PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение HRTS с FSPCX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение HRTS с FSPCX

Последнее обновление 17 июл. 2026 г.
Документация

HRTS (Tema Obesity & Cardiometabolic ETF) and FSPCX (Fidelity Select Insurance Portfolio) are both funds - HRTS is a Health & Biotech Equities fund actively managed by Tema, while FSPCX is a Financials Equities fund managed by Fidelity. Over the past year, HRTS returned 28.51% vs 7.66% for FSPCX. At a 0.29 correlation, their price movements are largely independent. HRTS charges 0.75%/yr vs 0.78%/yr for FSPCX.

Доходность

Сравнение доходности HRTS и FSPCX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Tema Obesity & Cardiometabolic ETF (HRTS) и Fidelity Select Insurance Portfolio (FSPCX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, HRTS показывает доходность 3.50%, что значительно ниже, чем у FSPCX с доходностью 5.62%.

HRTS

1 день
1.51%
1 месяц
6.49%
6 месяцев
1.90%
С начала года
3.50%
1 год
28.51%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

FSPCX

1 день
-2.30%
1 месяц
5.78%
6 месяцев
8.78%
С начала года
5.62%
1 год
7.66%
3 года*
16.39%
5 лет*
13.93%
10 лет*
12.74%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам HRTS и FSPCX

2026 (YTD)202520242023
HRTS
Tema Obesity & Cardiometabolic ETF		3.50%23.93%-4.30%13.88%
FSPCX
Fidelity Select Insurance Portfolio		5.62%3.45%28.44%2.72%

Correlation

The correlation between HRTS and FSPCX is 0.23, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.23

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 21 нояб. 2023 г.

0.29

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Tema Obesity & Cardiometabolic ETF

Fidelity Select Insurance Portfolio

Часто сравнивают с HRTS:
HRTS с OZEMHRTS с AIRRHRTS с IYHHRTS с SMHHRTS с XLVHRTS с VOOHRTS с SCHD
Часто сравнивают с FSPCX:
FSPCX с FNCLFSPCX с FGRTXFSPCX с FSHCXFSPCX с FSELXFSPCX с FDLSXFSPCX с FIDSXFSPCX с PRCOX

Доходность на риск

HRTS vs. FSPCX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
HRTS
Ранг доходности на риск HRTS: 6363
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа HRTS: 6767
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HRTS: 7474
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HRTS: 6161
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HRTS: 6565
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HRTS: 4747
Ранг коэф-та Мартина
FSPCX
Ранг доходности на риск FSPCX: 1010
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FSPCX: 99
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FSPCX: 99
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FSPCX: 99
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FSPCX: 1313
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FSPCX: 99
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение HRTS c FSPCX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Tema Obesity & Cardiometabolic ETF (HRTS) и Fidelity Select Insurance Portfolio (FSPCX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

HRTSFSPCXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.74
0.53

+1.20

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.65
0.87

+1.78

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.30

1.11

+0.19

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.60

0.87

+1.73

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

6.25

1.77

+4.49

HRTS vs. FSPCX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа HRTS на текущий момент составляет 1.74, что выше коэффициента Шарпа FSPCX равного 0.53. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа HRTS и FSPCX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок HRTS и FSPCX

Максимальная просадка HRTS за все время составила -25.81%, что меньше максимальной просадки FSPCX в -69.48%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HRTS и FSPCX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

HRTSFSPCXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-25.81%

-69.48%

+43.67%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.01%

-9.98%

-1.03%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-11.69%

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-16.65%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-43.68%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.77%

-4.15%

+1.38%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-8.79%

-9.69%

+0.90%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.57%

4.90%

-0.33%

Волатильность

Сравнение волатильности HRTS и FSPCX

Текущая волатильность для Tema Obesity & Cardiometabolic ETF (HRTS) составляет 5.47%, в то время как у Fidelity Select Insurance Portfolio (FSPCX) волатильность равна 6.77%. Это указывает на то, что HRTS испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FSPCX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

HRTSFSPCXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.47%

6.77%

-1.30%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.26%

12.48%

-0.22%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

16.50%

16.32%

+0.18%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

19.11%

17.61%

+1.50%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

19.11%

20.08%

-0.97%

Сравнение комиссий HRTS и FSPCX

HRTS берет комиссию в 0.75%, что меньше комиссии FSPCX в 0.78%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов HRTS и FSPCX

Дивидендная доходность HRTS за последние двенадцать месяцев составляет около 1.29%, что меньше доходности FSPCX в 4.46%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
FSPCX
Fidelity Select Insurance Portfolio		4.46%3.35%8.72%8.48%0.74%8.40%8.80%6.90%32.69%12.52%2.81%3.11%
HRTS
Tema Obesity & Cardiometabolic ETF		1.29%1.34%1.63%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

HRTS and FSPCX have a correlation of 0.23, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

FSPCX has higher volatility (6.77%) compared to HRTS (5.47%). In terms of maximum drawdown, HRTS dropped -25.81% vs FSPCX's -69.48%.

HRTS currently has the higher Sharpe Ratio (1.74 vs 0.53), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для HRTS и FSPCX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор