Сравнение PJP с HRTS
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Invesco Dynamic Pharmaceuticals ETF (PJP) и Tema Obesity & Cardiometabolic ETF (HRTS).
PJP и HRTS являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. PJP - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность Dynamic Pharmaceuticals Intellidex Index. Фонд был запущен 23 июн. 2005 г.. HRTS - это активно управляемый фонд от Tema. Фонд был запущен 20 нояб. 2023 г..
Доходность
Сравнение доходности PJP и HRTS
Загрузка...
Сравнение доходности по годам PJP и HRTS
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
PJP Invesco Dynamic Pharmaceuticals ETF | 0.14% | 27.98% | 9.63% | 9.01% |
HRTS Tema Obesity & Cardiometabolic ETF | -3.74% | 23.93% | -4.30% | 14.97% |
Доходность по периодам
С начала года, PJP показывает доходность 0.14%, что значительно выше, чем у HRTS с доходностью -3.74%.
PJP
- 1 день
- 0.58%
- 1 месяц
- -3.83%
- С начала года
- 0.14%
- 6 месяцев
- 10.47%
- 1 год
- 25.83%
- 3 года*
- 12.33%
- 5 лет*
- 6.80%
- 10 лет*
- 6.48%
HRTS
- 1 день
- 0.84%
- 1 месяц
- -4.98%
- С начала года
- -3.74%
- 6 месяцев
- 8.13%
- 1 год
- 20.39%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий PJP и HRTS
PJP берет комиссию в 0.58%, что меньше комиссии HRTS в 0.75%.
Доходность на риск
PJP vs. HRTS — Ранг доходности на риск
PJP
HRTS
Сравнение PJP c HRTS - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco Dynamic Pharmaceuticals ETF (PJP) и Tema Obesity & Cardiometabolic ETF (HRTS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| PJP | HRTS | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.39 | 1.07 | +0.32 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.91 | 1.54 | +0.37 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.25 | 1.20 | +0.05 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.87 | 1.58 | +0.29 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.68 | 4.72 | +0.96 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| PJP | HRTS | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.39 | 1.07 | +0.32 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.43 | — | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.35 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.59 | 0.64 | -0.05 |
Корреляция
Корреляция между PJP и HRTS составляет 0.75 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PJP и HRTS
Дивидендная доходность PJP за последние двенадцать месяцев составляет около 1.01%, что меньше доходности HRTS в 1.39%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PJP Invesco Dynamic Pharmaceuticals ETF | 1.01% | 0.98% | 0.97% | 1.01% | 0.95% | 0.81% | 0.75% | 0.77% | 1.12% | 0.65% | 0.91% | 5.49% |
HRTS Tema Obesity & Cardiometabolic ETF | 1.39% | 1.34% | 1.63% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок PJP и HRTS
Максимальная просадка PJP за все время составила -37.06%, что больше максимальной просадки HRTS в -25.81%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PJP и HRTS.
Загрузка...
Показатели просадок
| PJP | HRTS | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -37.06% | -25.81% | -11.25% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.68% | -11.01% | -0.67% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -17.51% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -33.95% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -5.28% | -7.25% | +1.97% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -8.89% | -9.12% | +0.23% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.85% | 3.69% | +0.16% |
Волатильность
Сравнение волатильности PJP и HRTS
Invesco Dynamic Pharmaceuticals ETF (PJP) имеет более высокую волатильность в 6.41% по сравнению с Tema Obesity & Cardiometabolic ETF (HRTS) с волатильностью 5.94%. Это указывает на то, что PJP испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с HRTS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| PJP | HRTS | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.41% | 5.94% | +0.47% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 11.50% | 11.02% | +0.48% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 18.92% | 19.25% | -0.33% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 15.97% | 19.27% | -3.30% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 18.42% | 19.27% | -0.85% |