PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение HRTS с SMH
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение HRTS с SMH

Последнее обновление 29 апр. 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Tema Obesity & Cardiometabolic ETF (HRTS) и VanEck Vectors Semiconductor ETF (SMH).

HRTS и SMH являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. HRTS - это активно управляемый фонд от Tema. Фонд был запущен 20 нояб. 2023 г.. SMH - это пассивный фонд от VanEck, который отслеживает доходность MVIS US Listed Semiconductor 25 Index. Фонд был запущен 20 дек. 2011 г..

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: HRTS или SMH.

Корреляция

Корреляция между HRTS и SMH составляет 0.56 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.6

Доходность

Сравнение доходности HRTS и SMH

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Tema Obesity & Cardiometabolic ETF (HRTS) и VanEck Vectors Semiconductor ETF (SMH). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.
0.00%10.00%20.00%30.00%40.00%50.00%60.00%70.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
8.88%
31.01%
HRTS
SMH

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

HRTS:

-0.38

SMH:

0.04

Коэф-т Сортино

HRTS:

-0.38

SMH:

0.36

Коэф-т Омега

HRTS:

0.95

SMH:

1.05

Коэф-т Кальмара

HRTS:

-0.30

SMH:

0.05

Коэф-т Мартина

HRTS:

-0.68

SMH:

0.12

Индекс Язвы

HRTS:

11.30%

SMH:

14.60%

Дневная вол-ть

HRTS:

20.34%

SMH:

43.05%

Макс. просадка

HRTS:

-25.81%

SMH:

-83.29%

Текущая просадка

HRTS:

-19.25%

SMH:

-24.78%

Доходность по периодам

С начала года, HRTS показывает доходность -1.04%, что значительно выше, чем у SMH с доходностью -13.02%.

HRTS

С начала года

-1.04%

1 месяц

-3.05%

6 месяцев

-13.52%

1 год

-6.19%

5 лет

N/A

10 лет

N/A

SMH

С начала года

-13.02%

1 месяц

-0.72%

6 месяцев

-15.77%

1 год

-2.78%

5 лет

25.82%

10 лет

23.59%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Сравнение комиссий HRTS и SMH

HRTS берет комиссию в 0.75%, что несколько больше комиссии SMH в 0.35%.

HRTS
Tema Obesity & Cardiometabolic ETF
График комиссии HRTS с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
HRTS: 0.75%
SMH
VanEck Vectors Semiconductor ETF
График комиссии SMH с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
SMH: 0.35%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности HRTS и SMH

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
HRTS
Ранг риск-скорректированной доходности HRTS, с текущим значением в 88
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа HRTS, с текущим значением в 77
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HRTS, с текущим значением в 77
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HRTS, с текущим значением в 77
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HRTS, с текущим значением в 66
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HRTS, с текущим значением в 1010
Ранг коэф-та Мартина
SMH
Ранг риск-скорректированной доходности SMH, с текущим значением в 2828
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа SMH, с текущим значением в 2424
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SMH, с текущим значением в 3434
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SMH, с текущим значением в 3333
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SMH, с текущим значением в 2626
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SMH, с текущим значением в 2424
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение HRTS c SMH - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Tema Obesity & Cardiometabolic ETF (HRTS) и VanEck Vectors Semiconductor ETF (SMH). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Коэффициент Шарпа HRTS, с текущим значением в -0.38, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.00
HRTS: -0.38
SMH: 0.04
Коэффициент Сортино HRTS, с текущим значением в -0.38, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.00
HRTS: -0.38
SMH: 0.36
Коэффициент Омега HRTS, с текущим значением в 0.95, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.50
HRTS: 0.95
SMH: 1.05
Коэффициент Кальмара HRTS, с текущим значением в -0.30, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.0012.00
HRTS: -0.30
SMH: 0.05
Коэффициент Мартина HRTS, с текущим значением в -0.68, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.00
HRTS: -0.68
SMH: 0.12

Показатель коэффициента Шарпа HRTS на текущий момент составляет -0.38, что ниже коэффициента Шарпа SMH равного 0.04. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа HRTS и SMH, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-1.00-0.500.000.501.001.50December2025FebruaryMarchApril
-0.38
0.04
HRTS
SMH

Дивиденды

Сравнение дивидендов HRTS и SMH

Дивидендная доходность HRTS за последние двенадцать месяцев составляет около 1.64%, что больше доходности SMH в 0.51%

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
HRTS
Tema Obesity & Cardiometabolic ETF		1.64%1.62%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
SMH
VanEck Vectors Semiconductor ETF		0.51%0.44%0.60%1.18%0.51%0.69%1.50%1.88%1.43%0.80%2.14%1.16%

Просадки

Сравнение просадок HRTS и SMH

Максимальная просадка HRTS за все время составила -25.81%, что меньше максимальной просадки SMH в -83.29%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HRTS и SMH. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

-40.00%-30.00%-20.00%-10.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-19.25%
-24.78%
HRTS
SMH

Волатильность

Сравнение волатильности HRTS и SMH

Текущая волатильность для Tema Obesity & Cardiometabolic ETF (HRTS) составляет 10.15%, в то время как у VanEck Vectors Semiconductor ETF (SMH) волатильность равна 23.86%. Это указывает на то, что HRTS испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SMH. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

5.00%10.00%15.00%20.00%25.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
10.15%
23.86%
HRTS
SMH