PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение PL=F с AUD=X
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности PL=F и AUD=X

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Platinum (PL=F) и USD/AUD (AUD=X). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Разные валюты инструментов

PL=F торгуется в USD, в то время как AUD=X торгуется в AUD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения AUD=X были конвертированы в USD с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, PL=F показывает доходность -6.68%, что значительно ниже, чем у AUD=X с доходностью -0.13%. За последние 10 лет акции PL=F превзошли акции AUD=X по среднегодовой доходности: 6.66% против -0.02% соответственно.


PL=F

1 день
1.27%
1 месяц
-7.33%
С начала года
-6.68%
6 месяцев
14.71%
1 год
67.46%
3 года*
22.36%
5 лет*
10.27%
10 лет*
6.66%

AUD=X

1 день
-0.12%
1 месяц
-0.10%
С начала года
-0.13%
6 месяцев
-0.11%
1 год
-0.14%
3 года*
-0.05%
5 лет*
-0.01%
10 лет*
-0.02%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам PL=F и AUD=X


2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
PL=F
Platinum
-6.68%123.45%-9.78%-6.81%12.08%-10.47%10.37%22.13%-14.68%3.60%
AUD=X
USD/AUD
-0.13%-0.01%0.03%0.01%-0.08%-0.04%0.11%0.09%-0.05%0.10%

Correlation

The correlation between PL=F and AUD=X is -0.09, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.


Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.09

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

-0.04

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

-0.01

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

-0.00

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 27 апр. 2009 г.

0.00

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Platinum

USD/AUD

Доходность на риск

PL=F vs. AUD=X — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

PL=F
Ранг доходности на риск PL=F: 5858
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PL=F: 6060
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PL=F: 6060
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PL=F: 5757
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PL=F: 6363
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PL=F: 5252
Ранг коэф-та Мартина

AUD=X
Ранг доходности на риск AUD=X: 1919
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AUD=X: 1818
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AUD=X: 1818
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AUD=X: 1919
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AUD=X: 2121
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AUD=X: 1919
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PL=F c AUD=X - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Platinum (PL=F) и USD/AUD (AUD=X). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


PL=FAUD=XDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности

+1.40

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска

+1.82

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.26

0.98

+0.27

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.01

-0.14

+2.15

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

4.03

-0.21

+4.25

PL=F vs. AUD=X - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа PL=F на текущий момент составляет 1.32, что выше коэффициента Шарпа AUD=X равного -0.08. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PL=F и AUD=X, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам


PL=FAUD=XРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.32

-0.08

+1.40

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.29

-0.01

+0.30

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.21

-0.01

+0.22

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.10

-0.00

+0.10

Просадки

Сравнение просадок PL=F и AUD=X

Максимальная просадка PL=F за все время составила -68.68%, что больше максимальной просадки AUD=X в -3.07%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PL=F и AUD=X.


Загрузка графика...

Показатели просадок


PL=FAUD=XРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-68.68%

-3.07%

-65.61%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-35.55%

-0.81%

-34.74%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-35.55%

-1.22%

-34.33%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-35.55%

-1.22%

-34.33%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-49.56%

-1.44%

-48.12%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-33.44%

-1.82%

-31.62%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-36.40%

-1.63%

-34.77%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

17.98%

0.11%

+17.87%

Волатильность

Сравнение волатильности PL=F и AUD=X

Platinum (PL=F) имеет более высокую волатильность в 10.31% по сравнению с USD/AUD (AUD=X) с волатильностью 0.26%. Это указывает на то, что PL=F испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с AUD=X. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка графика...

Волатильность по периодам


PL=FAUD=XРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

10.31%

0.26%

+10.05%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

48.96%

0.73%

+48.23%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

54.15%

1.44%

+52.71%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

35.63%

1.05%

+34.58%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

31.75%

1.33%

+30.42%

Часто задаваемые вопросы


PL=F and AUD=X have a correlation of -0.09, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

PL=F has higher volatility (10.31%) compared to AUD=X (0.26%). In terms of maximum drawdown, PL=F dropped -68.68% vs AUD=X's -3.07%.

PL=F currently has the higher Sharpe Ratio (1.32 vs -0.08), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для PL=F и AUD=X

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор