PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение HRTS с VOO
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение HRTS с VOO

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Tema Obesity & Cardiometabolic ETF (HRTS) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO).

HRTS и VOO являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. HRTS - это активно управляемый фонд от Tema. Фонд был запущен 20 нояб. 2023 г.. VOO - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 7 сент. 2010 г..

Доходность

Сравнение доходности HRTS и VOO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Tema Obesity & Cardiometabolic ETF (HRTS) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам HRTS и VOO

2026 (YTD)202520242023
HRTS
Tema Obesity & Cardiometabolic ETF		-3.74%23.93%-4.30%14.97%
VOO
Vanguard S&P 500 ETF		-3.66%17.82%24.98%5.35%

Доходность по периодам

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: HRTS показывает доходность -3.74%, а VOO немного выше – -3.66%.

HRTS

1 день
0.84%
1 месяц
-4.98%
С начала года
-3.74%
6 месяцев
8.13%
1 год
20.39%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

VOO

1 день
0.79%
1 месяц
-4.29%
С начала года
-3.66%
6 месяцев
-1.41%
1 год
18.17%
3 года*
18.58%
5 лет*
11.93%
10 лет*
14.14%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Tema Obesity & Cardiometabolic ETF

Vanguard S&P 500 ETF

Часто сравнивают с HRTS:
HRTS с OZEMHRTS с SMHHRTS с IYHHRTS с XLVHRTS с AIRRHRTS с SCHDHRTS с QQQ
Часто сравнивают с VOO:
VOO с VTIVOO с QQQVOO с SCHDVOO с VTVOO с SPYVOO с FXAIXVOO с IVV

Сравнение комиссий HRTS и VOO

HRTS берет комиссию в 0.75%, что несколько больше комиссии VOO в 0.03%.

HRTS
Tema Obesity & Cardiometabolic ETF
VOO
Vanguard S&P 500 ETF

Доходность на риск

HRTS vs. VOO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
HRTS
Ранг доходности на риск HRTS: 5353
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа HRTS: 5858
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HRTS: 5656
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HRTS: 4949
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HRTS: 5757
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HRTS: 4646
Ранг коэф-та Мартина
VOO
Ранг доходности на риск VOO: 6060
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VOO: 5454
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VOO: 5757
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VOO: 6161
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VOO: 5959
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VOO: 6969
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение HRTS c VOO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Tema Obesity & Cardiometabolic ETF (HRTS) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

HRTSVOODifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.07

1.01

+0.07

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.54

1.53

+0.01

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.20

1.23

-0.04

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.58

1.55

+0.03

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

4.72

7.31

-2.59

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

HRTS vs. VOO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа HRTS на текущий момент составляет 1.07, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа VOO равному 1.01. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа HRTS и VOO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

HRTSVOOРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.07

1.01

+0.07

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.71

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.79

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.64

0.83

-0.19

Корреляция

Корреляция между HRTS и VOO составляет 0.52 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов HRTS и VOO

Дивидендная доходность HRTS за последние двенадцать месяцев составляет около 1.39%, что больше доходности VOO в 1.18%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
HRTS
Tema Obesity & Cardiometabolic ETF		1.39%1.34%1.63%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
VOO
Vanguard S&P 500 ETF		1.18%1.13%1.24%1.46%1.69%1.25%1.54%1.88%2.06%1.78%2.02%2.10%

Просадки

Сравнение просадок HRTS и VOO

Максимальная просадка HRTS за все время составила -25.81%, что меньше максимальной просадки VOO в -33.99%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HRTS и VOO.

Загрузка...

Показатели просадок

HRTSVOOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-25.81%

-33.99%

+8.18%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.01%

-11.98%

+0.97%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-24.52%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-33.99%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-7.25%

-5.55%

-1.70%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-9.12%

-3.72%

-5.40%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.69%

2.55%

+1.14%

Волатильность

Сравнение волатильности HRTS и VOO

Tema Obesity & Cardiometabolic ETF (HRTS) имеет более высокую волатильность в 5.94% по сравнению с Vanguard S&P 500 ETF (VOO) с волатильностью 5.34%. Это указывает на то, что HRTS испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VOO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

HRTSVOOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.94%

5.34%

+0.60%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.02%

9.47%

+1.55%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

19.25%

18.11%

+1.14%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

19.27%

16.82%

+2.45%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

19.27%

17.99%

+1.28%