PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Анализ портфеля
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение PL=F с VXX
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между PL=F и VXX составляет -0.20. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.


-0.50.00.51.0-0.2

Доходность

Сравнение доходности PL=F и VXX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Platinum (PL=F) и iPath Series B S&P 500 VIX Short-Term Futures ETN (VXX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

-100.00%-80.00%-60.00%-40.00%-20.00%0.00%SeptemberOctoberNovemberDecember2025February
0.39%
-97.48%
PL=F
VXX

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

PL=F:

0.56

VXX:

-0.27

Коэф-т Сортино

PL=F:

0.95

VXX:

0.11

Коэф-т Омега

PL=F:

1.11

VXX:

1.01

Коэф-т Кальмара

PL=F:

0.27

VXX:

-0.22

Коэф-т Мартина

PL=F:

1.49

VXX:

-0.62

Индекс Язвы

PL=F:

9.74%

VXX:

35.39%

Дневная вол-ть

PL=F:

26.06%

VXX:

79.63%

Макс. просадка

PL=F:

-68.68%

VXX:

-99.08%

Текущая просадка

PL=F:

-46.94%

VXX:

-99.00%

Доходность по периодам

С начала года, PL=F показывает доходность 11.05%, что значительно выше, чем у VXX с доходностью -4.02%.


PL=F

С начала года

11.05%

1 месяц

4.26%

6 месяцев

9.00%

1 год

13.10%

5 лет

0.83%

10 лет

-1.74%

VXX

С начала года

-4.02%

1 месяц

-5.14%

6 месяцев

-21.19%

1 год

-21.05%

5 лет

-45.65%

10 лет

N/A

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности PL=F и VXX

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

PL=F
Ранг риск-скорректированной доходности PL=F, с текущим значением в 4343
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа PL=F, с текущим значением в 4343
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PL=F, с текущим значением в 4444
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PL=F, с текущим значением в 4242
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PL=F, с текущим значением в 3838
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PL=F, с текущим значением в 4646
Ранг коэф-та Мартина

VXX
Ранг риск-скорректированной доходности VXX, с текущим значением в 55
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа VXX, с текущим значением в 44
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VXX, с текущим значением в 66
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VXX, с текущим значением в 66
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VXX, с текущим значением в 33
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VXX, с текущим значением в 44
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение PL=F c VXX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Platinum (PL=F) и iPath Series B S&P 500 VIX Short-Term Futures ETN (VXX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа PL=F, с текущим значением в 0.56, в сравнении с широким рынком-0.500.000.501.001.502.000.56-0.28
Коэффициент Сортино PL=F, с текущим значением в 0.95, в сравнении с широким рынком-0.500.000.501.001.502.002.500.950.08
Коэффициент Омега PL=F, с текущим значением в 1.11, в сравнении с широким рынком1.001.101.201.301.111.01
Коэффициент Кальмара PL=F, с текущим значением в 0.47, в сравнении с широким рынком0.001.002.003.000.47-0.22
Коэффициент Мартина PL=F, с текущим значением в 1.49, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.001.49-0.61
PL=F
VXX

Показатель коэффициента Шарпа PL=F на текущий момент составляет 0.56, что выше коэффициента Шарпа VXX равного -0.27. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PL=F и VXX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-0.500.000.50SeptemberOctoberNovemberDecember2025February
0.56
-0.28
PL=F
VXX

Просадки

Сравнение просадок PL=F и VXX

Максимальная просадка PL=F за все время составила -68.68%, что меньше максимальной просадки VXX в -99.08%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PL=F и VXX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-100.00%-80.00%-60.00%-40.00%-20.00%SeptemberOctoberNovemberDecember2025February
-21.81%
-99.00%
PL=F
VXX

Волатильность

Сравнение волатильности PL=F и VXX

Текущая волатильность для Platinum (PL=F) составляет 8.62%, в то время как у iPath Series B S&P 500 VIX Short-Term Futures ETN (VXX) волатильность равна 15.90%. Это указывает на то, что PL=F испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VXX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


10.00%20.00%30.00%40.00%50.00%SeptemberOctoberNovemberDecember2025February
8.62%
15.90%
PL=F
VXX
PortfoliosLab logo
Анализ доходности
Анализ портфеляДоходность портфеляСравнение акцийКоэффициент ШарпаКоэффициент МартинаКоэффициент ТрейнораКоэффициент СортиноКоэффициент ОмегаКоэффициент КальмараКоэффициент Саммерса
Сообщество
Обсуждения


Дисклеймер

Информация представленная на данном сайте не является инвестиционным советом или рекомендацией и выкладывается исключительно в образовательных целях. Все расчеты производятся без учета комиссий, налогов и иных издержек связанных с держанием, покупкой или продажей ценных бумаг.

Copyright © 2025 PortfoliosLab