PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение FTXH с XLV
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение FTXH с XLV

Последнее обновление 22 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о First Trust Nasdaq Pharmaceuticals ETF (FTXH) и Health Care Select Sector SPDR Fund (XLV).

FTXH и XLV являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. FTXH - это пассивный фонд от First Trust, который отслеживает доходность Nasdaq U.S. Smart Pharmaceuticals Index. Фонд был запущен 20 сент. 2016 г.. XLV - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность Health Care Select Sector. Фонд был запущен 16 дек. 1998 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: FTXH или XLV.

Корреляция

Корреляция между FTXH и XLV составляет 0.53 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Доходность

Сравнение доходности FTXH и XLV

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в First Trust Nasdaq Pharmaceuticals ETF (FTXH) и Health Care Select Sector SPDR Fund (XLV). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

FTXH:

-0.28

XLV:

-0.54

Коэф-т Сортино

FTXH:

-0.28

XLV:

-0.64

Коэф-т Омега

FTXH:

0.96

XLV:

0.92

Коэф-т Кальмара

FTXH:

-0.29

XLV:

-0.50

Коэф-т Мартина

FTXH:

-0.82

XLV:

-1.24

Индекс Язвы

FTXH:

6.93%

XLV:

6.97%

Дневная вол-ть

FTXH:

18.83%

XLV:

15.92%

Макс. просадка

FTXH:

-32.11%

XLV:

-39.17%

Текущая просадка

FTXH:

-14.01%

XLV:

-15.30%

Доходность по периодам

С начала года, FTXH показывает доходность -6.29%, что значительно ниже, чем у XLV с доходностью -3.98%.

FTXH

С начала года

-6.29%

1 месяц

4.70%

6 месяцев

-7.27%

1 год

-5.20%

3 года

0.10%

5 лет

3.41%

10 лет

N/A

XLV

С начала года

-3.98%

1 месяц

-0.75%

6 месяцев

-7.13%

1 год

-8.58%

3 года

2.09%

5 лет

7.40%

10 лет

7.54%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

First Trust Nasdaq Pharmaceuticals ETF

Health Care Select Sector SPDR Fund

Сравнение комиссий FTXH и XLV

FTXH берет комиссию в 0.60%, что несколько больше комиссии XLV в 0.12%.

FTXH
First Trust Nasdaq Pharmaceuticals ETF
XLV
Health Care Select Sector SPDR Fund

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности FTXH и XLV

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
FTXH
Ранг риск-скорректированной доходности FTXH, с текущим значением в 77
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа FTXH, с текущим значением в 99
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FTXH, с текущим значением в 88
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FTXH, с текущим значением в 88
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FTXH, с текущим значением в 55
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FTXH, с текущим значением в 77
Ранг коэф-та Мартина
XLV
Ранг риск-скорректированной доходности XLV, с текущим значением в 33
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа XLV, с текущим значением в 44
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XLV, с текущим значением в 33
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XLV, с текущим значением в 33
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XLV, с текущим значением в 22
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XLV, с текущим значением в 22
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение FTXH c XLV - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для First Trust Nasdaq Pharmaceuticals ETF (FTXH) и Health Care Select Sector SPDR Fund (XLV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа FTXH на текущий момент составляет -0.28, что выше коэффициента Шарпа XLV равного -0.54. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FTXH и XLV, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Дивиденды

Сравнение дивидендов FTXH и XLV

Дивидендная доходность FTXH за последние двенадцать месяцев составляет около 1.90%, что больше доходности XLV в 1.78%

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
FTXH
First Trust Nasdaq Pharmaceuticals ETF		1.90%1.66%1.56%1.10%1.03%0.82%0.67%0.92%2.18%0.19%0.00%0.00%
XLV
Health Care Select Sector SPDR Fund		1.78%1.67%1.59%1.47%1.33%1.49%2.17%1.57%1.47%1.60%1.43%1.35%

Просадки

Сравнение просадок FTXH и XLV

Максимальная просадка FTXH за все время составила -32.11%, что меньше максимальной просадки XLV в -39.17%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FTXH и XLV. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Загрузка...

Волатильность

Сравнение волатильности FTXH и XLV

First Trust Nasdaq Pharmaceuticals ETF (FTXH) имеет более высокую волатильность в 8.65% по сравнению с Health Care Select Sector SPDR Fund (XLV) с волатильностью 7.66%. Это указывает на то, что FTXH испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с XLV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...