PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Анализ портфеля
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение PL=F с GC=F
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между PL=F и GC=F составляет 0.21 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.


-0.50.00.51.00.2

Доходность

Сравнение доходности PL=F и GC=F

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Platinum (PL=F) и Gold (GC=F). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

-5.00%0.00%5.00%10.00%15.00%20.00%SeptemberOctoberNovemberDecember2025February
9.65%
17.98%
PL=F
GC=F

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

PL=F:

0.52

GC=F:

2.33

Коэф-т Сортино

PL=F:

0.90

GC=F:

2.89

Коэф-т Омега

PL=F:

1.11

GC=F:

1.42

Коэф-т Кальмара

PL=F:

0.25

GC=F:

4.34

Коэф-т Мартина

PL=F:

1.37

GC=F:

10.92

Индекс Язвы

PL=F:

9.76%

GC=F:

3.18%

Дневная вол-ть

PL=F:

25.98%

GC=F:

14.69%

Макс. просадка

PL=F:

-68.68%

GC=F:

-44.36%

Текущая просадка

PL=F:

-45.74%

GC=F:

-0.14%

Доходность по периодам

С начала года, PL=F показывает доходность 13.57%, что значительно выше, чем у GC=F с доходностью 10.69%. За последние 10 лет акции PL=F уступали акциям GC=F по среднегодовой доходности: -1.52% против 7.94% соответственно.


PL=F

С начала года

13.57%

1 месяц

5.29%

6 месяцев

9.65%

1 год

16.05%

5 лет

1.17%

10 лет

-1.52%

GC=F

С начала года

10.69%

1 месяц

7.45%

6 месяцев

17.98%

1 год

44.20%

5 лет

11.53%

10 лет

7.94%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности PL=F и GC=F

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

PL=F
Ранг риск-скорректированной доходности PL=F, с текущим значением в 4444
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа PL=F, с текущим значением в 4444
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PL=F, с текущим значением в 4545
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PL=F, с текущим значением в 4444
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PL=F, с текущим значением в 3939
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PL=F, с текущим значением в 4747
Ранг коэф-та Мартина

GC=F
Ранг риск-скорректированной доходности GC=F, с текущим значением в 9595
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа GC=F, с текущим значением в 9494
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GC=F, с текущим значением в 9494
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GC=F, с текущим значением в 100100
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GC=F, с текущим значением в 9494
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GC=F, с текущим значением в 9494
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение PL=F c GC=F - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Platinum (PL=F) и Gold (GC=F). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа PL=F, с текущим значением в 0.42, в сравнении с широким рынком-0.500.000.501.001.502.000.422.32
Коэффициент Сортино PL=F, с текущим значением в 0.77, в сравнении с широким рынком-0.500.000.501.001.502.002.500.772.89
Коэффициент Омега PL=F, с текущим значением в 1.09, в сравнении с широким рынком1.001.101.201.301.401.091.42
Коэффициент Кальмара PL=F, с текущим значением в 0.20, в сравнении с широким рынком0.001.002.003.004.000.204.32
Коэффициент Мартина PL=F, с текущим значением в 1.10, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.001.1010.81
PL=F
GC=F

Показатель коэффициента Шарпа PL=F на текущий момент составляет 0.52, что ниже коэффициента Шарпа GC=F равного 2.33. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PL=F и GC=F, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-0.500.000.501.001.502.002.503.00SeptemberOctoberNovemberDecember2025February
0.42
2.32
PL=F
GC=F

Просадки

Сравнение просадок PL=F и GC=F

Максимальная просадка PL=F за все время составила -68.68%, что больше максимальной просадки GC=F в -44.36%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PL=F и GC=F. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-50.00%-40.00%-30.00%-20.00%-10.00%0.00%SeptemberOctoberNovemberDecember2025February
-45.74%
-0.14%
PL=F
GC=F

Волатильность

Сравнение волатильности PL=F и GC=F

Platinum (PL=F) имеет более высокую волатильность в 8.00% по сравнению с Gold (GC=F) с волатильностью 3.51%. Это указывает на то, что PL=F испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с GC=F. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


3.00%4.00%5.00%6.00%7.00%8.00%9.00%SeptemberOctoberNovemberDecember2025February
8.00%
3.51%
PL=F
GC=F
PortfoliosLab logo
Анализ доходности
Анализ портфеляДоходность портфеляСравнение акцийКоэффициент ШарпаКоэффициент МартинаКоэффициент ТрейнораКоэффициент СортиноКоэффициент ОмегаКоэффициент КальмараКоэффициент Саммерса
Сообщество
Обсуждения


Дисклеймер

Информация представленная на данном сайте не является инвестиционным советом или рекомендацией и выкладывается исключительно в образовательных целях. Все расчеты производятся без учета комиссий, налогов и иных издержек связанных с держанием, покупкой или продажей ценных бумаг.

Copyright © 2025 PortfoliosLab