PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение HRTS с AIRR
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение HRTS с AIRR

Последнее обновление 21 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Tema Obesity & Cardiometabolic ETF (HRTS) и First Trust RBA American Industrial Renaissance ETF (AIRR).

HRTS и AIRR являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. HRTS - это активно управляемый фонд от Tema. Фонд был запущен 20 нояб. 2023 г.. AIRR - это пассивный фонд от First Trust, который отслеживает доходность Richard Bernstein Advisors American Industrial Renaissance (TR). Фонд был запущен 10 мар. 2014 г..

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: HRTS или AIRR.

Корреляция

Корреляция между HRTS и AIRR составляет 0.54 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Доходность

Сравнение доходности HRTS и AIRR

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Tema Obesity & Cardiometabolic ETF (HRTS) и First Trust RBA American Industrial Renaissance ETF (AIRR). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

HRTS:

-0.61

AIRR:

0.35

Коэф-т Сортино

HRTS:

-0.75

AIRR:

0.79

Коэф-т Омега

HRTS:

0.90

AIRR:

1.10

Коэф-т Кальмара

HRTS:

-0.53

AIRR:

0.42

Коэф-т Мартина

HRTS:

-1.09

AIRR:

1.12

Индекс Язвы

HRTS:

12.48%

AIRR:

10.51%

Дневная вол-ть

HRTS:

21.18%

AIRR:

28.99%

Макс. просадка

HRTS:

-25.81%

AIRR:

-42.37%

Текущая просадка

HRTS:

-20.86%

AIRR:

-9.89%

Доходность по периодам

С начала года, HRTS показывает доходность -3.01%, что значительно ниже, чем у AIRR с доходностью 0.63%.

HRTS

С начала года

-3.01%

1 месяц

1.12%

6 месяцев

-6.82%

1 год

-12.93%

3 года

N/A

5 лет

N/A

10 лет

N/A

AIRR

С начала года

0.63%

1 месяц

15.22%

6 месяцев

-6.74%

1 год

10.15%

3 года

26.95%

5 лет

28.89%

10 лет

15.72%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Tema Obesity & Cardiometabolic ETF

First Trust RBA American Industrial Renaissance ETF

Сравнение комиссий HRTS и AIRR

HRTS берет комиссию в 0.75%, что несколько больше комиссии AIRR в 0.70%.

HRTS
Tema Obesity & Cardiometabolic ETF
AIRR
First Trust RBA American Industrial Renaissance ETF

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности HRTS и AIRR

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
HRTS
Ранг риск-скорректированной доходности HRTS, с текущим значением в 22
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа HRTS, с текущим значением в 33
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HRTS, с текущим значением в 22
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HRTS, с текущим значением в 22
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HRTS, с текущим значением в 11
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HRTS, с текущим значением в 33
Ранг коэф-та Мартина
AIRR
Ранг риск-скорректированной доходности AIRR, с текущим значением в 4343
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа AIRR, с текущим значением в 3737
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AIRR, с текущим значением в 4747
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AIRR, с текущим значением в 4242
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AIRR, с текущим значением в 4949
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AIRR, с текущим значением в 3838
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение HRTS c AIRR - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Tema Obesity & Cardiometabolic ETF (HRTS) и First Trust RBA American Industrial Renaissance ETF (AIRR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа HRTS на текущий момент составляет -0.61, что ниже коэффициента Шарпа AIRR равного 0.35. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа HRTS и AIRR, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Дивиденды

Сравнение дивидендов HRTS и AIRR

Дивидендная доходность HRTS за последние двенадцать месяцев составляет около 1.67%, что больше доходности AIRR в 0.27%

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
HRTS
Tema Obesity & Cardiometabolic ETF		1.67%1.62%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
AIRR
First Trust RBA American Industrial Renaissance ETF		0.27%0.18%0.23%0.12%0.05%0.10%0.20%0.43%0.30%0.08%0.47%0.37%

Просадки

Сравнение просадок HRTS и AIRR

Максимальная просадка HRTS за все время составила -25.81%, что меньше максимальной просадки AIRR в -42.37%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HRTS и AIRR. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Загрузка...

Волатильность

Сравнение волатильности HRTS и AIRR

Tema Obesity & Cardiometabolic ETF (HRTS) имеет более высокую волатильность в 7.71% по сравнению с First Trust RBA American Industrial Renaissance ETF (AIRR) с волатильностью 6.63%. Это указывает на то, что HRTS испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с AIRR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...