PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение PL=F с VXX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность

Сравнение PL=F с VXX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Platinum (PL=F) и iPath Series B S&P 500 VIX Short-Term Futures ETN (VXX).

VXX - это пассивный фонд от Barclays Capital, который отслеживает доходность S&P 500 VIX Short-Term Futures Index Total Return. Фонд был запущен 19 янв. 2018 г..

Доходность

Сравнение доходности PL=F и VXX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Platinum (PL=F) и iPath Series B S&P 500 VIX Short-Term Futures ETN (VXX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам PL=F и VXX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
PL=F
Platinum		-3.38%123.45%-9.78%-6.81%12.08%-10.47%10.37%22.13%-14.68%3.60%
VXX
iPath Series B S&P 500 VIX Short-Term Futures ETN		31.21%-42.21%-26.22%-72.52%-23.80%-72.41%11.04%-67.75%67.91%-72.64%

Доходность по периодам

С начала года, PL=F показывает доходность -3.38%, что значительно ниже, чем у VXX с доходностью 31.21%. За последние 10 лет акции PL=F превзошли акции VXX по среднегодовой доходности: 7.48% против -46.34% соответственно.

PL=F

1 день
-0.22%
1 месяц
-14.97%
С начала года
-3.38%
6 месяцев
25.22%
1 год
95.68%
3 года*
25.14%
5 лет*
10.22%
10 лет*
7.48%

VXX

1 день
-2.72%
1 месяц
18.69%
С начала года
31.21%
6 месяцев
5.34%
1 год
-32.54%
3 года*
-42.18%
5 лет*
-45.27%
10 лет*
-46.34%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Platinum

iPath Series B S&P 500 VIX Short-Term Futures ETN

Часто сравнивают с PL=F:
PL=F с PPLTPL=F с SI=FPL=F с AUD=XPL=F с GLDPL=F с CL=FPL=F с GC=FPL=F с GOLD.TO
Часто сравнивают с VXX:
VXX с VIXYVXX с UVXYVXX с VXZVXX с UVIXVXX с QQQVXX с SPYVXX с SVXY

Доходность на риск

PL=F vs. VXX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
PL=F
Ранг доходности на риск PL=F: 8080
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PL=F: 8888
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PL=F: 8383
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PL=F: 7676
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PL=F: 8888
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PL=F: 6565
Ранг коэф-та Мартина
VXX
Ранг доходности на риск VXX: 66
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VXX: 55
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VXX: 66
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VXX: 77
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VXX: 55
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VXX: 77
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PL=F c VXX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Platinum (PL=F) и iPath Series B S&P 500 VIX Short-Term Futures ETN (VXX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

PL=FVXXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.73

-0.44

+2.17

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.01

-0.25

+2.26

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.31

0.97

+0.34

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

3.11

-0.47

+3.58

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

8.76

-0.59

+9.35

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

PL=F vs. VXX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа PL=F на текущий момент составляет 1.73, что выше коэффициента Шарпа VXX равного -0.44. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PL=F и VXX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

PL=FVXXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.73

-0.44

+2.17

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.29

-0.66

+0.95

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.24

-0.65

+0.89

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.11

-0.75

+0.86

Корреляция

Корреляция между PL=F и VXX составляет -0.18. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.

Просадки

Сравнение просадок PL=F и VXX

Максимальная просадка PL=F за все время составила -68.68%, что меньше максимальной просадки VXX в -100.00%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PL=F и VXX.

Загрузка...

Показатели просадок

PL=FVXXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-68.68%

-100.00%

+31.32%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-35.53%

-69.85%

+34.32%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-36.35%

-96.67%

+60.32%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-49.56%

-99.87%

+50.31%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-31.08%

-100.00%

+68.92%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-36.47%

-95.03%

+58.56%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

12.64%

54.84%

-42.20%

Волатильность

Сравнение волатильности PL=F и VXX

Текущая волатильность для Platinum (PL=F) составляет 14.64%, в то время как у iPath Series B S&P 500 VIX Short-Term Futures ETN (VXX) волатильность равна 28.80%. Это указывает на то, что PL=F испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VXX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

PL=FVXXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

14.64%

28.80%

-14.16%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

49.49%

46.98%

+2.51%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

53.20%

74.80%

-21.60%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

35.24%

69.04%

-33.80%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

31.52%

71.15%

-39.63%