PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Анализ портфеля
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение PL=F с AUD=X
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между PL=F и AUD=X составляет 0.02 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.


-0.50.00.51.00.0

Доходность

Сравнение доходности PL=F и AUD=X

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Platinum (PL=F) и USD/AUD (AUD=X). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

-10.00%-5.00%0.00%5.00%AugustSeptemberOctoberNovemberDecember2025
-5.35%
-0.02%
PL=F
AUD=X

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

PL=F:

0.30

AUD=X:

0.71

Коэф-т Сортино

PL=F:

0.60

AUD=X:

1.15

Коэф-т Омега

PL=F:

1.07

AUD=X:

1.13

Коэф-т Кальмара

PL=F:

0.14

AUD=X:

0.18

Коэф-т Мартина

PL=F:

0.83

AUD=X:

1.56

Индекс Язвы

PL=F:

9.40%

AUD=X:

3.53%

Дневная вол-ть

PL=F:

25.86%

AUD=X:

7.62%

Макс. просадка

PL=F:

-68.68%

AUD=X:

-56.54%

Текущая просадка

PL=F:

-50.33%

AUD=X:

-22.62%

Доходность по периодам

С начала года, PL=F показывает доходность 3.95%, что значительно выше, чем у AUD=X с доходностью -0.09%. За последние 10 лет акции PL=F уступали акциям AUD=X по среднегодовой доходности: -2.86% против 2.69% соответственно.


PL=F

С начала года

3.95%

1 месяц

2.74%

6 месяцев

-5.35%

1 год

2.61%

5 лет

-1.10%

10 лет

-2.86%

AUD=X

С начала года

-0.09%

1 месяц

2.68%

6 месяцев

8.73%

1 год

7.55%

5 лет

1.98%

10 лет

2.69%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности PL=F и AUD=X

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

PL=F
Ранг риск-скорректированной доходности PL=F, с текущим значением в 3737
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа PL=F, с текущим значением в 3737
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PL=F, с текущим значением в 3737
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PL=F, с текущим значением в 3737
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PL=F, с текущим значением в 3636
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PL=F, с текущим значением в 4040
Ранг коэф-та Мартина

AUD=X
Ранг риск-скорректированной доходности AUD=X, с текущим значением в 6969
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа AUD=X, с текущим значением в 7474
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AUD=X, с текущим значением в 7474
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AUD=X, с текущим значением в 7171
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AUD=X, с текущим значением в 5959
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AUD=X, с текущим значением в 6767
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение PL=F c AUD=X - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Platinum (PL=F) и USD/AUD (AUD=X). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа PL=F, с текущим значением в 0.24, в сравнении с широким рынком0.000.501.001.502.000.24-0.02
Коэффициент Сортино PL=F, с текущим значением в 0.50, в сравнении с широким рынком0.000.501.001.502.002.500.50-0.02
Коэффициент Омега PL=F, с текущим значением в 1.06, в сравнении с широким рынком1.001.101.201.301.401.061.00
Коэффициент Кальмара PL=F, с текущим значением в 0.11, в сравнении с широким рынком0.001.002.003.004.000.11-0.06
Коэффициент Мартина PL=F, с текущим значением в 0.56, в сравнении с широким рынком00.002.004.006.008.0010.000.56
PL=F
AUD=X

Показатель коэффициента Шарпа PL=F на текущий момент составляет 0.30, что ниже коэффициента Шарпа AUD=X равного 0.71. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PL=F и AUD=X, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-0.40-0.200.000.200.400.60AugustSeptemberOctoberNovemberDecember2025
0.24
-0.02
PL=F
AUD=X

Просадки

Сравнение просадок PL=F и AUD=X

Максимальная просадка PL=F за все время составила -68.68%, что больше максимальной просадки AUD=X в -56.54%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PL=F и AUD=X. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-50.00%-40.00%-30.00%-20.00%-10.00%0.00%AugustSeptemberOctoberNovemberDecember2025
-50.33%
-0.21%
PL=F
AUD=X

Волатильность

Сравнение волатильности PL=F и AUD=X

Platinum (PL=F) имеет более высокую волатильность в 8.01% по сравнению с USD/AUD (AUD=X) с волатильностью 0.33%. Это указывает на то, что PL=F испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с AUD=X. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


0.00%2.00%4.00%6.00%8.00%AugustSeptemberOctoberNovemberDecember2025
8.01%
0.33%
PL=F
AUD=X
PortfoliosLab logo
Анализ доходности
Анализ портфеляДоходность портфеляСравнение акцийКоэффициент ШарпаКоэффициент МартинаКоэффициент ТрейнораКоэффициент СортиноКоэффициент ОмегаКоэффициент КальмараКоэффициент Саммерса
Сообщество
Обсуждения


Дисклеймер

Информация представленная на данном сайте не является инвестиционным советом или рекомендацией и выкладывается исключительно в образовательных целях. Все расчеты производятся без учета комиссий, налогов и иных издержек связанных с держанием, покупкой или продажей ценных бумаг.

Copyright © 2025 PortfoliosLab