Сравнение PKSFX с SPY
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Virtus KAR Small-Cap Core Fund (PKSFX) и SPDR S&P 500 ETF (SPY).
PKSFX управляется Virtus. Фонд был запущен 18 окт. 1996 г.. SPY - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 22 янв. 1993 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: PKSFX или SPY.
Основные характеристики
| PKSFX | SPY | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 21.44% | 27.04% |
| Дох-ть за 1 год | 34.04% | 39.75% |
| Дох-ть за 3 года | 4.56% | 10.21% |
| Дох-ть за 5 лет | 9.08% | 15.93% |
| Дох-ть за 10 лет | 9.58% | 13.36% |
| Коэф-т Шарпа | 1.98 | 3.15 |
| Коэф-т Сортино | 2.79 | 4.19 |
| Коэф-т Омега | 1.35 | 1.59 |
| Коэф-т Кальмара | 2.20 | 4.60 |
| Коэф-т Мартина | 9.19 | 20.85 |
| Индекс Язвы | 3.65% | 1.85% |
| Дневная вол-ть | 16.93% | 12.29% |
| Макс. просадка | -66.37% | -55.19% |
| Текущая просадка | 0.00% | 0.00% |
Корреляция
Корреляция между PKSFX и SPY составляет 0.81 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности PKSFX и SPY
С начала года, PKSFX показывает доходность 21.44%, что значительно ниже, чем у SPY с доходностью 27.04%. За последние 10 лет акции PKSFX уступали акциям SPY по среднегодовой доходности: 9.58% против 13.36% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий PKSFX и SPY
PKSFX берет комиссию в 1.00%, что несколько больше комиссии SPY в 0.09%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение PKSFX c SPY - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Virtus KAR Small-Cap Core Fund (PKSFX) и SPDR S&P 500 ETF (SPY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PKSFX и SPY
Дивидендная доходность PKSFX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.43%, что меньше доходности SPY в 1.17%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PKSFX Virtus KAR Small-Cap Core Fund | 0.43% | 0.52% | 0.27% | 0.13% | 0.13% | 0.01% | 0.14% | 0.00% | 0.00% | 0.62% | 0.00% | 0.16% |
SPY SPDR S&P 500 ETF | 1.17% | 1.40% | 1.65% | 1.20% | 1.52% | 1.75% | 2.04% | 1.80% | 2.03% | 2.06% | 1.87% | 1.81% |
Просадки
Сравнение просадок PKSFX и SPY
Максимальная просадка PKSFX за все время составила -66.37%, что больше максимальной просадки SPY в -55.19%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PKSFX и SPY. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности PKSFX и SPY
Virtus KAR Small-Cap Core Fund (PKSFX) имеет более высокую волатильность в 6.28% по сравнению с SPDR S&P 500 ETF (SPY) с волатильностью 3.95%. Это указывает на то, что PKSFX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SPY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.