PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение PJP с SPHD
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение PJP с SPHD

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Invesco Dynamic Pharmaceuticals ETF (PJP) и Invesco S&P 500® High Dividend Low Volatility ETF (SPHD).

PJP и SPHD являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. PJP - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность Dynamic Pharmaceuticals Intellidex Index. Фонд был запущен 23 июн. 2005 г.. SPHD - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность S&P Low Volatility High Dividend index. Фонд был запущен 18 окт. 2012 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности PJP и SPHD

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Invesco Dynamic Pharmaceuticals ETF (PJP) и Invesco S&P 500® High Dividend Low Volatility ETF (SPHD). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам PJP и SPHD

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
PJP
Invesco Dynamic Pharmaceuticals ETF		0.14%27.98%9.63%-2.18%-2.16%14.58%11.29%4.64%-1.78%15.30%
SPHD
Invesco S&P 500® High Dividend Low Volatility ETF		4.26%3.41%18.08%1.32%0.58%24.98%-9.98%20.26%-6.17%11.90%

Доходность по периодам

С начала года, PJP показывает доходность 0.14%, что значительно ниже, чем у SPHD с доходностью 4.26%. За последние 10 лет акции PJP уступали акциям SPHD по среднегодовой доходности: 6.48% против 7.20% соответственно.

PJP

1 день
0.58%
1 месяц
-3.83%
С начала года
0.14%
6 месяцев
10.47%
1 год
25.83%
3 года*
12.33%
5 лет*
6.80%
10 лет*
6.48%

SPHD

1 день
-0.36%
1 месяц
-5.48%
С начала года
4.26%
6 месяцев
1.88%
1 год
3.30%
3 года*
9.85%
5 лет*
6.98%
10 лет*
7.20%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Invesco Dynamic Pharmaceuticals ETF

Invesco S&P 500® High Dividend Low Volatility ETF

Часто сравнивают с PJP:
PJP с PPHPJP с IHEPJP с XPHPJP с PBEPJP с USAPJP с IHIPJP с IBB
Часто сравнивают с SPHD:
SPHD с SCHDSPHD с JEPISPHD с SPYDSPHD с VYMSPHD с SPYSPHD с SPLVSPHD с VOO

Сравнение комиссий PJP и SPHD

PJP берет комиссию в 0.58%, что несколько больше комиссии SPHD в 0.30%.

PJP
Invesco Dynamic Pharmaceuticals ETF
SPHD
Invesco S&P 500® High Dividend Low Volatility ETF

Доходность на риск

PJP vs. SPHD — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
PJP
Ранг доходности на риск PJP: 6767
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PJP: 7474
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PJP: 7373
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PJP: 6565
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PJP: 6969
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PJP: 5555
Ранг коэф-та Мартина
SPHD
Ранг доходности на риск SPHD: 1717
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SPHD: 1717
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SPHD: 1616
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SPHD: 1616
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SPHD: 1717
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SPHD: 1717
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PJP c SPHD - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco Dynamic Pharmaceuticals ETF (PJP) и Invesco S&P 500® High Dividend Low Volatility ETF (SPHD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

PJPSPHDDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.39

0.23

+1.16

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.91

0.42

+1.50

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.25

1.05

+0.19

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.87

0.25

+1.62

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

5.68

0.80

+4.88

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

PJP vs. SPHD - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа PJP на текущий момент составляет 1.39, что выше коэффициента Шарпа SPHD равного 0.23. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PJP и SPHD, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

PJPSPHDРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.39

0.23

+1.16

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.43

0.49

-0.07

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.35

0.41

-0.06

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.59

0.58

0.00

Корреляция

Корреляция между PJP и SPHD составляет 0.56 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов PJP и SPHD

Дивидендная доходность PJP за последние двенадцать месяцев составляет около 1.01%, что меньше доходности SPHD в 4.32%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
PJP
Invesco Dynamic Pharmaceuticals ETF		1.01%0.98%0.97%1.01%0.95%0.81%0.75%0.77%1.12%0.65%0.91%5.49%
SPHD
Invesco S&P 500® High Dividend Low Volatility ETF		4.32%4.02%3.41%4.48%3.89%3.45%4.89%4.07%4.40%3.14%3.83%3.49%

Просадки

Сравнение просадок PJP и SPHD

Максимальная просадка PJP за все время составила -37.06%, что меньше максимальной просадки SPHD в -41.39%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PJP и SPHD.

Загрузка...

Показатели просадок

PJPSPHDРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-37.06%

-41.39%

+4.33%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.68%

-11.33%

-0.35%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-17.51%

-19.50%

+1.99%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-33.95%

-41.39%

+7.44%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.28%

-5.48%

+0.20%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-8.89%

-4.70%

-4.19%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.85%

3.53%

+0.32%

Волатильность

Сравнение волатильности PJP и SPHD

Invesco Dynamic Pharmaceuticals ETF (PJP) имеет более высокую волатильность в 6.41% по сравнению с Invesco S&P 500® High Dividend Low Volatility ETF (SPHD) с волатильностью 3.15%. Это указывает на то, что PJP испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SPHD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

PJPSPHDРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.41%

3.15%

+3.26%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.50%

7.86%

+3.64%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

18.92%

14.46%

+4.46%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.97%

14.20%

+1.77%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.42%

17.65%

+0.77%