PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение FTXH с XLV
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Основные характеристики


FTXHXLV
Дох-ть с нач. г.10.82%11.36%
Дох-ть за 1 год23.18%21.54%
Дох-ть за 3 года3.97%5.75%
Дох-ть за 5 лет7.94%11.47%
Коэф-т Шарпа1.551.79
Коэф-т Сортино2.202.47
Коэф-т Омега1.271.33
Коэф-т Кальмара1.391.91
Коэф-т Мартина5.938.13
Индекс Язвы3.31%2.34%
Дневная вол-ть12.63%10.61%
Макс. просадка-32.11%-39.18%
Текущая просадка-1.25%-4.13%

Корреляция

-0.50.00.51.00.7

Корреляция между FTXH и XLV составляет 0.68 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Доходность

Сравнение доходности FTXH и XLV

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: FTXH показывает доходность 10.82%, а XLV немного выше – 11.36%. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.


0.00%5.00%10.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
9.78%
5.39%
FTXH
XLV

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий FTXH и XLV

FTXH берет комиссию в 0.60%, что несколько больше комиссии XLV в 0.12%.


FTXH
First Trust Nasdaq Pharmaceuticals ETF
График комиссии FTXH с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.60%
График комиссии XLV с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.12%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение FTXH c XLV - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для First Trust Nasdaq Pharmaceuticals ETF (FTXH) и Health Care Select Sector SPDR Fund (XLV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


FTXH
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа FTXH, с текущим значением в 1.55, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.001.55
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино FTXH, с текущим значением в 2.20, в сравнении с широким рынком0.005.0010.002.20
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега FTXH, с текущим значением в 1.27, в сравнении с широким рынком1.001.502.002.503.001.27
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара FTXH, с текущим значением в 1.39, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.001.39
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина FTXH, с текущим значением в 5.93, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.00120.005.93
XLV
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа XLV, с текущим значением в 1.79, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.001.79
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино XLV, с текущим значением в 2.47, в сравнении с широким рынком0.005.0010.002.47
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега XLV, с текущим значением в 1.33, в сравнении с широким рынком1.001.502.002.503.001.33
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара XLV, с текущим значением в 1.91, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.001.91
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина XLV, с текущим значением в 8.13, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.00120.008.13

Сравнение коэффициента Шарпа FTXH и XLV

Показатель коэффициента Шарпа FTXH на текущий момент составляет 1.55, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа XLV равному 1.79. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FTXH и XLV, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.000.501.001.502.00JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
1.55
1.79
FTXH
XLV

Дивиденды

Сравнение дивидендов FTXH и XLV

Дивидендная доходность FTXH за последние двенадцать месяцев составляет около 1.51%, что сопоставимо с доходностью XLV в 1.51%


TTM20232022202120202019201820172016201520142013
FTXH
First Trust Nasdaq Pharmaceuticals ETF
1.51%1.56%1.10%1.03%0.82%0.67%0.92%2.18%0.19%0.00%0.00%0.00%
XLV
Health Care Select Sector SPDR Fund
1.51%1.59%1.47%1.33%1.49%2.17%1.58%1.47%1.60%1.43%1.35%1.52%

Просадки

Сравнение просадок FTXH и XLV

Максимальная просадка FTXH за все время составила -32.11%, что меньше максимальной просадки XLV в -39.18%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FTXH и XLV. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-8.00%-6.00%-4.00%-2.00%0.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
-1.25%
-4.13%
FTXH
XLV

Волатильность

Сравнение волатильности FTXH и XLV

First Trust Nasdaq Pharmaceuticals ETF (FTXH) имеет более высокую волатильность в 3.23% по сравнению с Health Care Select Sector SPDR Fund (XLV) с волатильностью 2.98%. Это указывает на то, что FTXH испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с XLV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


2.00%3.00%4.00%5.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
3.23%
2.98%
FTXH
XLV