PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение PJAN с PJUL
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение PJAN с PJUL

Последнее обновление 21 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Innovator U.S. Equity Power Buffer ETF - January (PJAN) и Innovator U.S. Equity Power Buffer ETF - July (PJUL).

PJAN и PJUL являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. PJAN - это пассивный фонд от Innovator, который отслеживает доходность Cboe S&P 500 15% Buffer Protect January Series Index. Фонд был запущен 2 янв. 2019 г.. PJUL - это пассивный фонд от Innovator, который отслеживает доходность Cboe S&P 500 Buffer Protect Index July. Фонд был запущен 8 авг. 2018 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: PJAN или PJUL.

Корреляция

Корреляция между PJAN и PJUL составляет 0.90 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Доходность

Сравнение доходности PJAN и PJUL

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Innovator U.S. Equity Power Buffer ETF - January (PJAN) и Innovator U.S. Equity Power Buffer ETF - July (PJUL). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

PJAN:

0.82

PJUL:

0.82

Коэф-т Сортино

PJAN:

1.27

PJUL:

1.23

Коэф-т Омега

PJAN:

1.22

PJUL:

1.19

Коэф-т Кальмара

PJAN:

0.79

PJUL:

0.83

Коэф-т Мартина

PJAN:

3.53

PJUL:

3.42

Индекс Язвы

PJAN:

2.35%

PJUL:

2.61%

Дневная вол-ть

PJAN:

9.87%

PJUL:

10.83%

Макс. просадка

PJAN:

-21.25%

PJUL:

-18.17%

Текущая просадка

PJAN:

-0.96%

PJUL:

-0.66%

Доходность по периодам

С начала года, PJAN показывает доходность 1.35%, что значительно ниже, чем у PJUL с доходностью 1.75%.

PJAN

С начала года

1.35%

1 месяц

6.76%

6 месяцев

2.27%

1 год

8.08%

3 года

12.23%

5 лет

9.40%

10 лет

N/A

PJUL

С начала года

1.75%

1 месяц

7.63%

6 месяцев

2.15%

1 год

8.81%

3 года

13.08%

5 лет

9.96%

10 лет

N/A

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Innovator U.S. Equity Power Buffer ETF - January

Innovator U.S. Equity Power Buffer ETF - July

Сравнение комиссий PJAN и PJUL

И PJAN, и PJUL имеют комиссию равную 0.79%.

PJAN
Innovator U.S. Equity Power Buffer ETF - January
PJUL
Innovator U.S. Equity Power Buffer ETF - July

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности PJAN и PJUL

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
PJAN
Ранг риск-скорректированной доходности PJAN, с текущим значением в 7777
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа PJAN, с текущим значением в 7474
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PJAN, с текущим значением в 7575
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PJAN, с текущим значением в 8383
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PJAN, с текущим значением в 7373
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PJAN, с текущим значением в 7777
Ранг коэф-та Мартина
PJUL
Ранг риск-скорректированной доходности PJUL, с текущим значением в 7676
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа PJUL, с текущим значением в 7474
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PJUL, с текущим значением в 7474
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PJUL, с текущим значением в 7878
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PJUL, с текущим значением в 7575
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PJUL, с текущим значением в 7777
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение PJAN c PJUL - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Innovator U.S. Equity Power Buffer ETF - January (PJAN) и Innovator U.S. Equity Power Buffer ETF - July (PJUL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа PJAN на текущий момент составляет 0.82, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа PJUL равному 0.82. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PJAN и PJUL, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Дивиденды

Сравнение дивидендов PJAN и PJUL

Ни PJAN, ни PJUL не выплачивали дивиденды акционерам.

TTM202420232022202120202019
PJAN
Innovator U.S. Equity Power Buffer ETF - January		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
PJUL
Innovator U.S. Equity Power Buffer ETF - July		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.82%

Просадки

Сравнение просадок PJAN и PJUL

Максимальная просадка PJAN за все время составила -21.25%, что больше максимальной просадки PJUL в -18.17%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PJAN и PJUL. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Загрузка...

Волатильность

Сравнение волатильности PJAN и PJUL

Текущая волатильность для Innovator U.S. Equity Power Buffer ETF - January (PJAN) составляет 2.73%, в то время как у Innovator U.S. Equity Power Buffer ETF - July (PJUL) волатильность равна 2.88%. Это указывает на то, что PJAN испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с PJUL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...