PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение PJP с FTXH
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение PJP с FTXH

Последнее обновление 17 июл. 2026 г.
Документация

PJP (Invesco Dynamic Pharmaceuticals ETF) and FTXH (First Trust Nasdaq Pharmaceuticals ETF) are both Health & Biotech Equities funds - PJP tracks the Dynamic Pharmaceuticals Intellidex Index while FTXH tracks the Nasdaq U.S. Smart Pharmaceuticals Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, PJP returned 9.79%/yr vs 9.96%/yr for FTXH. A 0.77 correlation means they provide meaningful diversification when combined. PJP charges 0.58%/yr vs 0.60%/yr for FTXH.

Доходность

Сравнение доходности PJP и FTXH

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Invesco Dynamic Pharmaceuticals ETF (PJP) и First Trust Nasdaq Pharmaceuticals ETF (FTXH). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, PJP показывает доходность 14.82%, что значительно ниже, чем у FTXH с доходностью 17.45%.

PJP

1 день
1.96%
1 месяц
6.00%
6 месяцев
14.57%
С начала года
14.82%
1 год
44.94%
3 года*
17.90%
5 лет*
9.79%
10 лет*
7.10%

FTXH

1 день
1.59%
1 месяц
8.29%
6 месяцев
15.60%
С начала года
17.45%
1 год
48.05%
3 года*
15.75%
5 лет*
9.96%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам PJP и FTXH

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
PJP
Invesco Dynamic Pharmaceuticals ETF		14.82%27.98%9.63%-2.18%-2.16%14.58%11.29%4.64%-1.78%15.30%
FTXH
First Trust Nasdaq Pharmaceuticals ETF		17.45%24.15%2.98%-1.41%2.55%6.14%11.73%22.13%-9.51%19.44%

Correlation

The correlation between PJP and FTXH is 0.90, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.90

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.89

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.87

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 22 сент. 2016 г.

0.77

The correlation between PJP and FTXH shifts across timeframes, from 0.77 (all time) to 0.90 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов PJP и FTXH

Секторы
PJP
FTXH

Здравоохранение

100.0%
100.0%

Финансовые услуги

0.0%

-

Сырьевые материалы

-

-

Коммуникационные услуги

-

-

Потребительский циклический сектор

-

-

Потребительский защитный сектор

-

-

Энергетика

-

-

Промышленность

-

-

Недвижимость

-

-

Технологии

-

-

Коммунальные услуги

-

-

Здравоохранение

PJP
100.0%
FTXH
100.0%

Финансовые услуги

PJP
0.0%
FTXH

-

Сырьевые материалы

PJP

-

FTXH

-

Коммуникационные услуги

PJP

-

FTXH

-

Потребительский циклический сектор

PJP

-

FTXH

-

Потребительский защитный сектор

PJP

-

FTXH

-

Энергетика

PJP

-

FTXH

-

Промышленность

PJP

-

FTXH

-

Недвижимость

PJP

-

FTXH

-

Технологии

PJP

-

FTXH

-

Коммунальные услуги

PJP

-

FTXH

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Invesco Dynamic Pharmaceuticals ETF

First Trust Nasdaq Pharmaceuticals ETF

Часто сравнивают с PJP:
PJP с PPHPJP с IHEPJP с XPHPJP с PBEPJP с USAPJP с IHIPJP с IBB
Часто сравнивают с FTXH:
FTXH с PPHFTXH с BBPFTXH с XLVFTXH с MEDIFTXH с FXAIXFTXH с SPUSFTXH с ^GSPC

Доходность на риск

PJP vs. FTXH — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
PJP
Ранг доходности на риск PJP: 9191
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PJP: 9393
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PJP: 9393
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PJP: 8989
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PJP: 9292
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PJP: 8888
Ранг коэф-та Мартина
FTXH
Ранг доходности на риск FTXH: 9494
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FTXH: 9494
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FTXH: 9595
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FTXH: 9090
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FTXH: 9696
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FTXH: 9393
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PJP c FTXH - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco Dynamic Pharmaceuticals ETF (PJP) и First Trust Nasdaq Pharmaceuticals ETF (FTXH). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

PJPFTXHDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.67
2.77

-0.10

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.80
4.10

-0.30

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.44

1.46

-0.02

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

4.78

6.46

-1.68

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

14.95

18.87

-3.91

PJP vs. FTXH - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа PJP на текущий момент составляет 2.67, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа FTXH равному 2.77. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PJP и FTXH, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок PJP и FTXH

Максимальная просадка PJP за все время составила -37.06%, что больше максимальной просадки FTXH в -32.11%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PJP и FTXH.

Загрузка графика...

Показатели просадок

PJPFTXHРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-37.06%

-32.11%

-4.95%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.44%

-7.47%

-1.97%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-16.27%

-19.51%

+3.24%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-17.51%

-19.51%

+2.00%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-33.95%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.35%

-2.35%

0.00%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-8.81%

-5.78%

-3.03%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.01%

2.55%

+0.46%

Волатильность

Сравнение волатильности PJP и FTXH

Invesco Dynamic Pharmaceuticals ETF (PJP) и First Trust Nasdaq Pharmaceuticals ETF (FTXH) имеют волатильность 5.92% и 5.77% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

PJPFTXHРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.92%

5.77%

+0.15%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

13.12%

12.65%

+0.47%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

16.99%

17.51%

-0.52%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.35%

16.52%

-0.17%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.38%

18.44%

-0.06%

Сравнение комиссий PJP и FTXH

PJP берет комиссию в 0.58%, что меньше комиссии FTXH в 0.60%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов PJP и FTXH

Дивидендная доходность PJP за последние двенадцать месяцев составляет около 0.89%, что меньше доходности FTXH в 1.10%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
FTXH
First Trust Nasdaq Pharmaceuticals ETF		1.10%1.41%1.66%1.55%1.11%1.03%0.82%0.67%0.91%2.18%0.19%0.00%
PJP
Invesco Dynamic Pharmaceuticals ETF		0.89%0.98%0.97%1.01%0.95%0.81%0.75%0.77%1.12%0.65%0.91%5.49%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.90, PJP and FTXH move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

PJP has higher volatility (5.92%) compared to FTXH (5.77%). In terms of maximum drawdown, PJP dropped -37.06% vs FTXH's -32.11%.

On 5-year performance, FTXH leads with 9.96% vs 9.79% for PJP. On fees, PJP is cheaper at 0.58% per year. On volatility, FTXH has been the lower-risk option at 5.77%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, FTXH has performed better with a 9.96% return vs 9.79%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

PJP is cheaper with a 0.58% expense ratio, compared with 0.60% for FTXH.

FTXH has the higher dividend yield at 1.10%, compared with 0.89% for PJP.

PJP tracks Dynamic Pharmaceuticals Intellidex Index, while FTXH tracks Nasdaq U.S. Smart Pharmaceuticals Index. They also come from different issuers: Invesco and First Trust. Their fees differ too: 0.58% for PJP and 0.60% for FTXH.

FTXH currently has the higher Sharpe Ratio (2.77 vs 2.67), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для PJP и FTXH

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор