PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение PL=F с SI=F
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность

Сравнение PL=F с SI=F

Последнее обновление 3 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Platinum (PL=F) и Silver (SI=F).

Доходность

Сравнение доходности PL=F и SI=F

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Platinum (PL=F) и Silver (SI=F). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам PL=F и SI=F

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
PL=F
Platinum		-1.72%123.45%-9.78%-6.81%12.08%-10.47%10.37%22.13%-14.68%3.60%
SI=F
Silver		1.70%141.44%21.41%0.19%2.95%-11.59%47.38%15.32%-9.36%7.23%

Доходность по периодам

С начала года, PL=F показывает доходность -1.72%, что значительно ниже, чем у SI=F с доходностью 1.70%. За последние 10 лет акции PL=F уступали акциям SI=F по среднегодовой доходности: 7.80% против 17.00% соответственно.

PL=F

1 день
0.49%
1 месяц
-3.63%
С начала года
-1.72%
6 месяцев
27.86%
1 год
100.91%
3 года*
26.13%
5 лет*
10.59%
10 лет*
7.80%

SI=F

1 день
-5.62%
1 месяц
-13.98%
С начала года
1.70%
6 месяцев
56.10%
1 год
107.23%
3 года*
43.86%
5 лет*
23.53%
10 лет*
17.00%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Platinum

Silver

Часто сравнивают с PL=F:
PL=F с PPLTPL=F с AUD=XPL=F с GLDPL=F с CL=FPL=F с GC=FPL=F с GOLD.TOPL=F с VXX
Часто сравнивают с SI=F:
SI=F с PAASSI=F с GC=FSI=F с GLDSI=F с RGLDSI=F с MAGSI=F с SAMGSI=F с COPA.L

Доходность на риск

PL=F vs. SI=F — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
PL=F
Ранг доходности на риск PL=F: 9494
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PL=F: 100100
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PL=F: 8989
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PL=F: 100100
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PL=F: 100100
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PL=F: 7979
Ранг коэф-та Мартина
SI=F
Ранг доходности на риск SI=F: 6969
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SI=F: 7171
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SI=F: 7070
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SI=F: 8181
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SI=F: 6969
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SI=F: 5454
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PL=F c SI=F - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Platinum (PL=F) и Silver (SI=F). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

PL=FSI=FDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.83

1.44

+0.39

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.08

1.83

+0.25

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.32

1.32

0.00

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

3.14

2.60

+0.55

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

8.75

7.24

+1.50

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

PL=F vs. SI=F - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа PL=F на текущий момент составляет 1.83, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа SI=F равному 1.44. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PL=F и SI=F, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

PL=FSI=FРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.83

1.44

+0.39

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.30

0.59

-0.29

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.25

0.49

-0.24

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.11

0.21

-0.10

Корреляция

Корреляция между PL=F и SI=F составляет 0.60 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Просадки

Сравнение просадок PL=F и SI=F

Максимальная просадка PL=F за все время составила -68.68%, что меньше максимальной просадки SI=F в -91.54%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PL=F и SI=F.

Загрузка...

Показатели просадок

PL=FSI=FРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-68.68%

-91.54%

+22.86%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-35.53%

-41.21%

+5.68%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-36.35%

-41.21%

+4.86%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-49.56%

-43.13%

-6.43%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-29.90%

-37.64%

+7.74%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-36.47%

-61.14%

+24.67%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

12.77%

14.77%

-2.00%

Волатильность

Сравнение волатильности PL=F и SI=F

Текущая волатильность для Platinum (PL=F) составляет 14.12%, в то время как у Silver (SI=F) волатильность равна 18.60%. Это указывает на то, что PL=F испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SI=F. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

PL=FSI=FРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

14.12%

18.60%

-4.48%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

49.49%

62.77%

-13.28%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

53.14%

59.16%

-6.02%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

35.23%

37.27%

-2.04%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

31.52%

33.16%

-1.64%