PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение PJAN с PJUL
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение PJAN с PJUL

Последнее обновление 3 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Innovator U.S. Equity Power Buffer ETF - January (PJAN) и Innovator U.S. Equity Power Buffer ETF - July (PJUL).

PJAN и PJUL являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. PJAN - это пассивный фонд от Innovator, который отслеживает доходность Cboe S&P 500 15% Buffer Protect January Series Index. Фонд был запущен 2 янв. 2019 г.. PJUL - это пассивный фонд от Innovator, который отслеживает доходность Cboe S&P 500 Buffer Protect Index July. Фонд был запущен 7 авг. 2018 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности PJAN и PJUL

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Innovator U.S. Equity Power Buffer ETF - January (PJAN) и Innovator U.S. Equity Power Buffer ETF - July (PJUL). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам PJAN и PJUL

2026 (YTD)2025202420232022202120202019
PJAN
Innovator U.S. Equity Power Buffer ETF - January		-1.49%11.29%13.45%18.18%-5.29%8.80%7.68%12.34%
PJUL
Innovator U.S. Equity Power Buffer ETF - July		-0.52%12.78%13.76%19.87%-2.08%7.20%7.51%11.97%

Доходность по периодам

С начала года, PJAN показывает доходность -1.49%, что значительно ниже, чем у PJUL с доходностью -0.52%.

PJAN

1 день
0.17%
1 месяц
-1.49%
С начала года
-1.49%
6 месяцев
1.14%
1 год
10.89%
3 года*
11.60%
5 лет*
7.89%
10 лет*
—

PJUL

1 день
0.09%
1 месяц
-1.03%
С начала года
-0.52%
6 месяцев
1.23%
1 год
14.08%
3 года*
13.33%
5 лет*
9.48%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Innovator U.S. Equity Power Buffer ETF - January

Innovator U.S. Equity Power Buffer ETF - July

Часто сравнивают с PJAN:
PJAN с SPYPJAN с BUFFPJAN с VOOPJAN с BJANPJAN с JEPIPJAN с BUFRPJAN с IVV
Часто сравнивают с PJUL:
PJUL с SPYPJUL с VOOPJUL с JEPIPJUL с DGRWPJUL с JQUAPJUL с XYLGPJUL с USMV

Сравнение комиссий PJAN и PJUL

И PJAN, и PJUL имеют комиссию равную 0.79%.

PJAN
Innovator U.S. Equity Power Buffer ETF - January
PJUL
Innovator U.S. Equity Power Buffer ETF - July

Доходность на риск

PJAN vs. PJUL — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
PJAN
Ранг доходности на риск PJAN: 6363
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PJAN: 5959
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PJAN: 6262
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PJAN: 7272
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PJAN: 5151
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PJAN: 7070
Ранг коэф-та Мартина
PJUL
Ранг доходности на риск PJUL: 7878
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PJUL: 7373
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PJUL: 7878
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PJUL: 8484
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PJUL: 6868
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PJUL: 8686
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PJAN c PJUL - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Innovator U.S. Equity Power Buffer ETF - January (PJAN) и Innovator U.S. Equity Power Buffer ETF - July (PJUL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

PJANPJULDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.11

1.40

-0.29

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.68

2.13

-0.45

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.28

1.35

-0.07

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.57

2.07

-0.51

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

8.37

11.63

-3.26

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

PJAN vs. PJUL - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа PJAN на текущий момент составляет 1.11, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа PJUL равному 1.40. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PJAN и PJUL, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

PJANPJULРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.11

1.40

-0.29

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.89

1.11

-0.22

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.82

0.83

-0.02

Корреляция

Корреляция между PJAN и PJUL составляет 0.87 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов PJAN и PJUL

Ни PJAN, ни PJUL не выплачивали дивиденды акционерам.

TTM2025202420232022202120202019
PJAN
Innovator U.S. Equity Power Buffer ETF - January		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
PJUL
Innovator U.S. Equity Power Buffer ETF - July		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.82%

Просадки

Сравнение просадок PJAN и PJUL

Максимальная просадка PJAN за все время составила -21.25%, что больше максимальной просадки PJUL в -18.17%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PJAN и PJUL.

Загрузка...

Показатели просадок

PJANPJULРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-21.25%

-18.17%

-3.08%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-4.63%

-4.12%

-0.51%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-11.93%

-10.69%

-1.24%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.55%

-1.60%

-0.95%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-1.76%

-1.50%

-0.26%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.38%

1.25%

+0.13%

Волатильность

Сравнение волатильности PJAN и PJUL

Innovator U.S. Equity Power Buffer ETF - January (PJAN) имеет более высокую волатильность в 3.19% по сравнению с Innovator U.S. Equity Power Buffer ETF - July (PJUL) с волатильностью 2.91%. Это указывает на то, что PJAN испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с PJUL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

PJANPJULРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.19%

2.91%

+0.28%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

4.60%

4.17%

+0.43%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

9.87%

10.09%

-0.22%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

8.91%

8.58%

+0.33%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

10.69%

10.12%

+0.57%