Сравнение PJAN с PJUL
PJAN (Innovator U.S. Equity Power Buffer ETF - January) and PJUL (Innovator U.S. Equity Power Buffer ETF - July) are both Defined Outcome funds from Innovator - PJAN tracks the Cboe S&P 500 15% Buffer Protect January Series Index while PJUL tracks the Cboe S&P 500 Buffer Protect Index July. Both are passively managed. Over the past 5 years, PJAN returned 9.03%/yr vs 10.66%/yr for PJUL. Their correlation of 0.87 means they have usually moved in the same direction. Both charge a 0.79% expense ratio.
Доходность
Сравнение доходности PJAN и PJUL
Загрузка графика...
Доходность по периодам
Доходность обеих инвестиций с начала года близка: PJAN показывает доходность 7.09%, а PJUL немного ниже – 7.02%.
PJAN
- 1 день
- 0.09%
- 1 месяц
- 1.34%
- 6 месяцев
- 6.66%
- С начала года
- 7.09%
- 1 год
- 13.18%
- 3 года*
- 12.61%
- 5 лет*
- 9.03%
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- 9.58%
PJUL
- 1 день
- -0.06%
- 1 месяц
- 1.47%
- 6 месяцев
- 6.49%
- С начала года
- 7.02%
- 1 год
- 12.40%
- 3 года*
- 13.02%
- 5 лет*
- 10.66%
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- 8.90%
Liquidity Comparison
| Позиция | Avg. Volume Value (2W) | Avg. Volume Value (1M) | Avg. Volume Value (3M) |
|---|---|---|---|
| $3.92M | $4.12M | $3.99M | |
| $6.02M | $10.43M | $7.28M |
Сравнение доходности по годам PJAN и PJUL
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PJAN Innovator U.S. Equity Power Buffer ETF - January | 7.09% | 11.29% | 13.45% | 18.18% | -5.29% | 8.80% | 7.68% | 12.97% |
PJUL Innovator U.S. Equity Power Buffer ETF - July | 7.02% | 12.78% | 13.76% | 19.87% | -2.08% | 7.20% | 7.51% | 12.47% |
Correlation
The correlation between PJAN and PJUL is 0.86, meaning they have usually moved in the same direction, including during past declines.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего. | 0.86 |
Корреляция (3 года) Сочетает недавнее поведение с более длинной историей. | 0.88 |
Корреляция (5 лет) Показывает, сохранялась ли связь на более длинном периоде. | 0.90 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 2 янв. 2019 г. | 0.87 |
The correlation between PJAN and PJUL has been stable across timeframes, ranging from 0.86 to 0.90 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
PJAN vs. PJUL — Ранг доходности на риск
PJAN
PJUL
Сравнение PJAN c PJUL - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Innovator U.S. Equity Power Buffer ETF - January (PJAN) и Innovator U.S. Equity Power Buffer ETF - July (PJUL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| PJAN | PJUL | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.14 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.27 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.46 | 1.50 | -0.04 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.86 | 3.42 | -0.56 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 14.88 | 18.64 | -3.76 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок PJAN и PJUL
Максимальная просадка PJAN за все время составила -21.25%, что больше максимальной просадки PJUL в -18.17%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PJAN и PJUL.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| PJAN | PJUL | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -21.25% | -18.17% | -3.08% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -4.63% | -3.64% | -0.99% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -10.49% | -10.69% | +0.20% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -11.93% | -10.69% | -1.24% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | -0.06% | +0.06% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -1.70% | -1.45% | -0.25% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.89% | 0.67% | +0.22% |
Волатильность
Сравнение волатильности PJAN и PJUL
Текущая волатильность для Innovator U.S. Equity Power Buffer ETF - January (PJAN) составляет 1.64%, в то время как у Innovator U.S. Equity Power Buffer ETF - July (PJUL) волатильность равна 2.15%. Это указывает на то, что PJAN испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с PJUL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| PJAN | PJUL | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.64% | 2.15% | -0.51% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 5.01% | 4.24% | +0.77% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 5.88% | 5.23% | +0.65% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 8.97% | 8.64% | +0.33% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 10.52% | 9.96% | +0.56% |
Сравнение комиссий PJAN и PJUL
И PJAN, и PJUL имеют комиссию равную 0.79%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PJAN и PJUL
Ни PJAN, ни PJUL не выплачивали дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PJAN Innovator U.S. Equity Power Buffer ETF - January | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
PJUL Innovator U.S. Equity Power Buffer ETF - July | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.82% |
Часто задаваемые вопросы
PJAN and PJUL have a correlation of 0.86, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
PJUL has higher volatility (2.15%) compared to PJAN (1.64%). In terms of maximum drawdown, PJAN dropped -21.25% vs PJUL's -18.17%.
On 5-year performance, PJUL leads with 10.66% vs 9.03% for PJAN. Both ETFs have the same 0.79% expense ratio. On volatility, PJAN has been the lower-risk option at 1.64%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 5-year period, PJUL has performed better with a 10.66% return vs 9.03%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
PJAN and PJUL have the same expense ratio: 0.79% per year.
PJAN and PJUL have nearly identical dividend yields, around 0.00%.
PJAN tracks Cboe S&P 500 15% Buffer Protect January Series Index, while PJUL tracks Cboe S&P 500 Buffer Protect Index July.
PJUL currently has the higher Sharpe Ratio (2.39 vs 2.25), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для PJAN и PJUL
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор