PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение HRTS с FSPCX
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение HRTS с FSPCX

Последнее обновление 29 апр. 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Tema Obesity & Cardiometabolic ETF (HRTS) и Fidelity Select Insurance Portfolio (FSPCX).

HRTS - это активно управляемый фонд от Tema. Фонд был запущен 20 нояб. 2023 г.. FSPCX управляется Fidelity. Фонд был запущен 16 дек. 1985 г..

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: HRTS или FSPCX.

Корреляция

Корреляция между HRTS и FSPCX составляет 0.34 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.3

Доходность

Сравнение доходности HRTS и FSPCX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Tema Obesity & Cardiometabolic ETF (HRTS) и Fidelity Select Insurance Portfolio (FSPCX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.
0.00%5.00%10.00%15.00%20.00%25.00%30.00%35.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
8.88%
18.17%
HRTS
FSPCX

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

HRTS:

-0.38

FSPCX:

0.65

Коэф-т Сортино

HRTS:

-0.38

FSPCX:

0.97

Коэф-т Омега

HRTS:

0.95

FSPCX:

1.14

Коэф-т Кальмара

HRTS:

-0.30

FSPCX:

0.80

Коэф-т Мартина

HRTS:

-0.68

FSPCX:

2.06

Индекс Язвы

HRTS:

11.30%

FSPCX:

5.96%

Дневная вол-ть

HRTS:

20.34%

FSPCX:

18.98%

Макс. просадка

HRTS:

-25.81%

FSPCX:

-69.12%

Текущая просадка

HRTS:

-19.25%

FSPCX:

-10.70%

Доходность по периодам

С начала года, HRTS показывает доходность -1.04%, что значительно ниже, чем у FSPCX с доходностью 1.42%.

HRTS

С начала года

-1.04%

1 месяц

-3.05%

6 месяцев

-13.52%

1 год

-6.19%

5 лет

N/A

10 лет

N/A

FSPCX

С начала года

1.42%

1 месяц

-5.27%

6 месяцев

-4.60%

1 год

13.97%

5 лет

15.56%

10 лет

4.47%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Сравнение комиссий HRTS и FSPCX

HRTS берет комиссию в 0.75%, что меньше комиссии FSPCX в 0.78%.

FSPCX
Fidelity Select Insurance Portfolio
График комиссии FSPCX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
FSPCX: 0.78%
HRTS
Tema Obesity & Cardiometabolic ETF
График комиссии HRTS с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
HRTS: 0.75%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности HRTS и FSPCX

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
HRTS
Ранг риск-скорректированной доходности HRTS, с текущим значением в 88
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа HRTS, с текущим значением в 77
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HRTS, с текущим значением в 77
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HRTS, с текущим значением в 77
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HRTS, с текущим значением в 66
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HRTS, с текущим значением в 1010
Ранг коэф-та Мартина
FSPCX
Ранг риск-скорректированной доходности FSPCX, с текущим значением в 6767
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа FSPCX, с текущим значением в 6565
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FSPCX, с текущим значением в 6565
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FSPCX, с текущим значением в 6565
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FSPCX, с текущим значением в 8181
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FSPCX, с текущим значением в 6060
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение HRTS c FSPCX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Tema Obesity & Cardiometabolic ETF (HRTS) и Fidelity Select Insurance Portfolio (FSPCX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Коэффициент Шарпа HRTS, с текущим значением в -0.38, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.00
HRTS: -0.38
FSPCX: 0.65
Коэффициент Сортино HRTS, с текущим значением в -0.38, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.00
HRTS: -0.38
FSPCX: 0.97
Коэффициент Омега HRTS, с текущим значением в 0.95, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.50
HRTS: 0.95
FSPCX: 1.14
Коэффициент Кальмара HRTS, с текущим значением в -0.30, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.0012.00
HRTS: -0.30
FSPCX: 0.80
Коэффициент Мартина HRTS, с текущим значением в -0.68, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.00
HRTS: -0.68
FSPCX: 2.06

Показатель коэффициента Шарпа HRTS на текущий момент составляет -0.38, что ниже коэффициента Шарпа FSPCX равного 0.65. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа HRTS и FSPCX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-1.00-0.500.000.501.001.502.002.50December2025FebruaryMarchApril
-0.38
0.65
HRTS
FSPCX

Дивиденды

Сравнение дивидендов HRTS и FSPCX

Дивидендная доходность HRTS за последние двенадцать месяцев составляет около 1.64%, что больше доходности FSPCX в 1.04%

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
HRTS
Tema Obesity & Cardiometabolic ETF		1.64%1.62%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
FSPCX
Fidelity Select Insurance Portfolio		1.04%1.13%1.11%0.74%1.29%1.61%1.40%2.17%1.21%1.15%1.97%6.93%

Просадки

Сравнение просадок HRTS и FSPCX

Максимальная просадка HRTS за все время составила -25.81%, что меньше максимальной просадки FSPCX в -69.12%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HRTS и FSPCX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

-25.00%-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-19.25%
-10.70%
HRTS
FSPCX

Волатильность

Сравнение волатильности HRTS и FSPCX

Текущая волатильность для Tema Obesity & Cardiometabolic ETF (HRTS) составляет 10.15%, в то время как у Fidelity Select Insurance Portfolio (FSPCX) волатильность равна 12.09%. Это указывает на то, что HRTS испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FSPCX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

4.00%6.00%8.00%10.00%12.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
10.15%
12.09%
HRTS
FSPCX