Сравнение PJAN с BALT
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Innovator U.S. Equity Power Buffer ETF - January (PJAN) и Innovator Defined Wealth Shield ETF (BALT).
PJAN и BALT являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. PJAN - это пассивный фонд от Innovator, который отслеживает доходность Cboe S&P 500 15% Buffer Protect January Series Index. Фонд был запущен 2 янв. 2019 г.. BALT - это пассивный фонд от Innovator, который отслеживает доходность S&P 500. Фонд был запущен 30 июн. 2021 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности PJAN и BALT
Загрузка...
Сравнение доходности по годам PJAN и BALT
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
PJAN Innovator U.S. Equity Power Buffer ETF - January | -1.66% | 11.29% | 13.45% | 18.18% | -5.29% | 2.31% |
BALT Innovator Defined Wealth Shield ETF | -0.00% | 6.65% | 9.98% | 7.45% | 2.54% | 0.82% |
Доходность по периодам
PJAN
- 1 день
- 0.24%
- 1 месяц
- -2.16%
- С начала года
- -1.66%
- 6 месяцев
- 0.95%
- 1 год
- 11.31%
- 3 года*
- 11.66%
- 5 лет*
- 7.86%
- 10 лет*
- —
BALT
- 1 день
- 0.13%
- 1 месяц
- -0.77%
- С начала года
- -0.00%
- 6 месяцев
- 2.06%
- 1 год
- 6.74%
- 3 года*
- 7.16%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий PJAN и BALT
PJAN берет комиссию в 0.79%, что несколько больше комиссии BALT в 0.69%.
Доходность на риск
PJAN vs. BALT — Ранг доходности на риск
PJAN
BALT
Сравнение PJAN c BALT - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Innovator U.S. Equity Power Buffer ETF - January (PJAN) и Innovator Defined Wealth Shield ETF (BALT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| PJAN | BALT | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.15 | 1.51 | -0.36 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.74 | 2.32 | -0.58 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.29 | 1.43 | -0.14 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.57 | 1.95 | -0.38 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 8.42 | 12.95 | -4.53 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| PJAN | BALT | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.15 | 1.51 | -0.36 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.89 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.82 | 1.71 | -0.90 |
Корреляция
Корреляция между PJAN и BALT составляет 0.75 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PJAN и BALT
Ни PJAN, ни BALT не выплачивали дивиденды акционерам.
Просадки
Сравнение просадок PJAN и BALT
Максимальная просадка PJAN за все время составила -21.25%, что больше максимальной просадки BALT в -4.89%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PJAN и BALT.
Загрузка...
Показатели просадок
| PJAN | BALT | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -21.25% | -4.89% | -16.36% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -7.35% | -3.48% | -3.87% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -11.93% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.71% | -0.92% | -1.79% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -1.76% | -0.35% | -1.41% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.37% | 0.52% | +0.85% |
Волатильность
Сравнение волатильности PJAN и BALT
Innovator U.S. Equity Power Buffer ETF - January (PJAN) имеет более высокую волатильность в 3.24% по сравнению с Innovator Defined Wealth Shield ETF (BALT) с волатильностью 0.62%. Это указывает на то, что PJAN испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BALT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| PJAN | BALT | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.24% | 0.62% | +2.62% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 4.60% | 1.84% | +2.76% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 9.87% | 4.48% | +5.39% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 8.91% | 3.36% | +5.55% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 10.69% | 3.36% | +7.33% |