PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Анализ портфеля
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение PL=F с CL=F
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между PL=F и CL=F составляет 0.22 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.


-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.2

Доходность

Сравнение доходности PL=F и CL=F

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Platinum (PL=F) и Crude Oil WTI (CL=F). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

-20.00%0.00%20.00%40.00%60.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-18.30%
25.47%
PL=F
CL=F

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

PL=F:

-0.13

CL=F:

-0.53

Коэф-т Сортино

PL=F:

-0.00

CL=F:

-0.56

Коэф-т Омега

PL=F:

1.00

CL=F:

0.93

Коэф-т Кальмара

PL=F:

-0.06

CL=F:

-0.27

Коэф-т Мартина

PL=F:

-0.32

CL=F:

-1.09

Индекс Язвы

PL=F:

10.68%

CL=F:

14.59%

Дневная вол-ть

PL=F:

25.81%

CL=F:

29.08%

Макс. просадка

PL=F:

-68.68%

CL=F:

-93.11%

Текущая просадка

PL=F:

-49.24%

CL=F:

-55.48%

Доходность по периодам

С начала года, PL=F показывает доходность 6.24%, что значительно выше, чем у CL=F с доходностью -9.22%. За последние 10 лет акции PL=F уступали акциям CL=F по среднегодовой доходности: -1.72% против 1.40% соответственно.


PL=F

С начала года

6.24%

1 месяц

-3.88%

6 месяцев

-4.71%

1 год

2.33%

5 лет

4.16%

10 лет

-1.72%

CL=F

С начала года

-9.22%

1 месяц

-3.69%

6 месяцев

-6.56%

1 год

-21.82%

5 лет

24.92%

10 лет

1.40%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности PL=F и CL=F

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

PL=F
Ранг риск-скорректированной доходности PL=F, с текущим значением в 3030
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа PL=F, с текущим значением в 3030
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PL=F, с текущим значением в 3030
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PL=F, с текущим значением в 3030
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PL=F, с текущим значением в 3030
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PL=F, с текущим значением в 2929
Ранг коэф-та Мартина

CL=F
Ранг риск-скорректированной доходности CL=F, с текущим значением в 1313
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа CL=F, с текущим значением в 1313
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CL=F, с текущим значением в 1414
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CL=F, с текущим значением в 1414
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CL=F, с текущим значением в 1313
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CL=F, с текущим значением в 1313
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение PL=F c CL=F - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Platinum (PL=F) и Crude Oil WTI (CL=F). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа PL=F, с текущим значением в -0.26, в сравнении с широким рынком-0.500.000.501.001.502.00
PL=F: -0.26
CL=F: -0.56
Коэффициент Сортино PL=F, с текущим значением в -0.19, в сравнении с широким рынком0.001.002.003.00
PL=F: -0.19
CL=F: -0.61
Коэффициент Омега PL=F, с текущим значением в 0.98, в сравнении с широким рынком1.001.101.201.301.40
PL=F: 0.98
CL=F: 0.93
Коэффициент Кальмара PL=F, с текущим значением в -0.12, в сравнении с широким рынком00.001.002.003.004.00
PL=F: -0.12
CL=F: -0.32
Коэффициент Мартина PL=F, с текущим значением в -0.72, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.0012.00
PL=F: -0.72
CL=F: -1.15

Показатель коэффициента Шарпа PL=F на текущий момент составляет -0.13, что выше коэффициента Шарпа CL=F равного -0.53. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PL=F и CL=F, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-1.00-0.500.000.50NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-0.26
-0.56
PL=F
CL=F

Просадки

Сравнение просадок PL=F и CL=F

Максимальная просадка PL=F за все время составила -68.68%, что меньше максимальной просадки CL=F в -93.11%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PL=F и CL=F. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-50.00%-45.00%-40.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-49.24%
-47.71%
PL=F
CL=F

Волатильность

Сравнение волатильности PL=F и CL=F

Текущая волатильность для Platinum (PL=F) составляет 8.07%, в то время как у Crude Oil WTI (CL=F) волатильность равна 13.79%. Это указывает на то, что PL=F испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с CL=F. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


4.00%6.00%8.00%10.00%12.00%14.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
8.07%
13.79%
PL=F
CL=F
PortfoliosLab logo
Анализ доходности
Анализ портфеляДоходность портфеляСравнение акцийКоэффициент ШарпаКоэффициент МартинаКоэффициент ТрейнораКоэффициент СортиноКоэффициент ОмегаКоэффициент КальмараКоэффициент Саммерса
Сообщество
Обсуждения


Дисклеймер

Информация представленная на данном сайте не является инвестиционным советом или рекомендацией и выкладывается исключительно в образовательных целях. Все расчеты производятся без учета комиссий, налогов и иных издержек связанных с держанием, покупкой или продажей ценных бумаг.

Copyright © 2025 PortfoliosLab