Сравнение PL=F с GLD

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: PL=F показывает доходность 3.66%, а GLD немного ниже – 3.50%. За последние 10 лет акции PL=F уступали акциям GLD по среднегодовой доходности: -2.89% против 7.43% соответственно.

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Platinum (PL=F) и SPDR Gold Trust (GLD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа PL=F на текущий момент составляет 0.32, что ниже коэффициента Шарпа GLD равного 2.21. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PL=F и GLD, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Максимальная просадка PL=F за все время составила -68.68%, что больше максимальной просадки GLD в -45.56%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PL=F и GLD. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Platinum (PL=F) имеет более высокую волатильность в 8.18% по сравнению с SPDR Gold Trust (GLD) с волатильностью 2.91%. Это указывает на то, что PL=F испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с GLD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.