Сравнение PL=F с PPLT
PL=F (Platinum) is an asset, while PPLT (abrdn Physical Platinum Shares ETF) is Precious Metals fund tracking the LBMA Platinum Price PM. At a 0.14 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности PL=F и PPLT
Загрузка графика...
Доходность по периодам
PL=F
- 1 день
- —
- 1 месяц
- —
- С начала года
- —
- 6 месяцев
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
PPLT
- 1 день
- 1.83%
- 1 месяц
- -18.32%
- С начала года
- -22.28%
- 6 месяцев
- -29.15%
- 1 год
- 16.81%
- 3 года*
- 19.16%
- 5 лет*
- 6.98%
- 10 лет*
- 4.41%
Сравнение доходности по годам PL=F и PPLT
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
PL=F Platinum | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | -10.92% |
PPLT abrdn Physical Platinum Shares ETF | -22.28% | 124.48% | -8.90% | -8.18% | 5.65% |
Correlation
The correlation between PL=F and PPLT is 0.14, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 31 янв. 2022 г. | 0.14 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
PL=F vs. PPLT — Ранг доходности на риск
PL=F
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
PPLT
Сравнение PL=F c PPLT - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Platinum (PL=F) и abrdn Physical Platinum Shares ETF (PPLT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| PL=F | PPLT | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | — | 1.10 | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | — | 0.39 | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | — | 0.90 | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок PL=F и PPLT
Загрузка графика...
Показатели просадок
| PL=F | PPLT | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | — | -70.73% | — |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -43.59% | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -43.59% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -43.59% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -51.14% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | — | -42.56% | — |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | — | -39.94% | — |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 18.74% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности PL=F и PPLT
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| PL=F | PPLT | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 12.16% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 45.01% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | — | 50.91% | — |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | — | 32.76% | — |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | — | 29.21% | — |
Часто задаваемые вопросы
PL=F and PPLT have a correlation of 0.14, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Подберите оптимальное распределение для PL=F и PPLT
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор