Сравнение PL=F с PPLT

С начала года, PL=F показывает доходность 15.13%, что значительно выше, чем у PPLT с доходностью 9.39%. За последние 10 лет акции PL=F превзошли акции PPLT по среднегодовой доходности: -1.39% против -2.51% соответственно.

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Platinum (PL=F) и Aberdeen Standard Physical Platinum Shares ETF (PPLT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа PL=F на текущий момент составляет 0.58, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа PPLT равному 0.52. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PL=F и PPLT, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Максимальная просадка PL=F за все время составила -68.68%, примерно равная максимальной просадке PPLT в -70.73%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PL=F и PPLT. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Platinum (PL=F) имеет более высокую волатильность в 8.17% по сравнению с Aberdeen Standard Physical Platinum Shares ETF (PPLT) с волатильностью 4.56%. Это указывает на то, что PL=F испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с PPLT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.