PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение PL=F с PPLT
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Просадки
Волатильность

Сравнение PL=F с PPLT

Последнее обновление 11 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Platinum (PL=F) и Aberdeen Standard Physical Platinum Shares ETF (PPLT).

PPLT - это пассивный фонд от Abrdn Plc, который отслеживает доходность Platinum London PM Fix ($/ozt). Фонд был запущен 8 янв. 2010 г..

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: PL=F или PPLT.

Корреляция

Корреляция между PL=F и PPLT составляет 0.21 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Доходность

Сравнение доходности PL=F и PPLT

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Platinum (PL=F) и Aberdeen Standard Physical Platinum Shares ETF (PPLT). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

PL=F:

0.05

PPLT:

0.03

Коэф-т Сортино

PL=F:

-0.03

PPLT:

0.24

Коэф-т Омега

PL=F:

1.00

PPLT:

1.03

Коэф-т Кальмара

PL=F:

-0.07

PPLT:

0.02

Коэф-т Мартина

PL=F:

-0.48

PPLT:

0.12

Индекс Язвы

PL=F:

7.83%

PPLT:

11.22%

Дневная вол-ть

PL=F:

25.76%

PPLT:

22.58%

Макс. просадка

PL=F:

-68.68%

PPLT:

-70.73%

Текущая просадка

PL=F:

-47.60%

PPLT:

-51.79%

Доходность по периодам

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: PL=F показывает доходность 9.67%, а PPLT немного выше – 9.78%. За последние 10 лет акции PL=F превзошли акции PPLT по среднегодовой доходности: -1.40% против -1.97% соответственно.

PL=F

С начала года

9.67%

1 месяц

8.25%

6 месяцев

2.56%

1 год

-0.26%

5 лет

4.92%

10 лет

-1.40%

PPLT

С начала года

9.78%

1 месяц

6.93%

6 месяцев

2.73%

1 год

-0.46%

5 лет

4.78%

10 лет

-1.97%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности PL=F и PPLT

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
PL=F
Ранг риск-скорректированной доходности PL=F, с текущим значением в 3333
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа PL=F, с текущим значением в 4545
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PL=F, с текущим значением в 3131
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PL=F, с текущим значением в 3131
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PL=F, с текущим значением в 3131
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PL=F, с текущим значением в 2929
Ранг коэф-та Мартина
PPLT
Ранг риск-скорректированной доходности PPLT, с текущим значением в 2121
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа PPLT, с текущим значением в 2121
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PPLT, с текущим значением в 2323
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PPLT, с текущим значением в 2121
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PPLT, с текущим значением в 2020
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PPLT, с текущим значением в 2121
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение PL=F c PPLT - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Platinum (PL=F) и Aberdeen Standard Physical Platinum Shares ETF (PPLT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа PL=F на текущий момент составляет 0.05, что выше коэффициента Шарпа PPLT равного 0.03. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PL=F и PPLT, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Просадки

Сравнение просадок PL=F и PPLT

Максимальная просадка PL=F за все время составила -68.68%, примерно равная максимальной просадке PPLT в -70.73%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PL=F и PPLT. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Загрузка...

Волатильность

Сравнение волатильности PL=F и PPLT

Platinum (PL=F) имеет более высокую волатильность в 5.85% по сравнению с Aberdeen Standard Physical Platinum Shares ETF (PPLT) с волатильностью 4.67%. Это указывает на то, что PL=F испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с PPLT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...