PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение PL=F с GLD
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности PL=F и GLD

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Platinum (PL=F) и SPDR Gold Shares (GLD). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам


PL=F

1 день
1 месяц
С начала года
6 месяцев
1 год
3 года*
5 лет*
10 лет*

GLD

1 день
-3.02%
1 месяц
-11.58%
С начала года
-7.67%
6 месяцев
-11.17%
1 год
19.51%
3 года*
27.10%
5 лет*
17.04%
10 лет*
11.25%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам PL=F и GLD


2026 (YTD)2025202420232022
PL=F
Platinum
0.00%0.00%0.00%0.00%-10.92%
GLD
SPDR Gold Shares
-7.67%63.68%26.66%12.69%1.52%

Correlation

The correlation between PL=F and GLD is 0.12, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.


Корреляция
Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 31 янв. 2022 г.

0.12

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Platinum

SPDR Gold Shares

Доходность на риск

PL=F vs. GLD — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

PL=F

Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.


GLD
Ранг доходности на риск GLD: 2121
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GLD: 2121
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GLD: 2020
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GLD: 2323
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GLD: 1818
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GLD: 1919
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PL=F c GLD - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Platinum (PL=F) и SPDR Gold Shares (GLD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.


PL=FGLDDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.15

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.75

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

2.12

PL=F vs. GLD - Сравнение коэффициента Шарпа


Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок PL=F и GLD


Загрузка графика...

Показатели просадок


PL=FGLDРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-45.56%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-26.21%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-26.21%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-26.21%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-26.21%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-26.21%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-16.17%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

9.24%

Волатильность

Сравнение волатильности PL=F и GLD


Загрузка графика...

Волатильность по периодам


PL=FGLDРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

8.58%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

24.57%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

27.75%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

18.30%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.07%

Часто задаваемые вопросы


PL=F and GLD have a correlation of 0.12, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для PL=F и GLD

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор