PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение HRTS с XLV
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение HRTS с XLV

Последнее обновление 15 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Tema Obesity & Cardiometabolic ETF (HRTS) и Health Care Select Sector SPDR Fund (XLV).

HRTS и XLV являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. HRTS - это активно управляемый фонд от Tema. Фонд был запущен 20 нояб. 2023 г.. XLV - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность Health Care Select Sector. Фонд был запущен 16 дек. 1998 г..

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: HRTS или XLV.

Корреляция

Корреляция между HRTS и XLV составляет 0.51 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Доходность

Сравнение доходности HRTS и XLV

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Tema Obesity & Cardiometabolic ETF (HRTS) и Health Care Select Sector SPDR Fund (XLV). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

HRTS:

-0.75

XLV:

-0.59

Коэф-т Сортино

HRTS:

-0.88

XLV:

-0.68

Коэф-т Омега

HRTS:

0.89

XLV:

0.91

Коэф-т Кальмара

HRTS:

-0.60

XLV:

-0.52

Коэф-т Мартина

HRTS:

-1.27

XLV:

-1.33

Индекс Язвы

HRTS:

12.17%

XLV:

6.66%

Дневная вол-ть

HRTS:

21.15%

XLV:

15.61%

Макс. просадка

HRTS:

-25.81%

XLV:

-39.17%

Текущая просадка

HRTS:

-24.40%

XLV:

-17.11%

Доходность по периодам

С начала года, HRTS показывает доходность -7.34%, что значительно ниже, чем у XLV с доходностью -6.03%.

HRTS

С начала года

-7.34%

1 месяц

-4.19%

6 месяцев

-17.43%

1 год

-15.68%

5 лет

N/A

10 лет

N/A

XLV

С начала года

-6.03%

1 месяц

-7.05%

6 месяцев

-11.56%

1 год

-9.17%

5 лет

6.79%

10 лет

7.43%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Сравнение комиссий HRTS и XLV

HRTS берет комиссию в 0.75%, что несколько больше комиссии XLV в 0.12%.

HRTS
Tema Obesity & Cardiometabolic ETF
XLV
Health Care Select Sector SPDR Fund

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности HRTS и XLV

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
HRTS
Ранг риск-скорректированной доходности HRTS, с текущим значением в 22
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа HRTS, с текущим значением в 11
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HRTS, с текущим значением в 22
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HRTS, с текущим значением в 22
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HRTS, с текущим значением в 11
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HRTS, с текущим значением в 22
Ранг коэф-та Мартина
XLV
Ранг риск-скорректированной доходности XLV, с текущим значением в 22
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа XLV, с текущим значением в 33
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XLV, с текущим значением в 33
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XLV, с текущим значением в 33
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XLV, с текущим значением в 11
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XLV, с текущим значением в 22
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение HRTS c XLV - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Tema Obesity & Cardiometabolic ETF (HRTS) и Health Care Select Sector SPDR Fund (XLV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа HRTS на текущий момент составляет -0.75, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа XLV равному -0.59. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа HRTS и XLV, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Дивиденды

Сравнение дивидендов HRTS и XLV

Дивидендная доходность HRTS за последние двенадцать месяцев составляет около 1.75%, что меньше доходности XLV в 1.81%

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
HRTS
Tema Obesity & Cardiometabolic ETF		1.75%1.63%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
XLV
Health Care Select Sector SPDR Fund		1.81%1.67%1.59%1.47%1.33%1.49%2.17%1.57%1.47%1.60%1.43%1.35%

Просадки

Сравнение просадок HRTS и XLV

Максимальная просадка HRTS за все время составила -25.81%, что меньше максимальной просадки XLV в -39.17%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HRTS и XLV. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Загрузка...

Волатильность

Сравнение волатильности HRTS и XLV

Tema Obesity & Cardiometabolic ETF (HRTS) и Health Care Select Sector SPDR Fund (XLV) имеют волатильность 7.57% и 7.35% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...