.40%

VXX

С начала года

30.90%

1 месяц

-24.31%

6 месяцев

33.91%

1 год

24.27%

5 лет

-50.95%

10 лет

N/A

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности PL=F и VXX

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
PL=F
Ранг риск-скорректированной доходности PL=F, с текущим значением в 3333
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа PL=F, с текущим значением в 4545
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PL=F, с текущим значением в 3131
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PL=F, с текущим значением в 3131
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PL=F, с текущим значением в 3131
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PL=F, с текущим значением в 2929
Ранг коэф-та Мартина
VXX
Ранг риск-скорректированной доходности VXX, с текущим значением в 4949
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа VXX, с текущим значением в 3535
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VXX, с текущим значением в 7474
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VXX, с текущим значением в 6969
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VXX, с текущим значением в 3737
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VXX, с текущим значением в 3131
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение PL=F c VXX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Platinum (PL=F) и iPath Series B S&P 500 VIX Short-Term Futures ETN (VXX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа PL=F на текущий момент составляет 0.05, что ниже коэффициента Шарпа VXX равного 0.24. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PL=F и VXX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Просадки

Сравнение просадок PL=F и VXX

Максимальная просадка PL=F за все время составила -68.68%, что меньше максимальной просадки VXX в -99.08%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PL=F и VXX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Загрузка...

Волатильность

Сравнение волатильности PL=F и VXX

Текущая волатильность для Platinum (PL=F) составляет 5.85%, в то время как у iPath Series B S&P 500 VIX Short-Term Futures ETN (VXX) волатильность равна 26.61%. Это указывает на то, что PL=F испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VXX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...