Сравнение PJP с SPHQ
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Invesco Dynamic Pharmaceuticals ETF (PJP) и Invesco S&P 500 Quality ETF (SPHQ).
PJP и SPHQ являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. PJP - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность Dynamic Pharmaceuticals Intellidex Index. Фонд был запущен 23 июн. 2005 г.. SPHQ - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность S&P 500 Quality Index. Фонд был запущен 6 дек. 2005 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности PJP и SPHQ
Загрузка...
Сравнение доходности по годам PJP и SPHQ
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PJP Invesco Dynamic Pharmaceuticals ETF | 0.14% | 27.98% | 9.63% | -2.18% | -2.16% | 14.58% | 11.29% | 4.64% | -1.78% | 15.30% |
SPHQ Invesco S&P 500 Quality ETF | 1.46% | 13.25% | 25.44% | 24.83% | -15.76% | 28.03% | 17.36% | 33.64% | -7.10% | 19.10% |
Доходность по периодам
С начала года, PJP показывает доходность 0.14%, что значительно ниже, чем у SPHQ с доходностью 1.46%. За последние 10 лет акции PJP уступали акциям SPHQ по среднегодовой доходности: 6.48% против 13.63% соответственно.
PJP
- 1 день
- 0.58%
- 1 месяц
- -3.83%
- С начала года
- 0.14%
- 6 месяцев
- 10.47%
- 1 год
- 25.83%
- 3 года*
- 12.33%
- 5 лет*
- 6.80%
- 10 лет*
- 6.48%
SPHQ
- 1 день
- 0.89%
- 1 месяц
- -5.57%
- С начала года
- 1.46%
- 6 месяцев
- 3.57%
- 1 год
- 16.02%
- 3 года*
- 18.54%
- 5 лет*
- 12.70%
- 10 лет*
- 13.63%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий PJP и SPHQ
PJP берет комиссию в 0.58%, что несколько больше комиссии SPHQ в 0.15%.
Доходность на риск
PJP vs. SPHQ — Ранг доходности на риск
PJP
SPHQ
Сравнение PJP c SPHQ - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco Dynamic Pharmaceuticals ETF (PJP) и Invesco S&P 500 Quality ETF (SPHQ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| PJP | SPHQ | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.39 | 0.94 | +0.45 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.91 | 1.44 | +0.47 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.25 | 1.20 | +0.05 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.87 | 1.45 | +0.42 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.68 | 6.35 | -0.67 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| PJP | SPHQ | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.39 | 0.94 | +0.45 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.43 | 0.78 | -0.35 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.35 | 0.77 | -0.41 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.59 | 0.50 | +0.09 |
Корреляция
Корреляция между PJP и SPHQ составляет 0.65 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PJP и SPHQ
Дивидендная доходность PJP за последние двенадцать месяцев составляет около 1.01%, что меньше доходности SPHQ в 1.18%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PJP Invesco Dynamic Pharmaceuticals ETF | 1.01% | 0.98% | 0.97% | 1.01% | 0.95% | 0.81% | 0.75% | 0.77% | 1.12% | 0.65% | 0.91% | 5.49% |
SPHQ Invesco S&P 500 Quality ETF | 1.18% | 1.09% | 1.15% | 1.42% | 1.85% | 1.19% | 1.55% | 1.51% | 1.85% | 1.57% | 1.67% | 2.29% |
Просадки
Сравнение просадок PJP и SPHQ
Максимальная просадка PJP за все время составила -37.06%, что меньше максимальной просадки SPHQ в -57.83%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PJP и SPHQ.
Загрузка...
Показатели просадок
| PJP | SPHQ | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -37.06% | -57.83% | +20.77% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.68% | -10.84% | -0.84% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -17.51% | -25.04% | +7.53% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -33.95% | -31.60% | -2.35% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -5.28% | -5.92% | +0.64% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -8.89% | -10.78% | +1.89% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.85% | 2.48% | +1.37% |
Волатильность
Сравнение волатильности PJP и SPHQ
Invesco Dynamic Pharmaceuticals ETF (PJP) имеет более высокую волатильность в 6.41% по сравнению с Invesco S&P 500 Quality ETF (SPHQ) с волатильностью 5.32%. Это указывает на то, что PJP испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SPHQ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| PJP | SPHQ | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.41% | 5.32% | +1.09% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 11.50% | 9.67% | +1.83% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 18.92% | 17.13% | +1.79% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 15.97% | 16.40% | -0.43% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 18.42% | 17.81% | +0.61% |