Сравнение PKSFX с VLIFX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Virtus KAR Small-Cap Core Fund (PKSFX) и Value Line Mid Cap Focused Fund (VLIFX).
PKSFX управляется Virtus. Фонд был запущен 18 окт. 1996 г.. VLIFX управляется Value Line. Фонд был запущен 1 мар. 1950 г..
Доходность
Сравнение доходности PKSFX и VLIFX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам PKSFX и VLIFX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PKSFX Virtus KAR Small-Cap Core Fund | 1.54% | -2.58% | 13.67% | 32.32% | -10.77% | 19.03% | 21.38% | 40.21% | -1.99% | 34.98% |
VLIFX Value Line Mid Cap Focused Fund | -5.99% | 0.79% | 7.59% | 22.11% | -9.60% | 19.76% | 19.96% | 35.30% | 4.65% | 19.85% |
Доходность по периодам
С начала года, PKSFX показывает доходность 1.54%, что значительно выше, чем у VLIFX с доходностью -5.99%. За последние 10 лет акции PKSFX превзошли акции VLIFX по среднегодовой доходности: 14.98% против 11.36% соответственно.
PKSFX
- 1 день
- 2.07%
- 1 месяц
- -6.10%
- С начала года
- 1.54%
- 6 месяцев
- 1.60%
- 1 год
- 3.79%
- 3 года*
- 10.39%
- 5 лет*
- 7.79%
- 10 лет*
- 14.98%
VLIFX
- 1 день
- 2.08%
- 1 месяц
- -8.39%
- С начала года
- -5.99%
- 6 месяцев
- -8.13%
- 1 год
- -4.75%
- 3 года*
- 5.21%
- 5 лет*
- 5.59%
- 10 лет*
- 11.36%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий PKSFX и VLIFX
PKSFX берет комиссию в 1.00%, что меньше комиссии VLIFX в 1.07%.
Доходность на риск
PKSFX vs. VLIFX — Ранг доходности на риск
PKSFX
VLIFX
Сравнение PKSFX c VLIFX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Virtus KAR Small-Cap Core Fund (PKSFX) и Value Line Mid Cap Focused Fund (VLIFX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| PKSFX | VLIFX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.23 | -0.27 | +0.50 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.48 | -0.28 | +0.76 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.06 | 0.97 | +0.09 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.42 | -0.41 | +0.83 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 0.95 | -1.33 | +2.28 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| PKSFX | VLIFX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.23 | -0.27 | +0.50 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.44 | 0.34 | +0.10 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.80 | 0.64 | +0.16 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.56 | 0.38 | +0.18 |
Корреляция
Корреляция между PKSFX и VLIFX составляет 0.82 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PKSFX и VLIFX
Дивидендная доходность PKSFX за последние двенадцать месяцев составляет около 14.08%, что больше доходности VLIFX в 2.30%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PKSFX Virtus KAR Small-Cap Core Fund | 14.08% | 14.30% | 4.07% | 4.12% | 6.65% | 12.05% | 7.45% | 4.03% | 4.33% | 0.17% | 5.69% | 19.83% |
VLIFX Value Line Mid Cap Focused Fund | 2.30% | 2.16% | 0.99% | 0.03% | 7.22% | 8.23% | 7.81% | 1.42% | 5.12% | 1.61% | 2.24% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок PKSFX и VLIFX
Максимальная просадка PKSFX за все время составила -54.46%, что меньше максимальной просадки VLIFX в -61.48%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PKSFX и VLIFX.
Загрузка...
Показатели просадок
| PKSFX | VLIFX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -54.46% | -61.48% | +7.02% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.21% | -11.81% | +0.60% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -22.02% | -21.91% | -0.11% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -33.45% | -35.51% | +2.06% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -9.42% | -13.02% | +3.60% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -7.17% | -15.68% | +8.51% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.96% | 3.67% | +1.29% |
Волатильность
Сравнение волатильности PKSFX и VLIFX
Virtus KAR Small-Cap Core Fund (PKSFX) и Value Line Mid Cap Focused Fund (VLIFX) имеют волатильность 4.62% и 4.57% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| PKSFX | VLIFX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.62% | 4.57% | +0.05% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 11.11% | 9.86% | +1.25% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 18.95% | 17.00% | +1.95% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 17.90% | 16.81% | +1.09% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 18.79% | 17.81% | +0.98% |