PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение HRTS с VOO
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение HRTS с VOO

Последнее обновление 29 апр. 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Tema Obesity & Cardiometabolic ETF (HRTS) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO).

HRTS и VOO являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. HRTS - это активно управляемый фонд от Tema. Фонд был запущен 20 нояб. 2023 г.. VOO - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 7 сент. 2010 г..

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: HRTS или VOO.

Корреляция

Корреляция между HRTS и VOO составляет 0.56 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.6

Доходность

Сравнение доходности HRTS и VOO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Tema Obesity & Cardiometabolic ETF (HRTS) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.
0.00%10.00%20.00%30.00%40.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
8.88%
24.17%
HRTS
VOO

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

HRTS:

-0.38

VOO:

0.55

Коэф-т Сортино

HRTS:

-0.38

VOO:

0.89

Коэф-т Омега

HRTS:

0.95

VOO:

1.13

Коэф-т Кальмара

HRTS:

-0.30

VOO:

0.56

Коэф-т Мартина

HRTS:

-0.68

VOO:

2.28

Индекс Язвы

HRTS:

11.30%

VOO:

4.60%

Дневная вол-ть

HRTS:

20.34%

VOO:

19.19%

Макс. просадка

HRTS:

-25.81%

VOO:

-33.99%

Текущая просадка

HRTS:

-19.25%

VOO:

-9.85%

Доходность по периодам

С начала года, HRTS показывает доходность -1.04%, что значительно выше, чем у VOO с доходностью -5.69%.

HRTS

С начала года

-1.04%

1 месяц

-3.05%

6 месяцев

-13.52%

1 год

-6.19%

5 лет

N/A

10 лет

N/A

VOO

С начала года

-5.69%

1 месяц

-0.86%

6 месяцев

-4.52%

1 год

9.85%

5 лет

15.26%

10 лет

12.13%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Сравнение комиссий HRTS и VOO

HRTS берет комиссию в 0.75%, что несколько больше комиссии VOO в 0.03%.

HRTS
Tema Obesity & Cardiometabolic ETF
График комиссии HRTS с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
HRTS: 0.75%
VOO
Vanguard S&P 500 ETF
График комиссии VOO с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
VOO: 0.03%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности HRTS и VOO

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
HRTS
Ранг риск-скорректированной доходности HRTS, с текущим значением в 88
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа HRTS, с текущим значением в 77
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HRTS, с текущим значением в 77
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HRTS, с текущим значением в 77
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HRTS, с текущим значением в 66
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HRTS, с текущим значением в 1010
Ранг коэф-та Мартина
VOO
Ранг риск-скорректированной доходности VOO, с текущим значением в 6464
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа VOO, с текущим значением в 6262
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VOO, с текущим значением в 6262
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VOO, с текущим значением в 6464
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VOO, с текущим значением в 6767
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VOO, с текущим значением в 6565
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение HRTS c VOO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Tema Obesity & Cardiometabolic ETF (HRTS) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Коэффициент Шарпа HRTS, с текущим значением в -0.38, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.00
HRTS: -0.38
VOO: 0.55
Коэффициент Сортино HRTS, с текущим значением в -0.38, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.00
HRTS: -0.38
VOO: 0.89
Коэффициент Омега HRTS, с текущим значением в 0.95, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.50
HRTS: 0.95
VOO: 1.13
Коэффициент Кальмара HRTS, с текущим значением в -0.30, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.0012.00
HRTS: -0.30
VOO: 0.56
Коэффициент Мартина HRTS, с текущим значением в -0.68, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.00
HRTS: -0.68
VOO: 2.28

Показатель коэффициента Шарпа HRTS на текущий момент составляет -0.38, что ниже коэффициента Шарпа VOO равного 0.55. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа HRTS и VOO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-1.000.001.002.003.00December2025FebruaryMarchApril
-0.38
0.55
HRTS
VOO

Дивиденды

Сравнение дивидендов HRTS и VOO

Дивидендная доходность HRTS за последние двенадцать месяцев составляет около 1.64%, что больше доходности VOO в 1.38%

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
HRTS
Tema Obesity & Cardiometabolic ETF		1.64%1.62%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
VOO
Vanguard S&P 500 ETF		1.38%1.24%1.46%1.69%1.25%1.54%1.88%2.06%1.78%2.02%2.10%1.85%

Просадки

Сравнение просадок HRTS и VOO

Максимальная просадка HRTS за все время составила -25.81%, что меньше максимальной просадки VOO в -33.99%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HRTS и VOO. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

-25.00%-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-19.25%
-9.85%
HRTS
VOO

Волатильность

Сравнение волатильности HRTS и VOO

Текущая волатильность для Tema Obesity & Cardiometabolic ETF (HRTS) составляет 10.15%, в то время как у Vanguard S&P 500 ETF (VOO) волатильность равна 13.96%. Это указывает на то, что HRTS испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VOO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

2.00%4.00%6.00%8.00%10.00%12.00%14.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
10.15%
13.96%
HRTS
VOO