PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение PL=F с PPLT
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность

Сравнение PL=F с PPLT

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Platinum (PL=F) и Aberdeen Standard Physical Platinum Shares ETF (PPLT).

PPLT - это пассивный фонд от Aberdeen, который отслеживает доходность Platinum London PM Fix ($/ozt). Фонд был запущен 8 янв. 2010 г..

Доходность

Сравнение доходности PL=F и PPLT

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Platinum (PL=F) и Aberdeen Standard Physical Platinum Shares ETF (PPLT). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам PL=F и PPLT

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
PL=F
Platinum		-3.38%123.45%-9.78%-6.81%12.08%-10.47%10.37%22.13%-14.68%3.60%
PPLT
Aberdeen Standard Physical Platinum Shares ETF		-4.29%124.48%-8.90%-8.18%10.43%-10.75%10.78%20.85%-14.95%2.38%

Доходность по периодам

С начала года, PL=F показывает доходность -3.38%, что значительно выше, чем у PPLT с доходностью -4.29%. За последние 10 лет акции PL=F превзошли акции PPLT по среднегодовой доходности: 7.48% против 6.82% соответственно.

PL=F

1 день
-0.22%
1 месяц
-14.97%
С начала года
-3.38%
6 месяцев
25.22%
1 год
95.68%
3 года*
25.14%
5 лет*
10.22%
10 лет*
7.48%

PPLT

1 день
0.12%
1 месяц
-14.94%
С начала года
-4.29%
6 месяцев
25.60%
1 год
98.09%
3 года*
24.74%
5 лет*
9.46%
10 лет*
6.82%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Platinum

Aberdeen Standard Physical Platinum Shares ETF

Часто сравнивают с PL=F:
PL=F с SI=FPL=F с AUD=XPL=F с GLDPL=F с CL=FPL=F с GC=FPL=F с GOLD.TOPL=F с VXX
Часто сравнивают с PPLT:
PPLT с PLTMPPLT с GLDPPLT с SPPP.LPPLT с SPLT.LPPLT с SPPPPPLT с PDBCPPLT с ANGPY

Доходность на риск

PL=F vs. PPLT — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
PL=F
Ранг доходности на риск PL=F: 8080
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PL=F: 8888
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PL=F: 8383
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PL=F: 7676
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PL=F: 8888
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PL=F: 6565
Ранг коэф-та Мартина
PPLT
Ранг доходности на риск PPLT: 8484
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PPLT: 9090
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PPLT: 8383
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PPLT: 8585
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PPLT: 8686
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PPLT: 7575
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PL=F c PPLT - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Platinum (PL=F) и Aberdeen Standard Physical Platinum Shares ETF (PPLT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

PL=FPPLTDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.73

2.01

-0.28

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.01

2.25

-0.23

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.31

1.35

-0.03

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

3.11

2.77

+0.34

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

8.76

8.31

+0.45

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

PL=F vs. PPLT - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа PL=F на текущий момент составляет 1.73, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа PPLT равному 2.01. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PL=F и PPLT, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

PL=FPPLTРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.73

2.01

-0.28

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.29

0.30

-0.01

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.24

0.24

0.00

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.11

0.03

+0.08

Корреляция

Корреляция между PL=F и PPLT составляет 0.91 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Просадки

Сравнение просадок PL=F и PPLT

Максимальная просадка PL=F за все время составила -68.68%, примерно равная максимальной просадке PPLT в -70.73%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PL=F и PPLT.

Загрузка...

Показатели просадок

PL=FPPLTРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-68.68%

-70.73%

+2.05%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-35.53%

-34.41%

-1.12%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-36.35%

-34.74%

-1.61%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-49.56%

-51.14%

+1.58%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-31.08%

-29.26%

-1.82%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-36.47%

-40.08%

+3.61%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

12.64%

11.47%

+1.17%

Волатильность

Сравнение волатильности PL=F и PPLT

Platinum (PL=F) имеет более высокую волатильность в 14.64% по сравнению с Aberdeen Standard Physical Platinum Shares ETF (PPLT) с волатильностью 13.24%. Это указывает на то, что PL=F испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с PPLT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

PL=FPPLTРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

14.64%

13.24%

+1.40%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

49.49%

44.59%

+4.90%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

53.20%

49.12%

+4.08%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

35.24%

32.02%

+3.22%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

31.52%

28.72%

+2.80%