PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение FTXH с BBP
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Основные характеристики


FTXHBBP
Дох-ть с нач. г.10.82%17.31%
Дох-ть за 1 год23.18%45.67%
Дох-ть за 3 года3.97%9.87%
Дох-ть за 5 лет7.94%11.57%
Коэф-т Шарпа1.551.80
Коэф-т Сортино2.202.46
Коэф-т Омега1.271.29
Коэф-т Кальмара1.391.70
Коэф-т Мартина5.935.50
Индекс Язвы3.31%7.30%
Дневная вол-ть12.63%22.33%
Макс. просадка-32.11%-44.32%
Текущая просадка-1.25%0.00%

Корреляция

-0.50.00.51.00.6

Корреляция между FTXH и BBP составляет 0.61 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Доходность

Сравнение доходности FTXH и BBP

С начала года, FTXH показывает доходность 10.82%, что значительно ниже, чем у BBP с доходностью 17.31%. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.


0.00%5.00%10.00%15.00%20.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
9.78%
23.47%
FTXH
BBP

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий FTXH и BBP

FTXH берет комиссию в 0.60%, что меньше комиссии BBP в 0.79%.


BBP
Virtus LifeSci Biotech Products ETF
График комиссии BBP с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.79%
График комиссии FTXH с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.60%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение FTXH c BBP - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для First Trust Nasdaq Pharmaceuticals ETF (FTXH) и Virtus LifeSci Biotech Products ETF (BBP). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


FTXH
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа FTXH, с текущим значением в 1.55, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.001.55
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино FTXH, с текущим значением в 2.20, в сравнении с широким рынком0.005.0010.002.20
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега FTXH, с текущим значением в 1.27, в сравнении с широким рынком1.001.502.002.503.001.27
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара FTXH, с текущим значением в 1.39, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.001.39
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина FTXH, с текущим значением в 5.93, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.00120.005.93
BBP
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа BBP, с текущим значением в 1.80, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.001.80
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино BBP, с текущим значением в 2.46, в сравнении с широким рынком0.005.0010.002.46
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега BBP, с текущим значением в 1.29, в сравнении с широким рынком1.001.502.002.503.001.29
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара BBP, с текущим значением в 1.70, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.001.70
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина BBP, с текущим значением в 5.50, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.00120.005.50

Сравнение коэффициента Шарпа FTXH и BBP

Показатель коэффициента Шарпа FTXH на текущий момент составляет 1.55, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа BBP равному 1.80. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FTXH и BBP, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.000.501.001.502.00JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
1.55
1.80
FTXH
BBP

Дивиденды

Сравнение дивидендов FTXH и BBP

Дивидендная доходность FTXH за последние двенадцать месяцев составляет около 1.51%, тогда как BBP не выплачивал дивиденды акционерам.


TTM202320222021202020192018201720162015
FTXH
First Trust Nasdaq Pharmaceuticals ETF
1.51%1.56%1.10%1.03%0.82%0.67%0.92%2.18%0.19%0.00%
BBP
Virtus LifeSci Biotech Products ETF
0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.18%0.00%1.29%

Просадки

Сравнение просадок FTXH и BBP

Максимальная просадка FTXH за все время составила -32.11%, что меньше максимальной просадки BBP в -44.32%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FTXH и BBP. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-12.00%-10.00%-8.00%-6.00%-4.00%-2.00%0.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
-1.25%
0
FTXH
BBP

Волатильность

Сравнение волатильности FTXH и BBP

Текущая волатильность для First Trust Nasdaq Pharmaceuticals ETF (FTXH) составляет 3.23%, в то время как у Virtus LifeSci Biotech Products ETF (BBP) волатильность равна 4.94%. Это указывает на то, что FTXH испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с BBP. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


2.00%3.00%4.00%5.00%6.00%7.00%8.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
3.23%
4.94%
FTXH
BBP