PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение PL=F с GLD
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность

Сравнение PL=F с GLD

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Platinum (PL=F) и SPDR Gold Shares (GLD).

GLD - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность LBMA Gold Price PM. Фонд был запущен 18 нояб. 2004 г..

Доходность

Сравнение доходности PL=F и GLD

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Platinum (PL=F) и SPDR Gold Shares (GLD). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам PL=F и GLD

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
PL=F
Platinum		-3.38%123.45%-9.78%-6.81%12.08%-10.47%10.37%22.13%-14.68%3.60%
GLD
SPDR Gold Shares		10.47%63.68%26.66%12.69%-0.77%-4.15%24.81%17.86%-1.94%12.81%

Доходность по периодам

С начала года, PL=F показывает доходность -3.38%, что значительно ниже, чем у GLD с доходностью 10.47%. За последние 10 лет акции PL=F уступали акциям GLD по среднегодовой доходности: 7.48% против 14.11% соответственно.

PL=F

1 день
-0.22%
1 месяц
-14.97%
С начала года
-3.38%
6 месяцев
25.22%
1 год
95.68%
3 года*
25.14%
5 лет*
10.22%
10 лет*
7.48%

GLD

1 день
1.75%
1 месяц
-10.65%
С начала года
10.47%
6 месяцев
22.97%
1 год
52.25%
3 года*
33.69%
5 лет*
22.00%
10 лет*
14.11%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Platinum

SPDR Gold Shares

Часто сравнивают с PL=F:
PL=F с PPLTPL=F с SI=FPL=F с AUD=XPL=F с CL=FPL=F с GC=FPL=F с GOLD.TOPL=F с VXX
Часто сравнивают с GLD:
GLD с IAUGLD с SPYGLD с SLVGLD с GOLDGLD с GLDMGLD с GDXGLD с SGOL

Доходность на риск

PL=F vs. GLD — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
PL=F
Ранг доходности на риск PL=F: 8080
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PL=F: 8888
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PL=F: 8383
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PL=F: 7676
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PL=F: 8888
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PL=F: 6565
Ранг коэф-та Мартина
GLD
Ранг доходности на риск GLD: 8585
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GLD: 8888
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GLD: 8484
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GLD: 8585
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GLD: 8686
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GLD: 8484
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PL=F c GLD - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Platinum (PL=F) и SPDR Gold Shares (GLD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

PL=FGLDDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.73

1.89

-0.15

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.01

2.31

-0.30

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.31

1.35

-0.03

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

3.11

2.70

+0.41

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

8.76

9.90

-1.14

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

PL=F vs. GLD - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа PL=F на текущий момент составляет 1.73, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа GLD равному 1.89. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PL=F и GLD, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

PL=FGLDРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.73

1.89

-0.15

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.29

1.25

-0.96

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.24

0.89

-0.65

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.11

0.63

-0.52

Корреляция

Корреляция между PL=F и GLD составляет 0.53 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Просадки

Сравнение просадок PL=F и GLD

Максимальная просадка PL=F за все время составила -68.68%, что больше максимальной просадки GLD в -45.56%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PL=F и GLD.

Загрузка...

Показатели просадок

PL=FGLDРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-68.68%

-45.56%

-23.12%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-35.53%

-19.21%

-16.32%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-36.35%

-21.03%

-15.32%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-49.56%

-22.00%

-27.56%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-31.08%

-11.71%

-19.37%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-36.47%

-16.17%

-20.30%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

12.64%

5.25%

+7.39%

Волатильность

Сравнение волатильности PL=F и GLD

Platinum (PL=F) имеет более высокую волатильность в 14.64% по сравнению с SPDR Gold Shares (GLD) с волатильностью 10.48%. Это указывает на то, что PL=F испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с GLD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

PL=FGLDРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

14.64%

10.48%

+4.16%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

49.49%

24.34%

+25.15%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

53.20%

27.81%

+25.39%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

35.24%

17.75%

+17.49%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

31.52%

15.88%

+15.64%