PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение HRTS с SMH
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение HRTS с SMH

Последнее обновление 21 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Tema Obesity & Cardiometabolic ETF (HRTS) и VanEck Vectors Semiconductor ETF (SMH).

HRTS и SMH являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. HRTS - это активно управляемый фонд от Tema. Фонд был запущен 20 нояб. 2023 г.. SMH - это пассивный фонд от VanEck, который отслеживает доходность MVIS US Listed Semiconductor 25 Index. Фонд был запущен 20 дек. 2011 г..

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: HRTS или SMH.

Корреляция

Корреляция между HRTS и SMH составляет 0.54 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Доходность

Сравнение доходности HRTS и SMH

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Tema Obesity & Cardiometabolic ETF (HRTS) и VanEck Vectors Semiconductor ETF (SMH). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

HRTS:

-0.61

SMH:

0.12

Коэф-т Сортино

HRTS:

-0.75

SMH:

0.50

Коэф-т Омега

HRTS:

0.90

SMH:

1.07

Коэф-т Кальмара

HRTS:

-0.53

SMH:

0.17

Коэф-т Мартина

HRTS:

-1.09

SMH:

0.40

Индекс Язвы

HRTS:

12.48%

SMH:

15.35%

Дневная вол-ть

HRTS:

21.18%

SMH:

43.24%

Макс. просадка

HRTS:

-25.81%

SMH:

-83.29%

Текущая просадка

HRTS:

-20.86%

SMH:

-12.32%

Доходность по периодам

С начала года, HRTS показывает доходность -3.01%, что значительно ниже, чем у SMH с доходностью 1.39%.

HRTS

С начала года

-3.01%

1 месяц

1.12%

6 месяцев

-6.82%

1 год

-12.93%

3 года

N/A

5 лет

N/A

10 лет

N/A

SMH

С начала года

1.39%

1 месяц

27.53%

6 месяцев

1.00%

1 год

4.95%

3 года

30.05%

5 лет

29.84%

10 лет

25.25%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Tema Obesity & Cardiometabolic ETF

VanEck Vectors Semiconductor ETF

Сравнение комиссий HRTS и SMH

HRTS берет комиссию в 0.75%, что несколько больше комиссии SMH в 0.35%.

HRTS
Tema Obesity & Cardiometabolic ETF
SMH
VanEck Vectors Semiconductor ETF

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности HRTS и SMH

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
HRTS
Ранг риск-скорректированной доходности HRTS, с текущим значением в 22
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа HRTS, с текущим значением в 33
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HRTS, с текущим значением в 22
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HRTS, с текущим значением в 22
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HRTS, с текущим значением в 11
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HRTS, с текущим значением в 33
Ранг коэф-та Мартина
SMH
Ранг риск-скорректированной доходности SMH, с текущим значением в 2727
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа SMH, с текущим значением в 2121
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SMH, с текущим значением в 3131
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SMH, с текущим значением в 3030
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SMH, с текущим значением в 2828
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SMH, с текущим значением в 2323
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение HRTS c SMH - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Tema Obesity & Cardiometabolic ETF (HRTS) и VanEck Vectors Semiconductor ETF (SMH). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа HRTS на текущий момент составляет -0.61, что ниже коэффициента Шарпа SMH равного 0.12. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа HRTS и SMH, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Дивиденды

Сравнение дивидендов HRTS и SMH

Дивидендная доходность HRTS за последние двенадцать месяцев составляет около 1.67%, что больше доходности SMH в 0.44%

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
HRTS
Tema Obesity & Cardiometabolic ETF		1.67%1.62%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
SMH
VanEck Vectors Semiconductor ETF		0.44%0.44%0.60%1.18%0.51%0.69%1.50%1.88%1.43%0.80%2.14%1.16%

Просадки

Сравнение просадок HRTS и SMH

Максимальная просадка HRTS за все время составила -25.81%, что меньше максимальной просадки SMH в -83.29%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HRTS и SMH. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Загрузка...

Волатильность

Сравнение волатильности HRTS и SMH

Текущая волатильность для Tema Obesity & Cardiometabolic ETF (HRTS) составляет 7.71%, в то время как у VanEck Vectors Semiconductor ETF (SMH) волатильность равна 8.96%. Это указывает на то, что HRTS испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SMH. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...