Сравнение PL=F с AUD=X
PL=F (Platinum) is an asset, while AUD=X (USD/AUD) is a currency. Over the past 10 years, PL=F returned 6.66%/yr vs -0.02%/yr for AUD=X. At a 0.00 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности PL=F и AUD=X
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
PL=F торгуется в USD, в то время как AUD=X торгуется в AUD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения AUD=X были конвертированы в USD с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, PL=F показывает доходность -6.68%, что значительно ниже, чем у AUD=X с доходностью -0.13%. За последние 10 лет акции PL=F превзошли акции AUD=X по среднегодовой доходности: 6.66% против -0.02% соответственно.
PL=F
- 1 день
- 1.27%
- 1 месяц
- -7.33%
- С начала года
- -6.68%
- 6 месяцев
- 14.71%
- 1 год
- 67.46%
- 3 года*
- 22.36%
- 5 лет*
- 10.27%
- 10 лет*
- 6.66%
AUD=X
- 1 день
- -0.12%
- 1 месяц
- -0.10%
- С начала года
- -0.13%
- 6 месяцев
- -0.11%
- 1 год
- -0.14%
- 3 года*
- -0.05%
- 5 лет*
- -0.01%
- 10 лет*
- -0.02%
Сравнение доходности по годам PL=F и AUD=X
Correlation
The correlation between PL=F and AUD=X is -0.09, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.09 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | -0.04 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | -0.01 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | -0.00 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 27 апр. 2009 г. | 0.00 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
PL=F vs. AUD=X — Ранг доходности на риск
PL=F
AUD=X
Сравнение PL=F c AUD=X - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Platinum (PL=F) и USD/AUD (AUD=X). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| PL=F | AUD=X | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.40 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.82 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.26 | 0.98 | +0.27 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.01 | -0.14 | +2.15 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.03 | -0.21 | +4.25 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| PL=F | AUD=X | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.32 | -0.08 | +1.40 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.29 | -0.01 | +0.30 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.21 | -0.01 | +0.22 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.10 | -0.00 | +0.10 |
Просадки
Сравнение просадок PL=F и AUD=X
Максимальная просадка PL=F за все время составила -68.68%, что больше максимальной просадки AUD=X в -3.07%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PL=F и AUD=X.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| PL=F | AUD=X | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -68.68% | -3.07% | -65.61% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -35.55% | -0.81% | -34.74% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -35.55% | -1.22% | -34.33% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -35.55% | -1.22% | -34.33% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -49.56% | -1.44% | -48.12% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -33.44% | -1.82% | -31.62% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -36.40% | -1.63% | -34.77% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 17.98% | 0.11% | +17.87% |
Волатильность
Сравнение волатильности PL=F и AUD=X
Platinum (PL=F) имеет более высокую волатильность в 10.31% по сравнению с USD/AUD (AUD=X) с волатильностью 0.26%. Это указывает на то, что PL=F испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с AUD=X. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| PL=F | AUD=X | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 10.31% | 0.26% | +10.05% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 48.96% | 0.73% | +48.23% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 54.15% | 1.44% | +52.71% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 35.63% | 1.05% | +34.58% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 31.75% | 1.33% | +30.42% |
Часто задаваемые вопросы
PL=F and AUD=X have a correlation of -0.09, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
PL=F has higher volatility (10.31%) compared to AUD=X (0.26%). In terms of maximum drawdown, PL=F dropped -68.68% vs AUD=X's -3.07%.
PL=F currently has the higher Sharpe Ratio (1.32 vs -0.08), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для PL=F и AUD=X
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор