Сравнение PJP с GSG
PJP (Invesco Dynamic Pharmaceuticals ETF) and GSG (iShares S&P GSCI Commodity-Indexed Trust) are both exchange-traded funds - PJP is a Health & Biotech Equities fund tracking the Dynamic Pharmaceuticals Intellidex Index, while GSG is a Commodities fund tracking the S&P GSCI Total Return Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, PJP returned 7.10%/yr vs 7.61%/yr for GSG. At a 0.17 correlation, their price movements are largely independent. PJP charges 0.58%/yr vs 0.75%/yr for GSG.
Доходность
Сравнение доходности PJP и GSG
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, PJP показывает доходность 14.82%, что значительно ниже, чем у GSG с доходностью 33.95%. За последние 10 лет акции PJP уступали акциям GSG по среднегодовой доходности: 7.10% против 7.61% соответственно.
PJP
- 1 день
- 1.96%
- 1 месяц
- 6.00%
- 6 месяцев
- 14.57%
- С начала года
- 14.82%
- 1 год
- 44.94%
- 3 года*
- 17.90%
- 5 лет*
- 9.79%
- 10 лет*
- 7.10%
GSG
- 1 день
- -0.93%
- 1 месяц
- 4.15%
- 6 месяцев
- 29.74%
- С начала года
- 33.95%
- 1 год
- 37.41%
- 3 года*
- 15.32%
- 5 лет*
- 14.20%
- 10 лет*
- 7.61%
Сравнение доходности по годам PJP и GSG
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PJP Invesco Dynamic Pharmaceuticals ETF | 14.82% | 27.98% | 9.63% | -2.18% | -2.16% | 14.58% | 11.29% | 4.64% | -1.78% | 15.30% |
GSG iShares S&P GSCI Commodity-Indexed Trust | 33.95% | 5.93% | 8.52% | -5.51% | 24.08% | 38.77% | -23.94% | 15.62% | -13.88% | 3.89% |
Correlation
The correlation between PJP and GSG is -0.24, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.24 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | -0.10 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.00 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.11 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 21 июл. 2006 г. | 0.17 |
The correlation between PJP and GSG shifts across timeframes, from -0.24 (1 year) to 0.17 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
PJP vs. GSG — Ранг доходности на риск
PJP
GSG
Сравнение PJP c GSG - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco Dynamic Pharmaceuticals ETF (PJP) и iShares S&P GSCI Commodity-Indexed Trust (GSG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| PJP | GSG | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.07 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.60 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.44 | 1.29 | +0.16 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 4.78 | 2.00 | +2.78 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 14.95 | 6.66 | +8.29 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок PJP и GSG
Максимальная просадка PJP за все время составила -37.06%, что меньше максимальной просадки GSG в -89.62%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PJP и GSG.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| PJP | GSG | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -37.06% | -89.62% | +52.56% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -9.44% | -18.81% | +9.37% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -16.27% | -18.81% | +2.54% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -17.51% | -29.12% | +11.61% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -33.95% | -57.64% | +23.69% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.35% | -59.56% | +57.21% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -8.81% | -63.68% | +54.87% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.01% | 5.63% | -2.62% |
Волатильность
Сравнение волатильности PJP и GSG
Текущая волатильность для Invesco Dynamic Pharmaceuticals ETF (PJP) составляет 5.92%, в то время как у iShares S&P GSCI Commodity-Indexed Trust (GSG) волатильность равна 7.17%. Это указывает на то, что PJP испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с GSG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| PJP | GSG | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.92% | 7.17% | -1.25% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 13.12% | 21.54% | -8.42% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 16.99% | 23.48% | -6.49% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 16.35% | 22.80% | -6.45% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 18.38% | 22.00% | -3.62% |
Сравнение комиссий PJP и GSG
PJP берет комиссию в 0.58%, что меньше комиссии GSG в 0.75%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PJP и GSG
Дивидендная доходность PJP за последние двенадцать месяцев составляет около 0.89%, тогда как GSG не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GSG iShares S&P GSCI Commodity-Indexed Trust | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
PJP Invesco Dynamic Pharmaceuticals ETF | 0.89% | 0.98% | 0.97% | 1.01% | 0.95% | 0.81% | 0.75% | 0.77% | 1.12% | 0.65% | 0.91% | 5.49% |
Часто задаваемые вопросы
PJP and GSG have a correlation of -0.24, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
GSG has higher volatility (7.17%) compared to PJP (5.92%). In terms of maximum drawdown, PJP dropped -37.06% vs GSG's -89.62%.
On 10-year performance, GSG leads with 7.61% vs 7.10% for PJP. On fees, PJP is cheaper at 0.58% per year. On volatility, PJP has been the lower-risk option at 5.92%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 10-year period, GSG has performed better with a 7.61% return vs 7.10%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
PJP is cheaper with a 0.58% expense ratio, compared with 0.75% for GSG.
PJP has the higher dividend yield at 0.89%, compared with 0.00% for GSG.
PJP is categorized as Health & Biotech Equities, while GSG is Commodities. PJP tracks Dynamic Pharmaceuticals Intellidex Index, while GSG tracks S&P GSCI Total Return Index. They also come from different issuers: Invesco and iShares. Their fees differ too: 0.58% for PJP and 0.75% for GSG.
PJP currently has the higher Sharpe Ratio (2.67 vs 1.60), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для PJP и GSG
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор