PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение FTXH с FXAIX
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности FTXH и FXAIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в First Trust Nasdaq Pharmaceuticals ETF (FTXH) и Fidelity 500 Index Fund (FXAIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

0.00%5.00%10.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
1.16%
11.47%
FTXH
FXAIX

Доходность по периодам

С начала года, FTXH показывает доходность 2.97%, что значительно ниже, чем у FXAIX с доходностью 25.06%.


FTXH

С начала года

2.97%

1 месяц

-5.95%

6 месяцев

0.75%

1 год

12.39%

5 лет (среднегодовая)

5.73%

10 лет (среднегодовая)

N/A

FXAIX

С начала года

25.06%

1 месяц

0.60%

6 месяцев

11.76%

1 год

32.39%

5 лет (среднегодовая)

15.52%

10 лет (среднегодовая)

13.01%

Основные характеристики


FTXHFXAIX
Коэф-т Шарпа1.002.66
Коэф-т Сортино1.453.55
Коэф-т Омега1.181.49
Коэф-т Кальмара1.003.86
Коэф-т Мартина3.7717.38
Индекс Язвы3.42%1.87%
Дневная вол-ть12.91%12.27%
Макс. просадка-32.11%-33.79%
Текущая просадка-8.24%-1.74%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий FTXH и FXAIX

FTXH берет комиссию в 0.60%, что несколько больше комиссии FXAIX в 0.02%.


FTXH
First Trust Nasdaq Pharmaceuticals ETF
График комиссии FTXH с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.60%
График комиссии FXAIX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.02%

Корреляция

-0.50.00.51.00.5

Корреляция между FTXH и FXAIX составляет 0.53 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение FTXH c FXAIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для First Trust Nasdaq Pharmaceuticals ETF (FTXH) и Fidelity 500 Index Fund (FXAIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа FTXH, с текущим значением в 1.00, в сравнении с широким рынком0.002.004.001.002.66
Коэффициент Сортино FTXH, с текущим значением в 1.45, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.0010.001.453.55
Коэффициент Омега FTXH, с текущим значением в 1.18, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.503.001.181.49
Коэффициент Кальмара FTXH, с текущим значением в 1.00, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.001.003.86
Коэффициент Мартина FTXH, с текущим значением в 3.77, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.003.7717.38
FTXH
FXAIX

Показатель коэффициента Шарпа FTXH на текущий момент составляет 1.00, что ниже коэффициента Шарпа FXAIX равного 2.66. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FTXH и FXAIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.001.002.003.004.00JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
1.00
2.66
FTXH
FXAIX

Дивиденды

Сравнение дивидендов FTXH и FXAIX

Дивидендная доходность FTXH за последние двенадцать месяцев составляет около 1.63%, что больше доходности FXAIX в 1.23%


TTM20232022202120202019201820172016201520142013
FTXH
First Trust Nasdaq Pharmaceuticals ETF
1.63%1.56%1.10%1.03%0.82%0.67%0.92%2.18%0.19%0.00%0.00%0.00%
FXAIX
Fidelity 500 Index Fund
1.23%1.45%1.69%1.22%1.60%1.95%2.07%1.81%2.01%2.56%2.63%1.84%

Просадки

Сравнение просадок FTXH и FXAIX

Максимальная просадка FTXH за все время составила -32.11%, примерно равная максимальной просадке FXAIX в -33.79%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FTXH и FXAIX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-8.00%-6.00%-4.00%-2.00%0.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
-8.24%
-1.74%
FTXH
FXAIX

Волатильность

Сравнение волатильности FTXH и FXAIX

First Trust Nasdaq Pharmaceuticals ETF (FTXH) имеет более высокую волатильность в 5.06% по сравнению с Fidelity 500 Index Fund (FXAIX) с волатильностью 4.05%. Это указывает на то, что FTXH испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FXAIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


2.00%3.00%4.00%5.00%6.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
5.06%
4.05%
FTXH
FXAIX