PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение PL=F с GC=F
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Просадки
Волатильность

Сравнение PL=F с GC=F

Последнее обновление 12 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Platinum (PL=F) и Gold (GC=F).

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: PL=F или GC=F.

Корреляция

Корреляция между PL=F и GC=F составляет 0.04 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Доходность

Сравнение доходности PL=F и GC=F

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Platinum (PL=F) и Gold (GC=F). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

PL=F:

0.04

GC=F:

2.13

Коэф-т Сортино

PL=F:

0.25

GC=F:

2.87

Коэф-т Омега

PL=F:

1.03

GC=F:

1.38

Коэф-т Кальмара

PL=F:

0.02

GC=F:

5.06

Коэф-т Мартина

PL=F:

0.10

GC=F:

13.24

Индекс Язвы

PL=F:

10.51%

GC=F:

3.06%

Дневная вол-ть

PL=F:

27.04%

GC=F:

18.07%

Макс. просадка

PL=F:

-68.68%

GC=F:

-44.36%

Текущая просадка

PL=F:

-47.44%

GC=F:

-3.98%

Доходность по периодам

С начала года, PL=F показывает доходность 10.01%, что значительно ниже, чем у GC=F с доходностью 24.59%. За последние 10 лет акции PL=F уступали акциям GC=F по среднегодовой доходности: -1.48% против 10.35% соответственно.

PL=F

С начала года

10.01%

1 месяц

6.03%

6 месяцев

2.36%

1 год

-0.56%

5 лет

5.21%

10 лет

-1.48%

GC=F

С начала года

24.59%

1 месяц

1.66%

6 месяцев

21.89%

1 год

38.37%

5 лет

13.98%

10 лет

10.35%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности PL=F и GC=F

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
PL=F
Ранг риск-скорректированной доходности PL=F, с текущим значением в 5858
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа PL=F, с текущим значением в 5050
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PL=F, с текущим значением в 6060
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PL=F, с текущим значением в 5959
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PL=F, с текущим значением в 6060
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PL=F, с текущим значением в 6060
Ранг коэф-та Мартина
GC=F
Ранг риск-скорректированной доходности GC=F, с текущим значением в 9393
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа GC=F, с текущим значением в 9494
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GC=F, с текущим значением в 9393
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GC=F, с текущим значением в 9393
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GC=F, с текущим значением в 9494
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GC=F, с текущим значением в 9393
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение PL=F c GC=F - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Platinum (PL=F) и Gold (GC=F). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа PL=F на текущий момент составляет 0.04, что ниже коэффициента Шарпа GC=F равного 2.13. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PL=F и GC=F, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Просадки

Сравнение просадок PL=F и GC=F

Максимальная просадка PL=F за все время составила -68.68%, что больше максимальной просадки GC=F в -44.36%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PL=F и GC=F. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Загрузка...

Волатильность

Сравнение волатильности PL=F и GC=F

Текущая волатильность для Platinum (PL=F) составляет 6.08%, в то время как у Gold (GC=F) волатильность равна 9.23%. Это указывает на то, что PL=F испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с GC=F. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...