- ISIN
- US45782C5085
- CUSIP
- 45782C508
- Эмитент
- Innovator
- Дата выпуска
- 2 янв. 2019 г.
- Регион
- North America (U.S.)
- Категория
- Defined Outcome
- С плечом
- 1x (No leverage)
- Отслеживаемый индекс
- Cboe S&P 500 15% Buffer Protect January Series Index
- Страна регистрации
- United States
- Дивидендная политика
- Накопительная
- Класс актива
- Акции
- Размер класса активов
- Высокая
- Активы под управлением
- $1B
График цены за акцию
Загрузка графика...
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности PJAN
Innovator U.S. Equity Power Buffer ETF - January (PJAN) прибавил 4.6% с начала года. Текущая цена акции PJAN — $49. Инвесторы, вложившие $1,000 в акции PJAN 5 лет назад, сейчас владели бы инвестицией на сумму $1,514.
Загрузка графика...
Доходность по периодам
Innovator U.S. Equity Power Buffer ETF - January (PJAN) показал доход в 4.57% с начала года и 13.40% за последние 12 месяцев.
Innovator U.S. Equity Power Buffer ETF - January
- 1 день
- -0.47%
- 1 месяц
- -0.04%
- С начала года
- 4.57%
- 6 месяцев
- 4.91%
- 1 год
- 13.40%
- 3 года*
- 12.33%
- 5 лет*
- 8.65%
- 10 лет*
- —
Бенчмарк (S&P 500 Index)
- 1 день
- -1.44%
- 1 месяц
- -1.45%
- С начала года
- 7.60%
- 6 месяцев
- 6.59%
- 1 год
- 22.24%
- 3 года*
- 19.20%
- 5 лет*
- 11.54%
- 10 лет*
- 13.71%
Доходность PJAN по месяцам
На основе ежедневных данных с 2 янв. 2019 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.04%, а средняя месячная доходность — +0.78%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 7.4 лет.
Исторически 72% месяцев были с положительной доходностью, а 28% — с отрицательной. Лучший месяц был апр. 2020 г. с доходностью +7.3%, в то время как худший месяц был март 2020 г. с доходностью -7.2%. Самая длинная серия побед составила 9 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 3 месяцев.
В ежедневном выражении PJAN закрывался с повышением в 56% случаев. Лучший день был 24 мар. 2020 г. с доходностью +6.7%, в то время как худший день был 12 мар. 2020 г. с доходностью -7.4%.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 0.83% | -0.23% | -2.47% | 5.14% | 2.04% | -0.65% | 4.57% | ||||||
| 2025 | 1.42% | -0.47% | -2.77% | -0.36% | 3.57% | 2.93% | 1.27% | 1.12% | 1.52% | 0.71% | 0.87% | 1.07% | 11.29% |
| 2024 | 1.21% | 2.33% | 1.40% | -1.25% | 2.64% | 1.49% | 0.67% | 1.28% | 0.74% | 0.25% | 1.43% | 0.56% | 13.45% |
| 2023 | 4.35% | -1.22% | 2.25% | 1.26% | 0.59% | 3.78% | 1.34% | 0.25% | -2.45% | -1.68% | 7.16% | 1.58% | 18.18% |
| 2022 | -2.46% | -1.54% | 1.94% | -4.85% | 0.90% | -3.97% | 4.80% | -1.46% | -5.10% | 5.78% | 3.89% | -2.57% | -5.29% |
| 2021 | -1.01% | 1.68% | 2.50% | 1.43% | 0.72% | 0.66% | 0.40% | 0.80% | -0.54% | 1.33% | 0.05% | 0.50% | 8.80% |
Метрики бенчмарка
Innovator U.S. Equity Power Buffer ETF - January has an annualized alpha of 1.30%, beta of 0.50, and R2 of 0.87 versus S&P 500 Index. Calculated based on daily prices since January 02, 2019.
- This ETF participated in 46.78% of S&P 500 Index downside but only 44.60% of its upside - more exposed to losses than it benefited from rallies.
- Beta of 0.50 indicates this ETF moves significantly less than S&P 500 Index - a genuinely defensive profile with reduced participation in both market rallies and downturns.
- Альфа
- 1.30%
- Бета
- 0.50
- R²
- 0.87
- Участие в росте
- 44.60%
- Участие в снижении
- 46.78%
Комиссия
Комиссия PJAN составляет 0.79%, что примерно соответствует среднему уровню по рынку.
Доходность на риск
Ранг доходности на риск
PJAN имеет ранг 77 по соотношению доходности и риска — лучше, чем у 77% ETF на нашем сайте. Хорошая доходность за принятый риск. Позитивный сигнал, особенно для тех, кто хочет роста без чрезмерной волатильности.
Показатели доходности на риск
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Innovator U.S. Equity Power Buffer ETF - January (PJAN) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| PJAN | Бенчмарк | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.50 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.90 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.47 | 1.32 | +0.15 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.91 | 2.46 | +0.45 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 15.29 | 10.92 | +4.37 |
Дивиденды
История дивидендов
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка графика...
Максимальные просадки
Innovator U.S. Equity Power Buffer ETF - January показал максимальную просадку в 21.25%, зарегистрированную 23 мар. 2020 г.. Полное восстановление заняло 94 торговые сессии.
Текущая просадка Innovator U.S. Equity Power Buffer ETF - January составляет 0.87%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Related event | Просадка | Падение | Восстановление | В просадке |
|---|---|---|---|---|
Обвал COVID2020 | -21.25%март 2020 г. | 1mo 2d | 4mo 15d | 5mo 17dфевр. 2020 г. - авг. 2020 г. |
Медвежий рынок2022 | -11.93%окт. 2022 г. | 9mo 10d | 6mo 3d | 1y 3moянв. 2022 г. - апр. 2023 г. |
Распродажа 2025 года2025 | -10.49%апр. 2025 г. | 1mo 17d | 2mo 3d | 3mo 20dфевр. 2025 г. - июнь 2025 г. |
Откат 2023 года2023 | -5.51%окт. 2023 г. | 1mo 12d | 17d | 1mo 29dсент. 2023 г. - нояб. 2023 г. |
Откат 2026 года2026 | -4.63%март 2026 г. | 1mo 27d | 17d | 2mo 14dянв. 2026 г. - апр. 2026 г. |
Показатели просадок
| PJAN | Бенчмарк | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -21.25% | -56.78% | +35.53% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -4.63% | -9.10% | +4.47% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -10.49% | -18.90% | +8.41% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -11.93% | -25.43% | +13.50% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -33.92% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.87% | -3.21% | +2.34% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -1.72% | -10.71% | +8.99% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.88% | 2.04% | -1.16% |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка графика...
Составьте портфель с PJAN
Добавьте Innovator U.S. Equity Power Buffer ETF - January в портфель и проанализируйте распределение активов — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или балансировка рисков.
Открыть анализ портфеля с PJAN