PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение PJAN с IVV
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение PJAN с IVV

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

PJAN (Innovator U.S. Equity Power Buffer ETF - January) and IVV (iShares Core S&P 500 ETF) are both exchange-traded funds - PJAN is a Defined Outcome fund tracking the Cboe S&P 500 15% Buffer Protect January Series Index, while IVV is a S&P 500 fund tracking the S&P 500 Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, PJAN returned 8.92%/yr vs 13.88%/yr for IVV. Their correlation of 0.90 suggests significant overlap in exposure. PJAN charges 0.79%/yr vs 0.03%/yr for IVV.

Доходность

Сравнение доходности PJAN и IVV

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Innovator U.S. Equity Power Buffer ETF - January (PJAN) и iShares Core S&P 500 ETF (IVV). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, PJAN показывает доходность 5.13%, что значительно ниже, чем у IVV с доходностью 10.85%.

PJAN

1 день
-0.26%
1 месяц
1.94%
С начала года
5.13%
6 месяцев
5.96%
1 год
14.71%
3 года*
12.96%
5 лет*
8.92%
10 лет*
—

IVV

1 день
-0.76%
1 месяц
4.97%
С начала года
10.85%
6 месяцев
10.87%
1 год
28.00%
3 года*
22.43%
5 лет*
13.88%
10 лет*
15.54%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам PJAN и IVV

2026 (YTD)2025202420232022202120202019
PJAN
Innovator U.S. Equity Power Buffer ETF - January		5.13%11.29%13.45%18.18%-5.29%8.80%7.68%12.34%
IVV
iShares Core S&P 500 ETF		10.85%17.85%24.93%26.31%-18.16%28.76%18.40%31.01%

Correlation

The correlation between PJAN and IVV is 0.92, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.92

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.92

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.92

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 янв. 2019 г.

0.90

The correlation between PJAN and IVV has been stable across timeframes, ranging from 0.90 to 0.92 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Innovator U.S. Equity Power Buffer ETF - January

iShares Core S&P 500 ETF

Часто сравнивают с PJAN:
PJAN с PJULPJAN с SPYPJAN с BUFFPJAN с BJANPJAN с VOOPJAN с BUFRPJAN с JEPI
Часто сравнивают с IVV:
IVV с VOOIVV с SPYIVV с FXAIXIVV с QQQIVV с VTIIVV с IOOIVV с CSPX.L

Доходность на риск

PJAN vs. IVV — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
PJAN
Ранг доходности на риск PJAN: 7979
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PJAN: 7878
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PJAN: 8383
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PJAN: 8787
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PJAN: 6464
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PJAN: 8383
Ранг коэф-та Мартина
IVV
Ранг доходности на риск IVV: 7070
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IVV: 7171
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IVV: 7070
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IVV: 7070
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IVV: 6262
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IVV: 7575
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PJAN c IVV - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Innovator U.S. Equity Power Buffer ETF - January (PJAN) и iShares Core S&P 500 ETF (IVV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

PJANIVVDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.55
2.39

+0.16

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.75
3.25

+0.50

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.54

1.43

+0.11

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.19

3.17

+0.03

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

17.03

14.71

+2.32

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

PJAN vs. IVV - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа PJAN на текущий момент составляет 2.55, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа IVV равному 2.39. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PJAN и IVV, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

PJANIVVРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.55

2.39

+0.16

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

1.00

0.83

+0.18

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.86

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.90

0.45

+0.44

Просадки

Сравнение просадок PJAN и IVV

Максимальная просадка PJAN за все время составила -21.25%, что меньше максимальной просадки IVV в -55.25%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PJAN и IVV.

Загрузка графика...

Показатели просадок

PJANIVVРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-21.25%

-55.25%

+34.00%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-4.63%

-8.89%

+4.26%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-10.49%

-18.75%

+8.26%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-11.93%

-24.53%

+12.60%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-33.90%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.26%

-0.76%

+0.50%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-1.73%

-10.78%

+9.05%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.87%

1.91%

-1.04%

Волатильность

Сравнение волатильности PJAN и IVV

Текущая волатильность для Innovator U.S. Equity Power Buffer ETF - January (PJAN) составляет 1.07%, в то время как у iShares Core S&P 500 ETF (IVV) волатильность равна 2.87%. Это указывает на то, что PJAN испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с IVV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

PJANIVVРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.07%

2.87%

-1.80%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

4.71%

8.90%

-4.19%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

5.81%

11.80%

-5.99%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

8.93%

16.88%

-7.95%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

10.60%

18.05%

-7.45%

Сравнение комиссий PJAN и IVV

PJAN берет комиссию в 0.79%, что несколько больше комиссии IVV в 0.03%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов PJAN и IVV

PJAN не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность IVV за последние двенадцать месяцев составляет около 1.06%.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
IVV
iShares Core S&P 500 ETF		1.06%1.17%1.30%1.44%1.66%1.20%1.57%1.85%2.21%1.75%2.01%2.27%
PJAN
Innovator U.S. Equity Power Buffer ETF - January		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.92, PJAN and IVV move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

IVV has higher volatility (2.87%) compared to PJAN (1.07%). In terms of maximum drawdown, PJAN dropped -21.25% vs IVV's -55.25%.

On 5-year performance, IVV leads with 13.88% vs 8.92% for PJAN. On fees, IVV is cheaper at 0.03% per year. On volatility, PJAN has been the lower-risk option at 1.07%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, IVV has performed better with a 13.88% return vs 8.92%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

IVV is cheaper with a 0.03% expense ratio, compared with 0.79% for PJAN.

IVV has the higher dividend yield at 1.06%, compared with 0.00% for PJAN.

PJAN is categorized as Defined Outcome, while IVV is S&P 500. PJAN tracks Cboe S&P 500 15% Buffer Protect January Series Index, while IVV tracks S&P 500 Index. They also come from different issuers: Innovator and iShares. Their fees differ too: 0.79% for PJAN and 0.03% for IVV.

PJAN currently has the higher Sharpe Ratio (2.55 vs 2.39), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для PJAN и IVV

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор