PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение PJP с SPHD
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение PJP с SPHD

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

PJP (Invesco Dynamic Pharmaceuticals ETF) and SPHD (Invesco S&P 500® High Dividend Low Volatility ETF) are both exchange-traded funds - PJP is a Health & Biotech Equities fund tracking the Dynamic Pharmaceuticals Intellidex Index, while SPHD is a Dividend fund tracking the S&P 500 Low Volatility High Dividend Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, PJP returned 6.15%/yr vs 7.08%/yr for SPHD. A 0.55 correlation means they provide meaningful diversification when combined. PJP charges 0.58%/yr vs 0.30%/yr for SPHD.

Доходность

Сравнение доходности PJP и SPHD

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Invesco Dynamic Pharmaceuticals ETF (PJP) и Invesco S&P 500® High Dividend Low Volatility ETF (SPHD). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, PJP показывает доходность 2.90%, что значительно ниже, чем у SPHD с доходностью 4.38%. За последние 10 лет акции PJP уступали акциям SPHD по среднегодовой доходности: 6.15% против 7.08% соответственно.

PJP

1 день
1.20%
1 месяц
1.29%
С начала года
2.90%
6 месяцев
2.29%
1 год
34.73%
3 года*
13.31%
5 лет*
7.62%
10 лет*
6.15%

SPHD

1 день
-0.89%
1 месяц
-0.82%
С начала года
4.38%
6 месяцев
4.63%
1 год
8.12%
3 года*
11.42%
5 лет*
5.48%
10 лет*
7.08%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам PJP и SPHD

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
PJP
Invesco Dynamic Pharmaceuticals ETF		2.90%27.98%9.63%-2.18%-2.16%14.58%11.29%4.64%-1.78%15.30%
SPHD
Invesco S&P 500® High Dividend Low Volatility ETF		4.38%3.41%18.08%1.32%0.58%24.98%-9.98%20.26%-6.17%11.90%

Correlation

The correlation between PJP and SPHD is 0.48, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.48

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.57

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.59

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.55

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 31 окт. 2012 г.

0.55

The correlation between PJP and SPHD shifts across timeframes, from 0.48 (1 year) to 0.59 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов PJP и SPHD

Секторы
PJP
SPHD

Здравоохранение

100.0%
5.1%

Сырьевые материалы

-

-

Коммуникационные услуги

-

8.6%

Потребительский циклический сектор

-

3.4%

Потребительский защитный сектор

-

17.8%

Энергетика

-

14.1%

Финансовые услуги

-

15.6%

Промышленность

-

0.0%

Недвижимость

-

20.1%

Технологии

-

1.5%

Коммунальные услуги

-

13.7%

Здравоохранение

PJP
100.0%
SPHD
5.1%

Сырьевые материалы

PJP

-

SPHD

-

Коммуникационные услуги

PJP

-

SPHD
8.6%

Потребительский циклический сектор

PJP

-

SPHD
3.4%

Потребительский защитный сектор

PJP

-

SPHD
17.8%

Энергетика

PJP

-

SPHD
14.1%

Финансовые услуги

PJP

-

SPHD
15.6%

Промышленность

PJP

-

SPHD
0.0%

Недвижимость

PJP

-

SPHD
20.1%

Технологии

PJP

-

SPHD
1.5%

Коммунальные услуги

PJP

-

SPHD
13.7%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Invesco Dynamic Pharmaceuticals ETF

Invesco S&P 500® High Dividend Low Volatility ETF

Часто сравнивают с PJP:
PJP с PPHPJP с IHEPJP с XPHPJP с PBEPJP с USAPJP с IHIPJP с IBB
Часто сравнивают с SPHD:
SPHD с SCHDSPHD с JEPISPHD с SPYDSPHD с VYMSPHD с SPYSPHD с SPLVSPHD с VOO

