PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение HRTS с IYH
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение HRTS с IYH

Последнее обновление 21 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Tema Obesity & Cardiometabolic ETF (HRTS) и iShares U.S. Healthcare ETF (IYH).

HRTS и IYH являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. HRTS - это активно управляемый фонд от Tema. Фонд был запущен 20 нояб. 2023 г.. IYH - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность Dow Jones U.S. Health Care Index. Фонд был запущен 12 июн. 2000 г..

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: HRTS или IYH.

Корреляция

Корреляция между HRTS и IYH составляет 0.53 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Доходность

Сравнение доходности HRTS и IYH

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Tema Obesity & Cardiometabolic ETF (HRTS) и iShares U.S. Healthcare ETF (IYH). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

HRTS:

-0.61

IYH:

-0.43

Коэф-т Сортино

HRTS:

-0.75

IYH:

-0.49

Коэф-т Омега

HRTS:

0.90

IYH:

0.94

Коэф-т Кальмара

HRTS:

-0.53

IYH:

-0.39

Коэф-т Мартина

HRTS:

-1.09

IYH:

-0.95

Индекс Язвы

HRTS:

12.48%

IYH:

7.30%

Дневная вол-ть

HRTS:

21.18%

IYH:

16.00%

Макс. просадка

HRTS:

-25.81%

IYH:

-43.13%

Текущая просадка

HRTS:

-20.86%

IYH:

-14.27%

Доходность по периодам

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: HRTS показывает доходность -3.01%, а IYH немного ниже – -3.02%.

HRTS

С начала года

-3.01%

1 месяц

1.12%

6 месяцев

-6.82%

1 год

-12.93%

3 года

N/A

5 лет

N/A

10 лет

N/A

IYH

С начала года

-3.02%

1 месяц

0.05%

6 месяцев

-4.69%

1 год

-6.89%

3 года

2.48%

5 лет

6.94%

10 лет

7.33%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Tema Obesity & Cardiometabolic ETF

iShares U.S. Healthcare ETF

Сравнение комиссий HRTS и IYH

HRTS берет комиссию в 0.75%, что несколько больше комиссии IYH в 0.43%.

HRTS
Tema Obesity & Cardiometabolic ETF
IYH
iShares U.S. Healthcare ETF

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности HRTS и IYH

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
HRTS
Ранг риск-скорректированной доходности HRTS, с текущим значением в 22
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа HRTS, с текущим значением в 33
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HRTS, с текущим значением в 22
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HRTS, с текущим значением в 22
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HRTS, с текущим значением в 11
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HRTS, с текущим значением в 33
Ранг коэф-та Мартина
IYH
Ранг риск-скорректированной доходности IYH, с текущим значением в 55
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа IYH, с текущим значением в 66
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IYH, с текущим значением в 55
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IYH, с текущим значением в 55
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IYH, с текущим значением в 33
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IYH, с текущим значением в 55
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение HRTS c IYH - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Tema Obesity & Cardiometabolic ETF (HRTS) и iShares U.S. Healthcare ETF (IYH). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа HRTS на текущий момент составляет -0.61, что ниже коэффициента Шарпа IYH равного -0.43. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа HRTS и IYH, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Дивиденды

Сравнение дивидендов HRTS и IYH

Дивидендная доходность HRTS за последние двенадцать месяцев составляет около 1.67%, что больше доходности IYH в 1.28%

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
HRTS
Tema Obesity & Cardiometabolic ETF		1.67%1.62%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
IYH
iShares U.S. Healthcare ETF		1.28%1.25%1.18%1.10%0.94%1.16%1.14%1.95%1.10%1.29%2.02%1.05%

Просадки

Сравнение просадок HRTS и IYH

Максимальная просадка HRTS за все время составила -25.81%, что меньше максимальной просадки IYH в -43.13%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HRTS и IYH. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Загрузка...

Волатильность

Сравнение волатильности HRTS и IYH

Tema Obesity & Cardiometabolic ETF (HRTS) и iShares U.S. Healthcare ETF (IYH) имеют волатильность 7.71% и 7.65% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...