PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение FTXH с SPUS
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Основные характеристики


FTXHSPUS
Дох-ть с нач. г.10.82%27.43%
Дох-ть за 1 год23.18%39.13%
Дох-ть за 3 года3.97%11.10%
Коэф-т Шарпа1.552.46
Коэф-т Сортино2.203.23
Коэф-т Омега1.271.45
Коэф-т Кальмара1.393.30
Коэф-т Мартина5.9313.26
Индекс Язвы3.31%2.85%
Дневная вол-ть12.63%15.37%
Макс. просадка-32.11%-30.80%
Текущая просадка-1.25%0.00%

Корреляция

-0.50.00.51.00.5

Корреляция между FTXH и SPUS составляет 0.54 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Доходность

Сравнение доходности FTXH и SPUS

С начала года, FTXH показывает доходность 10.82%, что значительно ниже, чем у SPUS с доходностью 27.43%. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.


0.00%5.00%10.00%15.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
9.78%
15.40%
FTXH
SPUS

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий FTXH и SPUS

FTXH берет комиссию в 0.60%, что несколько больше комиссии SPUS в 0.49%.


FTXH
First Trust Nasdaq Pharmaceuticals ETF
График комиссии FTXH с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.60%
График комиссии SPUS с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.49%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение FTXH c SPUS - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для First Trust Nasdaq Pharmaceuticals ETF (FTXH) и SP Funds S&P 500 Sharia Industry Exclusions ETF (SPUS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


FTXH
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа FTXH, с текущим значением в 1.55, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.001.55
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино FTXH, с текущим значением в 2.20, в сравнении с широким рынком0.005.0010.002.20
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега FTXH, с текущим значением в 1.27, в сравнении с широким рынком1.001.502.002.503.001.27
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара FTXH, с текущим значением в 1.39, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.001.39
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина FTXH, с текущим значением в 5.93, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.00120.005.93
SPUS
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа SPUS, с текущим значением в 2.46, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.002.46
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино SPUS, с текущим значением в 3.23, в сравнении с широким рынком0.005.0010.003.23
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега SPUS, с текущим значением в 1.45, в сравнении с широким рынком1.001.502.002.503.001.45
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара SPUS, с текущим значением в 3.30, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.003.30
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина SPUS, с текущим значением в 13.26, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.00120.0013.26

Сравнение коэффициента Шарпа FTXH и SPUS

Показатель коэффициента Шарпа FTXH на текущий момент составляет 1.55, что ниже коэффициента Шарпа SPUS равного 2.46. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FTXH и SPUS, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.000.501.001.502.002.503.00JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
1.55
2.46
FTXH
SPUS

Дивиденды

Сравнение дивидендов FTXH и SPUS

Дивидендная доходность FTXH за последние двенадцать месяцев составляет около 1.51%, что больше доходности SPUS в 0.69%


TTM20232022202120202019201820172016
FTXH
First Trust Nasdaq Pharmaceuticals ETF
1.51%1.56%1.10%1.03%0.82%0.67%0.92%2.18%0.19%
SPUS
SP Funds S&P 500 Sharia Industry Exclusions ETF
0.69%0.87%1.21%0.93%1.04%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок FTXH и SPUS

Максимальная просадка FTXH за все время составила -32.11%, примерно равная максимальной просадке SPUS в -30.80%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FTXH и SPUS. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-12.00%-10.00%-8.00%-6.00%-4.00%-2.00%0.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
-1.25%
0
FTXH
SPUS

Волатильность

Сравнение волатильности FTXH и SPUS

Текущая волатильность для First Trust Nasdaq Pharmaceuticals ETF (FTXH) составляет 3.23%, в то время как у SP Funds S&P 500 Sharia Industry Exclusions ETF (SPUS) волатильность равна 4.82%. Это указывает на то, что FTXH испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SPUS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


2.00%3.00%4.00%5.00%6.00%7.00%8.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
3.23%
4.82%
FTXH
SPUS