PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение PL=F с VXX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность

Сравнение PL=F с VXX

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

PL=F (Platinum) is an asset, while VXX (iPath Series B S&P 500 VIX Short-Term Futures ETN) is Volatility fund tracking the S&P 500 VIX Short-Term Futures Index Total Return. Over the past 10 years, PL=F returned 6.66%/yr vs -46.53%/yr for VXX. At a correlation of -0.18, they often move in opposite directions.

Доходность

Сравнение доходности PL=F и VXX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Platinum (PL=F) и iPath Series B S&P 500 VIX Short-Term Futures ETN (VXX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, PL=F показывает доходность -6.68%, что значительно ниже, чем у VXX с доходностью -4.76%. За последние 10 лет акции PL=F превзошли акции VXX по среднегодовой доходности: 6.66% против -46.53% соответственно.

PL=F

1 день
1.27%
1 месяц
-7.33%
С начала года
-6.68%
6 месяцев
14.71%
1 год
67.46%
3 года*
22.36%
5 лет*
10.27%
10 лет*
6.66%

VXX

1 день
7.28%
1 месяц
-10.19%
С начала года
-4.76%
6 месяцев
-17.94%
1 год
-52.45%
3 года*
-39.72%
5 лет*
-45.70%
10 лет*
-46.53%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам PL=F и VXX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
PL=F
Platinum		-6.68%123.45%-9.78%-6.81%12.08%-10.47%10.37%22.13%-14.68%3.60%
VXX
iPath Series B S&P 500 VIX Short-Term Futures ETN		-4.76%-42.21%-26.22%-72.52%-23.80%-72.41%11.04%-67.75%67.91%-72.64%

Correlation

The correlation between PL=F and VXX is -0.21, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.21

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

-0.17

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

-0.18

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

-0.16

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 27 апр. 2009 г.

-0.18

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Platinum

iPath Series B S&P 500 VIX Short-Term Futures ETN

Часто сравнивают с PL=F:
PL=F с PPLTPL=F с SI=FPL=F с AUD=XPL=F с GLDPL=F с GC=FPL=F с CL=FPL=F с GOLD.TO
Часто сравнивают с VXX:
VXX с VIXYVXX с UVXYVXX с VXZVXX с UVIXVXX с QQQVXX с SPYVXX с SVXY

Доходность на риск

PL=F vs. VXX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
PL=F
Ранг доходности на риск PL=F: 5858
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PL=F: 6060
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PL=F: 6060
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PL=F: 5757
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PL=F: 6363
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PL=F: 5252
Ранг коэф-та Мартина
VXX
Ранг доходности на риск VXX: 22
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VXX: 22
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VXX: 22
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VXX: 22
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VXX: 11
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VXX: 22
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PL=F c VXX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Platinum (PL=F) и iPath Series B S&P 500 VIX Short-Term Futures ETN (VXX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

PL=FVXXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.32
-0.94

+2.26

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.71
-1.50

+3.21

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.26

0.83

+0.43

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.01

-0.92

+2.93

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

4.03

-1.31

+5.34

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

PL=F vs. VXX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа PL=F на текущий момент составляет 1.32, что выше коэффициента Шарпа VXX равного -0.94. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PL=F и VXX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

PL=FVXXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.32

-0.94

+2.26

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.29

-0.67

+0.96

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.21

-0.66

+0.87

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.10

-0.76

+0.86

Просадки

Сравнение просадок PL=F и VXX

Максимальная просадка PL=F за все время составила -68.68%, что меньше максимальной просадки VXX в -100.00%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PL=F и VXX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

PL=FVXXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-68.68%

-100.00%

+31.32%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-35.55%

-57.39%

+21.84%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-35.55%

-79.68%

+44.13%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-35.55%

-95.79%

+60.24%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-49.56%

-99.86%

+50.30%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-33.44%

-100.00%

+66.56%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-36.40%

-95.08%

+58.68%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

17.98%

40.18%

-22.20%

Волатильность

Сравнение волатильности PL=F и VXX

Текущая волатильность для Platinum (PL=F) составляет 10.31%, в то время как у iPath Series B S&P 500 VIX Short-Term Futures ETN (VXX) волатильность равна 11.62%. Это указывает на то, что PL=F испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VXX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

PL=FVXXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

10.31%

11.62%

-1.31%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

48.96%

41.62%

+7.34%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

54.15%

56.13%

-1.98%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

35.63%

67.99%

-32.36%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

31.75%

70.99%

-39.24%

Часто задаваемые вопросы

PL=F and VXX have a correlation of -0.21, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

VXX has higher volatility (11.62%) compared to PL=F (10.31%). In terms of maximum drawdown, PL=F dropped -68.68% vs VXX's -100.00%.

PL=F currently has the higher Sharpe Ratio (1.32 vs -0.94), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для PL=F и VXX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор