Сравнение PKSFX с SPY
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Virtus KAR Small-Cap Core Fund (PKSFX) и SPDR S&P 500 ETF (SPY).
PKSFX управляется Virtus. Фонд был запущен 18 окт. 1996 г.. SPY - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 22 янв. 1993 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: PKSFX или SPY.
Корреляция
Корреляция между PKSFX и SPY составляет 0.81 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности PKSFX и SPY
Основные характеристики
PKSFX:
0.62
SPY:
2.29
PKSFX:
0.95
SPY:
3.04
PKSFX:
1.12
SPY:
1.43
PKSFX:
0.94
SPY:
3.40
PKSFX:
2.82
SPY:
15.01
PKSFX:
3.77%
SPY:
1.90%
PKSFX:
17.18%
SPY:
12.46%
PKSFX:
-66.37%
SPY:
-55.19%
PKSFX:
-10.55%
SPY:
-0.74%
Доходность по периодам
С начала года, PKSFX показывает доходность 11.03%, что значительно ниже, чем у SPY с доходностью 28.13%. За последние 10 лет акции PKSFX уступали акциям SPY по среднегодовой доходности: 8.56% против 13.16% соответственно.
PKSFX
11.03%
-9.12%
8.44%
10.60%
7.20%
8.56%
SPY
28.13%
1.31%
11.08%
28.58%
15.00%
13.16%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий PKSFX и SPY
PKSFX берет комиссию в 1.00%, что несколько больше комиссии SPY в 0.09%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение PKSFX c SPY - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Virtus KAR Small-Cap Core Fund (PKSFX) и SPDR S&P 500 ETF (SPY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PKSFX и SPY
PKSFX не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность SPY за последние двенадцать месяцев составляет около 1.18%.
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PKSFX Virtus KAR Small-Cap Core Fund | 0.00% | 0.52% | 0.27% | 0.13% | 0.13% | 0.01% | 0.14% | 0.00% | 0.00% | 0.62% | 0.00% | 0.16% |
SPY SPDR S&P 500 ETF | 1.18% | 1.40% | 1.65% | 1.20% | 1.52% | 1.75% | 2.04% | 1.80% | 2.03% | 2.06% | 1.87% | 1.81% |
Просадки
Сравнение просадок PKSFX и SPY
Максимальная просадка PKSFX за все время составила -66.37%, что больше максимальной просадки SPY в -55.19%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PKSFX и SPY. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности PKSFX и SPY
Virtus KAR Small-Cap Core Fund (PKSFX) имеет более высокую волатильность в 7.65% по сравнению с SPDR S&P 500 ETF (SPY) с волатильностью 3.97%. Это указывает на то, что PKSFX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SPY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.