Сравнение PJAN с IVV
PJAN (Innovator U.S. Equity Power Buffer ETF - January) and IVV (iShares Core S&P 500 ETF) are both exchange-traded funds - PJAN is a Defined Outcome fund tracking the Cboe S&P 500 15% Buffer Protect January Series Index, while IVV is a S&P 500 fund tracking the S&P 500 Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, PJAN returned 9.03%/yr vs 13.30%/yr for IVV. Their correlation of 0.90 means they have usually moved in the same direction. PJAN charges 0.79%/yr vs 0.03%/yr for IVV.
Доходность
Сравнение доходности PJAN и IVV
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, PJAN показывает доходность 7.09%, что значительно ниже, чем у IVV с доходностью 13.51%.
PJAN
- 1 день
- 0.09%
- 1 месяц
- 1.34%
- 6 месяцев
- 6.66%
- С начала года
- 7.09%
- 1 год
- 13.18%
- 3 года*
- 12.61%
- 5 лет*
- 9.03%
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- 9.58%
IVV
- 1 день
- -0.18%
- 1 месяц
- 2.46%
- 6 месяцев
- 12.80%
- С начала года
- 13.51%
- 1 год
- 24.00%
- 3 года*
- 21.48%
- 5 лет*
- 13.30%
- 10 лет*
- 15.32%
- Всё время*
- 8.57%
Liquidity Comparison
| Позиция | Avg. Volume Value (2W) | Avg. Volume Value (1M) | Avg. Volume Value (3M) |
|---|---|---|---|
| $3.47B | $3.27B | $5.84B | |
| $3.92M | $4.12M | $3.99M |
Сравнение доходности по годам PJAN и IVV
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PJAN Innovator U.S. Equity Power Buffer ETF - January | 7.09% | 11.29% | 13.45% | 18.18% | -5.29% | 8.80% | 7.68% | 12.97% |
IVV iShares Core S&P 500 ETF | 13.51% | 17.85% | 24.93% | 26.31% | -18.16% | 28.76% | 18.40% | 31.07% |
Correlation
The correlation between PJAN and IVV is 0.93, meaning they have usually moved in the same direction, including during past declines.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего. | 0.93 |
Корреляция (3 года) Сочетает недавнее поведение с более длинной историей. | 0.92 |
Корреляция (5 лет) Показывает, сохранялась ли связь на более длинном периоде. | 0.92 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 2 янв. 2019 г. | 0.90 |
The correlation between PJAN and IVV has been stable across timeframes, ranging from 0.90 to 0.93 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
PJAN vs. IVV — Ранг доходности на риск
PJAN
IVV
Сравнение PJAN c IVV - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Innovator U.S. Equity Power Buffer ETF - January (PJAN) и iShares Core S&P 500 ETF (IVV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| PJAN | IVV | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.38 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.71 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.46 | 1.34 | +0.13 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.86 | 2.71 | +0.15 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 14.88 | 11.55 | +3.32 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок PJAN и IVV
Максимальная просадка PJAN за все время составила -21.25%, что меньше максимальной просадки IVV в -55.25%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PJAN и IVV.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| PJAN | IVV | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -21.25% | -55.25% | +34.00% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -4.63% | -8.89% | +4.26% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -10.49% | -18.75% | +8.26% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -11.93% | -24.53% | +12.60% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -33.90% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | -0.18% | +0.18% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -1.70% | -10.72% | +9.02% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.89% | 2.08% | -1.19% |
Волатильность
Сравнение волатильности PJAN и IVV
Текущая волатильность для Innovator U.S. Equity Power Buffer ETF - January (PJAN) составляет 1.64%, в то время как у iShares Core S&P 500 ETF (IVV) волатильность равна 4.06%. Это указывает на то, что PJAN испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с IVV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| PJAN | IVV | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.64% | 4.06% | -2.42% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 5.01% | 10.35% | -5.34% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 5.88% | 12.88% | -7.00% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 8.97% | 17.04% | -8.07% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 10.52% | 18.08% | -7.56% |
Сравнение комиссий PJAN и IVV
PJAN берет комиссию в 0.79%, что несколько больше комиссии IVV в 0.03%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PJAN и IVV
PJAN не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность IVV за последние двенадцать месяцев составляет около 1.06%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IVV iShares Core S&P 500 ETF | 1.06% | 1.17% | 1.30% | 1.44% | 1.66% | 1.20% | 1.57% | 1.85% | 2.21% | 1.75% | 2.01% | 2.27% |
PJAN Innovator U.S. Equity Power Buffer ETF - January | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
With a correlation of 0.93, PJAN and IVV move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.
IVV has higher volatility (4.06%) compared to PJAN (1.64%). In terms of maximum drawdown, PJAN dropped -21.25% vs IVV's -55.25%.
On 5-year performance, IVV leads with 13.30% vs 9.03% for PJAN. On fees, IVV is cheaper at 0.03% per year. On volatility, PJAN has been the lower-risk option at 1.64%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 5-year period, IVV has performed better with a 13.30% return vs 9.03%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
IVV is cheaper with a 0.03% expense ratio, compared with 0.79% for PJAN.
IVV has the higher dividend yield at 1.06%, compared with 0.00% for PJAN.
PJAN is categorized as Defined Outcome, while IVV is S&P 500. PJAN tracks Cboe S&P 500 15% Buffer Protect January Series Index, while IVV tracks S&P 500 Index. They also come from different issuers: Innovator and iShares. Their fees differ too: 0.79% for PJAN and 0.03% for IVV.
PJAN currently has the higher Sharpe Ratio (2.25 vs 1.87), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для PJAN и IVV
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор