Сравнение PKSFX с SPY
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Virtus KAR Small-Cap Core Fund (PKSFX) и SPDR S&P 500 ETF (SPY).
PKSFX управляется Virtus. Фонд был запущен 18 окт. 1996 г.. SPY - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 22 янв. 1993 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: PKSFX или SPY.
Основные характеристики
| PKSFX | SPY | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 15.10% | 20.89% |
| Дох-ть за 1 год | 29.94% | 31.53% |
| Дох-ть за 3 года | 13.80% | 11.11% |
| Дох-ть за 5 лет | 15.48% | 15.61% |
| Дох-ть за 10 лет | 16.68% | 13.08% |
| Коэф-т Шарпа | 1.81 | 2.39 |
| Дневная вол-ть | 16.36% | 12.70% |
| Макс. просадка | -66.37% | -55.19% |
| Текущая просадка | 0.00% | 0.00% |
Корреляция
Корреляция между PKSFX и SPY составляет 0.81 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности PKSFX и SPY
С начала года, PKSFX показывает доходность 15.10%, что значительно ниже, чем у SPY с доходностью 20.89%. За последние 10 лет акции PKSFX превзошли акции SPY по среднегодовой доходности: 16.68% против 13.08% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий PKSFX и SPY
PKSFX берет комиссию в 1.00%, что несколько больше комиссии SPY в 0.09%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение PKSFX c SPY - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Virtus KAR Small-Cap Core Fund (PKSFX) и SPDR S&P 500 ETF (SPY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PKSFX и SPY
Дивидендная доходность PKSFX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.58%, что больше доходности SPY в 0.92%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PKSFX Virtus KAR Small-Cap Core Fund | 3.58% | 4.12% | 6.65% | 12.05% | 7.45% | 4.03% | 4.33% | 0.17% | 5.69% | 19.83% | 6.41% | 0.18% |
SPY SPDR S&P 500 ETF | 0.92% | 1.40% | 1.65% | 1.20% | 1.52% | 1.75% | 2.04% | 1.80% | 2.03% | 2.06% | 1.87% | 1.81% |
Просадки
Сравнение просадок PKSFX и SPY
Максимальная просадка PKSFX за все время составила -66.37%, что больше максимальной просадки SPY в -55.19%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PKSFX и SPY. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности PKSFX и SPY
Virtus KAR Small-Cap Core Fund (PKSFX) имеет более высокую волатильность в 4.85% по сравнению с SPDR S&P 500 ETF (SPY) с волатильностью 4.18%. Это указывает на то, что PKSFX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SPY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.