PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение HRTS с XLV
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между HRTS и XLV составляет 0.52 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Сравнение HRTS с XLV

Последнее обновление 2 июн. 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Tema Obesity & Cardiometabolic ETF (HRTS) и Health Care Select Sector SPDR Fund (XLV).

HRTS и XLV являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. HRTS - это активно управляемый фонд от Tema. Фонд был запущен 20 нояб. 2023 г.. XLV - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность Health Care Select Sector. Фонд был запущен 16 дек. 1998 г..

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: HRTS или XLV.

Доходность

Сравнение доходности HRTS и XLV

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Tema Obesity & Cardiometabolic ETF (HRTS) и Health Care Select Sector SPDR Fund (XLV). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

HRTS:

-0.52

XLV:

-0.31

Коэф-т Сортино

HRTS:

-0.61

XLV:

-0.37

Коэф-т Омега

HRTS:

0.92

XLV:

0.95

Коэф-т Кальмара

HRTS:

-0.45

XLV:

-0.32

Коэф-т Мартина

HRTS:

-0.90

XLV:

-0.75

Индекс Язвы

HRTS:

13.03%

XLV:

7.35%

Дневная вол-ть

HRTS:

21.24%

XLV:

15.92%

Макс. просадка

HRTS:

-25.81%

XLV:

-39.17%

Текущая просадка

HRTS:

-21.48%

XLV:

-14.62%

Доходность по периодам

С начала года, HRTS показывает доходность -3.78%, что значительно ниже, чем у XLV с доходностью -3.21%.

HRTS

С начала года

-3.78%

1 месяц

-4.27%

6 месяцев

-13.27%

1 год

-11.69%

3 года

N/A

5 лет

N/A

10 лет

N/A

XLV

С начала года

-3.21%

1 месяц

-4.25%

6 месяцев

-9.26%

1 год

-6.21%

3 года

1.73%

5 лет

6.85%

10 лет

7.65%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Tema Obesity & Cardiometabolic ETF

Health Care Select Sector SPDR Fund

Сравнение комиссий HRTS и XLV

HRTS берет комиссию в 0.75%, что несколько больше комиссии XLV в 0.12%.

HRTS
Tema Obesity & Cardiometabolic ETF
XLV
Health Care Select Sector SPDR Fund
Более глубокая аналитика с помощью инструмента анализа портфеля - протестируйте доходность, оцените риски, сравните с бенчмарками и многое другое

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности HRTS и XLV

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
HRTS
Ранг риск-скорректированной доходности HRTS, с текущим значением в 44
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа HRTS, с текущим значением в 44
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HRTS, с текущим значением в 44
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HRTS, с текущим значением в 44
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HRTS, с текущим значением в 22
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HRTS, с текущим значением в 66
Ранг коэф-та Мартина
XLV
Ранг риск-скорректированной доходности XLV, с текущим значением в 66
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа XLV, с текущим значением в 77
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XLV, с текущим значением в 66
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XLV, с текущим значением в 66
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XLV, с текущим значением в 44
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XLV, с текущим значением в 77
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение HRTS c XLV - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Tema Obesity & Cardiometabolic ETF (HRTS) и Health Care Select Sector SPDR Fund (XLV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа HRTS на текущий момент составляет -0.52, что ниже коэффициента Шарпа XLV равного -0.31. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа HRTS и XLV, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Переходите к калькулятору коэффициента Шарпа, чтобы проанализировать любую акцию или портфель

Дивиденды

Сравнение дивидендов HRTS и XLV

Дивидендная доходность HRTS за последние двенадцать месяцев составляет около 1.69%, что меньше доходности XLV в 1.76%

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
HRTS
Tema Obesity & Cardiometabolic ETF		1.69%1.62%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
XLV
Health Care Select Sector SPDR Fund		1.76%1.67%1.59%1.47%1.33%1.49%2.17%1.57%1.47%1.60%1.43%1.35%

Просадки

Сравнение просадок HRTS и XLV

Максимальная просадка HRTS за все время составила -25.81%, что меньше максимальной просадки XLV в -39.17%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HRTS и XLV.

Загрузка...

Переходите к калькулятору просадок, чтобы получить больше вариантов анализа, включая расчет просадок с учетом инфляции и многое другое

Волатильность

Сравнение волатильности HRTS и XLV

Tema Obesity & Cardiometabolic ETF (HRTS) и Health Care Select Sector SPDR Fund (XLV) имеют волатильность 7.76% и 7.59% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...