PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FTXH с ^GSPC
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность

Сравнение FTXH с ^GSPC

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о First Trust Nasdaq Pharmaceuticals ETF (FTXH) и S&P 500 Index (^GSPC).

FTXH - это пассивный фонд от First Trust, который отслеживает доходность Nasdaq U.S. Smart Pharmaceuticals Index. Фонд был запущен 20 сент. 2016 г..

Доходность

Сравнение доходности FTXH и ^GSPC

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в First Trust Nasdaq Pharmaceuticals ETF (FTXH) и S&P 500 Index (^GSPC). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам FTXH и ^GSPC

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
FTXH
First Trust Nasdaq Pharmaceuticals ETF		5.20%24.15%2.98%-1.41%2.55%6.14%11.73%22.13%-9.51%19.44%
^GSPC
S&P 500 Index		-3.95%16.39%23.31%24.23%-19.44%26.89%16.26%28.88%-6.24%19.42%

Доходность по периодам

С начала года, FTXH показывает доходность 5.20%, что значительно выше, чем у ^GSPC с доходностью -3.95%.

FTXH

1 день
0.69%
1 месяц
-2.33%
С начала года
5.20%
6 месяцев
17.23%
1 год
31.34%
3 года*
11.55%
5 лет*
7.51%
10 лет*
—

^GSPC

1 день
0.72%
1 месяц
-4.45%
С начала года
-3.95%
6 месяцев
-2.02%
1 год
16.73%
3 года*
16.96%
5 лет*
10.34%
10 лет*
12.24%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

First Trust Nasdaq Pharmaceuticals ETF

S&P 500 Index

Часто сравнивают с FTXH:
FTXH с PPHFTXH с BBPFTXH с MEDIFTXH с FXAIXFTXH с SPUSFTXH с XLVFTXH с IAGG
Часто сравнивают с ^GSPC:
^GSPC с ^IBEX^GSPC с AVGO^GSPC с SCHD^GSPC с GC=F^GSPC с QQQ^GSPC с XLP^GSPC с XLY

Доходность на риск

FTXH vs. ^GSPC — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FTXH
Ранг доходности на риск FTXH: 7373
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FTXH: 7878
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FTXH: 7777
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FTXH: 7070
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FTXH: 7575
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FTXH: 6464
Ранг коэф-та Мартина
^GSPC
Ранг доходности на риск ^GSPC: 6767
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ^GSPC: 6363
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ^GSPC: 6464
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ^GSPC: 6969
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ^GSPC: 6060
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ^GSPC: 7777
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FTXH c ^GSPC - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для First Trust Nasdaq Pharmaceuticals ETF (FTXH) и S&P 500 Index (^GSPC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FTXH^GSPCDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.51

0.92

+0.59

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.06

1.41

+0.65

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.27

1.21

+0.06

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.17

1.41

+0.76

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

7.06

6.61

+0.45

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FTXH vs. ^GSPC - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FTXH на текущий момент составляет 1.51, что выше коэффициента Шарпа ^GSPC равного 0.92. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FTXH и ^GSPC, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FTXH^GSPCРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.51

0.92

+0.59

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.47

0.61

-0.15

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.68

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.38

0.46

-0.07

Корреляция

Корреляция между FTXH и ^GSPC составляет 0.52 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Просадки

Сравнение просадок FTXH и ^GSPC

Максимальная просадка FTXH за все время составила -32.11%, что меньше максимальной просадки ^GSPC в -56.78%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FTXH и ^GSPC.

Загрузка...

Показатели просадок

FTXH^GSPCРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-32.11%

-56.78%

+24.67%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.74%

-12.14%

-0.60%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-19.51%

-25.43%

+5.92%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-33.92%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.69%

-5.78%

+3.09%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.88%

-10.75%

+4.87%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.92%

2.60%

+1.32%

Волатильность

Сравнение волатильности FTXH и ^GSPC

First Trust Nasdaq Pharmaceuticals ETF (FTXH) имеет более высокую волатильность в 6.01% по сравнению с S&P 500 Index (^GSPC) с волатильностью 5.37%. Это указывает на то, что FTXH испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ^GSPC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

FTXH^GSPCРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.01%

5.37%

+0.64%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.84%

9.55%

+2.29%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

21.09%

18.33%

+2.76%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.15%

16.90%

-0.75%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.45%

18.05%

+0.40%