PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение PL=F с SI=F
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Просадки
Волатильность

Сравнение PL=F с SI=F

Последнее обновление 12 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Platinum (PL=F) и Silver (SI=F).

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: PL=F или SI=F.

Корреляция

Корреляция между PL=F и SI=F составляет 0.16 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Доходность

Сравнение доходности PL=F и SI=F

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Platinum (PL=F) и Silver (SI=F). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

PL=F:

0.04

SI=F:

0.45

Коэф-т Сортино

PL=F:

0.25

SI=F:

0.42

Коэф-т Омега

PL=F:

1.03

SI=F:

1.05

Коэф-т Кальмара

PL=F:

0.02

SI=F:

0.11

Коэф-т Мартина

PL=F:

0.10

SI=F:

0.56

Индекс Язвы

PL=F:

10.51%

SI=F:

8.82%

Дневная вол-ть

PL=F:

27.04%

SI=F:

32.45%

Макс. просадка

PL=F:

-68.68%

SI=F:

-91.54%

Текущая просадка

PL=F:

-47.44%

SI=F:

-32.53%

Доходность по периодам

С начала года, PL=F показывает доходность 10.01%, что значительно ниже, чем у SI=F с доходностью 12.13%. За последние 10 лет акции PL=F уступали акциям SI=F по среднегодовой доходности: -1.48% против 6.32% соответственно.

PL=F

С начала года

10.01%

1 месяц

6.03%

6 месяцев

2.36%

1 год

-0.56%

5 лет

5.21%

10 лет

-1.48%

SI=F

С начала года

12.13%

1 месяц

2.76%

6 месяцев

3.74%

1 год

15.03%

5 лет

15.31%

10 лет

6.32%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности PL=F и SI=F

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
PL=F
Ранг риск-скорректированной доходности PL=F, с текущим значением в 5858
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа PL=F, с текущим значением в 5050
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PL=F, с текущим значением в 6060
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PL=F, с текущим значением в 5959
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PL=F, с текущим значением в 6060
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PL=F, с текущим значением в 6060
Ранг коэф-та Мартина
SI=F
Ранг риск-скорректированной доходности SI=F, с текущим значением в 6161
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа SI=F, с текущим значением в 7878
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SI=F, с текущим значением в 5959
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SI=F, с текущим значением в 5858
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SI=F, с текущим значением в 5454
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SI=F, с текущим значением в 5858
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение PL=F c SI=F - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Platinum (PL=F) и Silver (SI=F). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа PL=F на текущий момент составляет 0.04, что ниже коэффициента Шарпа SI=F равного 0.45. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PL=F и SI=F, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Просадки

Сравнение просадок PL=F и SI=F

Максимальная просадка PL=F за все время составила -68.68%, что меньше максимальной просадки SI=F в -91.54%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PL=F и SI=F. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Загрузка...

Волатильность

Сравнение волатильности PL=F и SI=F

Текущая волатильность для Platinum (PL=F) составляет 6.08%, в то время как у Silver (SI=F) волатильность равна 7.06%. Это указывает на то, что PL=F испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SI=F. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...