Доходность на риск

PJP vs. SPHD — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
PJP
Ранг доходности на риск PJP: 6464
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PJP: 6363
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PJP: 6464
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PJP: 5757
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PJP: 7373
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PJP: 6363
Ранг коэф-та Мартина
SPHD
Ранг доходности на риск SPHD: 2121
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SPHD: 2121
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SPHD: 2121
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SPHD: 1919
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SPHD: 2323
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SPHD: 2222
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PJP c SPHD - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco Dynamic Pharmaceuticals ETF (PJP) и Invesco S&P 500® High Dividend Low Volatility ETF (SPHD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

PJPSPHDDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.13
0.74

+1.39

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.01
1.15

+1.86

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.36

1.13

+0.23

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.70

1.11

+2.58

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

11.55

2.78

+8.76

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

PJP vs. SPHD - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа PJP на текущий момент составляет 2.13, что выше коэффициента Шарпа SPHD равного 0.74. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PJP и SPHD, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

PJPSPHDРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.13

0.74

+1.39

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.47

0.39

+0.08

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.34

0.40

-0.07

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.59

0.58

+0.01

Просадки

Сравнение просадок PJP и SPHD

Максимальная просадка PJP за все время составила -37.06%, что меньше максимальной просадки SPHD в -41.39%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PJP и SPHD.

Загрузка графика...

Показатели просадок

PJPSPHDРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-37.06%

-41.39%

+4.33%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.44%

-7.33%

-2.11%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-16.27%

-13.29%

-2.98%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-17.51%

-19.50%

+1.99%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-33.95%

-41.39%

+7.44%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.94%

-5.37%

+2.43%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-8.85%

-4.70%

-4.15%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.02%

2.93%

+0.09%

Волатильность

Сравнение волатильности PJP и SPHD

Invesco Dynamic Pharmaceuticals ETF (PJP) имеет более высокую волатильность в 5.33% по сравнению с Invesco S&P 500® High Dividend Low Volatility ETF (SPHD) с волатильностью 2.99%. Это указывает на то, что PJP испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SPHD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

PJPSPHDРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.33%

2.99%

+2.34%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.02%

7.55%

+4.47%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

16.38%

11.04%

+5.34%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.17%

14.16%

+2.01%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.39%

17.64%

+0.75%

Сравнение комиссий PJP и SPHD

PJP берет комиссию в 0.58%, что несколько больше комиссии SPHD в 0.30%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов PJP и SPHD

Дивидендная доходность PJP за последние двенадцать месяцев составляет около 0.99%, что меньше доходности SPHD в 4.62%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
PJP
Invesco Dynamic Pharmaceuticals ETF		0.99%0.98%0.97%1.01%0.95%0.81%0.75%0.77%1.12%0.65%0.91%5.49%
SPHD
Invesco S&P 500® High Dividend Low Volatility ETF		4.62%4.02%3.41%4.48%3.89%3.45%4.89%4.07%4.40%3.14%3.83%3.49%

Часто задаваемые вопросы

PJP and SPHD have a correlation of 0.48, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

PJP has higher volatility (5.33%) compared to SPHD (2.99%). In terms of maximum drawdown, PJP dropped -37.06% vs SPHD's -41.39%.

On 10-year performance, SPHD leads with 7.08% vs 6.15% for PJP. On fees, SPHD is cheaper at 0.30% per year. On volatility, SPHD has been the lower-risk option at 2.99%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, SPHD has performed better with a 7.08% return vs 6.15%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

SPHD is cheaper with a 0.30% expense ratio, compared with 0.58% for PJP.

SPHD has the higher dividend yield at 4.62%, compared with 0.99% for PJP.

PJP is categorized as Health & Biotech Equities, while SPHD is Dividend. PJP tracks Dynamic Pharmaceuticals Intellidex Index, while SPHD tracks S&P 500 Low Volatility High Dividend Index. Their fees differ too: 0.58% for PJP and 0.30% for SPHD.

PJP currently has the higher Sharpe Ratio (2.13 vs 0.74), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для PJP и SPHD

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор