PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение PJAN с BJAN
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение PJAN с BJAN

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

PJAN (Innovator U.S. Equity Power Buffer ETF - January) and BJAN (Innovator U.S. Equity Buffer ETF - January) are both Defined Outcome funds from Innovator - PJAN tracks the Cboe S&P 500 15% Buffer Protect January Series Index while BJAN tracks the S&P 500. Both are passively managed. Over the past 5 years, PJAN returned 8.96%/yr vs 10.74%/yr for BJAN. Their correlation of 0.91 suggests significant overlap in exposure. Both charge a 0.79% expense ratio.

Доходность

Сравнение доходности PJAN и BJAN

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Innovator U.S. Equity Power Buffer ETF - January (PJAN) и Innovator U.S. Equity Buffer ETF - January (BJAN). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, PJAN показывает доходность 5.32%, что значительно ниже, чем у BJAN с доходностью 7.20%.

PJAN

1 день
0.18%
1 месяц
1.81%
С начала года
5.32%
6 месяцев
6.15%
1 год
14.92%
3 года*
13.02%
5 лет*
8.96%
10 лет*
—

BJAN

1 день
0.15%
1 месяц
2.66%
С начала года
7.20%
6 месяцев
8.74%
1 год
20.82%
3 года*
17.37%
5 лет*
10.74%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам PJAN и BJAN

2026 (YTD)2025202420232022202120202019
PJAN
Innovator U.S. Equity Power Buffer ETF - January		5.32%11.29%13.45%18.18%-5.29%8.80%7.68%12.34%
BJAN
Innovator U.S. Equity Buffer ETF - January		7.20%14.81%17.36%23.66%-11.40%13.86%12.54%20.73%

Correlation

The correlation between PJAN and BJAN is 0.93, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.93

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.93

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.94

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 янв. 2019 г.

0.91

The correlation between PJAN and BJAN has been stable across timeframes, ranging from 0.91 to 0.94 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Innovator U.S. Equity Power Buffer ETF - January

Innovator U.S. Equity Buffer ETF - January

Часто сравнивают с PJAN:
PJAN с PJULPJAN с SPYPJAN с BUFFPJAN с VOOPJAN с BUFRPJAN с JEPIPJAN с IVV
Часто сравнивают с BJAN:
BJAN с BFEBBJAN с AJANBJAN с NJANBJAN с VTIBJAN с VOOBJAN с SPYBJAN с BUFR

Доходность на риск

PJAN vs. BJAN — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
PJAN
Ранг доходности на риск PJAN: 8181
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PJAN: 8181
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PJAN: 8686
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PJAN: 8989
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PJAN: 6666
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PJAN: 8585
Ранг коэф-та Мартина
BJAN
Ранг доходности на риск BJAN: 8282
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BJAN: 8484
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BJAN: 8686
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BJAN: 8888
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BJAN: 6868
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BJAN: 8484
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PJAN c BJAN - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Innovator U.S. Equity Power Buffer ETF - January (PJAN) и Innovator U.S. Equity Buffer ETF - January (BJAN). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

PJANBJANDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.58
2.71

-0.13

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.80
3.81

-0.01

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.55

1.54

+0.01

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.24

3.34

-0.10

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

17.28

16.89

+0.39

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

PJAN vs. BJAN - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа PJAN на текущий момент составляет 2.58, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа BJAN равному 2.71. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PJAN и BJAN, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

PJANBJANРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.58

2.71

-0.13

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

1.01

0.90

+0.11

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.90

0.91

-0.02

Просадки

Сравнение просадок PJAN и BJAN

Максимальная просадка PJAN за все время составила -21.25%, что меньше максимальной просадки BJAN в -26.86%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PJAN и BJAN.

Загрузка графика...

Показатели просадок

PJANBJANРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-21.25%

-26.86%

+5.61%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-4.63%

-6.27%

+1.64%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-10.49%

-13.81%

+3.32%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-11.93%

-17.38%

+5.45%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.08%

-0.06%

-0.02%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-1.73%

-2.91%

+1.18%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.87%

1.24%

-0.37%

Волатильность

Сравнение волатильности PJAN и BJAN

Текущая волатильность для Innovator U.S. Equity Power Buffer ETF - January (PJAN) составляет 1.05%, в то время как у Innovator U.S. Equity Buffer ETF - January (BJAN) волатильность равна 1.40%. Это указывает на то, что PJAN испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с BJAN. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

PJANBJANРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.05%

1.40%

-0.35%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

4.71%

6.06%

-1.35%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

5.80%

7.70%

-1.90%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

8.93%

11.97%

-3.04%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

10.60%

14.06%

-3.46%

Сравнение комиссий PJAN и BJAN

И PJAN, и BJAN имеют комиссию равную 0.79%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов PJAN и BJAN

Ни PJAN, ни BJAN не выплачивали дивиденды акционерам.

ПозицияTTM2025202420232022202120202019
BJAN
Innovator U.S. Equity Buffer ETF - January		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%4.66%
PJAN
Innovator U.S. Equity Power Buffer ETF - January		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.93, PJAN and BJAN move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

BJAN has higher volatility (1.40%) compared to PJAN (1.05%). In terms of maximum drawdown, PJAN dropped -21.25% vs BJAN's -26.86%.

On 5-year performance, BJAN leads with 10.74% vs 8.96% for PJAN. Both ETFs have the same 0.79% expense ratio. On volatility, PJAN has been the lower-risk option at 1.05%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, BJAN has performed better with a 10.74% return vs 8.96%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

PJAN and BJAN have the same expense ratio: 0.79% per year.

PJAN and BJAN have nearly identical dividend yields, around 0.00%.

PJAN tracks Cboe S&P 500 15% Buffer Protect January Series Index, while BJAN tracks S&P 500.

BJAN currently has the higher Sharpe Ratio (2.71 vs 2.58), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для PJAN и BJAN

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор