PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение PL=F с GC=F
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность

Сравнение PL=F с GC=F

Последнее обновление 3 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Platinum (PL=F) и Gold (GC=F).

Доходность

Сравнение доходности PL=F и GC=F

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Platinum (PL=F) и Gold (GC=F). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам PL=F и GC=F

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
PL=F
Platinum		-1.72%123.45%-9.78%-6.81%12.08%-10.47%10.37%22.13%-14.68%3.60%
GC=F
Gold		8.72%64.52%27.48%13.34%-0.43%-3.47%24.59%18.87%-2.14%13.59%

Доходность по периодам

С начала года, PL=F показывает доходность -1.72%, что значительно ниже, чем у GC=F с доходностью 8.72%. За последние 10 лет акции PL=F уступали акциям GC=F по среднегодовой доходности: 7.80% против 14.46% соответственно.

PL=F

1 день
0.49%
1 месяц
-3.63%
С начала года
-1.72%
6 месяцев
27.86%
1 год
100.91%
3 года*
26.13%
5 лет*
10.59%
10 лет*
7.80%

GC=F

1 день
-1.68%
1 месяц
-7.92%
С начала года
8.72%
6 месяцев
22.48%
1 год
49.77%
3 года*
33.33%
5 лет*
22.19%
10 лет*
14.46%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Platinum

Gold

Часто сравнивают с PL=F:
PL=F с PPLTPL=F с SI=FPL=F с AUD=XPL=F с GLDPL=F с CL=FPL=F с GOLD.TOPL=F с VXX
Часто сравнивают с GC=F:
GC=F с XAUUSD=XGC=F с GOLDGC=F с ^GSPCGC=F с HG=FGC=F с SI=FGC=F с UUPGC=F с BZ=F

Доходность на риск

PL=F vs. GC=F — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
PL=F
Ранг доходности на риск PL=F: 9494
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PL=F: 100100
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PL=F: 8989
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PL=F: 100100
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PL=F: 100100
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PL=F: 7979
Ранг коэф-та Мартина
GC=F
Ранг доходности на риск GC=F: 8282
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GC=F: 8383
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GC=F: 8989
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GC=F: 7777
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GC=F: 6969
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GC=F: 9090
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PL=F c GC=F - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Platinum (PL=F) и Gold (GC=F). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

PL=FGC=FDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.83

1.72

+0.11

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.08

2.13

-0.05

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.32

1.32

0.00

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

3.14

2.64

+0.51

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

8.75

9.67

-0.92

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

PL=F vs. GC=F - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа PL=F на текущий момент составляет 1.83, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа GC=F равному 1.72. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PL=F и GC=F, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

PL=FGC=FРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.83

1.72

+0.11

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.30

1.23

-0.93

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.25

0.88

-0.64

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.11

0.64

-0.52

Корреляция

Корреляция между PL=F и GC=F составляет 0.57 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Просадки

Сравнение просадок PL=F и GC=F

Максимальная просадка PL=F за все время составила -68.68%, что больше максимальной просадки GC=F в -44.36%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PL=F и GC=F.

Загрузка...

Показатели просадок

PL=FGC=FРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-68.68%

-44.36%

-24.32%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-35.53%

-17.73%

-17.80%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-36.35%

-20.43%

-15.92%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-49.56%

-20.87%

-28.69%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-29.90%

-11.58%

-18.32%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-36.47%

-13.03%

-23.44%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

12.77%

4.83%

+7.94%

Волатильность

Сравнение волатильности PL=F и GC=F

Platinum (PL=F) имеет более высокую волатильность в 14.12% по сравнению с Gold (GC=F) с волатильностью 11.34%. Это указывает на то, что PL=F испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с GC=F. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

PL=FGC=FРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

14.12%

11.34%

+2.78%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

49.49%

24.65%

+24.84%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

53.14%

27.83%

+25.31%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

35.23%

17.97%

+17.26%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

31.52%

16.37%

+15.15%