PortfoliosLab logo
Сравнение PL=F с GC=F
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между PL=F и GC=F составляет 0.04 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.


Доходность

Сравнение доходности PL=F и GC=F

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Platinum (PL=F) и Gold (GC=F). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

PL=F:

-0.26

GC=F:

1.96

Коэф-т Сортино

PL=F:

-0.19

GC=F:

2.56

Коэф-т Омега

PL=F:

0.98

GC=F:

1.34

Коэф-т Кальмара

PL=F:

-0.13

GC=F:

4.48

Коэф-т Мартина

PL=F:

-0.65

GC=F:

11.40

Индекс Язвы

PL=F:

10.59%

GC=F:

3.14%

Дневная вол-ть

PL=F:

26.99%

GC=F:

18.22%

Макс. просадка

PL=F:

-68.68%

GC=F:

-44.36%

Текущая просадка

PL=F:

-47.74%

GC=F:

-4.94%

Доходность по периодам

С начала года, PL=F показывает доходность 9.39%, что значительно ниже, чем у GC=F с доходностью 23.34%. За последние 10 лет акции PL=F уступали акциям GC=F по среднегодовой доходности: -1.67% против 10.21% соответственно.


PL=F

С начала года

9.39%

1 месяц

2.69%

6 месяцев

5.51%

1 год

-6.92%

5 лет

4.05%

10 лет

-1.67%

GC=F

С начала года

23.34%

1 месяц

0.75%

6 месяцев

26.27%

1 год

35.76%

5 лет

13.10%

10 лет

10.21%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности PL=F и GC=F

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

PL=F
Ранг риск-скорректированной доходности PL=F, с текущим значением в 2929
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа PL=F, с текущим значением в 3131
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PL=F, с текущим значением в 2929
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PL=F, с текущим значением в 2929
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PL=F, с текущим значением в 3131
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PL=F, с текущим значением в 2727
Ранг коэф-та Мартина

GC=F
Ранг риск-скорректированной доходности GC=F, с текущим значением в 100100
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа GC=F, с текущим значением в 100100
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GC=F, с текущим значением в 100100
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GC=F, с текущим значением в 100100
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GC=F, с текущим значением в 100100
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GC=F, с текущим значением в 100100
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение PL=F c GC=F - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Platinum (PL=F) и Gold (GC=F). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Показатель коэффициента Шарпа PL=F на текущий момент составляет -0.26, что ниже коэффициента Шарпа GC=F равного 1.96. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PL=F и GC=F, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка...

Просадки

Сравнение просадок PL=F и GC=F

Максимальная просадка PL=F за все время составила -68.68%, что больше максимальной просадки GC=F в -44.36%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PL=F и GC=F. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


Загрузка...

Волатильность

Сравнение волатильности PL=F и GC=F

Текущая волатильность для Platinum (PL=F) составляет 6.74%, в то время как у Gold (GC=F) волатильность равна 8.93%. Это указывает на то, что PL=F испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с GC=F. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка...