Сравнение PJAN с BUFR
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Innovator U.S. Equity Power Buffer ETF - January (PJAN) и FT Vest Laddered Buffer ETF (BUFR).
PJAN и BUFR являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. PJAN - это пассивный фонд от Innovator, который отслеживает доходность Cboe S&P 500 15% Buffer Protect January Series Index. Фонд был запущен 2 янв. 2019 г.. BUFR - это активно управляемый фонд от First Trust. Фонд был запущен 10 авг. 2020 г..
Доходность
Сравнение доходности PJAN и BUFR
Загрузка...
Сравнение доходности по годам PJAN и BUFR
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
PJAN Innovator U.S. Equity Power Buffer ETF - January | -1.66% | 11.29% | 13.45% | 18.18% | -5.29% | 8.80% | 5.56% |
BUFR FT Vest Laddered Buffer ETF | -0.93% | 12.44% | 14.68% | 19.63% | -7.57% | 11.88% | 7.57% |
Доходность по периодам
С начала года, PJAN показывает доходность -1.66%, что значительно ниже, чем у BUFR с доходностью -0.93%.
PJAN
- 1 день
- 0.24%
- 1 месяц
- -2.16%
- С начала года
- -1.66%
- 6 месяцев
- 0.95%
- 1 год
- 11.31%
- 3 года*
- 11.66%
- 5 лет*
- 7.86%
- 10 лет*
- —
BUFR
- 1 день
- 0.50%
- 1 месяц
- -1.71%
- С начала года
- -0.93%
- 6 месяцев
- 1.42%
- 1 год
- 13.93%
- 3 года*
- 13.08%
- 5 лет*
- 8.86%
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий PJAN и BUFR
PJAN берет комиссию в 0.79%, что меньше комиссии BUFR в 0.95%.
Доходность на риск
PJAN vs. BUFR — Ранг доходности на риск
PJAN
BUFR
Сравнение PJAN c BUFR - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Innovator U.S. Equity Power Buffer ETF - January (PJAN) и FT Vest Laddered Buffer ETF (BUFR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| PJAN | BUFR | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.15 | 1.26 | -0.11 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.74 | 1.83 | -0.09 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.29 | 1.30 | -0.01 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.57 | 1.63 | -0.07 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 8.42 | 9.16 | -0.74 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| PJAN | BUFR | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.15 | 1.26 | -0.11 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.89 | 0.85 | +0.03 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.82 | 0.96 | -0.14 |
Корреляция
Корреляция между PJAN и BUFR составляет 0.88 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PJAN и BUFR
Ни PJAN, ни BUFR не выплачивали дивиденды акционерам.
Просадки
Сравнение просадок PJAN и BUFR
Максимальная просадка PJAN за все время составила -21.25%, что больше максимальной просадки BUFR в -13.73%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PJAN и BUFR.
Загрузка...
Показатели просадок
| PJAN | BUFR | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -21.25% | -13.73% | -7.52% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -7.35% | -8.76% | +1.41% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -11.93% | -13.73% | +1.80% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.71% | -2.30% | -0.41% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -1.76% | -2.15% | +0.39% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.37% | 1.56% | -0.19% |
Волатильность
Сравнение волатильности PJAN и BUFR
Текущая волатильность для Innovator U.S. Equity Power Buffer ETF - January (PJAN) составляет 3.24%, в то время как у FT Vest Laddered Buffer ETF (BUFR) волатильность равна 3.48%. Это указывает на то, что PJAN испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с BUFR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| PJAN | BUFR | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.24% | 3.48% | -0.24% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 4.60% | 5.24% | -0.64% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 9.87% | 11.11% | -1.24% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 8.91% | 10.46% | -1.55% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 10.69% | 10.33% | +0.36% |