PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение FTXH с BBP
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности FTXH и BBP

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в First Trust Nasdaq Pharmaceuticals ETF (FTXH) и Virtus LifeSci Biotech Products ETF (BBP). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

0.00%5.00%10.00%15.00%20.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
6.45%
15.51%
FTXH
BBP

Доходность по периодам

С начала года, FTXH показывает доходность 6.76%, что значительно ниже, чем у BBP с доходностью 9.93%.


FTXH

С начала года

6.76%

1 месяц

-0.59%

6 месяцев

6.44%

1 год

16.01%

5 лет (среднегодовая)

6.33%

10 лет (среднегодовая)

N/A

BBP

С начала года

9.93%

1 месяц

1.90%

6 месяцев

15.51%

1 год

29.75%

5 лет (среднегодовая)

8.82%

10 лет (среднегодовая)

N/A

Основные характеристики


FTXHBBP
Коэф-т Шарпа1.231.32
Коэф-т Сортино1.751.87
Коэф-т Омега1.221.22
Коэф-т Кальмара1.241.50
Коэф-т Мартина4.543.98
Индекс Язвы3.52%7.47%
Дневная вол-ть13.01%22.54%
Макс. просадка-32.11%-44.32%
Текущая просадка-4.86%-6.29%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий FTXH и BBP

FTXH берет комиссию в 0.60%, что меньше комиссии BBP в 0.79%.


BBP
Virtus LifeSci Biotech Products ETF
График комиссии BBP с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.79%
График комиссии FTXH с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.60%

Корреляция

-0.50.00.51.00.6

Корреляция между FTXH и BBP составляет 0.61 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение FTXH c BBP - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для First Trust Nasdaq Pharmaceuticals ETF (FTXH) и Virtus LifeSci Biotech Products ETF (BBP). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа FTXH, с текущим значением в 1.23, в сравнении с широким рынком0.002.004.001.231.32
Коэффициент Сортино FTXH, с текущим значением в 1.75, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.0010.0012.001.751.87
Коэффициент Омега FTXH, с текущим значением в 1.22, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.503.001.221.22
Коэффициент Кальмара FTXH, с текущим значением в 1.24, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.0020.001.241.50
Коэффициент Мартина FTXH, с текущим значением в 4.54, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.004.543.98
FTXH
BBP

Показатель коэффициента Шарпа FTXH на текущий момент составляет 1.23, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа BBP равному 1.32. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FTXH и BBP, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.000.501.001.502.00JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
1.23
1.32
FTXH
BBP

Дивиденды

Сравнение дивидендов FTXH и BBP

Дивидендная доходность FTXH за последние двенадцать месяцев составляет около 1.57%, тогда как BBP не выплачивал дивиденды акционерам.


TTM202320222021202020192018201720162015
FTXH
First Trust Nasdaq Pharmaceuticals ETF
1.57%1.56%1.10%1.03%0.82%0.67%0.92%2.18%0.19%0.00%
BBP
Virtus LifeSci Biotech Products ETF
0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.18%0.00%1.29%

Просадки

Сравнение просадок FTXH и BBP

Максимальная просадка FTXH за все время составила -32.11%, что меньше максимальной просадки BBP в -44.32%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FTXH и BBP. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-12.00%-10.00%-8.00%-6.00%-4.00%-2.00%0.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
-4.86%
-6.29%
FTXH
BBP

Волатильность

Сравнение волатильности FTXH и BBP

Текущая волатильность для First Trust Nasdaq Pharmaceuticals ETF (FTXH) составляет 5.46%, в то время как у Virtus LifeSci Biotech Products ETF (BBP) волатильность равна 8.25%. Это указывает на то, что FTXH испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с BBP. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


2.00%3.00%4.00%5.00%6.00%7.00%8.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
5.46%
8.25%
FTXH
BBP