PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение PL=F с AUD=X
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Просадки
Волатильность

Сравнение PL=F с AUD=X

Последнее обновление 12 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Platinum (PL=F) и USD/AUD (AUD=X).

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: PL=F или AUD=X.

Корреляция

Корреляция между PL=F и AUD=X составляет 0.04 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Доходность

Сравнение доходности PL=F и AUD=X

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Platinum (PL=F) и USD/AUD (AUD=X). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

PL=F:

0.04

AUD=X:

0.28

Коэф-т Сортино

PL=F:

0.25

AUD=X:

0.57

Коэф-т Омега

PL=F:

1.03

AUD=X:

1.07

Коэф-т Кальмара

PL=F:

0.02

AUD=X:

0.11

Коэф-т Мартина

PL=F:

0.10

AUD=X:

1.07

Индекс Язвы

PL=F:

10.51%

AUD=X:

3.06%

Дневная вол-ть

PL=F:

27.04%

AUD=X:

9.97%

Макс. просадка

PL=F:

-68.68%

AUD=X:

-56.54%

Текущая просадка

PL=F:

-47.44%

AUD=X:

-25.31%

Доходность по периодам

С начала года, PL=F показывает доходность 10.01%, что значительно выше, чем у AUD=X с доходностью -3.57%. За последние 10 лет акции PL=F уступали акциям AUD=X по среднегодовой доходности: -1.48% против 2.25% соответственно.

PL=F

С начала года

10.01%

1 месяц

6.03%

6 месяцев

2.36%

1 год

-0.56%

5 лет

5.21%

10 лет

-1.48%

AUD=X

С начала года

-3.57%

1 месяц

-2.02%

6 месяцев

2.59%

1 год

2.89%

5 лет

0.16%

10 лет

2.25%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности PL=F и AUD=X

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
PL=F
Ранг риск-скорректированной доходности PL=F, с текущим значением в 5858
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа PL=F, с текущим значением в 5050
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PL=F, с текущим значением в 6060
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PL=F, с текущим значением в 5959
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PL=F, с текущим значением в 6060
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PL=F, с текущим значением в 6060
Ранг коэф-та Мартина
AUD=X
Ранг риск-скорректированной доходности AUD=X, с текущим значением в 6363
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа AUD=X, с текущим значением в 5858
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AUD=X, с текущим значением в 6060
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AUD=X, с текущим значением в 5959
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AUD=X, с текущим значением в 6969
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AUD=X, с текущим значением в 6969
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение PL=F c AUD=X - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Platinum (PL=F) и USD/AUD (AUD=X). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа PL=F на текущий момент составляет 0.04, что ниже коэффициента Шарпа AUD=X равного 0.28. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PL=F и AUD=X, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Просадки

Сравнение просадок PL=F и AUD=X

Максимальная просадка PL=F за все время составила -68.68%, что больше максимальной просадки AUD=X в -56.54%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PL=F и AUD=X. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Загрузка...

Волатильность

Сравнение волатильности PL=F и AUD=X

Platinum (PL=F) имеет более высокую волатильность в 6.08% по сравнению с USD/AUD (AUD=X) с волатильностью 2.44%. Это указывает на то, что PL=F испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с AUD=X. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...