Сравнение PKSFX с SPY
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Virtus KAR Small-Cap Core Fund (PKSFX) и SPDR S&P 500 ETF (SPY).
PKSFX управляется Virtus. Фонд был запущен 18 окт. 1996 г.. SPY - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 22 янв. 1993 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: PKSFX или SPY.
Доходность
Сравнение доходности PKSFX и SPY
Доходность по периодам
С начала года, PKSFX показывает доходность 22.17%, что значительно ниже, чем у SPY с доходностью 26.47%. За последние 10 лет акции PKSFX уступали акциям SPY по среднегодовой доходности: 9.43% против 13.14% соответственно.
PKSFX
22.17%
8.48%
16.16%
27.53%
9.02%
9.43%
SPY
26.47%
3.03%
13.19%
32.65%
15.68%
13.14%
Основные характеристики
| PKSFX | SPY | |
|---|---|---|
| Коэф-т Шарпа | 1.66 | 2.69 |
| Коэф-т Сортино | 2.34 | 3.59 |
| Коэф-т Омега | 1.29 | 1.50 |
| Коэф-т Кальмара | 2.56 | 3.88 |
| Коэф-т Мартина | 7.49 | 17.47 |
| Индекс Язвы | 3.68% | 1.87% |
| Дневная вол-ть | 16.59% | 12.14% |
| Макс. просадка | -66.37% | -55.19% |
| Текущая просадка | -0.19% | -0.54% |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий PKSFX и SPY
PKSFX берет комиссию в 1.00%, что несколько больше комиссии SPY в 0.09%.
Корреляция
Корреляция между PKSFX и SPY составляет 0.81 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение PKSFX c SPY - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Virtus KAR Small-Cap Core Fund (PKSFX) и SPDR S&P 500 ETF (SPY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PKSFX и SPY
Дивидендная доходность PKSFX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.42%, что меньше доходности SPY в 1.18%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PKSFX Virtus KAR Small-Cap Core Fund | 0.42% | 0.52% | 0.27% | 0.13% | 0.13% | 0.01% | 0.14% | 0.00% | 0.00% | 0.62% | 0.00% | 0.16% |
SPY SPDR S&P 500 ETF | 1.18% | 1.40% | 1.65% | 1.20% | 1.52% | 1.75% | 2.04% | 1.80% | 2.03% | 2.06% | 1.87% | 1.81% |
Просадки
Сравнение просадок PKSFX и SPY
Максимальная просадка PKSFX за все время составила -66.37%, что больше максимальной просадки SPY в -55.19%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PKSFX и SPY. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности PKSFX и SPY
Virtus KAR Small-Cap Core Fund (PKSFX) имеет более высокую волатильность в 6.09% по сравнению с SPDR S&P 500 ETF (SPY) с волатильностью 3.98%. Это указывает на то, что PKSFX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SPY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.