PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение PL=F с CL=F
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Просадки
Волатильность

Сравнение PL=F с CL=F

Последнее обновление 12 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Platinum (PL=F) и Crude Oil WTI (CL=F).

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: PL=F или CL=F.

Корреляция

Корреляция между PL=F и CL=F составляет 0.23 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Доходность

Сравнение доходности PL=F и CL=F

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Platinum (PL=F) и Crude Oil WTI (CL=F). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

PL=F:

-0.10

CL=F:

-0.60

Коэф-т Сортино

PL=F:

0.04

CL=F:

-0.77

Коэф-т Омега

PL=F:

1.01

CL=F:

0.91

Коэф-т Кальмара

PL=F:

-0.05

CL=F:

-0.34

Коэф-т Мартина

PL=F:

-0.26

CL=F:

-1.28

Индекс Язвы

PL=F:

10.54%

CL=F:

16.10%

Дневная вол-ть

PL=F:

27.09%

CL=F:

31.00%

Макс. просадка

PL=F:

-68.68%

CL=F:

-92.04%

Текущая просадка

PL=F:

-48.61%

CL=F:

-56.54%

Доходность по периодам

С начала года, PL=F показывает доходность 7.56%, что значительно выше, чем у CL=F с доходностью -11.38%. За последние 10 лет акции PL=F уступали акциям CL=F по среднегодовой доходности: -1.70% против 0.51% соответственно.

PL=F

С начала года

7.56%

1 месяц

3.67%

6 месяцев

0.08%

1 год

-2.77%

5 лет

4.73%

10 лет

-1.70%

CL=F

С начала года

-11.38%

1 месяц

2.67%

6 месяцев

-9.94%

1 год

-18.88%

5 лет

18.31%

10 лет

0.51%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности PL=F и CL=F

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
PL=F
Ранг риск-скорректированной доходности PL=F, с текущим значением в 4040
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа PL=F, с текущим значением в 3131
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PL=F, с текущим значением в 4242
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PL=F, с текущим значением в 4242
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PL=F, с текущим значением в 4444
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PL=F, с текущим значением в 4242
Ранг коэф-та Мартина
CL=F
Ранг риск-скорректированной доходности CL=F, с текущим значением в 1818
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа CL=F, с текущим значением в 1717
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CL=F, с текущим значением в 1717
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CL=F, с текущим значением в 1818
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CL=F, с текущим значением в 2424
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CL=F, с текущим значением в 1717
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение PL=F c CL=F - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Platinum (PL=F) и Crude Oil WTI (CL=F). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа PL=F на текущий момент составляет -0.10, что выше коэффициента Шарпа CL=F равного -0.60. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PL=F и CL=F, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Просадки

Сравнение просадок PL=F и CL=F

Максимальная просадка PL=F за все время составила -68.68%, что меньше максимальной просадки CL=F в -92.04%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PL=F и CL=F. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Загрузка...

Волатильность

Сравнение волатильности PL=F и CL=F

Текущая волатильность для Platinum (PL=F) составляет 6.38%, в то время как у Crude Oil WTI (CL=F) волатильность равна 10.76%. Это указывает на то, что PL=F испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с CL=F. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...