PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение PJAN с BUFR
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение PJAN с BUFR

Последнее обновление 25 апр. 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Innovator U.S. Equity Power Buffer ETF - January (PJAN) и FT Cboe Vest Fund of Buffer ETFs (BUFR).

PJAN и BUFR являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. PJAN - это пассивный фонд от Innovator, который отслеживает доходность Cboe S&P 500 15% Buffer Protect January Series Index. Фонд был запущен 2 янв. 2019 г.. BUFR - это активно управляемый фонд от First Trust. Фонд был запущен 10 авг. 2020 г..

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: PJAN или BUFR.

Корреляция

Корреляция между PJAN и BUFR составляет 0.90 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.9

Доходность

Сравнение доходности PJAN и BUFR

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Innovator U.S. Equity Power Buffer ETF - January (PJAN) и FT Cboe Vest Fund of Buffer ETFs (BUFR). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.
35.00%40.00%45.00%50.00%55.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
40.17%
44.83%
PJAN
BUFR

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

PJAN:

0.69

BUFR:

0.54

Коэф-т Сортино

PJAN:

1.04

BUFR:

0.81

Коэф-т Омега

PJAN:

1.18

BUFR:

1.13

Коэф-т Кальмара

PJAN:

0.63

BUFR:

0.48

Коэф-т Мартина

PJAN:

3.04

BUFR:

2.23

Индекс Язвы

PJAN:

2.19%

BUFR:

2.76%

Дневная вол-ть

PJAN:

9.69%

BUFR:

11.33%

Макс. просадка

PJAN:

-21.25%

BUFR:

-13.73%

Текущая просадка

PJAN:

-5.25%

BUFR:

-6.77%

Доходность по периодам

С начала года, PJAN показывает доходность -3.04%, что значительно выше, чем у BUFR с доходностью -4.20%.

PJAN

С начала года

-3.04%

1 месяц

-2.77%

6 месяцев

-1.27%

1 год

5.85%

5 лет

9.17%

10 лет

N/A

BUFR

С начала года

-4.20%

1 месяц

-3.63%

6 месяцев

-2.83%

1 год

5.34%

5 лет

N/A

10 лет

N/A

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Сравнение комиссий PJAN и BUFR

PJAN берет комиссию в 0.79%, что меньше комиссии BUFR в 1.05%.

BUFR
FT Cboe Vest Fund of Buffer ETFs
График комиссии BUFR с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
BUFR: 1.05%
PJAN
Innovator U.S. Equity Power Buffer ETF - January
График комиссии PJAN с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
PJAN: 0.79%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности PJAN и BUFR

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
PJAN
Ранг риск-скорректированной доходности PJAN, с текущим значением в 7272
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа PJAN, с текущим значением в 6969
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PJAN, с текущим значением в 6868
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PJAN, с текущим значением в 7777
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PJAN, с текущим значением в 7171
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PJAN, с текущим значением в 7373
Ранг коэф-та Мартина
BUFR
Ранг риск-скорректированной доходности BUFR, с текущим значением в 6262
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа BUFR, с текущим значением в 6161
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BUFR, с текущим значением в 5959
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BUFR, с текущим значением в 6666
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BUFR, с текущим значением в 6262
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BUFR, с текущим значением в 6464
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение PJAN c BUFR - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Innovator U.S. Equity Power Buffer ETF - January (PJAN) и FT Cboe Vest Fund of Buffer ETFs (BUFR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Коэффициент Шарпа PJAN, с текущим значением в 0.69, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.00
PJAN: 0.69
BUFR: 0.54
Коэффициент Сортино PJAN, с текущим значением в 1.04, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.00
PJAN: 1.04
BUFR: 0.81
Коэффициент Омега PJAN, с текущим значением в 1.18, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.00
PJAN: 1.18
BUFR: 1.13
Коэффициент Кальмара PJAN, с текущим значением в 0.63, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.0012.00
PJAN: 0.63
BUFR: 0.48
Коэффициент Мартина PJAN, с текущим значением в 3.04, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.00
PJAN: 3.04
BUFR: 2.23

Показатель коэффициента Шарпа PJAN на текущий момент составляет 0.69, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа BUFR равному 0.54. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PJAN и BUFR, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.001.002.003.004.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
0.69
0.54
PJAN
BUFR

Дивиденды

Сравнение дивидендов PJAN и BUFR

Ни PJAN, ни BUFR не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Просадки

Сравнение просадок PJAN и BUFR

Максимальная просадка PJAN за все время составила -21.25%, что больше максимальной просадки BUFR в -13.73%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PJAN и BUFR. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

-12.00%-10.00%-8.00%-6.00%-4.00%-2.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-5.25%
-6.77%
PJAN
BUFR

Волатильность

Сравнение волатильности PJAN и BUFR

Текущая волатильность для Innovator U.S. Equity Power Buffer ETF - January (PJAN) составляет 8.05%, в то время как у FT Cboe Vest Fund of Buffer ETFs (BUFR) волатильность равна 8.93%. Это указывает на то, что PJAN испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с BUFR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

0.00%2.00%4.00%6.00%8.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
8.05%
8.93%
PJAN
BUFR