Сравнение PJP с XLG
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Invesco Dynamic Pharmaceuticals ETF (PJP) и Invesco S&P 500 Top 50 ETF (XLG).
PJP и XLG являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. PJP - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность Dynamic Pharmaceuticals Intellidex Index. Фонд был запущен 23 июн. 2005 г.. XLG - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность S&P 500 Top 50 Index. Фонд был запущен 4 мая 2005 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности PJP и XLG
Загрузка...
Сравнение доходности по годам PJP и XLG
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PJP Invesco Dynamic Pharmaceuticals ETF | -1.10% | 27.98% | 9.63% | -2.18% | -2.16% | 14.58% | 11.29% | 4.64% | -1.78% | 15.30% |
XLG Invesco S&P 500 Top 50 ETF | -7.21% | 19.51% | 33.49% | 38.16% | -24.29% | 30.77% | 24.15% | 32.04% | -3.59% | 23.04% |
Доходность по периодам
С начала года, PJP показывает доходность -1.10%, что значительно выше, чем у XLG с доходностью -7.21%. За последние 10 лет акции PJP уступали акциям XLG по среднегодовой доходности: 6.31% против 15.73% соответственно.
PJP
- 1 день
- -1.24%
- 1 месяц
- -3.17%
- С начала года
- -1.10%
- 6 месяцев
- 9.77%
- 1 год
- 23.43%
- 3 года*
- 11.65%
- 5 лет*
- 6.53%
- 10 лет*
- 6.31%
XLG
- 1 день
- -0.04%
- 1 месяц
- -3.35%
- С начала года
- -7.21%
- 6 месяцев
- -4.60%
- 1 год
- 18.96%
- 3 года*
- 21.75%
- 5 лет*
- 13.95%
- 10 лет*
- 15.73%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий PJP и XLG
PJP берет комиссию в 0.58%, что несколько больше комиссии XLG в 0.20%.
Доходность на риск
PJP vs. XLG — Ранг доходности на риск
PJP
XLG
Сравнение PJP c XLG - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco Dynamic Pharmaceuticals ETF (PJP) и Invesco S&P 500 Top 50 ETF (XLG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| PJP | XLG | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.26 | 0.95 | +0.31 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.76 | 1.49 | +0.26 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.23 | 1.22 | +0.01 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.08 | 1.58 | +0.50 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 6.27 | 5.46 | +0.81 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| PJP | XLG | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.26 | 0.95 | +0.31 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.41 | 0.75 | -0.34 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.34 | 0.84 | -0.50 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.58 | 0.59 | 0.00 |
Корреляция
Корреляция между PJP и XLG составляет 0.64 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PJP и XLG
Дивидендная доходность PJP за последние двенадцать месяцев составляет около 1.03%, что больше доходности XLG в 0.70%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PJP Invesco Dynamic Pharmaceuticals ETF | 1.03% | 0.98% | 0.97% | 1.01% | 0.95% | 0.81% | 0.75% | 0.77% | 1.12% | 0.65% | 0.91% | 5.49% |
XLG Invesco S&P 500 Top 50 ETF | 0.70% | 0.64% | 0.72% | 0.97% | 1.34% | 0.94% | 1.25% | 1.58% | 2.00% | 1.85% | 2.00% | 2.09% |
Просадки
Сравнение просадок PJP и XLG
Максимальная просадка PJP за все время составила -37.06%, что меньше максимальной просадки XLG в -52.39%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PJP и XLG.
Загрузка...
Показатели просадок
| PJP | XLG | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -37.06% | -52.39% | +15.33% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -9.73% | -12.41% | +2.68% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -17.51% | -28.02% | +10.51% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -33.95% | -30.46% | -3.49% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -6.45% | -8.96% | +2.51% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -8.89% | -7.69% | -1.20% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.87% | 3.58% | +0.29% |
Волатильность
Сравнение волатильности PJP и XLG
Invesco Dynamic Pharmaceuticals ETF (PJP) имеет более высокую волатильность в 6.42% по сравнению с Invesco S&P 500 Top 50 ETF (XLG) с волатильностью 5.74%. Это указывает на то, что PJP испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с XLG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| PJP | XLG | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.42% | 5.74% | +0.68% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 11.29% | 10.65% | +0.64% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 18.68% | 19.97% | -1.29% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 15.97% | 18.68% | -2.71% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 18.42% | 18.81% | -0.39% |