PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение PJAN с BJAN
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение PJAN с BJAN

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Innovator U.S. Equity Power Buffer ETF - January (PJAN) и Innovator U.S. Equity Buffer ETF - January (BJAN).

PJAN и BJAN являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. PJAN - это пассивный фонд от Innovator, который отслеживает доходность Cboe S&P 500 15% Buffer Protect January Series Index. Фонд был запущен 2 янв. 2019 г.. BJAN - это пассивный фонд от Innovator, который отслеживает доходность S&P 500. Фонд был запущен 31 дек. 2018 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности PJAN и BJAN

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Innovator U.S. Equity Power Buffer ETF - January (PJAN) и Innovator U.S. Equity Buffer ETF - January (BJAN). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам PJAN и BJAN

2026 (YTD)2025202420232022202120202019
PJAN
Innovator U.S. Equity Power Buffer ETF - January		-1.66%11.29%13.45%18.18%-5.29%8.80%7.68%12.34%
BJAN
Innovator U.S. Equity Buffer ETF - January		-2.35%14.81%17.36%23.66%-11.40%13.86%12.54%20.73%

Доходность по периодам

С начала года, PJAN показывает доходность -1.66%, что значительно выше, чем у BJAN с доходностью -2.35%.

PJAN

1 день
0.24%
1 месяц
-2.16%
С начала года
-1.66%
6 месяцев
0.95%
1 год
11.31%
3 года*
11.66%
5 лет*
7.86%
10 лет*
—

BJAN

1 день
0.81%
1 месяц
-2.91%
С начала года
-2.35%
6 месяцев
1.26%
1 год
15.05%
3 года*
15.20%
5 лет*
9.28%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Innovator U.S. Equity Power Buffer ETF - January

Innovator U.S. Equity Buffer ETF - January

Часто сравнивают с PJAN:
PJAN с SPYPJAN с PJULPJAN с BUFFPJAN с VOOPJAN с JEPIPJAN с BUFRPJAN с IVV
Часто сравнивают с BJAN:
BJAN с BFEBBJAN с AJANBJAN с VTIBJAN с NJANBJAN с VOOBJAN с SPYBJAN с BUFR

Сравнение комиссий PJAN и BJAN

И PJAN, и BJAN имеют комиссию равную 0.79%.

PJAN
Innovator U.S. Equity Power Buffer ETF - January
BJAN
Innovator U.S. Equity Buffer ETF - January

Доходность на риск

PJAN vs. BJAN — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
PJAN
Ранг доходности на риск PJAN: 6767
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PJAN: 6262
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PJAN: 6666
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PJAN: 7575
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PJAN: 5858
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PJAN: 7575
Ранг коэф-та Мартина
BJAN
Ранг доходности на риск BJAN: 6868
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BJAN: 6464
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BJAN: 6767
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BJAN: 7373
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BJAN: 6060
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BJAN: 7575
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PJAN c BJAN - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Innovator U.S. Equity Power Buffer ETF - January (PJAN) и Innovator U.S. Equity Buffer ETF - January (BJAN). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

PJANBJANDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.15

1.17

-0.01

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.74

1.76

-0.02

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.29

1.28

+0.01

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.57

1.63

-0.06

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

8.42

8.45

-0.03

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

PJAN vs. BJAN - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа PJAN на текущий момент составляет 1.15, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа BJAN равному 1.17. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PJAN и BJAN, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

PJANBJANРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.15

1.17

-0.01

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.89

0.78

+0.11

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.82

0.83

-0.01

Корреляция

Корреляция между PJAN и BJAN составляет 0.91 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов PJAN и BJAN

Ни PJAN, ни BJAN не выплачивали дивиденды акционерам.

TTM2025202420232022202120202019
PJAN
Innovator U.S. Equity Power Buffer ETF - January		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
BJAN
Innovator U.S. Equity Buffer ETF - January		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%4.66%

Просадки

Сравнение просадок PJAN и BJAN

Максимальная просадка PJAN за все время составила -21.25%, что меньше максимальной просадки BJAN в -26.86%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PJAN и BJAN.

Загрузка...

Показатели просадок

PJANBJANРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-21.25%

-26.86%

+5.61%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-7.35%

-9.38%

+2.03%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-11.93%

-17.38%

+5.45%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.71%

-3.72%

+1.01%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-1.76%

-2.97%

+1.21%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.37%

1.81%

-0.44%

Волатильность

Сравнение волатильности PJAN и BJAN

Текущая волатильность для Innovator U.S. Equity Power Buffer ETF - January (PJAN) составляет 3.24%, в то время как у Innovator U.S. Equity Buffer ETF - January (BJAN) волатильность равна 3.97%. Это указывает на то, что PJAN испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с BJAN. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

PJANBJANРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.24%

3.97%

-0.73%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

4.60%

6.23%

-1.63%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

9.87%

12.97%

-3.10%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

8.91%

12.00%

-3.09%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

10.69%

14.19%

-3.50%