PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Анализ портфеля
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение PL=F с GC=F
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между PL=F и GC=F составляет 0.21 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.


-0.50.00.51.00.2

Доходность

Сравнение доходности PL=F и GC=F

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Platinum (PL=F) и Gold (GC=F). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

-10.00%-5.00%0.00%5.00%10.00%AugustSeptemberOctoberNovemberDecember2025
-5.35%
9.48%
PL=F
GC=F

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

PL=F:

0.30

GC=F:

2.38

Коэф-т Сортино

PL=F:

0.60

GC=F:

2.95

Коэф-т Омега

PL=F:

1.07

GC=F:

1.43

Коэф-т Кальмара

PL=F:

0.14

GC=F:

4.42

Коэф-т Мартина

PL=F:

0.83

GC=F:

11.14

Индекс Язвы

PL=F:

9.40%

GC=F:

3.17%

Дневная вол-ть

PL=F:

25.86%

GC=F:

14.52%

Макс. просадка

PL=F:

-68.68%

GC=F:

-44.36%

Текущая просадка

PL=F:

-50.33%

GC=F:

-3.32%

Доходность по периодам

С начала года, PL=F показывает доходность 3.95%, что значительно выше, чем у GC=F с доходностью 2.54%. За последние 10 лет акции PL=F уступали акциям GC=F по среднегодовой доходности: -2.86% против 6.84% соответственно.


PL=F

С начала года

3.95%

1 месяц

2.74%

6 месяцев

-5.35%

1 год

2.61%

5 лет

-1.10%

10 лет

-2.86%

GC=F

С начала года

2.54%

1 месяц

1.51%

6 месяцев

9.49%

1 год

31.20%

5 лет

10.36%

10 лет

6.84%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности PL=F и GC=F

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

PL=F
Ранг риск-скорректированной доходности PL=F, с текущим значением в 3737
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа PL=F, с текущим значением в 3737
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PL=F, с текущим значением в 3737
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PL=F, с текущим значением в 3737
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PL=F, с текущим значением в 3636
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PL=F, с текущим значением в 4040
Ранг коэф-та Мартина

GC=F
Ранг риск-скорректированной доходности GC=F, с текущим значением в 100100
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа GC=F, с текущим значением в 100100
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GC=F, с текущим значением в 100100
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GC=F, с текущим значением в 100100
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GC=F, с текущим значением в 100100
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GC=F, с текущим значением в 100100
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение PL=F c GC=F - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Platinum (PL=F) и Gold (GC=F). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа PL=F, с текущим значением в 0.21, в сравнении с широким рынком0.000.501.001.502.000.212.34
Коэффициент Сортино PL=F, с текущим значением в 0.47, в сравнении с широким рынком0.000.501.001.502.002.500.472.90
Коэффициент Омега PL=F, с текущим значением в 1.05, в сравнении с широким рынком1.001.101.201.301.401.051.42
Коэффициент Кальмара PL=F, с текущим значением в 0.10, в сравнении с широким рынком0.001.002.003.004.000.104.34
Коэффициент Мартина PL=F, с текущим значением в 0.56, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.000.5610.88
PL=F
GC=F

Показатель коэффициента Шарпа PL=F на текущий момент составляет 0.30, что ниже коэффициента Шарпа GC=F равного 2.38. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PL=F и GC=F, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-0.500.000.501.001.502.002.503.00AugustSeptemberOctoberNovemberDecember2025
0.21
2.34
PL=F
GC=F

Просадки

Сравнение просадок PL=F и GC=F

Максимальная просадка PL=F за все время составила -68.68%, что больше максимальной просадки GC=F в -44.36%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PL=F и GC=F. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-50.00%-40.00%-30.00%-20.00%-10.00%0.00%AugustSeptemberOctoberNovemberDecember2025
-50.33%
-3.32%
PL=F
GC=F

Волатильность

Сравнение волатильности PL=F и GC=F

Platinum (PL=F) имеет более высокую волатильность в 8.29% по сравнению с Gold (GC=F) с волатильностью 3.71%. Это указывает на то, что PL=F испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с GC=F. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


3.00%4.00%5.00%6.00%7.00%8.00%9.00%AugustSeptemberOctoberNovemberDecember2025
8.29%
3.71%
PL=F
GC=F
PortfoliosLab logo
Анализ доходности
Анализ портфеляДоходность портфеляСравнение акцийКоэффициент ШарпаКоэффициент МартинаКоэффициент ТрейнораКоэффициент СортиноКоэффициент ОмегаКоэффициент КальмараКоэффициент Саммерса
Сообщество
Обсуждения


Дисклеймер

Информация представленная на данном сайте не является инвестиционным советом или рекомендацией и выкладывается исключительно в образовательных целях. Все расчеты производятся без учета комиссий, налогов и иных издержек связанных с держанием, покупкой или продажей ценных бумаг.

Copyright © 2025 PortfoliosLab