Сравнение PL=F с VXX
PL=F (Platinum) is an asset, while VXX (iPath Series B S&P 500 VIX Short-Term Futures ETN) is Volatility fund tracking the S&P 500 VIX Short-Term Futures Index Total Return. At a correlation of -0.00, they often move in opposite directions.
Доходность
Сравнение доходности PL=F и VXX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
PL=F
- 1 день
- —
- 1 месяц
- —
- С начала года
- —
- 6 месяцев
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
VXX
- 1 день
- -1.86%
- 1 месяц
- -9.32%
- С начала года
- -12.16%
- 6 месяцев
- -14.08%
- 1 год
- -52.08%
- 3 года*
- -39.64%
- 5 лет*
- -45.10%
- 10 лет*
- -48.35%
Сравнение доходности по годам PL=F и VXX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
PL=F Platinum | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | -10.92% |
VXX iPath Series B S&P 500 VIX Short-Term Futures ETN | -12.16% | -42.21% | -26.22% | -72.52% | -38.47% |
Correlation
The correlation between PL=F and VXX is -0.00, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 31 янв. 2022 г. | -0.00 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
PL=F vs. VXX — Ранг доходности на риск
PL=F
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
VXX
Сравнение PL=F c VXX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Platinum (PL=F) и iPath Series B S&P 500 VIX Short-Term Futures ETN (VXX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| PL=F | VXX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | — | 0.83 | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | — | -0.98 | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | — | -1.50 | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок PL=F и VXX
Загрузка графика...
Показатели просадок
| PL=F | VXX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | — | -100.00% | — |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -53.48% | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -79.21% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -95.97% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -99.85% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | — | -100.00% | — |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | — | -95.08% | — |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 34.97% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности PL=F и VXX
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| PL=F | VXX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 17.03% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 43.25% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | — | 55.88% | — |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | — | 68.03% | — |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | — | 70.38% | — |
Часто задаваемые вопросы
PL=F and VXX have a correlation of -0.00, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Подберите оптимальное распределение для PL=F и VXX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор