PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение PL=F с CL=F
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность

Сравнение PL=F с CL=F

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

PL=F (Platinum) and CL=F (Crude Oil WTI) are both assets. Over the past 10 years, PL=F returned 6.66%/yr vs 6.46%/yr for CL=F. At a 0.21 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности PL=F и CL=F

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Platinum (PL=F) и Crude Oil WTI (CL=F). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, PL=F показывает доходность -6.68%, что значительно ниже, чем у CL=F с доходностью 61.81%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции PL=F имеют среднегодовую доходность 6.66%, а акции CL=F немного отстают с 6.46%.

PL=F

1 день
1.27%
1 месяц
-7.33%
С начала года
-6.68%
6 месяцев
14.71%
1 год
67.46%
3 года*
22.36%
5 лет*
10.27%
10 лет*
6.66%

CL=F

1 день
-3.24%
1 месяц
-2.28%
С начала года
61.81%
6 месяцев
54.64%
1 год
46.62%
3 года*
8.74%
5 лет*
6.01%
10 лет*
6.46%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам PL=F и CL=F

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
PL=F
Platinum		-6.68%123.45%-9.78%-6.81%12.08%-10.47%10.37%22.13%-14.68%3.60%
CL=F
Crude Oil WTI		61.81%-19.41%-0.82%-10.70%7.44%53.98%-19.98%32.92%-24.35%12.51%

Correlation

The correlation between PL=F and CL=F is -0.06, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.06

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.06

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.16

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.15

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 26 апр. 2009 г.

0.21

The correlation between PL=F and CL=F shifts across timeframes, from -0.06 (1 year) to 0.21 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Platinum

Crude Oil WTI

Часто сравнивают с PL=F:
PL=F с PPLTPL=F с SI=FPL=F с AUD=XPL=F с GLDPL=F с GC=FPL=F с VXXPL=F с GOLD.TO
Часто сравнивают с CL=F:
CL=F с BZ=FCL=F с CVXCL=F с NQ=FCL=F с SLBCL=F с SPYCL=F с ES=FCL=F с FANG

Доходность на риск

PL=F vs. CL=F — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
PL=F
Ранг доходности на риск PL=F: 5858
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PL=F: 6060
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PL=F: 6060
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PL=F: 5757
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PL=F: 6363
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PL=F: 5252
Ранг коэф-та Мартина
CL=F
Ранг доходности на риск CL=F: 2424
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CL=F: 2121
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CL=F: 2929
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CL=F: 2121
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CL=F: 2727
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CL=F: 2020
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PL=F c CL=F - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Platinum (PL=F) и Crude Oil WTI (CL=F). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

PL=FCL=FDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.32
0.86

+0.46

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.71
1.35

+0.36

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.26

1.20

+0.05

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.01

1.57

+0.44

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

4.03

2.56

+1.48

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

PL=F vs. CL=F - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа PL=F на текущий момент составляет 1.32, что выше коэффициента Шарпа CL=F равного 0.86. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PL=F и CL=F, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

PL=FCL=FРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.32

0.86

+0.46

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.29

0.15

+0.14

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.21

0.12

+0.09

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.10

0.06

+0.04

Просадки

Сравнение просадок PL=F и CL=F

Максимальная просадка PL=F за все время составила -68.68%, что меньше максимальной просадки CL=F в -92.04%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PL=F и CL=F.

Загрузка графика...

Показатели просадок

PL=FCL=FРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-68.68%

-92.04%

+23.36%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-35.55%

-27.07%

-8.48%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-35.55%

-39.46%

+3.91%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-35.55%

-53.86%

+18.31%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-49.56%

-84.82%

+35.26%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-33.44%

-36.05%

+2.61%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-36.40%

-40.80%

+4.40%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

17.98%

12.32%

+5.66%

Волатильность

Сравнение волатильности PL=F и CL=F

Текущая волатильность для Platinum (PL=F) составляет 10.31%, в то время как у Crude Oil WTI (CL=F) волатильность равна 15.67%. Это указывает на то, что PL=F испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с CL=F. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

PL=FCL=FРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

10.31%

15.67%

-5.36%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

48.96%

46.59%

+2.37%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

54.15%

49.35%

+4.80%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

35.63%

38.92%

-3.29%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

31.75%

49.55%

-17.80%

Часто задаваемые вопросы

PL=F and CL=F have a correlation of -0.06, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

CL=F has higher volatility (15.67%) compared to PL=F (10.31%). In terms of maximum drawdown, PL=F dropped -68.68% vs CL=F's -92.04%.

PL=F currently has the higher Sharpe Ratio (1.32 vs 0.86), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для PL=F и CL=F

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор