PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Анализ портфеля
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение FTXH с BBP
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между FTXH и BBP составляет 0.61 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.


-0.50.00.51.00.6

Доходность

Сравнение доходности FTXH и BBP

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в First Trust Nasdaq Pharmaceuticals ETF (FTXH) и Virtus LifeSci Biotech Products ETF (BBP). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

40.00%50.00%60.00%70.00%80.00%90.00%100.00%JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
45.75%
72.94%
FTXH
BBP

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

FTXH:

0.39

BBP:

0.25

Коэф-т Сортино

FTXH:

0.61

BBP:

0.50

Коэф-т Омега

FTXH:

1.08

BBP:

1.06

Коэф-т Кальмара

FTXH:

0.57

BBP:

0.29

Коэф-т Мартина

FTXH:

1.31

BBP:

0.74

Индекс Язвы

FTXH:

3.81%

BBP:

7.65%

Дневная вол-ть

FTXH:

12.91%

BBP:

22.48%

Макс. просадка

FTXH:

-32.11%

BBP:

-44.32%

Текущая просадка

FTXH:

-8.71%

BBP:

-12.31%

Доходность по периодам

С начала года, FTXH показывает доходность 2.45%, что значительно ниже, чем у BBP с доходностью 2.88%.


FTXH

С начала года

2.45%

1 месяц

-0.51%

6 месяцев

0.63%

1 год

3.67%

5 лет

3.97%

10 лет

N/A

BBP

С начала года

2.88%

1 месяц

-1.27%

6 месяцев

4.71%

1 год

4.39%

5 лет

6.26%

10 лет

8.55%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий FTXH и BBP

FTXH берет комиссию в 0.60%, что меньше комиссии BBP в 0.79%.


BBP
Virtus LifeSci Biotech Products ETF
График комиссии BBP с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.79%
График комиссии FTXH с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.60%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение FTXH c BBP - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для First Trust Nasdaq Pharmaceuticals ETF (FTXH) и Virtus LifeSci Biotech Products ETF (BBP). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа FTXH, с текущим значением в 0.39, в сравнении с широким рынком0.002.004.000.390.25
Коэффициент Сортино FTXH, с текущим значением в 0.61, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.0010.000.610.50
Коэффициент Омега FTXH, с текущим значением в 1.08, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.503.001.081.06
Коэффициент Кальмара FTXH, с текущим значением в 0.57, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.000.570.29
Коэффициент Мартина FTXH, с текущим значением в 1.31, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.001.310.74
FTXH
BBP

Показатель коэффициента Шарпа FTXH на текущий момент составляет 0.39, что выше коэффициента Шарпа BBP равного 0.25. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FTXH и BBP, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.501.001.502.00JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
0.39
0.25
FTXH
BBP

Дивиденды

Сравнение дивидендов FTXH и BBP

Дивидендная доходность FTXH за последние двенадцать месяцев составляет около 2.13%, тогда как BBP не выплачивал дивиденды акционерам.


TTM202320222021202020192018201720162015
FTXH
First Trust Nasdaq Pharmaceuticals ETF
2.13%1.56%1.10%1.03%0.82%0.67%0.92%2.18%0.19%0.00%
BBP
Virtus LifeSci Biotech Products ETF
0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.18%0.00%1.29%

Просадки

Сравнение просадок FTXH и BBP

Максимальная просадка FTXH за все время составила -32.11%, что меньше максимальной просадки BBP в -44.32%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FTXH и BBP. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-12.00%-10.00%-8.00%-6.00%-4.00%-2.00%0.00%JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
-8.71%
-12.31%
FTXH
BBP

Волатильность

Сравнение волатильности FTXH и BBP

Текущая волатильность для First Trust Nasdaq Pharmaceuticals ETF (FTXH) составляет 3.91%, в то время как у Virtus LifeSci Biotech Products ETF (BBP) волатильность равна 7.31%. Это указывает на то, что FTXH испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с BBP. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


2.00%3.00%4.00%5.00%6.00%7.00%8.00%JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
3.91%
7.31%
FTXH
BBP
PortfoliosLab logo
Анализ доходности
Анализ портфеляДоходность портфеляСравнение акцийКоэффициент ШарпаКоэффициент МартинаКоэффициент ТрейнораКоэффициент СортиноКоэффициент ОмегаКоэффициент КальмараКоэффициент Саммерса
Сообщество
Обсуждения


Дисклеймер

Информация представленная на данном сайте не является инвестиционным советом или рекомендацией и выкладывается исключительно в образовательных целях. Все расчеты производятся без учета комиссий, налогов и иных издержек связанных с держанием, покупкой или продажей ценных бумаг.

Copyright © 2024 PortfoliosLab