PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение FTXH с PPH
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Основные характеристики


FTXHPPH
Дох-ть с нач. г.10.82%13.38%
Дох-ть за 1 год23.18%21.87%
Дох-ть за 3 года3.97%8.06%
Дох-ть за 5 лет7.94%10.76%
Коэф-т Шарпа1.551.82
Коэф-т Сортино2.202.54
Коэф-т Омега1.271.32
Коэф-т Кальмара1.391.95
Коэф-т Мартина5.937.07
Индекс Язвы3.31%2.74%
Дневная вол-ть12.63%10.67%
Макс. просадка-32.11%-46.49%
Текущая просадка-1.25%-8.13%

Корреляция

-0.50.00.51.00.7

Корреляция между FTXH и PPH составляет 0.69 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Доходность

Сравнение доходности FTXH и PPH

С начала года, FTXH показывает доходность 10.82%, что значительно ниже, чем у PPH с доходностью 13.38%. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.


0.00%5.00%10.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
9.78%
2.75%
FTXH
PPH

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий FTXH и PPH

FTXH берет комиссию в 0.60%, что несколько больше комиссии PPH в 0.36%.


FTXH
First Trust Nasdaq Pharmaceuticals ETF
График комиссии FTXH с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.60%
График комиссии PPH с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.36%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение FTXH c PPH - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для First Trust Nasdaq Pharmaceuticals ETF (FTXH) и VanEck Vectors Pharmaceutical ETF (PPH). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


FTXH
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа FTXH, с текущим значением в 1.55, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.001.55
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино FTXH, с текущим значением в 2.20, в сравнении с широким рынком0.005.0010.002.20
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега FTXH, с текущим значением в 1.27, в сравнении с широким рынком1.001.502.002.503.001.27
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара FTXH, с текущим значением в 1.39, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.001.39
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина FTXH, с текущим значением в 5.93, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.00120.005.93
PPH
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа PPH, с текущим значением в 1.82, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.001.82
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино PPH, с текущим значением в 2.54, в сравнении с широким рынком0.005.0010.002.54
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега PPH, с текущим значением в 1.32, в сравнении с широким рынком1.001.502.002.503.001.32
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара PPH, с текущим значением в 1.95, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.001.95
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина PPH, с текущим значением в 7.07, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.00120.007.07

Сравнение коэффициента Шарпа FTXH и PPH

Показатель коэффициента Шарпа FTXH на текущий момент составляет 1.55, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа PPH равному 1.82. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FTXH и PPH, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.000.501.001.502.002.50JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
1.55
1.82
FTXH
PPH

Дивиденды

Сравнение дивидендов FTXH и PPH

Дивидендная доходность FTXH за последние двенадцать месяцев составляет около 1.51%, что меньше доходности PPH в 1.76%


TTM20232022202120202019201820172016201520142013
FTXH
First Trust Nasdaq Pharmaceuticals ETF
1.51%1.56%1.10%1.03%0.82%0.67%0.92%2.18%0.19%0.00%0.00%0.00%
PPH
VanEck Vectors Pharmaceutical ETF
1.76%2.09%1.55%1.62%1.66%1.77%1.97%1.92%2.43%1.93%1.71%2.03%

Просадки

Сравнение просадок FTXH и PPH

Максимальная просадка FTXH за все время составила -32.11%, что меньше максимальной просадки PPH в -46.49%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FTXH и PPH. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-10.00%-8.00%-6.00%-4.00%-2.00%0.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
-1.25%
-8.13%
FTXH
PPH

Волатильность

Сравнение волатильности FTXH и PPH

First Trust Nasdaq Pharmaceuticals ETF (FTXH) и VanEck Vectors Pharmaceutical ETF (PPH) имеют волатильность 3.23% и 3.32% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


2.00%2.50%3.00%3.50%4.00%4.50%5.00%5.50%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
3.23%
3.32%
FTXH
PPH