Сравнение HRTS с XLV
HRTS (Tema Obesity & Cardiometabolic ETF) and XLV (State Street Health Care Select Sector SPDR ETF) are both Health & Biotech Equities funds. HRTS is actively managed, while XLV is passively managed. Over the past year, HRTS returned 28.51% vs 22.63% for XLV. A 0.75 correlation means they provide meaningful diversification when combined. HRTS charges 0.75%/yr vs 0.08%/yr for XLV.
Доходность
Сравнение доходности HRTS и XLV
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, HRTS показывает доходность 3.50%, что значительно ниже, чем у XLV с доходностью 5.41%.
HRTS
- 1 день
- 1.51%
- 1 месяц
- 6.49%
- 6 месяцев
- 1.90%
- С начала года
- 3.50%
- 1 год
- 28.51%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
XLV
- 1 день
- 2.22%
- 1 месяц
- 6.26%
- 6 месяцев
- 3.96%
- С начала года
- 5.41%
- 1 год
- 22.63%
- 3 года*
- 9.08%
- 5 лет*
- 6.41%
- 10 лет*
- 9.95%
Сравнение доходности по годам HRTS и XLV
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
HRTS Tema Obesity & Cardiometabolic ETF | 3.50% | 23.93% | -4.30% | 13.88% |
XLV State Street Health Care Select Sector SPDR ETF | 5.41% | 14.50% | 2.47% | 6.17% |
Correlation
The correlation between HRTS and XLV is 0.88, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.88 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 21 нояб. 2023 г. | 0.75 |
The correlation between HRTS and XLV shifts across timeframes, from 0.75 (all time) to 0.88 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение распределения секторов HRTS и XLV
Секторы
HRTS
XLV
Здравоохранение
Сырьевые материалы
-
-
Коммуникационные услуги
-
-
Потребительский циклический сектор
-
-
Потребительский защитный сектор
-
-
Энергетика
-
-
Финансовые услуги
-
-
Промышленность
-
-
Недвижимость
-
-
Технологии
-
-
Коммунальные услуги
-
-
Здравоохранение
HRTS
XLV
Сырьевые материалы
HRTS
-
XLV
-
Коммуникационные услуги
HRTS
-
XLV
-
Потребительский циклический сектор
HRTS
-
XLV
-
Потребительский защитный сектор
HRTS
-
XLV
-
Энергетика
HRTS
-
XLV
-
Финансовые услуги
HRTS
-
XLV
-
Промышленность
HRTS
-
XLV
-
Недвижимость
HRTS
-
XLV
-
Технологии
HRTS
-
XLV
-
Коммунальные услуги
HRTS
-
XLV
-
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
HRTS vs. XLV — Ранг доходности на риск
HRTS
XLV
Сравнение HRTS c XLV - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Tema Obesity & Cardiometabolic ETF (HRTS) и State Street Health Care Select Sector SPDR ETF (XLV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| HRTS | XLV | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.30 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.38 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.30 | 1.25 | +0.04 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.60 | 2.17 | +0.43 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 6.25 | 5.14 | +1.12 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок HRTS и XLV
Максимальная просадка HRTS за все время составила -25.81%, что меньше максимальной просадки XLV в -39.17%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HRTS и XLV.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| HRTS | XLV | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -25.81% | -39.17% | +13.36% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.01% | -10.47% | -0.54% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -17.11% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -17.11% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -28.40% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.77% | -1.61% | -1.16% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -8.79% | -7.10% | -1.69% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.57% | 4.42% | +0.15% |
Волатильность
Сравнение волатильности HRTS и XLV
Текущая волатильность для Tema Obesity & Cardiometabolic ETF (HRTS) составляет 5.47%, в то время как у State Street Health Care Select Sector SPDR ETF (XLV) волатильность равна 6.40%. Это указывает на то, что HRTS испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с XLV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| HRTS | XLV | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.47% | 6.40% | -0.93% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 12.26% | 11.88% | +0.38% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 16.50% | 15.88% | +0.62% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 19.11% | 14.99% | +4.12% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 19.11% | 16.62% | +2.49% |
Сравнение комиссий HRTS и XLV
HRTS берет комиссию в 0.75%, что несколько больше комиссии XLV в 0.08%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов HRTS и XLV
Дивидендная доходность HRTS за последние двенадцать месяцев составляет около 1.29%, что меньше доходности XLV в 1.57%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HRTS Tema Obesity & Cardiometabolic ETF | 1.29% | 1.34% | 1.63% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
XLV State Street Health Care Select Sector SPDR ETF | 1.57% | 1.60% | 1.67% | 1.59% | 1.47% | 1.33% | 1.49% | 2.17% | 1.57% | 1.47% | 1.60% | 1.43% |
Часто задаваемые вопросы
HRTS and XLV have a correlation of 0.88, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
XLV has higher volatility (6.40%) compared to HRTS (5.47%). In terms of maximum drawdown, HRTS dropped -25.81% vs XLV's -39.17%.
On 1-year performance, HRTS leads with 28.51% vs 22.63% for XLV. On fees, XLV is cheaper at 0.08% per year. On volatility, HRTS has been the lower-risk option at 5.47%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, HRTS has performed better with a 28.51% return vs 22.63%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
XLV is cheaper with a 0.08% expense ratio, compared with 0.75% for HRTS.
XLV has the higher dividend yield at 1.57%, compared with 1.29% for HRTS.
They also come from different issuers: Tema and State Street. Their fees differ too: 0.75% for HRTS and 0.08% for XLV.
HRTS currently has the higher Sharpe Ratio (1.74 vs 1.43), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для HRTS и XLV
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор