PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение FTXH с FXAIX
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение FTXH с FXAIX

Последнее обновление 22 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о First Trust Nasdaq Pharmaceuticals ETF (FTXH) и Fidelity 500 Index Fund (FXAIX).

FTXH - это пассивный фонд от First Trust, который отслеживает доходность Nasdaq U.S. Smart Pharmaceuticals Index. Фонд был запущен 20 сент. 2016 г.. FXAIX управляется Fidelity.

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: FTXH или FXAIX.

Корреляция

Корреляция между FTXH и FXAIX составляет 0.53 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Доходность

Сравнение доходности FTXH и FXAIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в First Trust Nasdaq Pharmaceuticals ETF (FTXH) и Fidelity 500 Index Fund (FXAIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

FTXH:

-0.28

FXAIX:

0.70

Коэф-т Сортино

FTXH:

-0.28

FXAIX:

1.12

Коэф-т Омега

FTXH:

0.96

FXAIX:

1.16

Коэф-т Кальмара

FTXH:

-0.29

FXAIX:

0.76

Коэф-т Мартина

FTXH:

-0.82

FXAIX:

2.91

Индекс Язвы

FTXH:

6.93%

FXAIX:

4.81%

Дневная вол-ть

FTXH:

18.83%

FXAIX:

19.63%

Макс. просадка

FTXH:

-32.11%

FXAIX:

-33.79%

Текущая просадка

FTXH:

-14.01%

FXAIX:

-2.70%

Доходность по периодам

С начала года, FTXH показывает доходность -6.29%, что значительно ниже, чем у FXAIX с доходностью 1.81%.

FTXH

С начала года

-6.29%

1 месяц

4.70%

6 месяцев

-7.27%

1 год

-5.20%

3 года

0.10%

5 лет

3.41%

10 лет

N/A

FXAIX

С начала года

1.81%

1 месяц

15.30%

6 месяцев

1.36%

1 год

13.45%

3 года

16.92%

5 лет

16.86%

10 лет

12.65%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

First Trust Nasdaq Pharmaceuticals ETF

Fidelity 500 Index Fund

Сравнение комиссий FTXH и FXAIX

FTXH берет комиссию в 0.60%, что несколько больше комиссии FXAIX в 0.02%.

FTXH
First Trust Nasdaq Pharmaceuticals ETF
FXAIX
Fidelity 500 Index Fund

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности FTXH и FXAIX

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
FTXH
Ранг риск-скорректированной доходности FTXH, с текущим значением в 77
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа FTXH, с текущим значением в 99
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FTXH, с текущим значением в 88
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FTXH, с текущим значением в 88
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FTXH, с текущим значением в 55
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FTXH, с текущим значением в 77
Ранг коэф-та Мартина
FXAIX
Ранг риск-скорректированной доходности FXAIX, с текущим значением в 7171
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа FXAIX, с текущим значением в 6666
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FXAIX, с текущим значением в 6969
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FXAIX, с текущим значением в 7474
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FXAIX, с текущим значением в 7676
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FXAIX, с текущим значением в 7272
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение FTXH c FXAIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для First Trust Nasdaq Pharmaceuticals ETF (FTXH) и Fidelity 500 Index Fund (FXAIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа FTXH на текущий момент составляет -0.28, что ниже коэффициента Шарпа FXAIX равного 0.70. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FTXH и FXAIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Дивиденды

Сравнение дивидендов FTXH и FXAIX

Дивидендная доходность FTXH за последние двенадцать месяцев составляет около 1.90%, что больше доходности FXAIX в 1.54%

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
FTXH
First Trust Nasdaq Pharmaceuticals ETF		1.90%1.66%1.56%1.10%1.03%0.82%0.67%0.92%2.18%0.19%0.00%0.00%
FXAIX
Fidelity 500 Index Fund		1.54%1.25%1.45%1.69%1.22%1.60%1.95%2.07%1.81%2.01%2.56%2.63%

Просадки

Сравнение просадок FTXH и FXAIX

Максимальная просадка FTXH за все время составила -32.11%, примерно равная максимальной просадке FXAIX в -33.79%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FTXH и FXAIX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Загрузка...

Волатильность

Сравнение волатильности FTXH и FXAIX

First Trust Nasdaq Pharmaceuticals ETF (FTXH) имеет более высокую волатильность в 8.65% по сравнению с Fidelity 500 Index Fund (FXAIX) с волатильностью 4.58%. Это указывает на то, что FTXH испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FXAIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...