PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение PJAN с SPY
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение PJAN с SPY

Последнее обновление 21 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Innovator U.S. Equity Power Buffer ETF - January (PJAN) и SPDR S&P 500 ETF (SPY).

PJAN и SPY являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. PJAN - это пассивный фонд от Innovator, который отслеживает доходность Cboe S&P 500 15% Buffer Protect January Series Index. Фонд был запущен 2 янв. 2019 г.. SPY - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 22 янв. 1993 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: PJAN или SPY.

Корреляция

Корреляция между PJAN и SPY составляет 0.90 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Доходность

Сравнение доходности PJAN и SPY

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Innovator U.S. Equity Power Buffer ETF - January (PJAN) и SPDR S&P 500 ETF (SPY). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

PJAN:

0.82

SPY:

0.66

Коэф-т Сортино

PJAN:

1.27

SPY:

1.08

Коэф-т Омега

PJAN:

1.22

SPY:

1.16

Коэф-т Кальмара

PJAN:

0.79

SPY:

0.72

Коэф-т Мартина

PJAN:

3.53

SPY:

2.78

Индекс Язвы

PJAN:

2.35%

SPY:

4.88%

Дневная вол-ть

PJAN:

9.87%

SPY:

20.26%

Макс. просадка

PJAN:

-21.25%

SPY:

-55.19%

Текущая просадка

PJAN:

-0.96%

SPY:

-2.99%

Доходность по периодам

С начала года, PJAN показывает доходность 1.35%, что значительно ниже, чем у SPY с доходностью 1.46%.

PJAN

С начала года

1.35%

1 месяц

6.76%

6 месяцев

2.27%

1 год

8.08%

3 года

12.23%

5 лет

9.40%

10 лет

N/A

SPY

С начала года

1.46%

1 месяц

12.62%

6 месяцев

1.07%

1 год

13.27%

3 года

16.71%

5 лет

16.68%

10 лет

12.71%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Innovator U.S. Equity Power Buffer ETF - January

SPDR S&P 500 ETF

Сравнение комиссий PJAN и SPY

PJAN берет комиссию в 0.79%, что несколько больше комиссии SPY в 0.09%.

PJAN
Innovator U.S. Equity Power Buffer ETF - January
SPY
SPDR S&P 500 ETF

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности PJAN и SPY

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
PJAN
Ранг риск-скорректированной доходности PJAN, с текущим значением в 7777
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа PJAN, с текущим значением в 7474
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PJAN, с текущим значением в 7575
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PJAN, с текущим значением в 8383
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PJAN, с текущим значением в 7373
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PJAN, с текущим значением в 7777
Ранг коэф-та Мартина
SPY
Ранг риск-скорректированной доходности SPY, с текущим значением в 6767
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа SPY, с текущим значением в 6262
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SPY, с текущим значением в 6666
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SPY, с текущим значением в 7070
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SPY, с текущим значением в 7070
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SPY, с текущим значением в 6969
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение PJAN c SPY - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Innovator U.S. Equity Power Buffer ETF - January (PJAN) и SPDR S&P 500 ETF (SPY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа PJAN на текущий момент составляет 0.82, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа SPY равному 0.66. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PJAN и SPY, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Дивиденды

Сравнение дивидендов PJAN и SPY

PJAN не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность SPY за последние двенадцать месяцев составляет около 1.21%.

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
PJAN
Innovator U.S. Equity Power Buffer ETF - January		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
SPY
SPDR S&P 500 ETF		1.21%1.21%1.40%1.65%1.20%1.52%1.75%2.04%1.80%2.03%2.06%1.87%

Просадки

Сравнение просадок PJAN и SPY

Максимальная просадка PJAN за все время составила -21.25%, что меньше максимальной просадки SPY в -55.19%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PJAN и SPY. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Загрузка...

Волатильность

Сравнение волатильности PJAN и SPY

Текущая волатильность для Innovator U.S. Equity Power Buffer ETF - January (PJAN) составляет 2.73%, в то время как у SPDR S&P 500 ETF (SPY) волатильность равна 4.66%. Это указывает на то, что PJAN испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SPY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...