PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение PL=F с AUD=X
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность

Сравнение PL=F с AUD=X

Последнее обновление 3 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Platinum (PL=F) и USD/AUD (AUD=X).

Доходность

Сравнение доходности PL=F и AUD=X

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Platinum (PL=F) и USD/AUD (AUD=X). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам PL=F и AUD=X

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
PL=F
Platinum		-1.72%123.45%-9.78%-6.81%12.08%-10.47%10.37%22.13%-14.68%3.60%
AUD=X
USD/AUD		0.08%-0.01%0.03%0.01%-0.08%-0.04%0.11%0.09%-0.05%0.10%
Разные валюты инструментов

PL=F торгуется в USD, в то время как AUD=X торгуется в AUD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения AUD=X были конвертированы в USD с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, PL=F показывает доходность -1.72%, что значительно ниже, чем у AUD=X с доходностью 0.08%. За последние 10 лет акции PL=F превзошли акции AUD=X по среднегодовой доходности: 7.80% против 0.01% соответственно.

PL=F

1 день
0.49%
1 месяц
-3.63%
С начала года
-1.72%
6 месяцев
27.86%
1 год
100.91%
3 года*
26.13%
5 лет*
10.59%
10 лет*
7.80%

AUD=X

1 день
0.06%
1 месяц
0.07%
С начала года
0.08%
6 месяцев
0.06%
1 год
-0.49%
3 года*
0.02%
5 лет*
0.02%
10 лет*
0.01%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Platinum

USD/AUD

Часто сравнивают с PL=F:
PL=F с PPLTPL=F с SI=FPL=F с GLDPL=F с CL=FPL=F с GC=FPL=F с GOLD.TOPL=F с VXX
Часто сравнивают с AUD=X:
AUD=X с BTC-USDAUD=X с UROYAUD=X с DNNAUD=X с SANDAUD=X с GC=FAUD=X с MTAAUD=X с CCJ

Доходность на риск

PL=F vs. AUD=X — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
PL=F
Ранг доходности на риск PL=F: 9494
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PL=F: 100100
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PL=F: 8989
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PL=F: 100100
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PL=F: 100100
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PL=F: 7979
Ранг коэф-та Мартина
AUD=X
Ранг доходности на риск AUD=X: 1515
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AUD=X: 1414
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AUD=X: 1111
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AUD=X: 1313
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AUD=X: 2121
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AUD=X: 1515
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PL=F c AUD=X - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Platinum (PL=F) и USD/AUD (AUD=X). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

PL=FAUD=XDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.83

-0.26

+2.09

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.08

-0.35

+2.43

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.32

0.95

+0.38

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

3.14

0.07

+3.07

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

8.75

0.11

+8.64

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

PL=F vs. AUD=X - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа PL=F на текущий момент составляет 1.83, что выше коэффициента Шарпа AUD=X равного -0.26. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PL=F и AUD=X, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

PL=FAUD=XРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.83

-0.26

+2.09

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.30

0.02

+0.28

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.25

0.01

+0.24

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.11

0.00

+0.11

Корреляция

Корреляция между PL=F и AUD=X составляет 0.00 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Просадки

Сравнение просадок PL=F и AUD=X

Максимальная просадка PL=F за все время составила -68.68%, что больше максимальной просадки AUD=X в -3.07%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PL=F и AUD=X.

Загрузка...

Показатели просадок

PL=FAUD=XРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-68.68%

-45.40%

-23.28%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-35.53%

-16.78%

-18.75%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-36.35%

-16.78%

-19.57%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-49.56%

-28.03%

-21.53%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-29.90%

-16.98%

-12.92%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-36.47%

-21.99%

-14.48%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

12.77%

4.71%

+8.06%

Волатильность

Сравнение волатильности PL=F и AUD=X

Platinum (PL=F) имеет более высокую волатильность в 14.12% по сравнению с USD/AUD (AUD=X) с волатильностью 0.35%. Это указывает на то, что PL=F испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с AUD=X. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

PL=FAUD=XРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

14.12%

0.35%

+13.77%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

49.49%

0.69%

+48.80%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

53.14%

1.61%

+51.53%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

35.23%

1.05%

+34.18%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

31.52%

1.35%

+30.17%