PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение FTXH с SPUS
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности FTXH и SPUS

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в First Trust Nasdaq Pharmaceuticals ETF (FTXH) и SP Funds S&P 500 Sharia Industry Exclusions ETF (SPUS). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

0.00%5.00%10.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
1.29%
10.29%
FTXH
SPUS

Доходность по периодам

С начала года, FTXH показывает доходность 3.10%, что значительно ниже, чем у SPUS с доходностью 24.93%.


FTXH

С начала года

3.10%

1 месяц

-5.83%

6 месяцев

1.29%

1 год

12.14%

5 лет (среднегодовая)

5.72%

10 лет (среднегодовая)

N/A

SPUS

С начала года

24.93%

1 месяц

0.49%

6 месяцев

10.29%

1 год

29.89%

5 лет (среднегодовая)

N/A

10 лет (среднегодовая)

N/A

Основные характеристики


FTXHSPUS
Коэф-т Шарпа0.972.04
Коэф-т Сортино1.412.70
Коэф-т Омега1.181.37
Коэф-т Кальмара0.972.72
Коэф-т Мартина3.6210.89
Индекс Язвы3.46%2.87%
Дневная вол-ть12.88%15.32%
Макс. просадка-32.11%-30.80%
Текущая просадка-8.12%-1.96%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий FTXH и SPUS

FTXH берет комиссию в 0.60%, что несколько больше комиссии SPUS в 0.49%.


FTXH
First Trust Nasdaq Pharmaceuticals ETF
График комиссии FTXH с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.60%
График комиссии SPUS с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.49%

Корреляция

-0.50.00.51.00.5

Корреляция между FTXH и SPUS составляет 0.54 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение FTXH c SPUS - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для First Trust Nasdaq Pharmaceuticals ETF (FTXH) и SP Funds S&P 500 Sharia Industry Exclusions ETF (SPUS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа FTXH, с текущим значением в 0.97, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.000.972.04
Коэффициент Сортино FTXH, с текущим значением в 1.41, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.0010.0012.001.412.70
Коэффициент Омега FTXH, с текущим значением в 1.18, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.503.001.181.37
Коэффициент Кальмара FTXH, с текущим значением в 0.97, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.000.972.72
Коэффициент Мартина FTXH, с текущим значением в 3.62, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.00120.003.6210.89
FTXH
SPUS

Показатель коэффициента Шарпа FTXH на текущий момент составляет 0.97, что ниже коэффициента Шарпа SPUS равного 2.04. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FTXH и SPUS, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.501.001.502.002.503.00JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
0.97
2.04
FTXH
SPUS

Дивиденды

Сравнение дивидендов FTXH и SPUS

Дивидендная доходность FTXH за последние двенадцать месяцев составляет около 1.63%, что больше доходности SPUS в 0.70%


TTM20232022202120202019201820172016
FTXH
First Trust Nasdaq Pharmaceuticals ETF
1.63%1.56%1.10%1.03%0.82%0.67%0.92%2.18%0.19%
SPUS
SP Funds S&P 500 Sharia Industry Exclusions ETF
0.70%0.87%1.21%0.93%1.04%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок FTXH и SPUS

Максимальная просадка FTXH за все время составила -32.11%, примерно равная максимальной просадке SPUS в -30.80%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FTXH и SPUS. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-12.00%-10.00%-8.00%-6.00%-4.00%-2.00%0.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
-8.12%
-1.96%
FTXH
SPUS

Волатильность

Сравнение волатильности FTXH и SPUS

First Trust Nasdaq Pharmaceuticals ETF (FTXH) и SP Funds S&P 500 Sharia Industry Exclusions ETF (SPUS) имеют волатильность 4.98% и 5.18% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


2.00%3.00%4.00%5.00%6.00%7.00%8.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
4.98%
5.18%
FTXH
SPUS