PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение FTXH с XLV
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности FTXH и XLV

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в First Trust Nasdaq Pharmaceuticals ETF (FTXH) и Health Care Select Sector SPDR Fund (XLV). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

0.00%5.00%10.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
1.29%
-2.71%
FTXH
XLV

Доходность по периодам

С начала года, FTXH показывает доходность 3.10%, что значительно ниже, чем у XLV с доходностью 4.71%.


FTXH

С начала года

3.10%

1 месяц

-5.83%

6 месяцев

1.29%

1 год

12.14%

5 лет (среднегодовая)

5.72%

10 лет (среднегодовая)

N/A

XLV

С начала года

4.71%

1 месяц

-7.78%

6 месяцев

-2.71%

1 год

11.17%

5 лет (среднегодовая)

9.49%

10 лет (среднегодовая)

9.31%

Основные характеристики


FTXHXLV
Коэф-т Шарпа0.971.10
Коэф-т Сортино1.411.56
Коэф-т Омега1.181.20
Коэф-т Кальмара0.971.20
Коэф-т Мартина3.624.42
Индекс Язвы3.46%2.68%
Дневная вол-ть12.88%10.78%
Макс. просадка-32.11%-39.18%
Текущая просадка-8.12%-9.86%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий FTXH и XLV

FTXH берет комиссию в 0.60%, что несколько больше комиссии XLV в 0.12%.


FTXH
First Trust Nasdaq Pharmaceuticals ETF
График комиссии FTXH с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.60%
График комиссии XLV с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.12%

Корреляция

-0.50.00.51.00.7

Корреляция между FTXH и XLV составляет 0.68 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение FTXH c XLV - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для First Trust Nasdaq Pharmaceuticals ETF (FTXH) и Health Care Select Sector SPDR Fund (XLV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа FTXH, с текущим значением в 0.97, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.000.971.10
Коэффициент Сортино FTXH, с текущим значением в 1.41, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.0010.0012.001.411.56
Коэффициент Омега FTXH, с текущим значением в 1.18, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.503.001.181.20
Коэффициент Кальмара FTXH, с текущим значением в 0.97, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.000.971.20
Коэффициент Мартина FTXH, с текущим значением в 3.62, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.00120.003.624.42
FTXH
XLV

Показатель коэффициента Шарпа FTXH на текущий момент составляет 0.97, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа XLV равному 1.10. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FTXH и XLV, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.501.001.502.00JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
0.97
1.10
FTXH
XLV

Дивиденды

Сравнение дивидендов FTXH и XLV

Дивидендная доходность FTXH за последние двенадцать месяцев составляет около 1.63%, что больше доходности XLV в 1.61%


TTM20232022202120202019201820172016201520142013
FTXH
First Trust Nasdaq Pharmaceuticals ETF
1.63%1.56%1.10%1.03%0.82%0.67%0.92%2.18%0.19%0.00%0.00%0.00%
XLV
Health Care Select Sector SPDR Fund
1.61%1.59%1.47%1.33%1.49%2.17%1.58%1.47%1.60%1.43%1.35%1.52%

Просадки

Сравнение просадок FTXH и XLV

Максимальная просадка FTXH за все время составила -32.11%, что меньше максимальной просадки XLV в -39.18%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FTXH и XLV. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-10.00%-8.00%-6.00%-4.00%-2.00%0.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
-8.12%
-9.86%
FTXH
XLV

Волатильность

Сравнение волатильности FTXH и XLV

First Trust Nasdaq Pharmaceuticals ETF (FTXH) имеет более высокую волатильность в 4.98% по сравнению с Health Care Select Sector SPDR Fund (XLV) с волатильностью 3.33%. Это указывает на то, что FTXH испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с XLV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


2.00%3.00%4.00%5.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
4.98%
3.33%
FTXH
XLV