PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FTXH с SPUS
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение FTXH с SPUS

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

FTXH (First Trust Nasdaq Pharmaceuticals ETF) and SPUS (SP Funds S&P 500 Sharia Industry Exclusions ETF) are both exchange-traded funds - FTXH is a Health & Biotech Equities fund tracking the Nasdaq U.S. Smart Pharmaceuticals Index, while SPUS is a S&P 500 fund tracking the S&P 500 Shariah Industry Exclusions Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, FTXH returned 7.80%/yr vs 17.46%/yr for SPUS. At a 0.49 correlation, their price movements are largely independent. FTXH charges 0.60%/yr vs 0.45%/yr for SPUS.

Доходность

Сравнение доходности FTXH и SPUS

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в First Trust Nasdaq Pharmaceuticals ETF (FTXH) и SP Funds S&P 500 Sharia Industry Exclusions ETF (SPUS). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, FTXH показывает доходность 5.00%, что значительно ниже, чем у SPUS с доходностью 15.82%.

FTXH

1 день
1.69%
1 месяц
1.65%
С начала года
5.00%
6 месяцев
6.02%
1 год
36.24%
3 года*
11.48%
5 лет*
7.80%
10 лет*
—

SPUS

1 день
-0.86%
1 месяц
9.49%
С начала года
15.82%
6 месяцев
15.21%
1 год
40.24%
3 года*
24.89%
5 лет*
17.46%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам FTXH и SPUS

2026 (YTD)2025202420232022202120202019
FTXH
First Trust Nasdaq Pharmaceuticals ETF		5.00%24.15%2.98%-1.41%2.55%6.14%11.73%0.87%
SPUS
SP Funds S&P 500 Sharia Industry Exclusions ETF		15.82%19.77%26.49%34.24%-22.76%35.92%25.68%0.81%

Correlation

The correlation between FTXH and SPUS is 0.30, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.30

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.36

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.45

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 19 дек. 2019 г.

0.49

The correlation between FTXH and SPUS shifts across timeframes, from 0.30 (1 year) to 0.49 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов FTXH и SPUS

Секторы
FTXH
SPUS

Здравоохранение

100.0%
11.1%

Сырьевые материалы

-

3.0%

Коммуникационные услуги

-

6.4%

Потребительский циклический сектор

-

7.3%

Потребительский защитный сектор

-

2.9%

Энергетика

-

3.3%

Финансовые услуги

-

-

Промышленность

-

7.0%

Недвижимость

-

1.4%

Технологии

-

57.3%

Коммунальные услуги

-

0.3%

Здравоохранение

FTXH
100.0%
SPUS
11.1%

Сырьевые материалы

FTXH

-

SPUS
3.0%

Коммуникационные услуги

FTXH

-

SPUS
6.4%

Потребительский циклический сектор

FTXH

-

SPUS
7.3%

Потребительский защитный сектор

FTXH

-

SPUS
2.9%

Энергетика

FTXH

-

SPUS
3.3%

Финансовые услуги

FTXH

-

SPUS

-

Промышленность

FTXH

-

SPUS
7.0%

Недвижимость

FTXH

-

SPUS
1.4%

Технологии

FTXH

-

SPUS
57.3%

Коммунальные услуги

FTXH

-

SPUS
0.3%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

First Trust Nasdaq Pharmaceuticals ETF

SP Funds S&P 500 Sharia Industry Exclusions ETF

Часто сравнивают с FTXH:
FTXH с PPHFTXH с BBPFTXH с MEDIFTXH с XLVFTXH с FXAIXFTXH с ^GSPCFTXH с SMH
Часто сравнивают с SPUS:
SPUS с HLALSPUS с SPYSPUS с VOOSPUS с SPTESPUS с SPWOSPUS с SPRESPUS с UMMA

Доходность на риск

FTXH vs. SPUS — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FTXH
Ранг доходности на риск FTXH: 7171
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FTXH: 6464
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FTXH: 6969
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FTXH: 6060
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FTXH: 8787
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FTXH: 7474
Ранг коэф-та Мартина
SPUS
Ранг доходности на риск SPUS: 8181
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SPUS: 8585
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SPUS: 8383
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SPUS: 8080
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SPUS: 7474
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SPUS: 8181
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FTXH c SPUS - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для First Trust Nasdaq Pharmaceuticals ETF (FTXH) и SP Funds S&P 500 Sharia Industry Exclusions ETF (SPUS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FTXHSPUSDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.14
2.86

-0.71

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.16
3.79

-0.63

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.37

1.49

-0.13

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

4.87

3.79

+1.08

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

14.07

16.32

-2.25

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FTXH vs. SPUS - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FTXH на текущий момент составляет 2.14, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа SPUS равному 2.86. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FTXH и SPUS, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FTXHSPUSРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.14

2.86

-0.71

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.48

0.91

-0.43

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.38

0.91

-0.54

Просадки

Сравнение просадок FTXH и SPUS

Максимальная просадка FTXH за все время составила -32.11%, примерно равная максимальной просадке SPUS в -30.80%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FTXH и SPUS.

Загрузка графика...

Показатели просадок

FTXHSPUSРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-32.11%

-30.80%

-1.31%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-7.47%

-10.66%

+3.19%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-19.51%

-22.82%

+3.31%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-19.51%

-28.06%

+8.55%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.88%

-0.86%

-2.02%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.84%

-6.21%

+0.37%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.58%

2.47%

+0.11%

Волатильность

Сравнение волатильности FTXH и SPUS

First Trust Nasdaq Pharmaceuticals ETF (FTXH) имеет более высокую волатильность в 4.83% по сравнению с SP Funds S&P 500 Sharia Industry Exclusions ETF (SPUS) с волатильностью 4.00%. Это указывает на то, что FTXH испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SPUS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

FTXHSPUSРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.83%

4.00%

+0.83%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.73%

10.84%

+0.89%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

16.98%

14.16%

+2.82%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.31%

19.23%

-2.92%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.41%

21.28%

-2.87%

Сравнение комиссий FTXH и SPUS

FTXH берет комиссию в 0.60%, что несколько больше комиссии SPUS в 0.45%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FTXH и SPUS

Дивидендная доходность FTXH за последние двенадцать месяцев составляет около 1.22%, что больше доходности SPUS в 0.52%

ПозицияTTM2025202420232022202120202019201820172016
FTXH
First Trust Nasdaq Pharmaceuticals ETF		1.22%1.41%1.66%1.55%1.11%1.03%0.82%0.67%0.91%2.18%0.19%
SPUS
SP Funds S&P 500 Sharia Industry Exclusions ETF		0.52%0.60%0.70%0.87%1.21%1.15%1.04%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

FTXH and SPUS have a correlation of 0.30, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

FTXH has higher volatility (4.83%) compared to SPUS (4.00%). In terms of maximum drawdown, FTXH dropped -32.11% vs SPUS's -30.80%.

On 5-year performance, SPUS leads with 17.46% vs 7.80% for FTXH. On fees, SPUS is cheaper at 0.45% per year. On volatility, SPUS has been the lower-risk option at 4.00%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, SPUS has performed better with a 17.46% return vs 7.80%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

SPUS is cheaper with a 0.45% expense ratio, compared with 0.60% for FTXH.

FTXH has the higher dividend yield at 1.22%, compared with 0.52% for SPUS.

FTXH is categorized as Health & Biotech Equities, while SPUS is S&P 500. FTXH tracks Nasdaq U.S. Smart Pharmaceuticals Index, while SPUS tracks S&P 500 Shariah Industry Exclusions Index. They also come from different issuers: First Trust and SP Funds. Their fees differ too: 0.60% for FTXH and 0.45% for SPUS.

SPUS currently has the higher Sharpe Ratio (2.86 vs 2.14), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для FTXH и SPUS

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор