Сравнение PL=F с SI=F
PL=F (Platinum) and SI=F (Silver) are both assets. Over the past 10 years, PL=F returned 6.66%/yr vs 16.24%/yr for SI=F. A 0.61 correlation means they provide meaningful diversification when combined.
Доходность
Сравнение доходности PL=F и SI=F
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, PL=F показывает доходность -6.68%, что значительно ниже, чем у SI=F с доходностью 4.38%. За последние 10 лет акции PL=F уступали акциям SI=F по среднегодовой доходности: 6.66% против 16.24% соответственно.
PL=F
- 1 день
- 1.27%
- 1 месяц
- -7.33%
- С начала года
- -6.68%
- 6 месяцев
- 14.71%
- 1 год
- 67.46%
- 3 года*
- 22.36%
- 5 лет*
- 10.27%
- 10 лет*
- 6.66%
SI=F
- 1 день
- -2.46%
- 1 месяц
- -4.67%
- С начала года
- 4.38%
- 6 месяцев
- 24.79%
- 1 год
- 105.82%
- 3 года*
- 45.64%
- 5 лет*
- 21.43%
- 10 лет*
- 16.24%
Сравнение доходности по годам PL=F и SI=F
Correlation
The correlation between PL=F and SI=F is 0.57, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.57 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.59 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.59 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.58 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 27 апр. 2009 г. | 0.61 |
The correlation between PL=F and SI=F has been stable across timeframes, ranging from 0.57 to 0.61 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
PL=F vs. SI=F — Ранг доходности на риск
PL=F
SI=F
Сравнение PL=F c SI=F - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Platinum (PL=F) и Silver (SI=F). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| PL=F | SI=F | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.14 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.16 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.26 | 1.31 | -0.06 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.01 | 2.13 | -0.12 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.03 | 4.57 | -0.54 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| PL=F | SI=F | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.32 | 1.46 | -0.14 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.29 | 0.52 | -0.24 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.21 | 0.46 | -0.25 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.10 | 0.21 | -0.11 |
Просадки
Сравнение просадок PL=F и SI=F
Максимальная просадка PL=F за все время составила -68.68%, что меньше максимальной просадки SI=F в -91.54%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PL=F и SI=F.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| PL=F | SI=F | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -68.68% | -91.54% | +22.86% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -35.55% | -41.21% | +5.66% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -35.55% | -41.21% | +5.66% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -35.55% | -41.21% | +5.66% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -49.56% | -43.13% | -6.43% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -33.44% | -36.00% | +2.56% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -36.40% | -61.04% | +24.64% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 17.98% | 20.96% | -2.98% |
Волатильность
Сравнение волатильности PL=F и SI=F
Текущая волатильность для Platinum (PL=F) составляет 10.31%, в то время как у Silver (SI=F) волатильность равна 14.73%. Это указывает на то, что PL=F испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SI=F. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| PL=F | SI=F | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 10.31% | 14.73% | -4.42% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 48.96% | 60.44% | -11.48% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 54.15% | 60.00% | -5.85% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 35.63% | 37.96% | -2.33% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 31.75% | 33.58% | -1.83% |
Часто задаваемые вопросы
PL=F and SI=F have a correlation of 0.57, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
SI=F has higher volatility (14.73%) compared to PL=F (10.31%). In terms of maximum drawdown, PL=F dropped -68.68% vs SI=F's -91.54%.
SI=F currently has the higher Sharpe Ratio (1.46 vs 1.32), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для PL=F и SI=F
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор