Сравнение FTXH с MEDI
FTXH (First Trust Nasdaq Pharmaceuticals ETF) and MEDI (Harbor Health Care ETF) are both Health & Biotech Equities funds. FTXH is passively managed, while MEDI is actively managed. Over the past 3 years, FTXH returned 15.75%/yr vs 15.67%/yr for MEDI. A 0.72 correlation means they provide meaningful diversification when combined. FTXH charges 0.60%/yr vs 0.80%/yr for MEDI.
Доходность
Сравнение доходности FTXH и MEDI
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, FTXH показывает доходность 17.45%, что значительно выше, чем у MEDI с доходностью 6.66%.
FTXH
- 1 день
- 1.59%
- 1 месяц
- 8.29%
- 6 месяцев
- 15.60%
- С начала года
- 17.45%
- 1 год
- 48.05%
- 3 года*
- 15.75%
- 5 лет*
- 9.96%
- 10 лет*
- —
MEDI
- 1 день
- 0.49%
- 1 месяц
- 7.63%
- 6 месяцев
- 5.25%
- С начала года
- 6.66%
- 1 год
- 24.43%
- 3 года*
- 15.67%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам FTXH и MEDI
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
FTXH First Trust Nasdaq Pharmaceuticals ETF | 17.45% | 24.15% | 2.98% | -1.41% | 3.19% |
MEDI Harbor Health Care ETF | 6.66% | 27.11% | 0.58% | 24.87% | 2.57% |
Correlation
The correlation between FTXH and MEDI is 0.78, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.78 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.71 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 17 нояб. 2022 г. | 0.72 |
The correlation between FTXH and MEDI has been stable across timeframes, ranging from 0.71 to 0.78 - a consistent structural relationship.
Сравнение распределения секторов FTXH и MEDI
Секторы
FTXH
MEDI
Здравоохранение
Сырьевые материалы
-
-
Коммуникационные услуги
-
-
Потребительский циклический сектор
-
-
Потребительский защитный сектор
-
-
Энергетика
-
-
Финансовые услуги
-
-
Промышленность
-
-
Недвижимость
-
-
Технологии
-
-
Коммунальные услуги
-
-
Здравоохранение
FTXH
MEDI
Сырьевые материалы
FTXH
-
MEDI
-
Коммуникационные услуги
FTXH
-
MEDI
-
Потребительский циклический сектор
FTXH
-
MEDI
-
Потребительский защитный сектор
FTXH
-
MEDI
-
Энергетика
FTXH
-
MEDI
-
Финансовые услуги
FTXH
-
MEDI
-
Промышленность
FTXH
-
MEDI
-
Недвижимость
FTXH
-
MEDI
-
Технологии
FTXH
-
MEDI
-
Коммунальные услуги
FTXH
-
MEDI
-
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
FTXH vs. MEDI — Ранг доходности на риск
FTXH
MEDI
Сравнение FTXH c MEDI - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для First Trust Nasdaq Pharmaceuticals ETF (FTXH) и Harbor Health Care ETF (MEDI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| FTXH | MEDI | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.56 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +2.25 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.46 | 1.21 | +0.26 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 6.46 | 1.60 | +4.87 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 18.87 | 4.65 | +14.22 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок FTXH и MEDI
Максимальная просадка FTXH за все время составила -32.11%, что больше максимальной просадки MEDI в -19.24%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FTXH и MEDI.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| FTXH | MEDI | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -32.11% | -19.24% | -12.87% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -7.47% | -15.34% | +7.87% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -19.51% | -19.24% | -0.27% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -19.51% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.35% | -3.83% | +1.48% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -5.78% | -4.25% | -1.53% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.55% | 5.27% | -2.72% |
Волатильность
Сравнение волатильности FTXH и MEDI
First Trust Nasdaq Pharmaceuticals ETF (FTXH) и Harbor Health Care ETF (MEDI) имеют волатильность 5.77% и 5.59% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| FTXH | MEDI | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.77% | 5.59% | +0.18% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 12.65% | 15.75% | -3.10% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 17.51% | 20.31% | -2.80% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 16.52% | 18.73% | -2.21% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 18.44% | 18.73% | -0.29% |
Сравнение комиссий FTXH и MEDI
FTXH берет комиссию в 0.60%, что меньше комиссии MEDI в 0.80%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FTXH и MEDI
Дивидендная доходность FTXH за последние двенадцать месяцев составляет около 1.10%, что больше доходности MEDI в 0.26%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FTXH First Trust Nasdaq Pharmaceuticals ETF | 1.10% | 1.41% | 1.66% | 1.55% | 1.11% | 1.03% | 0.82% | 0.67% | 0.91% | 2.18% | 0.19% |
MEDI Harbor Health Care ETF | 0.26% | 0.28% | 0.54% | 1.86% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
FTXH and MEDI have a correlation of 0.78, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
FTXH has higher volatility (5.77%) compared to MEDI (5.59%). In terms of maximum drawdown, FTXH dropped -32.11% vs MEDI's -19.24%.
On 3-year performance, FTXH leads with 15.75% vs 15.67% for MEDI. On fees, FTXH is cheaper at 0.60% per year. On volatility, MEDI has been the lower-risk option at 5.59%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 3-year period, FTXH has performed better with a 15.75% return vs 15.67%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
FTXH is cheaper with a 0.60% expense ratio, compared with 0.80% for MEDI.
FTXH has the higher dividend yield at 1.10%, compared with 0.26% for MEDI.
They also come from different issuers: First Trust and Harbor. Their fees differ too: 0.60% for FTXH and 0.80% for MEDI.
FTXH currently has the higher Sharpe Ratio (2.77 vs 1.21), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для FTXH и MEDI
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор