PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение PL=F с CL=F
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность

Сравнение PL=F с CL=F

Последнее обновление 3 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Platinum (PL=F) и Crude Oil WTI (CL=F).

Доходность

Сравнение доходности PL=F и CL=F

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Platinum (PL=F) и Crude Oil WTI (CL=F). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам PL=F и CL=F

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
PL=F
Platinum		-1.72%123.45%-9.78%-6.81%12.08%-10.47%10.37%22.13%-14.68%3.60%
CL=F
Crude Oil WTI		95.16%-19.41%-0.82%-10.70%7.44%53.98%-19.98%32.92%-24.35%12.51%

Доходность по периодам

С начала года, PL=F показывает доходность -1.72%, что значительно ниже, чем у CL=F с доходностью 95.16%. За последние 10 лет акции PL=F уступали акциям CL=F по среднегодовой доходности: 7.80% против 12.12% соответственно.

PL=F

1 день
0.49%
1 месяц
-3.63%
С начала года
-1.72%
6 месяцев
27.86%
1 год
100.91%
3 года*
26.13%
5 лет*
10.59%
10 лет*
7.80%

CL=F

1 день
11.93%
1 месяц
50.30%
С начала года
95.16%
6 месяцев
85.28%
1 год
56.27%
3 года*
11.68%
5 лет*
12.76%
10 лет*
12.12%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Platinum

Crude Oil WTI

Часто сравнивают с PL=F:
PL=F с PPLTPL=F с SI=FPL=F с AUD=XPL=F с GLDPL=F с GC=FPL=F с GOLD.TOPL=F с VXX
Часто сравнивают с CL=F:
CL=F с BZ=FCL=F с CVXCL=F с NQ=FCL=F с SLBCL=F с SPYCL=F с ES=FCL=F с FANG

Доходность на риск

PL=F vs. CL=F — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
PL=F
Ранг доходности на риск PL=F: 9494
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PL=F: 100100
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PL=F: 8989
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PL=F: 100100
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PL=F: 100100
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PL=F: 7979
Ранг коэф-та Мартина
CL=F
Ранг доходности на риск CL=F: 6565
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CL=F: 6464
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CL=F: 6969
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CL=F: 6161
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CL=F: 9090
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CL=F: 4242
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PL=F c CL=F - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Platinum (PL=F) и Crude Oil WTI (CL=F). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

PL=FCL=FDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.83

1.15

+0.68

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.08

1.74

+0.34

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.32

1.24

+0.09

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

3.14

2.91

+0.23

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

8.75

4.83

+3.92

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

PL=F vs. CL=F - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа PL=F на текущий момент составляет 1.83, что выше коэффициента Шарпа CL=F равного 1.15. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PL=F и CL=F, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

PL=FCL=FРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.83

1.15

+0.68

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.30

0.33

-0.03

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.25

0.24

+0.01

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.11

0.08

+0.04

Корреляция

Корреляция между PL=F и CL=F составляет 0.22 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Просадки

Сравнение просадок PL=F и CL=F

Максимальная просадка PL=F за все время составила -68.68%, что меньше максимальной просадки CL=F в -92.04%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PL=F и CL=F.

Загрузка...

Показатели просадок

PL=FCL=FРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-68.68%

-92.04%

+23.36%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-35.53%

-27.07%

-8.46%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-36.35%

-53.86%

+17.51%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-49.56%

-84.82%

+35.26%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-29.90%

-22.87%

-7.03%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-36.47%

-40.84%

+4.37%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

12.77%

16.32%

-3.55%

Волатильность

Сравнение волатильности PL=F и CL=F

Текущая волатильность для Platinum (PL=F) составляет 14.12%, в то время как у Crude Oil WTI (CL=F) волатильность равна 28.87%. Это указывает на то, что PL=F испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с CL=F. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

PL=FCL=FРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

14.12%

28.87%

-14.75%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

49.49%

34.98%

+14.51%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

53.14%

42.54%

+10.60%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

35.23%

36.87%

-1.64%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

31.52%

48.84%

-17.32%