PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
First Trust Nasdaq Pharmaceuticals ETF (FTXH)
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Информация о ETF

ISIN

US33738R8372

CUSIP

33738R837

Эмитент

First Trust

Дата выпуска

20 сент. 2016 г.

Регион

North America (U.S.)

Категория

Health & Biotech Equities

С использованием кредитного плеча

1x

Отслеживаемый индекс

Nasdaq U.S. Smart Pharmaceuticals Index

Домашняя страница

www.ftportfolios.com

Класс актива

Акции

Размер класса активов

Смешанная

Стиль класса активов

Смешанный

График цены за акцию


Загрузка...

Сравнение с другими инструментами

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Популярные сравнения:
FTXH с BBP FTXH с FXAIX FTXH с PPH FTXH с VOO FTXH с IAGG FTXH с XLV FTXH с ^GSPC FTXH с IHE FTXH с SMH FTXH с SPUS
Популярные сравнения:
FTXH с BBP FTXH с FXAIX FTXH с PPH FTXH с VOO FTXH с IAGG FTXH с XLV FTXH с ^GSPC FTXH с IHE FTXH с SMH FTXH с SPUS

Доходность

График доходности

График показывает рост $10,000 инвестированных в First Trust Nasdaq Pharmaceuticals ETF и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды.


0.00%5.00%10.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
6.45%
12.53%
FTXH (First Trust Nasdaq Pharmaceuticals ETF)
Benchmark (^GSPC)

Доходность по периодам

First Trust Nasdaq Pharmaceuticals ETF показал доход в 6.76% с начала года и 16.01% за последние 12 месяцев.


FTXH

С начала года

6.76%

1 месяц

-0.59%

6 месяцев

6.44%

1 год

16.01%

5 лет (среднегодовая)

6.33%

10 лет (среднегодовая)

N/A

^GSPC (Бенчмарк)

С начала года

25.15%

1 месяц

2.97%

6 месяцев

12.53%

1 год

31.00%

5 лет (среднегодовая)

13.95%

10 лет (среднегодовая)

11.21%

Доходность по месяцам

Ниже представлена таблица с месячной доходностью FTXH, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.


янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
20241.33%2.82%1.25%-7.21%2.22%3.03%4.80%3.87%-2.34%-1.97%6.76%
20230.36%-4.47%-0.37%1.92%-3.91%2.92%1.33%1.26%-4.58%-5.97%3.91%7.05%-1.41%
2022-4.73%-1.92%5.43%-1.63%1.51%-0.38%0.22%-6.08%-3.02%9.98%6.01%-1.69%2.55%
20211.32%-1.21%-0.60%1.21%-0.28%0.53%1.95%1.10%-3.17%1.71%-2.90%6.68%6.14%
2020-1.89%-8.36%-7.00%15.06%2.09%0.03%5.27%3.26%-2.50%-4.48%8.66%3.37%11.73%
20196.07%7.14%-1.99%-2.01%-4.92%6.38%-2.51%-1.59%0.64%3.83%7.85%2.33%22.13%
20185.08%-3.93%-2.59%0.24%1.75%1.60%5.65%3.49%-0.90%-7.24%-0.40%-11.28%-9.51%
20172.29%6.72%-0.71%0.32%-0.50%4.78%-1.69%-3.60%3.91%-3.60%7.83%2.93%19.44%
2016-3.52%-8.22%2.99%-1.46%-10.13%

Комиссия

Комиссия FTXH составляет 0.60%, что примерно соответствует среднему уровню по рынку.


График комиссии FTXH с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.60%

Риск-скорректированная доходность

Ранг риск-скорректированной доходности

Текущий ранг FTXH среди ETFs на нашем сайте составляет 39, что означает, что инвестиция имеет средние результаты по показателям риск-скорректированной доходности. Этот ранг определяется совокупными значениями показателей, перечисленных ниже.


Ранг риск-скорректированной доходности FTXH, с текущим значением в 3939
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа FTXH, с текущим значением в 3939
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FTXH, с текущим значением в 3838
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FTXH, с текущим значением в 3939
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FTXH, с текущим значением в 4545
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FTXH, с текущим значением в 3434
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Показатели риск-скорректированной доходности

Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для First Trust Nasdaq Pharmaceuticals ETF (FTXH) и их сравнение с выбранным индексом (^GSPC). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.


Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа FTXH, с текущим значением в 1.23, в сравнении с широким рынком0.002.004.001.232.53
Коэффициент Сортино FTXH, с текущим значением в 1.75, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.0010.0012.001.753.39
Коэффициент Омега FTXH, с текущим значением в 1.22, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.503.001.221.47
Коэффициент Кальмара FTXH, с текущим значением в 1.24, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.0020.001.243.65
Коэффициент Мартина FTXH, с текущим значением в 4.54, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.004.5416.21
FTXH
^GSPC

First Trust Nasdaq Pharmaceuticals ETF на текущий момент имеет коэффициент Шарпа равный 1.23. Это значение рассчитано на основе данных за прошедший период в 1 year и учитывает как изменения цен, так и дивиденды.

Используйте график ниже, чтобы сравнить коэффициент Шарпа с бенчмарком для анализа эффективности инвестиции или перейдите к инструменту коэффициента Шарпа для более детального контроля над параметрами расчета.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.000.501.001.502.002.503.003.50JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
1.23
2.53
FTXH (First Trust Nasdaq Pharmaceuticals ETF)
Benchmark (^GSPC)

Дивиденды

История дивидендов

Дивидендная доходность First Trust Nasdaq Pharmaceuticals ETF за предыдущие двенадцать месяцев составила 1.57%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $0.44 на акцию. Фонд увеличивает выплаты уже 4 года подряд.


0.00%0.50%1.00%1.50%2.00%$0.00$0.10$0.20$0.30$0.40$0.5020162017201820192020202120222023
Dividends
Dividend Yield
ПериодTTM20232022202120202019201820172016
Дивиденд$0.44$0.41$0.30$0.28$0.21$0.16$0.18$0.47$0.03

Дивидендный доход

1.57%1.56%1.10%1.03%0.82%0.67%0.92%2.18%0.19%

Дивиденды по месяцам

В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для First Trust Nasdaq Pharmaceuticals ETF. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.


янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
2024$0.00$0.00$0.07$0.00$0.00$0.13$0.00$0.00$0.12$0.00$0.00$0.32
2023$0.00$0.00$0.10$0.00$0.00$0.12$0.00$0.00$0.07$0.00$0.00$0.12$0.41
2022$0.00$0.00$0.05$0.00$0.00$0.04$0.00$0.00$0.09$0.00$0.00$0.13$0.30
2021$0.00$0.00$0.08$0.00$0.00$0.05$0.00$0.00$0.04$0.00$0.00$0.11$0.28
2020$0.00$0.00$0.06$0.00$0.00$0.05$0.00$0.00$0.04$0.00$0.00$0.06$0.21
2019$0.00$0.00$0.03$0.00$0.00$0.04$0.00$0.00$0.05$0.00$0.00$0.04$0.16
2018$0.00$0.00$0.08$0.00$0.00$0.04$0.00$0.00$0.03$0.00$0.00$0.04$0.18
2017$0.00$0.00$0.03$0.00$0.00$0.06$0.00$0.00$0.38$0.00$0.00$0.00$0.47
2016$0.03$0.03

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.


-8.00%-6.00%-4.00%-2.00%0.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
-4.86%
-0.53%
FTXH (First Trust Nasdaq Pharmaceuticals ETF)
Benchmark (^GSPC)

Максимальные просадки

First Trust Nasdaq Pharmaceuticals ETF показал максимальную просадку в 32.11%, зарегистрированную 23 мар. 2020 г.. Полное восстановление заняло 82 торговые сессии.

Текущая просадка First Trust Nasdaq Pharmaceuticals ETF составляет 4.86%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.


Глубина

Начало

Падение

Дно

Восстановление

Окончание

Всего

-32.11%17 янв. 2020 г.4523 мар. 2020 г.8220 июл. 2020 г.127
-23.42%29 авг. 2018 г.7624 дек. 2018 г.25414 янв. 2020 г.330
-14.62%30 янв. 2018 г.593 мая 2018 г.537 авг. 2018 г.112
-14.58%5 дек. 2022 г.22627 окт. 2023 г.7922 февр. 2024 г.305
-14.29%11 апр. 2022 г.11727 сент. 2022 г.4530 нояб. 2022 г.162

Волатильность

График волатильности

Текущая волатильность First Trust Nasdaq Pharmaceuticals ETF составляет 5.46%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.


2.00%3.00%4.00%5.00%6.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
5.46%
3.97%
FTXH (First Trust Nasdaq Pharmaceuticals ETF)
Benchmark (^GSPC)