Сравнение PJAN с VOO
PJAN (Innovator U.S. Equity Power Buffer ETF - January) and VOO (Vanguard S&P 500 ETF) are both exchange-traded funds - PJAN is a Defined Outcome fund tracking the Cboe S&P 500 15% Buffer Protect January Series Index, while VOO is a S&P 500 fund tracking the S&P 500 Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, PJAN returned 8.96%/yr vs 13.98%/yr for VOO. Their correlation of 0.90 suggests significant overlap in exposure. PJAN charges 0.79%/yr vs 0.03%/yr for VOO.
Доходность
Сравнение доходности PJAN и VOO
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, PJAN показывает доходность 5.32%, что значительно ниже, чем у VOO с доходностью 11.34%.
PJAN
- 1 день
- 0.18%
- 1 месяц
- 1.81%
- С начала года
- 5.32%
- 6 месяцев
- 6.15%
- 1 год
- 14.92%
- 3 года*
- 13.02%
- 5 лет*
- 8.96%
- 10 лет*
- —
VOO
- 1 день
- 0.39%
- 1 месяц
- 4.62%
- С начала года
- 11.34%
- 6 месяцев
- 11.27%
- 1 год
- 28.62%
- 3 года*
- 22.68%
- 5 лет*
- 13.98%
- 10 лет*
- 15.55%
Сравнение доходности по годам PJAN и VOO
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PJAN Innovator U.S. Equity Power Buffer ETF - January | 5.32% | 11.29% | 13.45% | 18.18% | -5.29% | 8.80% | 7.68% | 12.34% |
VOO Vanguard S&P 500 ETF | 11.34% | 17.82% | 24.98% | 26.32% | -18.17% | 28.79% | 18.32% | 31.26% |
Correlation
The correlation between PJAN and VOO is 0.92, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.92 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.92 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.92 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 янв. 2019 г. | 0.90 |
The correlation between PJAN and VOO has been stable across timeframes, ranging from 0.90 to 0.92 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
PJAN vs. VOO — Ранг доходности на риск
PJAN
VOO
Сравнение PJAN c VOO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Innovator U.S. Equity Power Buffer ETF - January (PJAN) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| PJAN | VOO | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.15 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.49 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.55 | 1.44 | +0.11 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.24 | 3.23 | +0.01 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 17.28 | 15.03 | +2.25 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| PJAN | VOO | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.58 | 2.44 | +0.15 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 1.01 | 0.84 | +0.17 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.87 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.90 | 0.89 | +0.01 |
Просадки
Сравнение просадок PJAN и VOO
Максимальная просадка PJAN за все время составила -21.25%, что меньше максимальной просадки VOO в -33.99%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PJAN и VOO.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| PJAN | VOO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -21.25% | -33.99% | +12.74% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -4.63% | -8.90% | +4.27% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -10.49% | -18.69% | +8.20% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -11.93% | -24.52% | +12.59% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -33.99% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.08% | -0.32% | +0.24% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -1.73% | -3.69% | +1.96% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.87% | 1.91% | -1.04% |
Волатильность
Сравнение волатильности PJAN и VOO
Текущая волатильность для Innovator U.S. Equity Power Buffer ETF - January (PJAN) составляет 1.05%, в то время как у Vanguard S&P 500 ETF (VOO) волатильность равна 2.78%. Это указывает на то, что PJAN испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VOO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| PJAN | VOO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.05% | 2.78% | -1.73% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 4.71% | 8.90% | -4.19% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 5.80% | 11.80% | -6.00% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 8.93% | 16.81% | -7.88% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 10.60% | 18.00% | -7.40% |
Сравнение комиссий PJAN и VOO
PJAN берет комиссию в 0.79%, что несколько больше комиссии VOO в 0.03%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PJAN и VOO
PJAN не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность VOO за последние двенадцать месяцев составляет около 1.02%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PJAN Innovator U.S. Equity Power Buffer ETF - January | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
VOO Vanguard S&P 500 ETF | 1.02% | 1.13% | 1.24% | 1.46% | 1.69% | 1.25% | 1.54% | 1.88% | 2.06% | 1.78% | 2.02% | 2.10% |
Часто задаваемые вопросы
With a correlation of 0.92, PJAN and VOO move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.
VOO has higher volatility (2.78%) compared to PJAN (1.05%). In terms of maximum drawdown, PJAN dropped -21.25% vs VOO's -33.99%.
On 5-year performance, VOO leads with 13.98% vs 8.96% for PJAN. On fees, VOO is cheaper at 0.03% per year. On volatility, PJAN has been the lower-risk option at 1.05%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 5-year period, VOO has performed better with a 13.98% return vs 8.96%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
VOO is cheaper with a 0.03% expense ratio, compared with 0.79% for PJAN.
VOO has the higher dividend yield at 1.02%, compared with 0.00% for PJAN.
PJAN is categorized as Defined Outcome, while VOO is S&P 500. PJAN tracks Cboe S&P 500 15% Buffer Protect January Series Index, while VOO tracks S&P 500 Index. They also come from different issuers: Innovator and Vanguard. Their fees differ too: 0.79% for PJAN and 0.03% for VOO.
PJAN currently has the higher Sharpe Ratio (2.58 vs 2.44), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для PJAN и VOO
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор