PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение PJAN с BUFF
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение PJAN с BUFF

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

PJAN (Innovator U.S. Equity Power Buffer ETF - January) and BUFF (Innovator Laddered Allocation Power Buffer ETF) are both Defined Outcome funds from Innovator - PJAN tracks the Cboe S&P 500 15% Buffer Protect January Series Index while BUFF tracks the Refinitiv Laddered Power Buffer Strategy Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, PJAN returned 8.96%/yr vs 8.75%/yr for BUFF. Their correlation of 0.81 suggests significant overlap in exposure. PJAN charges 0.79%/yr vs 0.89%/yr for BUFF.

Доходность

Сравнение доходности PJAN и BUFF

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Innovator U.S. Equity Power Buffer ETF - January (PJAN) и Innovator Laddered Allocation Power Buffer ETF (BUFF). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: PJAN показывает доходность 5.32%, а BUFF немного выше – 5.58%.

PJAN

1 день
0.18%
1 месяц
1.81%
С начала года
5.32%
6 месяцев
6.15%
1 год
14.92%
3 года*
13.02%
5 лет*
8.96%
10 лет*
—

BUFF

1 день
0.15%
1 месяц
1.62%
С начала года
5.58%
6 месяцев
6.06%
1 год
14.66%
3 года*
12.56%
5 лет*
8.75%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам PJAN и BUFF

2026 (YTD)2025202420232022202120202019
PJAN
Innovator U.S. Equity Power Buffer ETF - January		5.32%11.29%13.45%18.18%-5.29%8.80%7.68%12.34%
BUFF
Innovator Laddered Allocation Power Buffer ETF		5.58%11.02%12.05%16.51%-4.44%8.37%-12.08%33.93%

Correlation

The correlation between PJAN and BUFF is 0.87, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.87

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.87

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.89

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 янв. 2019 г.

0.81

The correlation between PJAN and BUFF has been stable across timeframes, ranging from 0.81 to 0.89 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Innovator U.S. Equity Power Buffer ETF - January

Innovator Laddered Allocation Power Buffer ETF

Часто сравнивают с PJAN:
PJAN с PJULPJAN с SPYPJAN с BJANPJAN с VOOPJAN с BUFRPJAN с JEPIPJAN с IVV
Часто сравнивают с BUFF:
BUFF с BUFRBUFF с BUFBBUFF с SPYBUFF с BUFDBUFF с MNABUFF с MAFIXBUFF с VOO

Доходность на риск

PJAN vs. BUFF — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
PJAN
Ранг доходности на риск PJAN: 8181
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PJAN: 8181
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PJAN: 8686
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PJAN: 8989
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PJAN: 6666
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PJAN: 8585
Ранг коэф-та Мартина
BUFF
Ранг доходности на риск BUFF: 8888
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BUFF: 8787
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BUFF: 9191
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BUFF: 9191
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BUFF: 8080
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BUFF: 9191
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PJAN c BUFF - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Innovator U.S. Equity Power Buffer ETF - January (PJAN) и Innovator Laddered Allocation Power Buffer ETF (BUFF). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

PJANBUFFDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.58
2.86

-0.28

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.80
4.32

-0.52

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.55

1.60

-0.05

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.24

4.11

-0.87

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

17.28

21.95

-4.67

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

PJAN vs. BUFF - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа PJAN на текущий момент составляет 2.58, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа BUFF равному 2.86. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PJAN и BUFF, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

PJANBUFFРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.58

2.86

-0.28

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

1.01

1.04

-0.04

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.90

0.49

+0.41

Просадки

Сравнение просадок PJAN и BUFF

Максимальная просадка PJAN за все время составила -21.25%, что меньше максимальной просадки BUFF в -46.23%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PJAN и BUFF.

Загрузка графика...

Показатели просадок

PJANBUFFРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-21.25%

-46.23%

+24.98%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-4.63%

-3.58%

-1.05%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-10.49%

-10.24%

-0.25%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-11.93%

-10.24%

-1.69%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.08%

-0.11%

+0.03%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-1.73%

-6.18%

+4.45%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.87%

0.67%

+0.20%

Волатильность

Сравнение волатильности PJAN и BUFF

Innovator U.S. Equity Power Buffer ETF - January (PJAN) и Innovator Laddered Allocation Power Buffer ETF (BUFF) имеют волатильность 1.05% и 1.01% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

PJANBUFFРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.05%

1.01%

+0.04%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

4.71%

3.83%

+0.88%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

5.80%

5.15%

+0.65%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

8.93%

8.41%

+0.52%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

10.60%

17.67%

-7.07%

Сравнение комиссий PJAN и BUFF

PJAN берет комиссию в 0.79%, что меньше комиссии BUFF в 0.89%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов PJAN и BUFF

Ни PJAN, ни BUFF не выплачивали дивиденды акционерам.

ПозицияTTM2025202420232022202120202019201820172016
BUFF
Innovator Laddered Allocation Power Buffer ETF		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%1.78%1.26%1.74%1.55%0.18%
PJAN
Innovator U.S. Equity Power Buffer ETF - January		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

PJAN and BUFF have a correlation of 0.87, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

PJAN has higher volatility (1.05%) compared to BUFF (1.01%). In terms of maximum drawdown, PJAN dropped -21.25% vs BUFF's -46.23%.

On 5-year performance, PJAN leads with 8.96% vs 8.75% for BUFF. On fees, PJAN is cheaper at 0.79% per year. Their volatility is very similar. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, PJAN has performed better with a 8.96% return vs 8.75%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

PJAN is cheaper with a 0.79% expense ratio, compared with 0.89% for BUFF.

PJAN and BUFF have nearly identical dividend yields, around 0.00%.

PJAN tracks Cboe S&P 500 15% Buffer Protect January Series Index, while BUFF tracks Refinitiv Laddered Power Buffer Strategy Index. Their fees differ too: 0.79% for PJAN and 0.89% for BUFF.

BUFF currently has the higher Sharpe Ratio (2.86 vs 2.58), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для PJAN и BUFF

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор