PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Анализ портфеля
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение PL=F с VXX
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между PL=F и VXX составляет -0.20. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.


-0.50.00.51.0-0.2

Доходность

Сравнение доходности PL=F и VXX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Platinum (PL=F) и iPath Series B S&P 500 VIX Short-Term Futures ETN (VXX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

-20.00%0.00%20.00%40.00%60.00%80.00%100.00%AugustSeptemberOctoberNovemberDecember2025
-5.36%
13.81%
PL=F
VXX

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

PL=F:

0.30

VXX:

-0.24

Коэф-т Сортино

PL=F:

0.60

VXX:

0.19

Коэф-т Омега

PL=F:

1.07

VXX:

1.02

Коэф-т Кальмара

PL=F:

0.14

VXX:

-0.19

Коэф-т Мартина

PL=F:

0.83

VXX:

-0.56

Индекс Язвы

PL=F:

9.40%

VXX:

33.50%

Дневная вол-ть

PL=F:

25.86%

VXX:

79.22%

Макс. просадка

PL=F:

-68.68%

VXX:

-99.08%

Текущая просадка

PL=F:

-50.33%

VXX:

-98.93%

Доходность по периодам

С начала года, PL=F показывает доходность 3.95%, что значительно выше, чем у VXX с доходностью 3.54%.


PL=F

С начала года

3.95%

1 месяц

2.74%

6 месяцев

-5.35%

1 год

2.61%

5 лет

-1.10%

10 лет

-2.86%

VXX

С начала года

3.54%

1 месяц

11.58%

6 месяцев

13.88%

1 год

-20.11%

5 лет

-43.99%

10 лет

N/A

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности PL=F и VXX

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

PL=F
Ранг риск-скорректированной доходности PL=F, с текущим значением в 3737
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа PL=F, с текущим значением в 3737
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PL=F, с текущим значением в 3737
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PL=F, с текущим значением в 3737
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PL=F, с текущим значением в 3636
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PL=F, с текущим значением в 4040
Ранг коэф-та Мартина

VXX
Ранг риск-скорректированной доходности VXX, с текущим значением в 99
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа VXX, с текущим значением в 77
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VXX, с текущим значением в 1313
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VXX, с текущим значением в 1313
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VXX, с текущим значением в 55
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VXX, с текущим значением в 77
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение PL=F c VXX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Platinum (PL=F) и iPath Series B S&P 500 VIX Short-Term Futures ETN (VXX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа PL=F, с текущим значением в 0.30, в сравнении с широким рынком00.000.501.001.502.000.30
Коэффициент Сортино PL=F, с текущим значением в 0.60, в сравнении с широким рынком0.000.501.001.502.002.500.600.27
Коэффициент Омега PL=F, с текущим значением в 1.07, в сравнении с широким рынком1.001.101.201.301.401.071.03
Коэффициент Кальмара PL=F, с текущим значением в 0.24, в сравнении с широким рынком00.001.002.003.004.000.24
Коэффициент Мартина PL=F, с текущим значением в 0.83, в сравнении с широким рынком00.002.004.006.008.0010.000.83
PL=F
VXX

Показатель коэффициента Шарпа PL=F на текущий момент составляет 0.30, что выше коэффициента Шарпа VXX равного -0.24. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PL=F и VXX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-1.00-0.500.000.50AugustSeptemberOctoberNovemberDecember2025
0.30
-0.20
PL=F
VXX

Просадки

Сравнение просадок PL=F и VXX

Максимальная просадка PL=F за все время составила -68.68%, что меньше максимальной просадки VXX в -99.08%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PL=F и VXX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-100.00%-80.00%-60.00%-40.00%-20.00%AugustSeptemberOctoberNovemberDecember2025
-26.80%
-98.93%
PL=F
VXX

Волатильность

Сравнение волатильности PL=F и VXX

Текущая волатильность для Platinum (PL=F) составляет 8.29%, в то время как у iPath Series B S&P 500 VIX Short-Term Futures ETN (VXX) волатильность равна 28.66%. Это указывает на то, что PL=F испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VXX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


10.00%20.00%30.00%40.00%50.00%AugustSeptemberOctoberNovemberDecember2025
8.29%
28.66%
PL=F
VXX
PortfoliosLab logo
Анализ доходности
Анализ портфеляДоходность портфеляСравнение акцийКоэффициент ШарпаКоэффициент МартинаКоэффициент ТрейнораКоэффициент СортиноКоэффициент ОмегаКоэффициент КальмараКоэффициент Саммерса
Сообщество
Обсуждения


Дисклеймер

Информация представленная на данном сайте не является инвестиционным советом или рекомендацией и выкладывается исключительно в образовательных целях. Все расчеты производятся без учета комиссий, налогов и иных издержек связанных с держанием, покупкой или продажей ценных бумаг.

Copyright © 2025 PortfoliosLab